Zigzag指标算法.docx
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Zigzag指标算法
Zigzag指标算法
如官方所述：
Zigzag指标是连接一系列价格点的趋势线。
所以Zigzag主要用途是来标识过去价格中的相对高低点，并以这些点之间的连线来表示这段价格变动的趋势。
文章来自：
股票自动机-AIInvest:
专注于自动交易系统研究和开发的博客
1.Zigzag的3个参数
Zigzag在识别高低点的过程中，主要设置了以下三个参数：
ExtDepth,DextDeviation
以及ExtBackstep。
程序中的表示：
externintExtDepth=12;
externintExtDeviation=5;
externintExtBackstep=3;
说明：
ExtDepth：
用于设置高低点是相对与过去多少个Bars（价格图形中的一个柱子）而言。
Mt4中默认是12。
ExtDeviation：
用于设置重新计算高低点时，与前一高低点的相对点差。
默认值是5，也就是说如果
A）当前高点>上个高点5,或者
B）当前低点<上个低点–
5的情况下，则会对之前计算过的ExtBacksteps个Bars值的高低点进行重新计算。
ExtBackstep：
用于设置回退计算的Bars的个数。
2.Zigzag算法
1对计算位置进行初期化
1.1判断是否是第一次进行高低点计算，如果是，则设定计算位置为除去ExtDepth个图形最初的部分。
1.2如果之前已经计算过，找到最近已知的三个拐点（高点或低点），将计算位置设置为倒数第三个拐点之后，重新计算最后的拐点。
2.从步骤1已经设置好的计算位置开始，将对用于存储高低点的变量进行初始化，准备计算高低点
2.1计算ExtDepth区间内的低点，如果该低点是当前低点，则进行2.1.1的计算，并将其记录成一个低点。
2.1.1如果当前低点比上一个低点值小于相对点差（ExtDeviation）；并且之前ExtBackstep个Bars的记录的中，高于当前低点的值清空。
2.2高点的计算如同2.1以及分支处理2.1.1。
3.从步骤1已经设置好的计算位置开始，定义指标高点和低点
3.1如果开始位置为高点，则接下来寻找低点，在找到低点之后，将下一个寻找目标定义为高点
3.2如果开始位置为低点，则与3.1反之。
以上可能比较难以理解，我们这边举个例子说明：
假设上次计算的结果如下：
倒数第14个Bar出现了一个高点（3.1），倒数第4个是低点（1.5），
倒数第1个是新的高点（2.1）——因为距离倒数第14已经大于ExtDepth（14-1>12）。
Bar-14 Bar-4 Bar-1 Bar-Current
高（3.1） 低（1.5） 高（2.1） X
对于Bar-Current，即当前的价格X，
CaseI.
如果X>=2.1
ExtDeviation，则根据Zigzag的定义，这将是一个新的高点。
假设这里X=2.3，那么我们绘制指标的时候应该成为：
Bar-14 Bar-4 Bar-Current
高（3.1）
低（1.5） 高（2.3）
CaseII.
如果1.5 -ExtDeviation<
X<2.1ExtDeviation，则我们继续等待价格的变化，所绘制的指标也不会变化。
CaseIII.
如果1.5 -ExtDeviation>=
X，则这是一个新的低点。
假设这里X=1.3，则我们绘制指标的时候应该成为：
Bar-14 Bar-Current
高（3.1） 低（1.3）
这个时候，之前的Bar-4因为在我们定义的ExtBackstep之内（1-4），所以他的最低值会被清空，
根据算法第三步的定义，我们会一直寻找低点直到发现Bar-Current，这时候已经遍历过Bar-1，所以Bar-1定义的高点也不再成为拐点。
这也就是所谓的重绘部分，也因此诟病为“未来函数”——因为所看见的当前最后的高低点可能在下个时间段里面被抹去。
3Zigzag源码及解释：
Mt4的Zigzag源码里面的注释特别稀罕，估计是感觉实现比较简单，所以一概略去——恩，极坏的编程习惯。
下面简要说明一下，中文部分都是追加的解释：
//——————————————————————
//|
Zigzag.mq4|
//|
Copyright?
