商业银行习题1答案.docx

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商业银行习题1答案

商业银行习题1-答案

一、单选

 1．商业银行有效的战略风险管理应当确保期长期战略、短期目标、（ A）和可利用资源紧密联系在一起。

 A．风险管理措施B．员工利益C．连续营业方案D．资本实力

【解析】有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。

与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。

 2．商业银行的声誉危机管理应当建立在（ B）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

 A．良好的内部控制和机构利益B．良好的道德规范和公众利益

C．良好的道德规范和股东利益D．维护股东利益

 【解析】传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。

因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益基础上，而且如果能够在监管部

门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

 3将商业银行的（B）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

 A．盈利能力B．企业社会责任C．领导能力D．战略发展计划

 【解析】将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

商业银行应当不仅在其内部广泛传播价值理念，也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户和供应商／服务商，并在整个经济和社会环境中，树立富有责任感并值得信赖的机构形象。

 4．声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（  C）。

 A．相互排斥、互不共存B．相互独立、互不影响C．交叉存在、互相作用 D．没有关系

 【解析】声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，并通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。

因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。

 5．处于声誉风险管理的第一线的部门是（ A）。

 A．声誉风险管理部门B．声誉风险审计部门C．声誉风险监测部门D．声誉风险评估部门

 【解析】声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。

6.客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，增强对客户／公众的透明度。

这对声誉风险管理有什么意义？

（D）

A．提高商业银行的声誉B．增加客户对银行声誉风险管理的干预程度

C．增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度 

D．广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险

 【解析】客户应当被看做是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。

传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品／服务可能引发的声誉风险。

7.商业银行的（C）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。

A．流动性风险 B．法律风险C．战略风险D．操作风险

 【解析】商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：

商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。

 8.战略风险属于一种（D）。

A．短期的显性风险B．短期的潜在风险C．长期的显性风险D．长期的潜在风险

 【解析】战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。

 9.关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（C）。

 A．增强对客户的透明度 B．确保及时处理投诉和批评

C．明确董事会和高级管理层的责任

 D．建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

【解析】战略风险管理的基本做法包括：

①明确董事会和高级管理层的责任；②建立清晰的

战略风险管理流程；③采取恰当的战略风险管理方法。

AB两项属于声誉风险的管理方法；D项属于有效的声誉风险管理体系应包括的内容。

 10.下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（A）。

A．资产投资组合中存在高风险、低收益的产品

B．建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

C．接受或排斥合作伙伴

 D．进入或退出市场的决策是否恰当

 【解析】A项属于战略风险识别的中观管理层面的内容。

11.商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。

关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（  D  ）。

A．具体岗位风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订 

    B．信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在严重的战略风险 

    C．进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险 

D．整体风险管理政策存在战略风险的可能性较小，因此不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性 

【解析】在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别：

①在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险；②在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营／管理活动存在战略风险；③在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。

12.商业银行战略风险管理的最有效方法是（  D  ），并定期进行修正。

 A．加强对风险的监测    B．制定长期固定的战略规划 C．制定战略风险的应急方案D．制定以风险为导向的战略规划 

【解析】战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。

首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色；最后，战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。

13如果银行本身没有不当行为,银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响回答是（  A ）。

A．会B．不会C．两者没有联系D．难以确定

14下列各项中,不属于清晰的声誉风险管理流程的内容的是（A   ）。

A．外部审计B．监测和报告C．声誉风险评估D．声誉风险识别

15. 在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括（  B）。

 A.不定期审核声誉风险管理政策 B.识别、评估和监测声誉风险状况 C.制定危机处理程序 D.制定声誉风险管理原则和操作流程

16、在实际操作中商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是（B）。

A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产B、同业拆入C、出售流动资产D、内部融资

17、以下各风险都会给商业银行带来经营困难但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（A）。

A、流动性风险B、信用风险C、操作风险D、战略风险标准

18、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（C）。

A、现金头寸指标B、核心存款比例C、贷款总额与核心存款的比率D、贷款总额与总资产的比率高

19、关于核心存款的以下说法不正确的是（D）

A、短期内被提取的可能性较小B、对利率变动不敏感

C、季节变化或经济环境变化对其影响较小D、不包括活期存款,因为其流动性太高

20、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（C）

A、久期缺口B、现金缺口C、融资缺口D、信贷缺口

21、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法是（D）

A、敏感性分析B、情景分析C、信号分析D、压力测试

22、绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（D）A、金融衍生品的交易B、市场整体流动性风险的加大C、宏观经济背景的恶化D、商业银行自身管理或技术上存在的问题

23、假设某商业银行的敏感负债为3000亿元法定储备率为8%提取流动资金比例为80%;脆弱资金为2500亿元法定储备率为5%提取流动资金比例为30%;核心存款为4000亿元法定储备率为3%提取流动资金比例为15%新增贷款为120亿元提取流动资金比例为100%。

