金融统计分析作业四.docx

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金融统计分析作业四

金融统计分析作业（四）

　　　　　　　　《金融统计分析》作业（四）一,单选题　　1,息差的计算公式是（）　　A,利息收入/赢利性资产-利息支出/付息性负债B,非利息收入/总资产-非利息支出/总负债C,利息收入/总资产-利息支出/总负债　　D,非利息收入/赢利性资产-非利息支出/赢利性负债　　2,某商业银行的利率敏感性资产为3亿元,利率敏感性负债为亿元.假设利率突然上升,则该银行的预期赢利会（）.　　A,增加B,减少C,不变D,不清楚　　3,不良资产比例增加,意味着商业银行哪种风险增加了（）A,市场风险B,流动性风险C,信贷风险D,偿付风险　　4,如果银行的利率敏感性缺口为正,则下述哪种变化会增加银行的收益（）.A,利率上升B,利率下降C,利率波动变大D,利率波动变小　　5,按照中国人民银行对银行业资产风险的分类,信用贷款的风险权数为（）.A,100B,50C,20D,10　　6,银行平时对贷款进行分类和质量评定时,采用的办法是（）A,对全部贷款分析　　B,采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析,并推之总体C,采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析,并推之总体　　D,采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析,并推之总体7,1968年,联合国正式把资金流量帐户纳入（）中.A.国民经济核算帐户体系B.国际收支表C.货币与银行统计体系D.银行统计　　8,依据法人单位在经济交易中的特征,国内常住法人单位可进一步划分为（）.A.住户部门,非金融企业部门,金融机构部门B.非金融企业部门,金融机构部门,政府部门C非金融企业部门,金融机构部门,国外D.住户部门,非金融企业部门,政府部门　　9,金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（）A,资本成本的大小B,资本市场效率的高低C,股票市场活力D,银行部门效率　　10,银行部门效率竞争力的指标体系中,用以反映商业银行的经营效率的指标是（）A,对金融交易的信任B,金融机构透明度C,利差D,银行部门资产占GDP的比重二,多选题　　1,下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加（）.A,利率敏感性缺口为正,市场利率上升B,利率敏感系数大于1,市场利率上升C,有效持有期缺口为正,市场利率上升D,有效持有期缺口为负,市场利率上升2,商业银行的经营面临的四大风险有（）.A,环境风险B,倒闭风险C,管理风险D,交付风险E,财务风险　　　　　　3,环境风险分折法中,需要考虑的环境因素包括有（）.A,汇率和利率波动B,同业竞争C,宏观经济条件D,资本充足率E;商业周期　　4,银行的流动性需求在内容上主要包括（）　　A,存款户的提现需求B,资本金需求C,贷款客户的贷款需求D,法定需求E,投资资金需求　　5,资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系（）.A.国际收支B.货币与银行统计C.国民生产统计D.证券统计E.保险统计　　6,资金流量核算采用复式记帐方法,遵循（）估价标准.A,收付实现制记帐原则,使用交易发生时的市场价格,B,收付实现制记帐原则,使用现行市场价格C,权责发生制记帐原则,使用现行市场价格　　D,权责发生制记帐原则,使用交易发生时的市场价格E,权责发生制记帐原则,使用交易者双方商定的实际价格7,金融体系竞争力指标体系（）4类要素共27项指标组成.A,资本成本的大小B,资本市场效率的高低C,股票市场活力D,债券交易频繁程度E,银行部门效率8,股票市场活力的竞争力的主要指标有（）　　A,股票市场筹资额B,股票市场人均交易额C,国内上市公司数目D,股东的权利和责任E,内幕交易三,名词解释1,第二级准备2,存款稳定率3,资本收益率4,有效持续期5,净金融投资四,简答题　　1,简述商业银行资产负债管理的主要方法.2,简述影响商业银行收益率的主要因素.3,简述我国目前提倡的资产质量的分类体系.五,计算分析题　　1,下面是五大商业银行的存款总量数据,假设你是建设银行的分析人员,请就本行的市场竞争状况作出简要分析.行别　　本期余额（亿）比上月新增额（亿）比上月增长率（%）金融机构　　　　五行总计　　　　　　工商银行1　　农业银行　　　　中国银行　　　　建设银行　　　　交通银行　　　　2,下表是一家商业银行的有关资料,假设表中所有项目都以当前市场价值计算,所有的利息按年支付,没有提前支付和提前取款的情况,也不存在问题贷款.资产市场现值（1000元）利率（%）有效持有期负债及资本　　市场现值（1000元）利率（%）有效持有期现金50　　定期存款6509　　商业贷款85014　　可转让定期存单45410　　　　　　国库券30012总负债1104　　股东权益96总计1200总计1200　　请计算每笔资产和负债的有效持续期和总的有效持续期缺口,并分析利率变动对该银行收益的影响.参考答案一,单选题　　1,C2,D3,A4,C5,A6,D7,C8,B9,C10,B二,多选题　　1,ABCDE2,ABC3,ABCDE4,BCE5,ABCDE6,ABCD7,ABCDE8,BCE三,名词解释1,第二级准备　　第二级准备一般指的是银行的证券资产,它的特点是兼顾流动性和赢利性,但流动性一般不如一级准备的流动性强,且存在着一定的风险.2,存款稳定率　　存款稳定率是指银行存款中相对稳定的部分与存款总额的比例,其计算式是:

