上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则.docx

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上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则

上海国际能源交易中心公告

〔2018〕8号

关于发布《上海国际能源交易中心异常交易行为

管理细则》《上海国际能源交易中心实际控制

关系账户管理细则》的公告

《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》和《上海国际能源交易中心实际控制关系账户管理细则》经上海国际能源交易中心董事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布。

英文文本见官方英文网站，仅供参考。

如与中文文本不一致，以中文文本为准。

附件：

1.上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则

2.上海国际能源交易中心实际控制关系账户管理细则

上海国际能源交易中心

2018年3月20日

抄送：

证监会期货部。

分送：

中心领导。

上海国际能源交易中心2018年3月21日印发

打字：

王艳校对：

黄思远共印9份

附件1

上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则

目录

第一章总则………………………………………………………4

第二章异常交易行为认定………………………………………4

第三章异常交易行为处理………………………………………7

第四章监督责任…………………………………………………12

第五章附则………………………………………………………13

第一章总则

第一条为了规范期货交易行为，维护期货市场秩序，促进期货市场健康发展，根据《上海国际能源交易中心交易规则》、《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》（以下简称《风控细则》）、《上海国际能源交易中心违规处理实施细则》（以下简称《违规细则》）等规定，制定本细则。

第二条上海国际能源交易中心（以下简称上期能源）对期货交易行为进行管理，发现交易行为异常的，可以启动异常交易行为处理程序，对会员、境外特殊参与者、境外中介机构或者客户采取自律管理措施。

第三条期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当切实履行对客户交易行为的管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿或者支持客户进行异常交易。

第四条非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户参与期货交易应当遵守中华人民共和国法律、法规、规章和上期能源业务规则，接受上期能源自律管理，自觉规范交易行为。

客户应当接受期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构对其交易行为的合法合规性管理。

第二章异常交易行为认定

第五条期货交易出现以下情形之一的，上期能源认定为异常交易行为：

（一）以自己为交易对象，多次进行自买自卖的行为（自成交）；

（二）一组实际控制关系账户内的客户之间多次进行相互为对手方的交易；

（三）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（频繁报撤单）；

（四）日内出现多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（大额报撤单）；

（五）一组实际控制关系账户合并持仓超过上期能源持仓限额规定的；

（六）单个交易日在某一上市品种或者期货合约上的开仓交易数量超过上期能源制定的日内开仓交易量的；

（七）采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响上期能源系统安全或者正常交易秩序的行为；

（八）中国证监会规定或者上期能源认定的其他情形。

第六条客户或者一组实际控制关系账户合并计算后出现以下情形之一的，即为达到上期能源自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为处理标准：

（一）单个交易日在某一合约上的自成交次数达到5次及以上的。

（二）单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上的。

（三）单个交易日在某一合约上的大额撤单（单笔撤单的撤单量达到300手及以上）次数达到50次及以上的。

第七条客户或者一组实际控制关系账户合并计算后，在某一上市品种或者期货合约上的开仓交易数量超过上期能源制定的日内开仓交易量的，构成异常交易行为。

第八条一组实际控制关系账户一般持仓及套利交易持仓合并计算后超过一般持仓限额和其获批的套利交易持仓额度总和的，构成异常交易行为。

第九条一组实际控制关系账户内的客户之间发生成交的，构成异常交易行为。

第十条因套期保值交易、立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）等产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等行为不构成异常交易行为。

第十一条客户或者一组实际控制关系账户合并计算后，单个交易日在两个及以上合约因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到上期能源异常交易行为处理标准的，同一种异常交易行为按照发生一次异常交易行为认定。

一组实际控制关系账户单个交易日在两个及以上合约因合并持仓超过持仓限额达到上期能源处理标准的，按照发生一次异常交易行为认定。

第三章异常交易行为处理

第十二条出现本细则第五条所列异常交易行为之一的，上期能源可以采取下列措施：

（一）要求报告情况；

（二）列入上期能源重点关注名单；

（三）向会员、境外特殊参与者或者境外中介机构通报；

（四）约见谈话；

（五）限期平仓；

（六）强行平仓；

（七）暂停开仓交易；

（八）公开谴责；

（九）宣布为不受市场欢迎的人；

（十）根据上期能源业务规则可以采取的其他措施。

被采取暂停开仓交易、公开谴责、宣布为不受市场欢迎的人等自律管理措施的客户，上期能源将向市场公告。

涉嫌违反法律法规的，上期能源将应当提请中国证监会进行立案调查。

第十三条客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到上期能源处理标准的，上期能源按照以下处理程序进行处理：

