几家私募基金的止损规则.docx

1、几家私募基金的止损规则深国投赤子之心(中国)2期 6、止损制度 受托人已制订了风险止损制度,能够保证进行有效斩仓操作。此外,投资顾问也制订了相应的止损安排。若双方的止损有不同之处,以更严者为准,以确保委托人的利益。此外,通过适当运用金融衍生工具可以有效锁定投资风险,也可以起到止损的效果。 受托人的止损制度为: (1)信托经理须每日对证券信托项下的证券品种进行跟踪,若大盘或持有的证券出现下列变化之一时,应及时通报部门负责人。 I. 大盘连续两天跌幅达到3%以上,或两天累计跌幅达到8%以上; II. 与持仓成本相比,单只证券累计下跌10%以上; III.单只证券的成交量连续2天翻倍; VI. 单只

2、证券的价格达到交易计划书中规定的止损点附近。 (2) 对于买入的单只证券,若投资顾问已经提供了止损点,则当价格出现快速的下跌时,经部门负责人同意,交易员可直接执行止损操作。 (3) 对于买入的单只证券,若投资顾问未提供止损点时,信托经理应尽快与对方协商,是否继续执行原先订下的中期持股策略。若否定原有策略,则按10%止损点执行。 (4) 当部门负责人决定卖出某只证券时,交易员可以在没有交易计划书的情况下执行交易。但必须符合以下条件之一: I 根据信托计划,受托人有理由相信某些品种存在不得持有的理由,受托人可直接卖出; II 根据相关法规或监管部门的要求,必须卖出部分证券而投资顾问未能及时提供投资

3、风险意见的; III投资顾问无法继续履行职责,信托进入清算程序,受托人自主卖出所有证券。 (5) 在没有投资风险意见的情况下卖出证券时,按照以下程序办理: I 信托经理负责招集证券投研小组成员开会,会议由证券投研小组组长主持,对拟卖出证券的理由、时机、价格等进行研究,听取各成员意见,由证券投研小组组长做出决定; II信托经理按照公司业务流程履行报批程序,审批的顺序为:信托经理、证券投研小组组长、部门负责人、公司分管领导; III交易员根据公司分管领导的最终批示执行卖出操作; 投资顾问的止损策略 (1) 对于非中期持有的证券品种,与持仓成本相比,单只证券累计下跌幅度超过同期指数下跌幅度25%以上

4、,需要执行止损计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划; (2) 交易计划书列明的止损价位; 深国投林园 6、止损制度 受托人已制订了风险止损制度,能够保证进行有效斩仓操作。此外,投资顾问也制订了相应的止损安排。若双方的止损有不同之处,以更严者为准,以确保委托人的利益。此外,通过适当运用金融衍生工具可以有效锁定投资风险,也可以起到止损的效果。 受托人的止损制度为: (1)信托经理须每日对证券信托项下的证券品种进行跟踪,若大盘或持有的证券出现下列变化之一时,应及时通报部门负责人。 I. 大盘连续两天跌幅达到3%以上,或两天累计跌幅达到8%以上

5、; II. 与持仓成本相比,单只证券累计下跌10%以上; III.单只证券的成交量连续2天翻倍; IV. 单只证券的价格达到交易计划书中规定的止损点附近。 (2)对于买入的单只证券,若投资顾问已经提供了止损点,则当价格出现快速的下跌时,经部门负责人同意,交易员可直接执行止损操作。 (3)对于买入的单只证券,若投资顾问未提供止损点时,信托经理应尽快与对方协商,是否继续执行原先订下的中期持股策略。若否定原有策略,则按10%止损点执行。 (4)当部门负责人决定卖出某只证券时,交易员可以在没有交易计划书的情况下执行交易。但必须符合以下条件之一: I 根据信托计划,受托人有理由相信某些品种存在不得持有的