2005-2007,MetaQuotesSoftwareCorp.|
//|
|
//——————————————————————
#propertycopyright“Copyright?
2007,MetaQuotesSoftware
Corp.”
#property
link
“
//Mt4特有的指标属性设置
#property
indicator_chart_window
//主窗口进行指标显示
#propertyindicator_buffers
1 //指标运用到数值的个数
#propertyindicator_color1
Red
//指标显示颜色
//—-indicatorparameters
//Zigzag的三个参数
externintExtDepth=12;
externintExtDeviation=5;
externintExtBackstep=3;
//—-indicatorbuffers
//指标的数值存储变量
double
ZigzagBuffer[];
//拐点
double
HighMapBuffer[];
//高点的临时变量数组
double
LowMapBuffer[];
//低点的临时变量数组
intlevel=3;//recounting’sdepth
//最近已知的三个拐点
booldownloadhistory=false;//是否第一次计算
//——————————————————————
//|Customindicatorinitialization
function
|
//——————————————————————
//Init函数是Mt4指标第一次载入之后运行的初期化函数
intinit（）
{
IndicatorBuffers（3）;
//对于缓冲储存器分配记忆应用自定义指标计算，用F1可以看到该函数的帮助和解释
//—-drawingsettings
SetIndexStyle（0,DRAW_SECTION）;
//划线的风格
//—-indicatorbuffersmapping
SetIndexBuffer（0,ZigzagBuffer）;
SetIndexBuffer（1,HighMapBuffer）;
SetIndexBuffer（2,LowMapBuffer）;
SetIndexEmptyValue（0,0.0）;
//—-indicatorshortname
IndicatorShortName（”ZigZag（”
ExtDepth”,”ExtDeviation”,”ExtBackstep
”）”）;
//设置指标的简称。
//—-initializationdone
return（0）;
}
//——————————————————————
//|
|
//——————————————————————
//start函数是Mt4的主函数，当每次价格变动之后都会触发该函数的执行
intstart（）
{
//变量定义
//i：
临时变量；
//counted_bars：
用于标识已经计算过的Bar数
inti,counted_bars=
IndicatorCounted（）;
//limit：
算法中所谓的开始计算位置;
//counterZ：
临时变量
//whatlookfor：
用于标识当前计算的是高点或者低点
int
limit,counterZ,whatlookfor;
//以下都是临时变量，具体设值时解释
int
shift,back,lasthighpos,lastlowpos;
doubleval,res;
double
curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;
if（counted_bars==0
&&downloadhistory）//historywas
downloaded
{
//指标载入时counted_bars为0，而downloadhistory为false，将在下一次价格变化时进行
ArrayInitialize（ZigzagBuffer,0.0）;
ArrayInitialize（HighMapBuffer,0.0）;
ArrayInitialize（LowMapBuffer,0.0）;
}
if（counted_bars==0）
{//初期化，第一次运行时limit为除去ExtDepth个图形最初的部分。
（算法1.1）
limit=Bars-ExtDepth;
downloadhistory=true;
}
if
（counted_bars>0）
{//如果之前已经计算过，找到最近已知的三个拐点（高点或低点），将计算位置设置为倒数第三个拐点。
（算法1.2）
while（counterZ&&i<100）
{
res=ZigzagBuffer[i];
if（res!
=0）counterZ;
i;
}
i–; //在上面while中最后一次找到的时候进行
1，所以要-1才能得到真正第三个拐点处。
limit=i; //计算位置赋值
if（LowMapBuffer[i]!
