信贷同业评级模型.docx
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信贷同业评级模型
银行类机构评级模型如下：
（一）资产质量
评分要素
数据来源
占该部分的权重
指标值
分值
不良贷款率
不良贷款余额/贷款总额
40%
<5.0%
>=5.0%且<6.0%
>=6.0%且<7.0%
>=7.0%且<8.0%
>=8.0%且<9.0%
>=9.0%且<10.0%
>=10.0%且<15.0%
>=15.0%
100
85
75
65
50
35
25
0
拨备覆盖率
（专项准备+特种准备+一般准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）
30%
>=0%且<15%
>=15.0%且<40.0%
>=40.0%且<50%
>=50.0%且<60.0%
>=60.0%且<70.0%
>=70.0%且<80.0%
>=80.0%且<90.0%
>=90.0%且<100%
>=100.0%
0
25
33
41
50
62
75
87
100
业务集中度风险
15%
业务多元化
平衡经营
业务较集中
业务高度集中
未披露
100
80
50
0
50
估计贷款损失率
（正常类贷款*1％+关注类贷款*2％+次级类贷款*20％+可疑类贷款*40％+损失类贷款*100％）/贷款余额
15%
>15.0％
>=13.5％且<15％
>=12%且<13.5％
>=10.5％且<12％
>=9％且<10.5％
>=7.5％且<9％
>=6％且<7.5％
>=4.5％且<6％
>=3％且<4.5％
<3％
0
25
40
50
60
70
80
90
100
关联交易贷款
调整项
没有
较小
较多
0
0
-20
（二）流动性及融资能力
评分要素
数据来源
占该部分的权重
指标值
分值
流动性资产/各项存款
流动性资产/各项存款
35%
<15.0%
>=15.0%且<20.0%
>=20.0%且<30.0%
>=30.0%且<40.0%
>=40.0%
0
30
50
75
100
市场融资比率
（同业存放款项＋同业拆入＋应付可转换债券＋应付次级债券＋存款凭证＋发行长期债券）/（同业存放款项＋同业拆入＋应付可转换债券＋应付次级债券＋存款凭证＋发行长期债券＋各项存款总额）
30%
<5%
>=5.0%且<7.5%
>=7.5%且<10.0%
>=10.0%且<12.5%
>=12.5%且<15.0%
>=15.0%且<20.0%
>=20.0%且<25.0%
>=25.0%且<30.0%
>=30.0%
100
90
85
80
70
60
40
20
0
存贷比
各项贷款/各项存款
20%
<65.0%
>=65.0%且<70.0%
>=70.0%且<72.5%
>=72.5%且<75.0%
>=75.0%且<77.5%
>=77.5%且<80.0%
>=80.0%且<90.0%
>=90%
100
80
60
50
40
30
15
0
贷款/总资产
贷款/总资产
5%
<60.0%
>=60.0%且<65.0%
>=65.0%且<70.0%
>=70.0%且<75.0%
>=75.0%且<80.0%
>=80.0%
100
90
75
50
25
0
流动性融资渠道
10%
足够的无条件承诺
有限的无条件承诺
有条件的承诺
无承诺
没有提及
100
60
0
0
50
（三）资本实力
评分要素
数据来源
占该部分的权重
指标值
分值
核心资本充足率
核心资本/加权风险资产总额
35%
<2.0%
>=2.0%且<=3.0%
>=3.0%且<3.5%
>=3.5%且<4.0%
>=4.0%且<4.5%
>=4.5%且<5.0%
>=5.0%且<5.5%
>=5.5%且<6.0%
>=6.0%
-10
0
25
40
50
65
75
85
100
一般资本充足率
（核心资本+附属资本）/加权风险资产总额
35%
<5.0%
>=5.0%且<6.0%
>=6.0%且<7.0%
>=7.0%且<7.5%
>=7.5%且<8.0%
>=8.0%且<8.5%
>=8.5%且<9.0%
>=9.0%且<10.0%
>=10.0%
-10
0
15
30
40
60
70
85
100
所有者权益/总资产
所有者权益/总资产
20%
<3.5%
>=3.5%且<3.75%
>=3.75%且<4.0%
>=4.0%且<5.0%
>=5.0%且<6.0%
>=6.0%
0
40
50
60
80
100
次级债期限结构
10%
长期（1年后到期）
混合（长期、短期均有）
短期（1年内到期）
没有次级债
100
50
0
100
派息率
（应付优先股股利＋应付普通股股利）/净利润
调整项
>=60%
>=0%且<60%
<0%
-10
