几家私募基金的止损规则.docx

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几家私募基金的止损规则

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6、止损制度

受托人已制订了风险止损制度,能够保证进行有效斩仓操作。

此外,投资顾问也制订了相应的止损安排。

若双方的止损有不同之处,以更严者为准,以确保委托人的利益。

此外,通过适当运用金融衍生工具可以有效锁定投资风险,也可以起到止损的效果。

受托人的止损制度为:

（1）信托经理须每日对证券信托项下的证券品种进行跟踪,若大盘或持有的证券出现下列变化之一时,应及时通报部门负责人。

I.大盘连续两天跌幅达到3%以上,或两天累计跌幅达到8%以上;

II.与持仓成本相比,单只证券累计下跌10%以上;

III.单只证券的成交量连续2天翻倍;

VI.单只证券的价格达到交易计划书中规定的止损点附近。

（2）对于买入的单只证券,若投资顾问已经提供了止损点,则当价格出现快速的下跌时,经部门负责人同意,交易员可直接执行止损操作。

（3）对于买入的单只证券,若投资顾问未提供止损点时,信托经理应尽快与对方协商,是否继续执行原先订下的中期持股策略。

若否定原有策略,则按10%止损点执行。

（4）当部门负责人决定卖出某只证券时,交易员可以在没有交易计划书的情况下执行交易。

但必须符合以下条件之一:

I根据信托计划,受托人有理由相信某些品种存在不得持有的理由,受托人可直接卖出;

II根据相关法规或监管部门的要求,必须卖出部分证券而投资顾问未能及时提供投资风险意见的;

III投资顾问无法继续履行职责,信托进入清算程序,受托人自主卖出所有证券。

（5）在没有投资风险意见的情况下卖出证券时,按照以下程序办理:

I信托经理负责招集证券投研小组成员开会,会议由证券投研小组组长主持,对拟卖出证券的理由、时机、价格等进行研究,听取各成员意见,由证券投研小组组长做出决定;

II信托经理按照公司业务流程履行报批程序,审批的顺序为:

信托经理、证券投研小组组长、部门负责人、公司分管领导;

III交易员根据公司分管领导的最终批示执行卖出操作;

投资顾问的止损策略

（1）对于非中期持有的证券品种,与持仓成本相比,单只证券累计下跌幅度超过同期指数下跌幅度25%以上,需要执行止损计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划;

（2）交易计划书列明的止损价位;

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6、止损制度

受托人已制订了风险止损制度,能够保证进行有效斩仓操作。

此外,投资顾问也制订了相应的止损安排。

若双方的止损有不同之处,以更严者为准,以确保委托人的利益。

此外,通过适当运用金融衍生工具可以有效锁定投资风险,也可以起到止损的效果。

受托人的止损制度为:

（1）信托经理须每日对证券信托项下的证券品种进行跟踪,若大盘或持有的证券出现下列变化之一时,应及时通报部门负责人。

I.大盘连续两天跌幅达到3%以上,或两天累计跌幅达到8%以上;

II.与持仓成本相比,单只证券累计下跌10%以上;

III.单只证券的成交量连续2天翻倍;

IV.单只证券的价格达到交易计划书中规定的止损点附近。

（2）对于买入的单只证券,若投资顾问已经提供了止损点,则当价格出现快速的下跌时,经部门负责人同意,交易员可直接执行止损操作。

（3）对于买入的单只证券,若投资顾问未提供止损点时,信托经理应尽快与对方协商,是否继续执行原先订下的中期持股策略。

若否定原有策略,则按10%止损点执行。

（4）当部门负责人决定卖出某只证券时,交易员可以在没有交易计划书的情况下执行交易。

但必须符合以下条件之一:

I根据信托计划,受托人有理由相信某些品种存在不得持有的理由,受托人可直接卖出;

II根据相关法规或监管部门的要求,必须卖出部分证券而投资顾问未能及时提供投资风险意见的;

