个人信用评估方法研究.docx

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个人信用评估方法研究

个人信用评估方法研究

内容摘要：

个人信用评估制度是个人信用制度中的一个重要组成部分，建立科学的个人信用评估体系是建立个人信用制度体系的核心问题随着我国经济的发展和经济运行中不确定性的增强，信用评估在经济中的作用和地位越来越重要。

如何建立一个规范化并和国际接轨的个人信用制度体系已成为一个亟待解决的重要课题。

本文介绍了个人信用评估的方法及其比较分析。

关键词：

信用评估评估模型神经网络评估系统

个人信用评估方法研究

一．何谓个人信用评估及其内容

目前的个人信用评级方法，就是在对个人资信状况全面考察的基础上，根据统一的评级指标体系和相应的评级程序，对其在各种商业往来、合作中履行承诺条件的兑现状况，以及信誉程度所进行的全方位评价。

此外，还必须实时监控影响个人信用质量的重大事件，及时调整对个人的信用评级结果。

一般认为，不同的等级符号代表了不同的违约概率。

信用评级指标体系是信用评级机构在对被评对象的资信状况进行客观公正的评价时所采用的评估要素、评估指标、评估方法、评估标准、评估权重和评估等级等项目的总称，这些项目形成一个完整的体系，就是信用评级指标体系，又称资信评级指标体系。

信用评级指标体系是信用评级的依据，没有一套科学的信用评级指标体系，信用评级工作就无所适从，更谈不到信用评级的客观性、公正性和科学性。

在我国，企业发行债券和银行发放贷款，必须进行信用评级，已经形成制度，但对发债和贷款企业的信用评级指标体系，一直没有统一和规范起来，各家评级机构各有一套体系，独树一帜，自主评级。

目前我国已经“人世”，逐步趋向国际接轨，商业银行和其他金融机构也将准备列入信用评级对象。

因此，对信用评级指标体系必须在理论上有一个统一的认识，以便在此基础上逐步提高信用评级指标体系的客观性、公正性和科学性，从而保证信用评级结果的准确性。

（一）个人信用评级指标

1.人基本情况

2.个人资产规模和质量

3.个人偿债能力

4.个人盈利能力

5.个人信誉状况

6.个人发展前景

（二）个人信用评级理念

1.定性与定量分析相结合，以定性分析为主，定量分析作为定性判断的重要依据。

定量与定性都量化为分值，并与级别相对应。

2.注重分析个人信用记录，对个人的信用品质予以重点关注。

3.注重个人的还贷风险分析--对个人抵押物、固定资产、金融资产、无形资产、个人所在单位及其所处行业均进行深入调查和分析。

4.注重个人现金流量分析，判断个人偿还债务本息的能力。

5.进行个人财务报表数据真实性分析，在与个人沟通的基础上采用实际合理的数据。

二．个人信用评估模型的的种类及其比较

当前，我国个人业务的飞速发展使商业银行积累了一定量的数据，商业银行纷纷进行数据集中，建立数据仓库，开始应用数据挖掘技术建立科学的个人信用评估模型，进面建立完善的个人信用评估机制，以降低个人信贷业务成本和风险。