0
-10
（四）盈利能力
评分要素
数据来源
占该部分的权重
指标值
分值
净利润/平均净资产
净利润/平均净资产
30%
<0%
>=0%且<2.0%
>=2.0%且<4.0%
>=4.0%且<6.0%
>=6.0%且<7.0%
>=7.0%且<8.0%
>=8.0%且<10.0%
>=10.0%且<12.5%
>=12.5%且<15.0%
>=15.0%
-10
0
20
30
40
50
60
80
90
100
效益比率
手续费支出＋营业费用＋汇兑损失＋固定资产折旧费＋外汇业务支出＋资产减值准备支出＋其他营业支出＋营业税金及附加+营业外支出）/营业收入合计
25%
<0%
>=0%且<=20.0%
>20.0%且<=25.0%
>25.0%且<=30.0%
>30.0%且<=35.0%
>35.0%且<=40.0%
>40.0%且<50.0%
>=50.0%
0
100
90
80
60
40
20
0
净利润/平均总资产
净利润/平均总资产
15%
<0%
>=0%且<0.2%
>=0.2%且<0.4%
>=0.4%且<0.6%
>=0.6%且<0.7%
>=0.7%且<0.8%
>=0.8%且<0.9%
>=0.9%且<1.0%
>=1.0%
-10
0
20
40
60
70
80
90
100
拨备前收益/风险资产
（利润总额＋资产减值准备支出）/风险加权资产
10%
<1.0%
>=1.0%且<1.25%
>=1.25%且<1.5%
>=1.5%且<2.0%
>=2.0%且<2.25%
>=2.25%且<2.5%
>=2.5%且<2.75%
>=2.75%且<3.0%
>=3.0%
0
20
35
50
60
70
80
90
100
收益稳定性
20%
收益处于增长期且收益率高
收益稳定且收益较好
收益稳定且收益较低
收益不稳定或亏损
收益波动非常大
100
80
50
30
0
（五）股东情况和管理情况
评分要素
占该部分的权重
指标值
分值
所有制结构
25%
国有银行
全国性股份制银行
地方性商业银行银行
合作银行（含农村信用社）
100
80
60
0
股东支持度
15%
强有力的经济和管理支持
适度经济支持和强有力的管理支持
强有力的经济支持和有限的管理支持
较弱的经济支持和有限的管理支持
关联企业的资金工具
100
75
50
25
0
股东实力
10%
很强
强
中等
弱
很弱
100
80
60
20
0
历史记录
12%
丰富的一贯成功记录
可接受的
有限的
不能信任的管理
没有经营记录或不清楚
很少的
100
60
30
-50
0
0
公司治理
10%
强
中等
弱
100
60
0
战略制定及可行性
10%
清晰并且现实
清晰并且谨慎
清晰但激进
无法确认
互相矛盾的
100
75
50
25
0
管理层延续性
7%
管理层稳定/有成功的规划
管理层稳定/有限的规划
管理层延续性一般/有成功的规划
管理层延续性差/无成功的规划
没有提及
100
60
40
25
30
管理层深度及广度
6%
有各种资深专业人员
可以接受的
有限的
只有少数专业人员
100
60
30
0
执行能力
5%
高
中等
低
100
60
0
（六）经营环境
评分要素
占该部分的权重
指标值
分值
经营环境
40%
非常乐观
乐观
稳定
处于下降趋势
不稳定
很悲观
100
80
60
30
20
0
透明度及披露要求
25%
透明度高
偏低但还能接受
低于平均水平
不透明
100
60
40
0
监管质量
25%
出色的监管
好
中等
低于平均
差
100
80
60
30
0
法律环境
10%
强
偏弱但还能接受
效率低下
法制不健全
100
60
20
0
（七）风险管理
评分要素
占该部分的权重
指标值
分值
信用风险管理
30%
很强
强
一般
低于一般
弱
不清楚
100
80
60
30
0
30
市场风险管理
20%
很强
强
一般
低于一般
弱
不清楚
100
80
60
30
0
30
流动性风险管理
20%
很强
强
一般
低于一般
弱
不清楚
100
80
60
30
0
30
操作风险管理
20%
很强
强
一般
低于一般
弱
不清楚
100
80
60
30
0
30
风险偏好
5%
过分谨慎
保守的
平衡的
过于激进的
不清楚
40
60
100
25
40
表外风险管理
5%
很低
低
中等
高
很高
100
80
60
0
-50
（八）公司价值
评分要素
占该部分的权重
指标值
分值
竞争实力
40%
很强
强
中等
有限的
弱
100
80
60
30
0
市场份额
30%
很高
高
中等
有限的
很低
100
80
60
30
0
市场信誉
20%
很高
高
中等
低
很低
100
80
60
30
0
产品范围及收益贡献度
10%
产品多样化，盈利能力强
产品较集中，盈利能力强