III投资顾问无法继续履行职责,信托进入清算程序,受托人自主卖出所有证券。

（5）在没有投资风险意见的情况下卖出证券时,按照以下程序办理:

I信托经理负责招集证券投研小组成员开会,会议由证券投研小组组长主持,对拟卖出证券的理由、时机、价格等进行研究,听取各成员意见,由证券投研小组组长做出决定;

II信托经理按照公司业务流程履行报批程序,审批的顺序为:

信托经理、证券投研小组组长、部门负责人、公司分管领导;

III交易员根据公司分管领导的最终批示执行卖出操作;

投资顾问的止损策略

（1）当集合资金信托的累计单位净值跌破80元时,信托计划需要执行止损操作计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划;

（2）对于非中期持有的证券品种,与持仓成本相比,单只证券累计下跌10%以上,需要执行止损计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划;

（3）交易计划书列明的止损价位;

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6、止损制度

受托人已制订了风险止损制度,能够保证进行有效斩仓操作。

此外,投资顾问也制订了相应的止损安排。

若双方的止损有不同之处,以更严者为准,以确保委托人的利益。

此外,通过适当运用金融衍生工具可以有效锁定投资风险,也可以起到止损的效果。

受托人的止损制度为:

（1）信托经理须每日对证券信托项下的证券品种进行跟踪,若大盘或持有的证券出现下列变化之一时,应及时通报部门负责人。

I.大盘连续两天跌幅达到3%以上,或两天累计跌幅达到8%以上;

II.与持仓成本相比,单只证券累计下跌10%以上;

III.单只证券的成交量连续2天翻倍;

IV.单只证券的价格达到交易计划书中规定的止损点附近。

（2）对于买入的单只证券,若投资顾问已经提供了止损点,则当价格出现快速的下跌时,经部门负责人同意,交易员可直接执行止损操作。

（3）对于买入的单只证券,若投资顾问未提供止损点时,信托经理应尽快与对方协商,是否继续执行原先订下的中期持股策略。

若否定原有策略,则按10%止损点执行。

（4）当部门负责人决定卖出某只证券时,交易员可以在没有交易计划书的情况下执行交易。

但必须符合以下条件之一:

I根据信托计划,受托人有理由相信某些品种存在不得持有的理由,受托人可直接卖出;

II根据相关法规或监管部门的要求,必须卖出部分证券而投资顾问未能及时提供投资风险意见的;

III投资顾问无法继续履行职责,信托进入清算程序,受托人自主卖出所有证券。

（5）在没有投资风险意见的情况下卖出证券时,按照以下程序办理:

I信托经理负责招集证券投研小组成员开会,会议由证券投研小组组长主持,对拟卖出证券的理由、时机、价格等进行研究,听取各成员意见,由证券投研小组组长做出决定;

II信托经理按照公司业务流程履行报批程序,审批的顺序为:

信托经理、证券投研小组组长、部门负责人、公司分管领导;

III交易员根据公司分管领导的最终批示执行卖出操作;

投资顾问的止损策略

（1）对于非中期持有的证券品种,与持仓成本相比,单只证券累计下跌幅度超过同期指数下跌幅度25%以上,需要执行止损计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划;

（2）交易计划书列明的止损价位;

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6、止损制度

受托人已制订了风险止损制度,能够保证进行有效斩仓操作。

此外,投资顾问也制订了相应的止损安排。

若双方的止损有不同之处,以更严者为准,以确保委托人的利益。

此外,通过适当运用金融衍生工具可以有效锁定投资风险,也可以起到止损的效果。

受托人的止损制度为:

（1）信托经理须每日对证券信托项下的证券品种进行跟踪,若大盘或持有的证券出现下列变化之一时,应及时通报部门负责人。

I.大盘连续两天跌幅达到3%以上,或两天累计跌幅达到8%以上;

II.与持仓成本相比,单只证券累计下跌10%以上;

III.单只证券的成交量连续2天翻倍;

