不确定性、演化和经济理论[中文].pdf

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不确定性、演化和经济理论不确定性、演化和经济理论ArmenA.Alchian【1】UniversityofCaliforniaatLosAngeles沉喧沉喧译译（译者：

这是在下第一次正式翻译经济学论文，本文仅仅是作为一个经济学学习者的兴趣之译，仅供学习和交流。

学习经济学时日尚浅，直到最近才从读书转向读论文，从读中文翻译转向读英文原著。

阿尔钦这篇著名的论文在网上搜遍也没有中文译本，所以在下大着胆子将这篇论文翻译了出来。

阿尔钦的文章读起来不难，但是翻译成中文却有些难度，加上在下是第一次翻译这么长的东西，虽再三推敲，但难免仍有错误之处，敬请指出。

邮箱微博http:

/阿尔钦是和科斯并列的产权经济学创始人，张五常之师。

我想大多数朋友都是通过张五常才知道阿尔钦的，我也是。

这篇文章在张五常的经济解释中也有提及，文章的主要论点是：

很多时候，我们无法确定是我们自己创造了成功，还是我们恰好适应了经济系统的规则而被经济系统选择接纳从而赋予了成功。

我认为这并不是完全剔除了经济个体的主观能动性，而是从更一般的角度探讨了不同机制下（经济系统）具有不同的决胜准则罢了。

）经济经济学分析中一个重要修正，便是学分析中一个重要修正，便是纳纳入了不完全信息和不确入了不完全信息和不确定定预见预见作作为经济为经济学的一个公理。

学的一个公理。

这这一修正摒弃掉了“利一修正摒弃掉了“利润润最大最大化”，使得化”，使得经济经济分析不再依分析不再依赖赖于那些可于那些可预测预测的的在教科在教科书书中常中常被粗略的假被粗略的假设为设为近似的近似的个体行个体行为为。

除去。

除去这些改变这些改变，众多分析，众多分析概念常常只与概念常常只与这这些行些行为为本身的存本身的存续续有关系，因有关系，因为这为这些概念不是建些概念不是建立在立在这样这样那那样样的的动动机和机和预见预见之上之上的的。

这这篇文章所提倡的方法具体篇文章所提倡的方法具体表表现现在生物在生物进进化和自然化和自然选择选择的原的原则则上，即，将上，即，将经济经济系系统统当作一种当作一种“选择采纳“选择采纳机制”，机制”，在在那些在那些在寻寻求功利求功利过过程中程中发发生的探究行生的探究行动动中中进进行行选择选择。

由此。

由此产产生的分析生的分析和和传统传统的行的行为为分析一分析一样样也适也适用于那些常被当作偏离了用于那些常被当作偏离了规规范范经济经济行行为为的行的行动动（译者注：

即后文所说的试错行为和模仿性“创新”）。

这这一分析方法剔除了“一分析方法剔除了“精确精确预预期”和期”和“固“固态态知知识识”这这两个不真两个不真实实的假的假说说，其更广泛的适用性，其更广泛的适用性为经济为经济学学研究提供了研究提供了动动力。

力。

本文将本文将进进行的行的阐释阐释如下：

如下：

首先，首先，需要明确的是，“利需要明确的是，“利润润最大化”最大化”有一个有一个方面的方面的简简要要阐阐述述被普遍忽略了被普遍忽略了，即，当，即，当预见预见具有不确定性的具有不确定性的时时候，“利候，“利润润最大最大化”化”作为作为某一具体行某一具体行动动的指导的指导是没有什么意是没有什么意义义的。

其次，的。

其次，建建设设性性的的发发展起自一个展起自一个环环境境选择选择原理的引入，原理的引入，这这个个环环境境选择选择原理是一个原理是一个后后验验的的经济经济体系，其最适宜体系，其最适宜行行为为依据依据的是的是“实现净实现净利利润润”而非”而非“利“利润润最大化”准最大化”准则则。

这这表明了即使在没有表明了即使在没有丝丝毫个体理性、毫个体理性、预见预见性或者性或者动动机性的极端随机行机性的极端随机行为为模型中，模型中，经济经济学家也能学家也能够够通通过对传过对传统统分析工具分析工具进进行行的的一些修正，来一些修正，来预测预测和解和解释释事件。