=0）
{//如果倒数第三个拐点是低点
curlow=LowMapBuffer[i];
//目标在于寻找高点
whatlookfor=1;
}
else
{
curhigh=HighMapBuffer[i];
whatlookfor=-1;
}
for（i=limit-1;i>=0;i–）
{//清空第三个拐点后的数值，准备重新计算最后的拐点
ZigzagBuffer[i]=0.0;
LowMapBuffer[i]=0.0;
HighMapBuffer[i]=0.0;
}
}
//算法Step2部分：
计算高低点
for（shift=limit;
shift>=0;shift–）
{
//2.1计算ExtDepth区间内的低点
val=Low[iLowest（NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift）];
if（val==lastlow）val=0.0;
else
{//如果该低点是当前低点，
lastlow=val;
if（（Low[shift]-val）>（ExtDeviation*Point））
val=0.0; //是否比上个低点还低ExtDeviation，不是的话则不进行回归处理
else
{//找到一个新的低点
for（back=1;back<=ExtBackstep;back）
{//回退ExtBackstep个Bar，把比当前低点高的纪录值给清空
res=LowMapBuffer[shiftback];
if（（res!
=0）&&（res>val））
LowMapBuffer[shiftback]=0.0;
}
}
}
//将新的低点进行记录
if（Low[shift]==val）LowMapBuffer[shift]=val;else
LowMapBuffer[shift]=0.0;
//—high
val=High[iHighest（NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift）];
if（val==lasthigh）val=0.0;
else
{
lasthigh=val;
if（（val-High[shift]）>（ExtDeviation*Point））
val=0.0;
else
{
for（back=1;back<=ExtBackstep;back）
{
res=HighMapBuffer[shiftback];
if（（res!
=0）&&（resHighMapBuffer[shiftback]=0.0;
}
}
}
if（High[shift]==val）HighMapBuffer[shift]=val;else
HighMapBuffer[shift]=0.0;
}
//finalcutting
if（whatlookfor==0）
{
lastlow=0;
lasthigh=0;
}
else
{
lastlow=curlow;
lasthigh=curhigh;
}
//算法step3.定义指标的高低点
for
（shift=limit;shift>=0;shift–）
{
res=0.0;
switch（whatlookfor）
{
//初期化的情况下，尝试找第一个高点或者是地点
case0:
//lookforpeakorlawn
if（lastlow==0&&
lasthigh==0）
{//lastlow，lasthigh之前已经初始化，再次判断以保证正确性？
if（HighMapBuffer[shift]!
=0）
{//发现高点
lasthigh=High[shift];
lasthighpos=shift;
whatlookfor=-1; //下个寻找目标是低点
ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
res=1;
}
if（LowMapBuffer[shift]!
=0）
{//发现低点
lastlow=Low[shift];
lastlowpos=shift;
whatlookfor=1;
//下个寻找目标是高点
ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
res=1;
}
}
break;
case1:
//lookfor
peak
//寻找高点
if（LowMapBuffer[shift]!
=0.0&&
LowMapBuffer[shift]&&HighMapBuffer[shift]==0.0）
{//如果在上个低点和下个高点间发现新的低点，则把上个低点抹去，将新发现的低点作为最后一个低点
ZigzagBuffer[lastlowpos]=0.0;
lastlowpos=shift;
lastlow=LowMapBuffer[shift];
ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
res=1;
}
if（HighMapBuffer[shift]!
=0.0&&
LowMapBuffer[shift]==0.0）
{//发现目标高点
lasthigh=HighMapBuffer[shift];
lasthighpos=shift;
ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
whatlookfor=-1;
//下一个目标将是寻找低点
res=1;
}
break;
case-1:
//lookfor
lawn
//寻找低点
if（HighMapBuffer[shift]!
=0.0&&
HighMapBuffer[shift]>lasthigh
&&LowMapBuffer[shift]==0.0）
{
ZigzagBuffer[lasthighpos]=0.0;
lasthighpos=shift;
lasthigh=HighMapBuffer[shift];
ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
}
if（LowMapBuffer[shift]!
=0.0&&
HighMapBuffer[shift]==0.0）
{
lastlow=LowMapBuffer[shift];
lastlowpos=shift;
ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
whatlookfor=1;
}
break;
default:
return;
}
}
return（0）;
}
//——————————————————————
4.总结
以上就是对Zigzag算法和实现的分析。
希望能够对大家编写指标和EA有所帮助。
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