6、理由,受托人可直接卖出; II 根据相关法规或监管部门的要求,必须卖出部分证券而投资顾问未能及时提供投资风险意见的; III投资顾问无法继续履行职责,信托进入清算程序,受托人自主卖出所有证券。 (5)在没有投资风险意见的情况下卖出证券时,按照以下程序办理: I 信托经理负责招集证券投研小组成员开会,会议由证券投研小组组长主持,对拟卖出证券的理由、时机、价格等进行研究,听取各成员意见,由证券投研小组组长做出决定; II信托经理按照公司业务流程履行报批程序,审批的顺序为:信托经理、证券投研小组组长、部门负责人、公司分管领导; III交易员根据公司分管领导的最终批示执行卖出操作; 投资顾问的止损策略

7、 (1)当集合资金信托的累计单位净值跌破80元时,信托计划需要执行止损操作计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划; (2)对于非中期持有的证券品种,与持仓成本相比,单只证券累计下跌10%以上,需要执行止损计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划; (3)交易计划书列明的止损价位; 深国投尚诚(肖华) 6、止损制度 受托人已制订了风险止损制度,能够保证进行有效斩仓操作。此外,投资顾问也制订了相应的止损安排。若双方的止损有不同之处,以更严者为准,以确保委托人的利益。此外,通过适当运用金融衍

8、生工具可以有效锁定投资风险,也可以起到止损的效果。 受托人的止损制度为: (1)信托经理须每日对证券信托项下的证券品种进行跟踪,若大盘或持有的证券出现下列变化之一时,应及时通报部门负责人。 I. 大盘连续两天跌幅达到3%以上,或两天累计跌幅达到8%以上; II. 与持仓成本相比,单只证券累计下跌10%以上; III.单只证券的成交量连续2天翻倍; IV. 单只证券的价格达到交易计划书中规定的止损点附近。 (2) 对于买入的单只证券,若投资顾问已经提供了止损点,则当价格出现快速的下跌时,经部门负责人同意,交易员可直接执行止损操作。 (3) 对于买入的单只证券,若投资顾问未提供止损点时,信托经理应

9、尽快与对方协商,是否继续执行原先订下的中期持股策略。若否定原有策略,则按10%止损点执行。 (4) 当部门负责人决定卖出某只证券时,交易员可以在没有交易计划书的情况下执行交易。但必须符合以下条件之一: I 根据信托计划,受托人有理由相信某些品种存在不得持有的理由,受托人可直接卖出; II 根据相关法规或监管部门的要求,必须卖出部分证券而投资顾问未能及时提供投资风险意见的; III投资顾问无法继续履行职责,信托进入清算程序,受托人自主卖出所有证券。 (5) 在没有投资风险意见的情况下卖出证券时,按照以下程序办理: I 信托经理负责招集证券投研小组成员开会,会议由证券投研小组组长主持,对拟卖出证券

10、的理由、时机、价格等进行研究,听取各成员意见,由证券投研小组组长做出决定; II信托经理按照公司业务流程履行报批程序,审批的顺序为:信托经理、证券投研小组组长、部门负责人、公司分管领导; III交易员根据公司分管领导的最终批示执行卖出操作; 投资顾问的止损策略 (1) 对于非中期持有的证券品种,与持仓成本相比,单只证券累计下跌幅度超过同期指数下跌幅度25%以上,需要执行止损计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划; (2) 交易计划书列明的止损价位; 070330深国投景林丰收 6、止损制度 受托人已制订了风险止损制度,能够保证进行有效斩仓

11、操作。此外,投资顾问也制订了相应的止损安排。若双方的止损有不同之处,以更严者为准,以确保委托人的利益。此外,通过适当运用金融衍生工具可以有效锁定投资风险,也可以起到止损的效果。 受托人的止损制度为: (1)信托经理须每日对证券信托项下的证券品种进行跟踪,若大盘或持有的证券出现下列变化之一时,应及时通报部门负责人。 I. 大盘连续两天跌幅达到3%以上,或两天累计跌幅达到8%以上; II. 与持仓成本相比,单只证券累计下跌10%以上; III.单只证券的成交量连续2天翻倍; IV. 单只证券的价格达到交易计划书中规定的止损点附近。 (2) 对于买入的单只证券,若投资顾问已经提供了止损点,则当价格出