IV.单只证券的价格达到交易计划书中规定的止损点附近。

（2）对于买入的单只证券,若投资顾问已经提供了止损点,则当价格出现快速的下跌时,经部门负责人同意,交易员可直接执行止损操作。

（3）对于买入的单只证券,若投资顾问未提供止损点时,信托经理应尽快与对方协商,是否继续执行原先订下的中期持股策略。

若否定原有策略,则按10%止损点执行。

（4）当部门负责人决定卖出某只证券时,交易员可以在没有交易计划书的情况下执行交易。

但必须符合以下条件之一:

I根据信托计划,受托人有理由相信某些品种存在不得持有的理由,受托人可直接卖出;

II根据相关法规或监管部门的要求,必须卖出部分证券而投资顾问未能及时提供投资风险意见的;

III投资顾问无法继续履行职责,信托进入清算程序,受托人自主卖出所有证券。

（5）在没有投资风险意见的情况下卖出证券时,按照以下程序办理:

I信托经理负责招集证券投研小组成员开会,会议由证券投研小组组长主持,对拟卖出证券的理由、时机、价格等进行研究,听取各成员意见,由证券投研小组组长做出决定;

II信托经理按照公司业务流程履行报批程序,审批的顺序为:

信托经理、证券投研小组组长、部门负责人、公司分管领导;

III交易员根据公司分管领导的最终批示执行卖出操作;

投资顾问的止损策略

（1）当集合资金信托的累计单位净值跌破80元时,信托计划需要执行止损操作计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划;

（2）对于非中期持有的证券品种,与持仓成本相比,单只证券累计下跌10%以上,需要执行止损计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划;

（3）交易计划书列明的止损价位;

070402深国投·明达3期

6、止损制度

受托人已制订了风险止损制度,能够保证进行有效斩仓操作。

此外,投资顾问也制订了相应的止损安排。

若双方的止损有不同之处,以更严者为准,以确保委托人的利益。

此外,通过适当运用金融衍生工具可以有效锁定投资风险,也可以起到止损的效果。

受托人的止损制度为:

（1）信托经理须每日对证券信托项下的证券品种进行跟踪,若大盘或持有的证券出现下列变化之一时,应及时通报部门负责人。

I.大盘连续两天跌幅达到3%以上,或两天累计跌幅达到8%以上;

II.与持仓成本相比,单只证券累计下跌10%以上;

III.单只证券的成交量连续2天翻倍;

IV.单只证券的价格达到交易计划书中规定的止损点附近。

（2）对于买入的单只证券,若投资顾问已经提供了止损点,则当价格出现快速的下跌时,经部门负责人同意,交易员可直接执行止损操作。

（3）对于买入的单只证券,若投资顾问未提供止损点时,信托经理应尽快与对方协商,是否继续执行原先订下的中期持股策略。

若否定原有策略,则按10%止损点执行。

（4）当部门负责人决定卖出某只证券时,交易员可以在没有交易计划书的情况下执行交易。

但必须符合以下条件之一:

I根据信托计划,受托人有理由相信某些品种存在不得持有的理由,受托人可直接卖出;

II根据相关法规或监管部门的要求,必须卖出部分证券而投资顾问未能及时提供投资风险意见的;

III投资顾问无法继续履行职责,信托进入清算程序,受托人自主卖出所有证券。

（5）在没有投资风险意见的情况下卖出证券时,按照以下程序办理:

I信托经理负责招集证券投研小组成员开会,会议由证券投研小组组长主持,对拟卖出证券的理由、时机、价格等进行研究,听取各成员意见,由证券投研小组组长做出决定;

II信托经理按照公司业务流程履行报批程序,审批的顺序为:

信托经理、证券投研小组组长、部门负责人、公司分管领导;

III交易员根据公司分管领导的最终批示执行卖出操作;

投资顾问的止损策略

（1）当集合资金信托的累计单位净值跌破80元时,信托计划需要执行止损操作计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划;

（2）对于非中期持有的证券品种,与持仓成本相比,单只证券累计下跌10%以上,需要执行止损计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划;

（3）交易计划书列明的止损价位;