（一）客户第一次达到处理标准的，上期能源于当日提示通知客户所在期货公司会员或者境外特殊经纪参与者。

期货公司会员、境外特殊经纪参与者应当及时将上期能源的提示通知转达客户，对客户进行教育、引导、劝阻及制止。

客户委托境外中介机构从事期货交易的，期货公司会员、境外特殊经纪参与者应当及时通过境外中介机构将上期能源提示通知转达客户，境外中介机构对客户进行教育、引导、劝阻及制止。

（二）同一客户第二次达到处理标准的，上期能源将该客户列入重点关注名单，并将客户异常交易行为向会员、境外特殊参与者及境外中介机构通报。

（三）同一客户第三次达到处理标准的，上期能源于当日闭市后对客户采取暂停开仓交易的自律管理措施，暂停开仓交易的时间原则上不少于1个月。

第十四条客户异常交易行为发生在两个及以上期货公司会员、境外特殊经纪参与者的，上期能源分别选择自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生次数最多的期货公司会员、境外特殊经纪参与者进行电话提示。

客户委托境外中介机构从事期货交易的，发生次数最多的期货公司会员、境外特殊经纪参与者应当及时通过境外中介机构将上期能源提示通知转达客户。

第十五条非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者参与交易，出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，达到上期能源处理标准的，上期能源将采取以下措施：

（一）第一次达到处理标准的，上期能源对该非期货公司会员或者境外特殊非经纪参与者进行提示通知。

（二）第二次达到处理标准的，上期能源约见该非期货公司会员的高级管理人员或者境外特殊非经纪参与者的期货业务风险控制负责人谈话。

（三）第三次达到处理标准的，上期能源对该非期货公司会员或者境外特殊非经纪参与者采取暂停开仓交易的自律管理措施，暂停开仓交易的时间原则上不少于3个月。

第十六条一组实际控制关系账户出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，达到上期能源处理标准的，上期能源参照本细则第十三条至第十五条对该组实际控制关系账户采取自律管理措施。

第十七条一组实际控制关系账户发生合并持仓超过持仓限额的，上期能源提示通知客户所在期货公司会员、境外特殊经纪参与者，期货公司会员、境外特殊经纪参与者应当及时将上期能源提示通知转达客户，负责对客户进行教育、引导、劝阻及制止。

客户委托境外中介机构从事期货交易的，期货公司会员、境外特殊经纪参与者应及时通过境外中介机构将上期能源提示通知转达客户，境外中介机构对客户进行教育、引导、劝阻及制止。

合并持仓超过持仓限额发生在不同会员、境外特殊参与者或者境外中介机构的，上期能源直接提示通知持仓分布最大的会员或者境外特殊参与者，对持仓分布最大的境外中介机构由其所在的期货公司会员、境外特殊经纪参与者进行转达。

第十八条一组实际控制关系账户发生合并持仓超过持仓限额的，上期能源在当日收市后通知客户所在的期货公司会员或者境外特殊参与者，要求客户自行平仓。

客户在下一交易日第一节交易时间内未自行平仓完毕的，由上期能源执行强行平仓，上期能源按照一般持仓和套利交易持仓合并计算后从大到小的原则选择客户的持仓执行强行平仓，直到该组实际控制关系账户合并持仓符合上期能源持仓限额制度的规定。

由上期能源执行强行平仓的，当日闭市后对该组实际控制关系账户采取暂停开仓交易的自律管理措施，暂停开仓交易的时间原则上不少于1个月。

第十九条一组实际控制关系账户出现合并持仓超过持仓限额的，上期能源除按照第十七条、第十八条处理外，还将采取下列自律管理措施：

（一）第一次达到上期能源处理标准的，上期能源将该组实际控制关系账户列入重点关注名单，并通报会员、境外特殊参与者以及境外中介机构。

（二）第二次达到上期能源处理标准的，上期能源于下一交易日对该组实际控制关系账户采取暂停开仓交易的自律管理措施，暂停开仓交易的时间原则上不少于10个交易日。

（三）第三次达到上期能源处理标准的，上期能源于下一交易日对该组实际控制关系账户采取暂停开仓交易的自律管理措施，暂停开仓交易的时间原则上不少于6个月。

第二十条包含非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的一组实际控制关系账户合并持仓超过持仓限额的，参照本细则第十七条至第十九条进行处理。