12、现快速的下跌时,经部门负责人同意,交易员可直接执行止损操作。 (3) 对于买入的单只证券,若投资顾问未提供止损点时,信托经理应尽快与对方协商,是否继续执行原先订下的中期持股策略。若否定原有策略,则按10%止损点执行。 (4) 当部门负责人决定卖出某只证券时,交易员可以在没有交易计划书的情况下执行交易。但必须符合以下条件之一: I 根据信托计划,受托人有理由相信某些品种存在不得持有的理由,受托人可直接卖出; II 根据相关法规或监管部门的要求,必须卖出部分证券而投资顾问未能及时提供投资风险意见的; III投资顾问无法继续履行职责,信托进入清算程序,受托人自主卖出所有证券。 (5) 在没有投资风险

13、意见的情况下卖出证券时,按照以下程序办理: I 信托经理负责招集证券投研小组成员开会,会议由证券投研小组组长主持,对拟卖出证券的理由、时机、价格等进行研究,听取各成员意见,由证券投研小组组长做出决定; II信托经理按照公司业务流程履行报批程序,审批的顺序为:信托经理、证券投研小组组长、部门负责人、公司分管领导; III交易员根据公司分管领导的最终批示执行卖出操作; 投资顾问的止损策略 (1) 当集合资金信托的累计单位净值跌破80元时,信托计划需要执行止损操作计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划; (2) 对于非中期持有的证券品种,与持仓

14、成本相比,单只证券累计下跌10%以上,需要执行止损计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划; (3) 交易计划书列明的止损价位; 070402深国投明达3期 6、止损制度 受托人已制订了风险止损制度,能够保证进行有效斩仓操作。此外,投资顾问也制订了相应的止损安排。若双方的止损有不同之处,以更严者为准,以确保委托人的利益。此外,通过适当运用金融衍生工具可以有效锁定投资风险,也可以起到止损的效果。 受托人的止损制度为: (1)信托经理须每日对证券信托项下的证券品种进行跟踪,若大盘或持有的证券出现下列变化之一时,应及时通报部门负责人。 I. 大盘

15、连续两天跌幅达到3%以上,或两天累计跌幅达到8%以上; II. 与持仓成本相比,单只证券累计下跌10%以上; III.单只证券的成交量连续2天翻倍; IV. 单只证券的价格达到交易计划书中规定的止损点附近。 (2) 对于买入的单只证券,若投资顾问已经提供了止损点,则当价格出现快速的下跌时,经部门负责人同意,交易员可直接执行止损操作。 (3) 对于买入的单只证券,若投资顾问未提供止损点时,信托经理应尽快与对方协商,是否继续执行原先订下的中期持股策略。若否定原有策略,则按10%止损点执行。 (4) 当部门负责人决定卖出某只证券时,交易员可以在没有交易计划书的情况下执行交易。但必须符合以下条件之一:

16、 I 根据信托计划,受托人有理由相信某些品种存在不得持有的理由,受托人可直接卖出; II 根据相关法规或监管部门的要求,必须卖出部分证券而投资顾问未能及时提供投资风险意见的; III投资顾问无法继续履行职责,信托进入清算程序,受托人自主卖出所有证券。 (5) 在没有投资风险意见的情况下卖出证券时,按照以下程序办理: I 信托经理负责招集证券投研小组成员开会,会议由证券投研小组组长主持,对拟卖出证券的理由、时机、价格等进行研究,听取各成员意见,由证券投研小组组长做出决定; II信托经理按照公司业务流程履行报批程序,审批的顺序为:信托经理、证券投研小组组长、部门负责人、公司分管领导; III交易员根据公司分管领导的最终批示执行卖出操作; 投资顾问的止损策略 (1) 当集合资金信托的累计单位净值跌破80元时,信托计划需要执行止损操作计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划; (2) 对于非中期持有的证券品种,与持仓成本相比,单只证券累计下跌10%以上,需要执行止损计划,在卖出操作后,投资顾问需对账户的操作做分析,提出新的应对措施后,才可重新启动新的交易计划; (3) 交易计划书列明的止损价位;