该银行的流动性需求为（A）A、3622.25亿元B、367.5亿元C、3870亿元D、3750亿元

24、商业银行的（B）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

A、安全性B、流动性C、收益性D、风险性

25、从巴塞尔委员会的定义来看商业银行的流动性风险来源于（D）两个方面的原因因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

A、安全和收益B、总行和分行C、贷款和存款D、资产和负债

26、资产的流动性主要表现为银行资产的变现能力及成本资产变现能力越强所付成本越低则流动性越（）A、弱B、强C、没有影响D、有影响但不确定

27、负债的流动性是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。

筹资的能力越强所付的成本越低则流动性越（B）。

A、弱B、强C、没有影响D、有影响但不确定

28、流动性需求和流动性来源之间的（A）是流动性风险产生的根源。

A、不匹配B、匹配C、两者没有关系D、以上都不对

29、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配流动性需求（A）流动性来源或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益流动性风险就发生了。

A、大于B、小于C、等于D、以上都不对

30、严重的流动性问题可能导致所有的债权人（B）同时要求提现这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题可能会进一步导致银行倒闭。

A、付款B、挤兑C、追索D、支付

31、测量银行流动性状况的指标包括（D）。

A、现金头寸指标B、核心存款比例C、贷款总额与总资产的比率D、以上都是

32、（A）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。

A、大额负债依赖度B、核心存款比例C、贷款总额与总资产的比率D、现金头寸指标

33、（B）是指在极端情景下分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性发现问题制定改进措施的方法目的是防止出现重大损失事件。

A、情景分析B、压力测试C、融资渠道管理D、应急计划

34、进行（C）保持与负债持有人和资产出售市场的联系对于银行来说是十分重要的。

银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。

A、情景分析B、压力测试C、融资渠道管理D、应急计划

35、在对外币的管理中银行（A）实施对每一种货币的流动性管理策略。

A、必须B、不需要C、可以也可以不用D、以上都不对

36、通过（D）可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外及时获取高流动性的现金资产从而有效缓解商业银行流动性风险压力。

A、备用流动性B、危机处理方案C、融资渠道管理D、资产证券化

37、无论是银行本身的跨国经营还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来都势必要与一系列非本国事务打交道。

而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务就难免受到（D）的影响。

A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险

38、（D）是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。

A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险

39、（D）是综合考考虑影响国家风险的所有因素及多种因素的状况和水平确定各个国家的信用等级作为制定信用额度的依据。

A、债务重新安排B、倒账C、债务购销D、国家信用评估

40、一般而言国别限额的大小与国家风险程度成（B）变动。

A、正向B、反向C、两者没有关系D、以上都不对

41、当国际贷款金额巨大时贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了因而不易取得第三方保证。

在这种情况下贷款活动通常是以（A）方式进行从而减少个别银行单独放款的可能风险。

A、银团贷款B、共同投资C、国别限额D、以上都不是

42、对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度是积极务实的。

在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险就是（A）

A、风险自留B、风险分散C、风险抑制D、以上都是

43、一般而言客户的挤兑行为将导致商业银行的（D）。

A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险

44、不良贷款及坏账比例显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆这反映了两种商业银行（A）之间的关系。

A、流动性风险与信用风险B、流动性风险与市场风险C、流动性风险与操作风险

D、流动性风险与战略风险

45、一般情况下当某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%则说明（C）。

A、该银行经营状况良好B、该银行流动性风险偏高但仍属正常

C、该银行处置不当可能失去清偿能力D、该银行资产比率大发展潜力大

46、使用现金流分析中如果商业银行的来源金额小于使用金额时则表明（B）

A、商业银行流动性相对充足B、可能给运营带来风险C、商业银行的流动性供给大

D、商业银行可以把差额通过其他途径投资

47、房地产市场发展过热一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息商业银行将通过什么方式来防范可能出现的流动性风险（C）。

A、面临严重的流动性风险B、资金调度主管向货币市场借入资金C、增加所持有的流动性资产D、信贷额趋严

48、商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有（B）

A、某项业务风险水平增加B、债权人提取要求兑付C、资产质量下降D、所发行的股票价格下跌

49、中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明了（B）

A、商业银行不需承担最终流动性风险B、央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚”C、央行为商业银行提供便利的政策D、商业银行的风险管理机制更完善

50、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（C）

A、行宣布上调利率0.5%B、沪市投资收益率上涨5%C、商业银行增加网点数量

D、贷款人推进新的贷款请求

51、一般认为商业银行在经营中要遵从“三性原则”以下各项不属此列的是（D）。

A、盈利性B、安全性C、流动性D、均衡性

52、当商业银行的来源金额大于使用金额出现所谓“剩余”此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是（C）

A、流动性剩余头寸会带来操作风险B、流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险

C、流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益D、流动性剩余头寸盈利能力强

53、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产为1000亿元负债为800亿元资产久期为6年负债久期为4年。

根据久期分析法如果年利率从8%上升到8.5%则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为（A）

A、损失13亿B、盈利13亿C、损失42.6亿D、盈利42.6亿

54、在情景分析中商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（A）

A、商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代必须按期偿还因此不得不减少相应资产B、市场对信用等级特别重视商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大一些商业银行获益一些受损

