场外银行间业务操作手册[1].doc

1、场外业务操作手册目的实现场外业务银行间交易、场外开放式基金交易以及网下申购业务）在资产管理系统中实现风险监管及业务流程管理功能概述系统基础信息维护l 支持相关交易品种信息的手工维护(如银行间债券基本信息及债券行情等维护)l 银行间业务品种划分为国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据，质押式回购，信用拆借l 支持银行间交易对手信息维护。l 后续支持自动化接口数据导入（后续支持）业务指令支持l 买卖指令：支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务l 质押式回购业务l 买断式回购（后续继续完善）l 信用拆借业务指令环节各项风控支持l 支持银行间品

2、种和交易所品种一样的风险控制，在交易过程中进行及时地控制。不需要特殊处理。业务委托支持l 根据业务指令形成各种业务委托业务成交确认信息维护l 支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务的成交信息维护l 支持押式回购，信用拆借业务的成交信息维护业务成交后数据交收处理方便财务人员对银行间的在途资金进行资金交收业务处理。场外品种日终清算数据的管理l 支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以及押式回购，信用拆借业务的交割信息的手工维护l 支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以及押式回购，信用拆借业

3、务的交割信息根据成交信息自动生成外部数据接口对接l 支持将清算数据导出给估值系统l 目前支持：金手指、金碟、用友财务接口各品种相关查询显示l 支持场外品种银行间和交易所品种一样的数据查询显示。l 支持场外品种银行间在途数据的正确显示业务流程整体业务流程描述系统整体流程概述整体流程如下注意:1、指令执行：可以在投资经理指令下达后自动执行(有系统开关1-34场外业务指令下达时是否同时生成委托进行控制，当系统开关状态为“是”时，在投资经理下达指令时,自动形成委托)2、交收处理：可以根据配置项进行配置是否需要进行交收处理，其中持仓交收一般可以不操作。配置项有恒生初始提供（根据不同客户的需求进行配置）。

4、3、 角色功能说明1)、投资经理进行投资指令的下达2)、交易员投资指令的执行交易员投资指令成交信息的录入3)、交易员或清算人员结算相关业务，分红派息，中签，申购赎回确认等信息的录入进行持仓的交收处理4） 、财务人员进行资金的交收处理债券基础流程买卖业务流程（暂时承销买入，承销卖出，撮合买卖业务通过普通债券买卖处理）时间人员角色业务操作处理逻辑T日,白天投资经理下达债券买卖指令生成指令，指令要素结算日:T+n（n=0,1,2,3），净价价格、数量，结算方式：券款对付/见款付券/见券付款注意T+2,T+3T+2,T+3用于承销买入类业务。T日,白天交易员指令执行根据指令形成指令形成买卖委托。若将系

5、统开关1-34状态设置为“是”此步骤可省略，将在投资经理下达指令时，自动执行指令T日,白天录入成交信息录入成交信息，系统会根据业务配置信息决定是否需要生成待交收流水信息T日,白天持仓交收 此步骤一般可以省略T日,白天财务人员资金交收1、根据交收信息，进行资金划付操作，同时根据划付后信息更新流水的交收情况。此步骤可以方便财务人员对业务的处理 T日,日终清算人员正常清算1、根据成交信息自动形成清算流水2、清算数据处理债券派息，兑付业务流程时间人员角色业务操作处理逻辑T日,白天清算人员初始化在债券兑付，派息日做如下处理根据业务配置情况决定是否自动处理债券兑付、派息业务。（前提：需要正确维护债券的到期

6、日，付息间隔、当前利息等基础信息）T日,白天清算人员/交易员等录入派息，兑付流水在没有配置自动处理债券兑付及派息业务的情况下，相关人员需要通过交割流水维护功能录入派息，兑付流水；否则可以省略此步骤T日,日终清算人员正常清算1、白天的派息流水，自动进行清算处理质押式回购流程回购业务流程时间人员角色业务操作处理逻辑T日,白天投资经理下达债券质押式回购指令生成指令，指令要素结算日:T+n（n=0,1），回购天数，回购利率、回购金额，结算方式：券款对付/见款付券/见券付款，质押券品种以及数量。T日,白天交易员指令执行根据指令形成指令形成回购委托。若将系统开关1-34状态设置为“是”此步骤可省略，将在投

7、资经理下达指令时，自动执行指令T日,白天交易员录入成交信息录入成交信息，系统会根据业务配置信息决定是否需要生成待交收流水信息T日,白天交易员持仓交收 此步骤一般可以省略T日,白天财务人员资金交收根据交收信息，进行资金划付操作，同时根据划付后信息更新流水的交收情况。此步骤可以方便财务人员对业务的处理 T日,日终清算人员正常清算1、根据成交信息自动形成清算流水2、清算数据处理回购购回业务流程时间人员角色业务操作处理逻辑T日，白天清算人员初始化根据回购到期日以及业务配置信息决定是否自动形成购回待交收流水T日,白天财务人员资金交收根据购回流水进行资金交收处理。支持同时在交收资金时对持仓进行相应的变更T