但是我国银行业在个人信用评估模型的建立和应用方面仍处于起步阶段，对各种方法建立的个人信用评分模型的准确性和适用性的研究还有待深入。

最常用的评估模型有以下几种。

1.神经网络

2.Logistic回归法

3.分类树

4.判别分析法

由于Logistic回归具有假设条件少、具有可解释性和操作简单的特点，这里将其作为线性方法建模的代表，将其与非参数方法（分类树和神经网络）进行比较。

（三）比较之一：

错误分类率

实际上，以总的损失最小为标准是衡量模型优劣最合适的评价方法。

但是在实际问题中,上述两类错误造成的损失往往是未知的而且难以精确的估计出来。

因此,这里将综合考虑总错分率、第一类错误比率和第二类错误比率，以此作为弥补。

（1）3种模型的总错误分类率均高于总错误分类率。

说明仅用训练样本计算的错误分类率还不能真正地反映模型的预测能力，对测试样本的错分率才是对模型预测能力的一个较好的评估。

（2）就总错误分类率而言,Logistic回归、分类树、神经网络的总错误分类率均在15%～17%之间，差别不大。

这说明所比较的3种方法均具有一定的分辨能力,能够在相当程度上判别个人信用的高低。

（3）Logistic回归、分类树法和神经网络3种方法的第二类错误的比率均较高。

就模型的稳健性而言，理论上Logistic回归作为一种线性建模方法其稳健性应优于非参数方法，而我们的实证结果表明神经网络方法最优。

因此,综合总错分率、第二类错误比率和稳健性看,神经网络方法是一种较好的方法。

（四）比较之二：

模型验证的全程比较分析

神经网络模型要比其他两个模型的分类效果更好些，因为其在研究中的曲线更加平滑；而分类树模型比回归模型要好一些。

综合来讲，神经网络模型在判别个人信用方面要优于Logistic回归法。

由于我国个人征信工作刚刚起步，信用记录有限，导致信用数据的信息缺失和我国目前还没有形成经过验证的信用指标体系。

基于上述原因，虽然Logistic回归被国外证明为一种相当成熟的评估模型，却不能很好的适应我国现阶段的个人信用指标的多样性、不确定性和大量信息缺失等特点。

相比之下神经网络方法由于其所具有的自学习能力、容错能力和泛化能力，更适用于我国目前个人信用问题的研究。

三．完善个人信用评估系统

个人信用制度建设是一项错综复杂的系统工程,仅仅依靠市场力量的推动和“提高全民族的诚信道德意识”是远远不够的,它需要政府和社会的,需要制定相关的政策和措施来为其发共同参与展与完善提供相应的制度和组织保障。

（五）健全个人信用的法律法规体系

1.修改现有法律。

修改民法通则,对公民隐私权不受侵犯、信用权及债权人权利享受保护作出明确、具体的规定;修改《商业银行法》,对银行个人信息数据开放和保密作出平衡规定,明确可以开放的条件、范围、方式及其它措施;修改行政法规或规章,明确个人信用制度的管理部门,强化职责与权限,消除各自为政、零散分割的不利局面。

2.制定新的法律。

主要包括:

信息公开法,对个人信用数据公开制定统一的法律,明确公开的范围、程序与对象,确保征信机构能合法、快捷地获得个人的相关数据;个人数据保护法,强化个人隐私权免受非法侵害;公平信用报告法,规范个人资料的收集、利用、传播及权利、义务与责任等等。

3.健全失信惩戒机制。

（六）引入科学的个人信用评级指标

个人素质在很大程度上决定着个人信用,能不能还贷是银行能够度量的问题,而是否有还贷意愿相对来说,更难以测度,不过在这里我们可以用个人素质来反映这一变量。

同时还需要考察的指标有个人资产规模和质量,个人偿债能力、个人盈利能力、个人信誉状况。

（七）创建必备的外部环境

1.大力普及电子化支付手段,推行我国金融电子化建设。

提高全社会的信用程度,最大限度地减少社会上的现金流通,就需要大力推行银行卡、电子钱包、个人支票、网上支付等先进的支付手段,完善自助银行、电话银行、网上银行的推广普及,最大限度地提高支付方式的现代化。