C、商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统定期、独立地检查和评价系统的有效性并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化

D、商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位

55、以下不是商业银行获取资金满足流动性需求的快捷通道的是（B）

A、公开市场B、外汇市场C、货币市场D、债券市场标准答案b

56.不属于流动性基本要素的是（C）。

A．时间B．成本C．资产规模D．资金数量

57.资产流动性强的特征是（A）。

A．变现能力强,所付成本低B．变现能力强,所付成本高C．变现能力低,所付成本低

D．变现能力低,所付成本高

58.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（B）。

A．资产规模和负债规模相当B．到期资产数量（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况

C．资产和负债的期限相同D．资产和负债的金额错配

59.为了更有效地降低流动性风险,商业银行的资产和负债的分布应当（B）。

A．同质化,集中化B．异质化,分散化

C．资产应当同质化,集中化,负债应当异质化,分散化

D．负债应当同质化,集中化,资产应当异质化,分散化

60.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误,现金流量便受到直接影响,这属于（C）对流动性的影响。

A．信用风险B．市场风险C．操作风险D．战略风险

61.利率波动影响金融资产的收入,属于（B）影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动。

A．信用风险B．市场风险C．操作风险D．战略风险

二、多选

1.（DE）的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

2.商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有（ABC）。

【解析】减少资金的流动性风险，就是要降低资金的集中度，A、B、C都是在对资金的集中进行分散或控制。

D中，房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险。

E批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。

3.商业银行流动性风险预警信号有（ABDE）。

A.商业银行所发行的股票价格下跌

B.所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升且债券的买卖价差扩大

C.商业银行的外部评级上升

D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

E.债权人（包括存款人）提前要求兑付，造成支付能力出现不足

【解析】A中，银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题;B银行的债务增加，对流动性造成威胁;C外部评级上升，是有利的;D资产来源过于集中;E发生了挤兑情形。

4.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有（ABCD）。

A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.能够确保产品和服务的溢价水平

E.能够完全避免风险事件和未来损失

【解析】风险和损失是不能被完全避免的。

5.声誉危机管理规划的主要内容包括（ABCDE）。

【答案与解析】声誉危机管理规划的主要内容还包括：

f:

提高解决问题的能力;g:

提高发言人的沟通技能。

6.商业银行附属资本包括（BE）。

【答案与解析】盈余公积和未分配利润都是核心资本。

7.银行监管方法包括（ABCD）。

【解析】外部审计是银行自己进行风险监督的一种方法。

银行监管方法包括上述这四种方法。

8.流动性比例中流动性资产包括（ABCE）。

【解析】除了上述四种之外，另外还有：

库存现金、一个月内到期的同业往来净额、一个月内到期的正常类贷款（包括正常类贷款和关注类贷款）、在国外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产（剔出其中的不良资产）。

9.清晰的声誉风险管理流程包括。

（ACDE）。

【解析】考生可以简单记忆为外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。

清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。

10.下列属于战略风险管理应急方案的有（ABCDE）这五个方面。

【解析】熟悉教材，多读形成大致印象。

战略风险管理应急方案基本就包括这五项内容。

11.商业银行在流动性管理的过程中，所需要处理的一对矛盾是（AC）。

A.商业银行为了追求利润最大化，倾向于持有期限长、利润大的资产

B.国家对于商业银行流动性管理的强制规定

C.商业银行负债的不稳定和不确定性要求商业银行必须持有足够的流动资金来应付经营过程中的流动性需要

D.社会公众对商业银行流动性状况的评价

E.商业银行自身经营战略

12．下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（   ACD ）。

 A．战略风险管理是一种长期性管理   B．战略风险管理是一种短期性管理 

C．良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

D．战略风险管理强化了商业银行对手潜在威胁的洞察力   

E．战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失 

【解析】B项战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处；E项战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。

13．下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（   ABCDE ）。

A．关于银行高比例不良资产的媒体报道 

  B．银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度   C．市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息   D．银行工作人员长期对待客户态度粗暴 

  E．银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品 

【解析】声誉是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立起来的宝贵的无形资产。

声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

14．下列哪些属于声誉风险管理应强调的内容？

（  ABCDE  ） 

 A．培养开放、互信、互助的机构文化 

 B．建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

C．有明确记载的危机处理／决策流程

D．明确商业银行的战略愿景和价值理念 

  E．深入理解不同利益持有者（如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值 

【解析】除ABCDE五项外，有效的声誉风险管理体系还应当重点强调的内容包括：

①努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正；②建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警；③有明确记载的声誉风险管理政策和流程；④利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；⑤建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者要求。

15、以下各项均为商业银行的负债其中属于流动性负债的是（ABCE）。

A、活期存款B、短期内到期的拆放同业款项C、中央银行借款D、定期存款

E、发行将要到期的票据标准

16、以下对商业银行流动性