　　存款稳定率=（定期储蓄存款+定期存款+活期存款*活期存款沉淀率）/存款总额*100%　　该指标反映了银行存款的稳定程度,是掌握新增贷款的数额和期限长短的主要依据.3,资本收益率　　资本收益率是指每单位资本创造的收益额,它是测度商业银行赢利能力的关键指标,计算公式为:

　　资本收益率（ROE）=税后净收益/资本总额4,有效持续期缺口　　有效持续期缺口是综合衡量银行风险的指标,计算式是:

资产平均有效持有期-（总负债/总资产）*负债平均有效持续期,当其值为正时,如果利率下降,资产价值增加的幅度比负债大,银行的市场价值将会增加,反之如果利率上升,银行的市场价值将会下降;其值为负时相反.5,净金融投资　　核算期内,各部门形成的金融资产总额与形成的负债总额的差额,等于各部门总储蓄与资本形成总额的差额.这个差额被称为净金融投资.四,简答题.　　1,商业银行资产负债管理的主要方法.商业银行的主要资产负债管理办法有:

（1）资金汇集法.即将各项负债集中起来,按照银行的需要进行分配,在分配资金时常首先考虑其流动性.　　　　　　

（2）资产分配法.即银行在选择资产的种类时,首先考虑负债结构的特点;按法定准备金比率的高低和资金周转速度来划分负债的种类,并确定相应的资金投向.　　（3）差额管理法.差额可以分为以利率匹配和以期限匹配形成的差额,以这些差额作为资产与负债内在联系的关键因素,通过缩小或扩大差额的额度,调整资产与负债的组合和规模.　　（4）比例管理法.是指商业银行在资产负债管理过程中,通过建立各种比例指标体系以约束资金运营的管理方式.　　2,影响商业银行收益率的主要因素.　　

（1）规模变动对收益的影响.银行的规模明显是一个影响收益率的因素,以资产收益率来衡量时,赢利领先的银行通常是中小型银行;它们可能从较低的营业总成本中获益;而以股东回报率来衡量时,规模较大的银行更具优势.　　

（2）存款结构对收益的影响.收益率较高的银行通常存款成本结构较好.资产结构对收益率的影响也不容忽视.这方面的分折集中于银行资产的收益结构,例如收息资产比价,收息资产的利息结构等.高收益的银行倾向于拥有更多的收益资产.　　（3）雇员生产率水平.赢利水平高的银行通常人均创造的收入和管理的资产更多一些,生产率较高的雇员的薪水通常也较高.（4）扩展手续费收人.（5）利率变动.　　（6）存款和贷款业务的增长.　　3,简述我国目前提倡的资产质量的分类体系.　　现在人民银行要求商业银行利用国际上通用的五级分类法对贷款质量进行评估.贷款五级分类法是一套对银行的贷款质量进行评价并对银行抵御贷款损失的能力进行评估的系统方法.五级分类法按照贷款质量的高低依次将贷款分为正常,关注,次级,可疑和损失.这种方法评价贷款质量的标准是多维的,包括贷款人偿还本息的情况,贷款人的财务情况,借款的目的和使用,信贷风险及控制,信贷支持状况等.贷款五级分类法有助于商业银行更系统,全面的评价把握贷款质量,其优点是使用多维的标准评价贷款质量,比一逾两呆的方法,方法上更为全面;评价的结构和过程更有利于进行贷款管理;更符合审慎会计原则等.五,计算分析题　　1,解:

本行存款市场本月余额占比:

占金融机构的/=%在五大国有商业银行中占比:

/=%　　在五大国有商业银行中位居第二,仅次于工行,但差距较大.从余额上看与农业银行的差距很小,收到农行的较大挑战.　　从新增占比来看,新增额占五大商业银行新增额的/=%,大于余额占比,市场分额在提高.但这是于工商银行的份额大幅下降所致.本行新增额占比要低于农业银行,于两行余额占比相差不大,这一现象需要高度重视.　　从发展速度上看,本行存款增长率低于中行和农行,仅大于工行.2,解:

3年期商业贷款的有效持续期是年　　同理可以计算其他资产和负债的有效持续期如下表所示资产市场现值（1000元）利率（%）有效持有期负债及资本　　市场现值（1000元）　　　　　　利率（%）有效持有期现金50　　定期存款（1年）65091　　商业贷款（3年）85014　　可转让定期存单（4年）45410国库券（9年）30012总负债1104　　股东权益96总计1200总计1200　　资产的平均有效持续期是:

（850/1200）*+（300/1200）*=年负债的平均有效持续期是:

（650/1104）*1+（454/1104）*=年有效持续期缺口是=年　　该银行的有效持续期缺口为正,当市场利率下降时,资产负债的价值都会增加,但资产的增幅更大,所以银行的市场价值会增加,反之,如果市场利率上升,则该银行的市场价值会下降.　　

　　　　　　　　利率（%）有效持有期现金50　　定期存款（1年）65091　　商业贷款（3年）85014　　可转让定期存单（4年）45410国库券（9年）30012总负债1104　　股东权益96总计1200总计1200　　资产的平均有效持续期是:

（850/1200）*+（300/1200）*=年负债的平均有效持续期是:

（650/1104）*1+（454/1104）*=年有效持续期缺口是=年　　该银行的有效持续期缺口为正,当市场利率下降时,资产负债的价值都会增加,但资产的增幅更大,所以银行的市场价值会增加,反之,如果市场利率上升,则该银行的市场价值会下降.