8、日,日终清算人员正常清算1、 根据回购到期交收日，自动形成购回流水2、 正常进行购回清算，T+1日的业务同T+0日的数据一样在实际交收日进行清算交割算法说明N:表示=1且不大于3的一个整数；N2表示1且不大于3的一个整数（即清算速度）可用资金成交时可用委托可用T+0日可用资金可用资金（t+0）=资金余额 + (T+0在途应收-T+0在途应付）- max(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-冻结金额+解冻金额T+N日可用资金可用资金（t+n）=资金余额 + (T+0在途应收-T+0在途应付） + (T+1在途应收-T+N在途应付) -T+0预买-T+N预买-冻结金额+解

9、冻金额指令可用T+0日可用资金可用资金（t+0）=资金余额 + (T+0在途应收-T+0在途应付）- max(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-T+0指令买入未完成-MAX(T+N指令买入未完成-T+N指令卖出未完成,0) -冻结金额+解冻金额T+N日可用资金可用资金（t+n）=资金余额 + (T+0在途应收-T+0在途应付） + (T+1在途应收-T+N在途应付) -T+0预买-T+N预买-T+0指令买入未完成-T+N指令买入未完成-冻结金额+解冻金额交收时可用委托可用T日可用资金可用资金（t+0）=资金余额- max(T+0在途应付-T+0在途应收,0)- ma

10、x(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-冻结金额+解冻金额T+1日可用资金可用资金（t+n）=资金余额 - max(T+0在途应付-T+0在途应收,0)- max(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-冻结金额+解冻金额指令可用T日可用资金可用资金（t+0）=资金余额- max(T+0在途应付-T+0在途应收,0)- max(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-T+0指令买入未完成-MAX(T+N指令买入未完成-T+N指令卖出未完成,0) -冻结金额+解冻金额T+1日可用资金可用资金（t+n）=资金余额 - max(T

11、+0在途应付-T+0在途应收,0)- max(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-T+0指令买入未完成-MAX(T+N指令买入未完成-T+N指令卖出未完成,0) -冻结金额+解冻金额可用持仓成交时可用委托可用T+0日可用持仓可用持仓(t+0)=当前持仓-MAXT+N应收-T+N应付,0 MAXT+N预卖-T+N预买,0预卖数量(T+0) -冻结数量+解冻数量T+N日可用持仓可用持仓（t+n）= 当前持仓-T+N2应收-预卖数量(T+0)预卖数量(T+N) -冻结数量+解冻数量指令可用T+0日可用持仓可用持仓(t+0)=当前持仓-MAXT+N应收-T+N应付,0 MAX

12、T+1预卖-T+N预买,0预卖数量(T+0)-max(未完卖出指令（T+N）-未完成买入指令（T+N）),0-冻结数量+解冻数量T+N日可用持仓可用持仓（t+n）= 当前持仓-T+N2应收-预卖数量T+0)预卖数量(T+N)-未完成卖出指令（T+0）-未完卖出指令（T+N）-冻结数量+解冻数量交收时可用委托可用T日可用持仓可用持仓(t+0)=当前持仓-(T+0应收-T+0应付)-(T+N应收-T+N应付)MAXT+N预卖-T+N预买,0预卖数量(t+0) -冻结数量+解冻数量T+1日可用持仓可用持仓（t+n）=当前持仓-(T+0应收-T+0应付)-(T+N应收-T+N应付)预卖数量(T+0)预

13、卖数量(T+N) -冻结数量+解冻数量指令可用T日可用持仓可用持仓(t+0)=当前持仓-(T+0应收-T+0应付)-(T+N应收-T+N应付)MAXT+N预卖-T+N预买,0预卖数量(T+0)-未完成卖出指令（T+0）-max(未完卖出指令（t+N）-未完成买入指令（T+1）),0-冻结数量+解冻数量T+1日可用持仓可用持仓（t+n）=当前持仓-(T+0应收-T+0应付)-(T+N应收-T+N应付)预卖数量(T+0)预卖数量(T+N)-未完成卖出指令（T+0）-未完卖出指令（T+N）-冻结数量+解冻数量业务配置信息说明说明：业务配置信息表在“系统开关5-57 场外业务的资金和持仓变动是否在交收

14、后才可用”状态为“是”和“否”时分别对应不同的配置文件，具体见初始配置表（交收可用）.sql初始配置表（成交可用）.sql业务配置信息表：根据不同业务的实际需求配置是否需要进行资金交收或者持仓交收。1、 当该业务类型的交收方式配置为“2 不交收”，系统都不会产生交收流水2、 当该业务类型的交收方式配置为“1 自动交收”，系统产生交收流水，并且自动交收（影响资金的可用以及持仓的可用）3、 当该业务类型的交收方式配置为“0 人工交收”，系统产生交收流水，需要人工对资金及持仓进行交收（人工交收后才会影响资金的可用以及持仓的可用）银行间业务：在委托成交时，根据业务配置情况生成交收流水开放式基金业务：在指令执行环节以及业务确认环节，根据业务配置情况生成交收流水网下新股申购业务：在指令执行环节及网下中签确认时，根据业务配置情况僧从交收流水相关说明：l_busin_flag业务标志c_exchange_type市场类别c_settle_type交收方式 决定该业务标志是否需要进行交收，交收方式有如下： 0 人工交收 1 自动交收 2 不交收c_cashsettle_way资金交收方式在某业务需要交收情况下，进行资金交收的方式0 不需要资金交收（暂时无用） 1 仅资金交收 2 资金交收时同时进行持仓交收l_cash