产品多样化，盈利能力中等
产品较集中，盈利能力中等
产品多样化，盈利能力弱
产品较集中，盈利能力弱
100
80
60
40
20
0
（九）其他
评分要素
占该部分的权重
指标值
分值
特殊事件风险
调整项
无
欺诈
银行被挤兑
重大诉讼事件
主要管理人员入狱
监管层处罚
被恶意收购
重大财务数据调整
其它重大事件
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
政府支持
调整项
高
中等
低
很有限
10
5
0
0
分值等级对应关系
分值
内部评级
<10
D
>=10且<20
C
>=20且<30
CC
>=30且<40
CCC
>=40且<50
B
>=50且<60
BB
>=60且<70
BBB
>=70且<80
A
>=80且<90
AA
>=90
AAA
保险公司类评级模型：
（一）资本实力
评分要素
数据来源
占该部分的权重
指标值
分值
偿付能力充足率
实际偿付能力/最低偿付能力
45%
>=150%
>=140%且<150%
>=130%且<140%
>=120%且<130%
>=110%且<120%
>=105%且<110%
>=100%且<105%
>=90%且<100%
>=80%且<90%
<80%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
0
财务杠杆比率
（短期借款+拆入资金+卖出回购证券+应付次级债+长期借款+少数股东权益）/股东权益合计
35%
<=15%
>15%且<=17%
>17%且<=19%
>19%且<=21%
>21%且<=23%
>23%且<=25%
>25%且<=30%
>30%且<=35%
>35%且<=40%
>40%且<50%
>=50%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
资本比率
股东权益合计/资产合计
20%
>=20%
>=18.0%且<20.0%
>=16.0%且<18.0%
>=14.0%且<16.0%
>=12.0%且<14.0%
>=10.0%且<12.0%
>=8.0%且<10.0%
>=6.0%且<8.0%
>=4.0%且<6.0%
<4%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
0
（二）盈利能力
评分要素
数据来源
占该部分的权重
指标值
分值
净利润/平均净资产
净利润/平均净资产
40%
<0.0%
>=0%<2.0%
>=2.0%<4.0%
>=4.0%<6.0%
>=6.0<7.0%
>=7.0%<8.0%
>=8.0%<10.0%
>=10.0%<12.5%
>=12.5%<15.0%
>=15.0%
-10
0
20
30
40
50
60
80
90
100
综合费用比率
（营业费用＋手续费支出＋分保费用支出＋佣金支出＋营业税金及附加＋提取保险保障基金－摊回分保费用）/（保费收入＋分保费收入－分出保费－准备金提转差合计）
30%
>=25.0%
>20.0%<25.0%
>18.0%<=20.0%
>17.0%<=18.0%
>16.5%<=17%
>16.0%<=16.5%
>15.0%<=16.0%
>12.5%<=15.0%
>10.%<=12.5%
>=0%<=10.0%
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
资金运用收益率
（投资收益＋利息收入＋买入返售证券收入－利息支出－卖出回购证券支出－投资减值）/现金和投资资产小计帐面价值
20%
<1.5%
>=1.5%<2.0%
>=2.0%<2.5%
>=2.5%<3.0%
>=3.0%<3.5%
>=3.5%<4.0%
>=4.0%<4.5%
>=4.5%<4.75%
>=4.75%<5.0%
>=5.0%
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
保费增长率
保费增长额/保费总额
10%
<2.5%
>=2.5%<5.0%
>=5.0%<7.5%
>=7.5%<10.0%
>=10.0%<14.0%
>=14.0%<18.0%
>=18.0%<22.0%
>=22.0%<26%
>=26.0%<30.0%
>=30.0%
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
（三）流动性及融资能力
评分要素
数据来源
占该部分的权重
指标值
分值
认可资产负债率
认可负债/认可资产
40%
>=95.0%
>93.0%且<95.0%
>92.0%且<=93.0%
>91.0%且<=92.0%
>90.0%且<=91.0%