事件。

再次，在普遍存在不确定性和不完全信息的世界中，再次，在普遍存在不确定性和不完全信息的世界中，环环境境选选择择这这一一现现象和一象和一类类个体的个体的动动机机性性行行为为相融合。

相融合。

对对照利照利润润最大化的最大化的追求，在追求，在净净利利润润追求追求过过程中的程中的那些那些适适应应性、模仿性和性、模仿性和试错试错性行性行为为将被将被更好更好的利用的利用。

最后，本文将。

最后，本文将讨论讨论基于基于这这些原理的一些影响及些原理的一些影响及推推测测。

【1】我很感激StephenEnke博士的批评和启发，这引导我在完善了本文的内容和阐释。

I.I.利利润润最大化并非最大化并非是是行行动动的指的指导导当今当今经济经济分析中，分析中，经济经济行行为严为严重依重依赖赖于理性于理性单单位所做的决定，位所做的决定，即在即在传统传统假假设设中，理性个体中，理性个体总总是是谋谋求一个完美的最求一个完美的最优优情况情况【22】。

这这个最个最优优情况有两个众所周知的准情况有两个众所周知的准则则：

利：

利润润最大化和效用最大化最大化和效用最大化【33】。

根据。

根据这这两个两个标标准，当准，当边际边际上或者上或者临临域域间间（收益）不相等（收益）不相等的的时时候，人候，人们们就就总总是会有相宜是会有相宜类类型的（改型的（改进进）行）行动动，直到最，直到最终终达达成最成最优优状况状况。

然而，。

然而，标标准的限定条件通常表明，因准的限定条件通常表明，因为为个体并不清个体并不清楚关于自身所楚关于自身所处处地位的状况地位的状况和供和供给给需求函数的斜率，所以通常没需求函数的斜率，所以通常没有人真能根据有人真能根据这这些些图图表或概念表或概念从而从而最最优优化其自身的境况。

尽管如化其自身的境况。

尽管如此，此，经济经济学家学家对对于个体决定的解于个体决定的解释释和推断仍然基于和推断仍然基于这这些些图图表和概表和概念，因念，因为经济为经济学家学家们们断言，个体即便不是明确地，也会在无意断言，个体即便不是明确地，也会在无意识识进进行行选择时选择时使用使用这这些些图图表或者概念。

表或者概念。

【2】参考,eg,J.Robinson,EconomicsofImperfectCompetition（London:

Macmillan）,p.6,forastrongstatementofthenecessityofsuchoptimalbehavior.Standardtextbooksexpoundessentiallythesameidea.SeealsoP.Samuelson,FoundationofEconomicAnalysis（Cambridge:

HarvardUniversityPress,1946）.【3】随后我们将只讨论利润最大化，虽然对于消费者来说，所有事情都说明利润最大化和效用最大化时等同的。

对这对这个方法个方法论论的抨的抨击击是非常广泛和普遍的。

但是只有一个抨是非常广泛和普遍的。

但是只有一个抨击击是真正具有是真正具有毁灭毁灭性的，来自性的，来自G.TintnerG.Tintner教授教授【44】。

他。

他认为认为由于不确定性的存在，利由于不确定性的存在，利润润最大化已最大化已经变经变的毫无意的毫无意义义。

即使“最。

即使“最优优化”可被定化”可被定义义，但不确定性，但不确定性至少至少仍来仍来源于两源于两方面：

方面：

11）不完美不完美的的预见预见性；性；22）面）面对对复复杂杂或者或者包含包含多多变变量量的的问题时问题时，人，人类类的能力的能力是是十分有限的。

十分有限的。

TintnerTintner教授的教授的论论据很据很简单简单，根据定，根据定义义，在不确，在不确定性下，每一个可能被定性下，每一个可能被选择选择的行的行动动都将被等同于由众多潜在都将被等同于由众多潜在结结果果组组成的一个（概率）分布，成的一个（概率）分布，这这意味着意味着结结果并不唯一。