2.建立健全个人有形资产的评估体系。

如房地产评估、长期投资评估,包括债券、股票、实物资产的长期投资,以及汽车、高档耐用消费品等,按照有关资产评估的原则、原理、办法进行科学评估。

3.建立个人破产制度。

在个人资产远远小于个人负债、无偿还可能的形势下实施个人破产制度,是对社会经济的有效调整,也是重建个人信用的重要方法和对个人信用制度的必要补充。

4.建立对违背个人信用制度者的制裁措施。

首先进行金融制裁,银行不再继续贷款;其次结合社会信用制裁,降低个人信用等级;再次应采取舆论制裁,使其难以立足;最后对情节严重者动用法律制裁,维护社会信用。

四．信用评级指标体系的内容

信用评级指标体系做为一个完整的体系来说，应该包括以下六个方面内容：

（八）信用评级的要素

这决定于对资信概念的认识。

狭义说，资信指还本付息的能力；广义说，指资金和信誉，是履行经济责任的能力及其可信任程度。

因此，信用评级的要素应该体现对资信概念的理解。

国际上对形成信用的要素有很多种说法，有5C要素、3F要素、5P要素等等。

其中以5C要素影响最广。

在我国，通常主张信用状况的五性分析，包括安全性、收益性、成长性、流动性和生产性。

通过五性分析，就能对资信状况作出客观的评价。

建立信用评级指标体系，首先要明确评级的内容包括哪些方面，一般来说，国际上都围绕以上5C要素展开，国内评级则重视五性分析。

（九）信用评级的指标

即体现信用评级要素的具体项目．一般以指标表示。

指标的选择，必须以能充分体现评级的内容为条件。

通过几项主要指标的衡量，就能把企业资信的某一方面情况充分揭示出来。

例如企业的盈利能力，可以通过销售利润率、资本金利润率和成本费用利润率等指标加以体现；企业的营运能力可以通过存货周转率、应收账款周转率和营业资产周转率等指标加以体现。

（十）信用评级的标准

要把资信状况划分为不同的级别，这就要对每一项指标定出不同级别的标准，以便参照定位。

明确标准是建立信用评级指标体系的关键，标准定得过高，有可能把信用好的企业排挤出投资等级；反之，标准定得过低，又有可能把信用不好的企业混入投资等级，两者都对信用评级十分不利。

因此，标准的制定必须十分慎重。

一般来说，信用评级的标准要根据企业所在行业的总体水平来确定，国际上通常采用全球标准，则信用评级的标准要反映整个世界的水平。

目前我国信用评级主蛰用于国内，评级标准可以只考虑国内企业的总体水平。

（十一）信用评级的权重

指在评级指标体系中各项指标的重要性。

信用评级的各项指标在信用评级指标体系中不可能等同看侍，有些指标占有重要地位，对企业信用等级起到决定性作用，共权重就应大一些；有些指标的作用可能小一些，其权重就相对要小。

（十二）信用评级的等级

即反映资信等级高低的符号和级别。

有的采用5级，有的采用9级或10级，有的采用4级。

有的用A、B、C、D、E或特级、一、二、三、四级表示，有的用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C表示，也有的用prime1、prime2、prime3、Notprime表示。

一般来说，长期债务时间长，影响面广，信用波动大，采用级别较宽，通常分为9级；、而短期债务时间短，信用波动小，级别较窄，一般分为4级。

在国际上还有一种惯例，即一国企业发行外币债券的信用等级要以所在国家主权信用评级为上限，不得超过。

（十三）信用评级的方法

通常有自我评议、群众评议和专家评议三种。

如由独立的专业评估机构评级，一般多由专家评议。

如由政府机关统一组织评级，也可采用自我评议、群众评议和专家评议相结合的方法。

至于评级的具体方法可以采用定量分析方法或定性分析法，也可两者结合运用。

在定量分析方法中，还有功效系数法、分段计分法、梯级递减法等多种。

五.我国早期企业信用评级指标体系

（十四）评级内容

我国企业信用评级的主要内容，包括对企业素质、资金信用、经营管理、经济效益和发展前景五个方面。

（十五）企业素质

主要包括企业概况和综合评级。

企业概况主要指企业名称、地址、建成或正式投产时间、隶属关系、经济性质、法人代表、注册资金，占地面积、设备状况、资产总额、净资产额、固定资产原值、净值，职工人数，生产经营范围、主导产品种类与性能、产品产量与质量、市场销售及盈利情况，企业综合评级包括企业领导群体的文化结构与实力，决策及开发能力，职工队伍的文化水平与素质，企业综合管理水平，企业技术力量与技术进步及经营水平，科研开发与工艺生产水平，综合竞争能力，主要业绩及获得的荣誉与受奖情况，企业所处产业地位与在同行业中的水平。

在企业信用评级中，比较重视企业素质，特别是企业素质中的企业综合情况评级，包括对企业领导群体的素质的评级，企业经营管理能力的评级，以及企业竞争能力的评级。

（十六）资金信用

主要考察企业资产结构与质量，以及资金的履约与周转情况。

主要方法是以量化指标定量考查，主要指标有反映资产结构与质量的全部资金自有率，定额与非定额流动资金自有率：

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