>89.0%且<=90.0%
>88.0%且<=89.0%
>87.0%且<=88.0%
>86.0%且<=87.0%
>85.5%且<=86.0%
>85.0%且<=85.5%
<=85.0%
0
10
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
融资风险率
卖出回购证券/（股本＋资本公积＋盈余公积）
20%
>=60.0%
>54.0%且<60%
>51.0%且<=54.0%
>48.0%且<=51.0%
>45.0%且<=48.0%
>42.0%且<=45.0%
>39.0%且<=42.0%
>36.0%且<=39.0%
>33.0%且<=36.0%
>30.0%且<=33.0%
<=30.0%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
综合赔付率
（财险公司适用）
（赔款支出＋提取未决赔款准备金－转回未决赔款准备金＋分保赔款支出－摊回分保赔款－追偿款收入）/（保险业务收入合计－提取未到期责任准备金＋转回未到期责任准备金－提取长期责任准备金＋转回长期责任准备金）
30%
>90%
>88%且<=90%
>86%且<=88%
>84%且<=86%
>82%且<=84%
>80%且<=82%
>78%且<=80%
>76%且<=78%
>73%且<=76%
>70%且<=73%
<=70%
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
退保率
（寿险公司适用）
退保金/（上期未决赔款准备金＋上期未到期责任准备金＋上期寿险责任准备金＋上期长期健康险责任准备金＋上期责任准备金＋保险业务收入合计）
30%
10%
>9%且<=10%
>8%且<=9%
>7%且<=8%
>6%且<=7%
>5%且<=6%
>4%且<=5%
>3%且<=4%
<=3%
0
14
26
39
51
64
76
89
100
（四）经营环境
评分要素
占该部分的权重
指标值
分值
经营环境
35%
非常乐观
乐观
稳定
处于下降趋势
不稳定
很悲观
100
80
60
30
20
0
投资收益展望
25%
非常乐观
乐观
一般
低于一般
前景暗淡
100
80
60
30
0
透明度及披露要求
20%
透明度高
偏低但还能接受
低于平均水平
不透明
100
70
40
20
监管风险
15%
很低
低
中等
高
很高
100
80
60
30
0
法律环境
5%
乐观
可以接受的
有些困难
很困难
法制不健全
100
80
60
30
0
（五）管理情况
评分要素
占该部分的权重
指标值
分值
历史记录及执行能力
25%
丰富的一贯成功记录
可接受的
有限的
不能信任的管理
不清楚
很少的
100
60
30
-50
0
0
股东支持
20%
强有力的经济和管理支持
适度经济支持和强有力的管理支持
强有力的经济支持和有限的管理支持
较弱的经济支持和有限的管理支持
不支持
100
75
50
25
0
承保专长
15%
很高
高
平均
低于平均
低
100
80
60
30
0
战略制定及可行性
10%
清晰并且现实
清晰并且谨慎
清晰但激进
无法确认
互相矛盾的
100
75
50
25
0
公司治理
10%
强
中等
弱
100
60
0
管理层延续性
10%
管理层稳定/有成功的规划
管理层稳定/有限的规划
管理层延续性一般/有成功的规划
管理层延续性差/无成功的规划
没有提及
100
60
40
25
30
投资监控
10%
很强
好
一般
低于一般
低
100
80
60
30
0
（六）公司情况
评分要素
占该部分的权重
指标值
分值
产品风险
30%
很低
低
一般
高
很高
100
80
60
30
0
竞争实力
25%
很强
强
一般
有限的
弱
100
80
60
30
0
市场份额
15%
高
高于平均水平
中等
低
很低
100
80
60
30
0
营销渠道
10%
很强
好
中等
低于平均水平
弱
100
80
60
30
0
市场信誉
10%
很高
高
一般
低
很低
100
80
60
30
0
产品范围及收益贡献度
10%
产品多样化，盈利能力强
产品较集中，盈利能力强
产品多样化，盈利能力中等
产品较集中，盈利能力中等
产品多样化，盈利能力弱
产品较集中，盈利能力弱
100
80
60
40
20
0
（七）其他（调整项）
评分要素
占该部分的权重
指标值
分值
特殊事件风险
调整项
无
欺诈
重大不利事件被披露
重大诉讼事件
主要管理人员入狱
监管层处罚
被恶意收购
重大财务数据调整
其它重大事件
0
-100
-100
-100
-1
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