果并不唯一。

这这也暗含着，也暗含着，不确定性会使得潜在的众多不确定性会使得潜在的众多结结果的（概率）分布会重叠起来果的（概率）分布会重叠起来【5】。

值得强调的是，每一个可能的行动都会对应一个由众多潜在结果组成的（概率）分布，当某一行动被实施，分布中的一个结果就会被具体化（Materialize），而这个（被具体化的）结果是难以被预知的。

本质上，这个任务将被转变为这样一个过程，即某人依据对潜在结果（概率）分布的偏好做出一个决定（选择并行动），这也意味着，这个人所能做的只是选择一个最优的（概率）分布，因为无法对一个“概率分布”进行最大化或最优化。

【4】“TheTheoryofChoiceunderSubjectiveRiskandUncertainty,”Econometrica,IX（1941）,298-304;“thePureTheoryofProductionunderTechnologicalRiskandUncertainty,”ibid,pp.305-311;and“AContributiontotheNonstaticTheoryofProduction,”StudiesinMathematicalEconomicsandEconometrics（Chicago:

UniversityofChicagoPress,1942）,pp.92-109.【5】因此，不确定性在这里被定义为产生潜在结果的重叠分布的一种现象。

例如，分例如，分别别将将两种可能的两种可能的选择选择逐一描述逐一描述为为主主观观下潜在下潜在结结果的果的（概率）分布。

（概率）分布。

设设想其中一个分布有想其中一个分布有较较高的高的均均值值但是分布但是分布非常广非常广（译者注：

即方差很大，波动剧烈），），这这意味着意味着结结果不是大果不是大规规模盈利就模盈利就是大是大规规模模亏损亏损；而另一个；而另一个选择选择的平均的平均值较值较小但分布小但分布相相对对窄。

若此，窄。

若此，哪一个是最哪一个是最优优选择选择呢？

呢？

这这成了一个没有意成了一个没有意义义的的问题问题（译者注：

本文写于上世纪50年代，所以对于统计学上的期望方差的可比性还存在疑问。

这点在金融学有一些解决的方法，当然，在经济学看起来是不够严紧的）。

同理，“要同理，“要求一个最求一个最优优（概率）分布”也同（概率）分布”也同样样是没有意是没有意义义的。

故而当存在不的。

故而当存在不确定性确定性的的时时候候因因为为不确定性是利不确定性是利润润存在的存在的一个必要条件一个必要条件让让人人们进们进行一个行一个选择选择，而，而这这个个选择选择所所谓谓的能的能够够“最大化其利“最大化其利润润”就就变变毫无意毫无意义义了。

事了。

事实实上，除非假定没有重叠的潜在上，除非假定没有重叠的潜在结结果的（概果的（概率）分布，否率）分布，否则则将“最大化利将“最大化利润润”这这一准一准则则作作为优为优于任何行于任何行动选动选择择的原的原则则都是没有什么意都是没有什么意义义的。

必的。

必须须要注意的是，在要注意的是，在这这个意个意义义下下得到的“最大化利得到的“最大化利润润即可以被现有即可以被现有行行为实现为实现的最大的利的最大的利润结润结果”果”正好完美的与前面我正好完美的与前面我们们所所说说的那没有什么意的那没有什么意义义的“利的“利润润最大化”相一致了。

所以，利最大化”相一致了。

所以，利润润最大化可以看成最大化可以看成这样这样一种准一种准则则，即一个在可即一个在可选选的活的活动动形式中形式中进进行挑行挑选选而而其其潜在潜在结结果只可描述果只可描述为为非非唯唯一数量的概率分布一数量的概率分布的准则的准则。

这这一具有决定性的一具有决定性的难难点点却通却通过过一个一个简单简单的偏好函数而被回避的偏好函数而被回避掉了。

掉了。

这这个偏好函数是作个偏好函数是作为为一个一个选择选择最佳最佳潜在潜在结结果概率分布的准果概率分布的准则则出出现现的，但是我的，但是我们还们还始始终难终难以以查查探清两件事清：

探清两件事清：

11）理性准）理性准则则；22）有关偏好函数方