第二十一条一组实际控制关系账户当日结算时在某合约发生合并持仓超过持仓限额，但其在该合约的持仓未超过上一交易日结算时上期能源持仓限额的，可以豁免本细则第十九条的自律管理措施。

一组实际控制关系账户当日结算时在某合约发生合并持仓超过持仓限额，因市场原因在下一交易日无法减仓且结算时继续发生合并持仓超过持仓限额的，下一交易日也可以豁免本细则第十九条的自律管理措施。

前两款豁免本细则第十九条自律管理措施的合并持仓超过持仓限额的，其超过持仓限额的部分仍应当按照本细则第十八条有关规定执行。

第二十二条客户或者一组实际控制关系账户合并计算后，单个交易日在某一上市品种或者期货合约上的开仓交易量超过上期能源制定的日内开仓交易量，上期能源于次日对其采取暂停开仓交易的自律管理措施，暂停开仓交易时间原则上不少于3个交易日。

第二十三条上期能源对达到处理标准的异常交易行为，以电话、电子邮件、会员服务系统信息等数据电文形式通知。

第二十四条异常交易行为导致市场风险明显增大时，上期能源可以采取下列措施：

（一）调整交易手续费；

（二）对特定客户、部分或者全部会员、境外特殊参与者收取申报费、撤单费等费用；

（三）对部分或者全部会员、境外特殊参与者单边或者双边、同比例或者不同比例提高交易保证金；

（四）对不同的上市品种、合约，对特定客户、部分或者全部会员、境外特殊参与者，制定日内开仓交易量；

（五）根据证监会规定及上期能源业务规则可以采取的其他措施。

第四章监督责任

第二十五条期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当密切关注客户的交易行为，防范客户在交易中可能出现的异常交易行为，引导客户理性、合规参与期货交易。

期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构发现客户在期货交易过程中出现本细则第五条所列异常交易行为之一的，应当予以提醒、劝阻和制止，并及时向上期能源书面报告。

第二十六条上期能源对存在异常交易行为的客户采取自律管理措施的，期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当及时通知客户，保留有关证据，并采取有效措施规范客户交易行为。

客户出现本细则第五条所列异常交易行为之一的，上期能源视情节轻重，可以对期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构采取提示通知、约见谈话、书面或者现场调查、发出警示函、发出意见函等自律管理措施。

被采取发出警示函、意见函等自律管理措施的境外中介机构，上期能源将通知其所在的期货公司会员、境外特殊经纪参与者。

第二十七条会员、境外特殊参与者、境外中介机构具有下列情形之一的，上期能源责令其改正，并采取提示通知、约见谈话、发出警示函、发出意见函等自律管理措施：

（一）未及时、准确地送达上期能源采取的有关自律管理措施；

（二）未采取有效措施制止客户异常交易行为；

（三）纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易；

（四）未按照上期能源要求尽责对涉嫌违法违规行为协助调查或者存在故意拖延、隐瞒和遗漏等行为。

第二十八条由于期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构未尽到相关义务，上期能源已向同一期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构发出两次警示函的，第三次将对该期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构采取发出意见函的措施。

构成其他违规行为的，按照《违规细则》处理。

第五章附则

第二十九条除本细则另有规定外，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者参照客户的有关规定执行。

第三十条本细则由上期能源负责解释。

第三十一条本细则自2018年3月20日起实施。

附件2

上海国际能源交易中心实际控制关系

账户管理细则

目录

第一章总则………………………………………………………15

第二章实际控制关系账户的认定………………………………15

第三章实际控制关系账户的报备………………………………16

第四章实际控制关系账户的管理………………………………19

第五章附则………………………………………………………20

第一章总则

第一条为了有效管理实际控制关系账户，维护期货市场秩序，促进期货市场健康发展，根据《上海国际能源交易中心交易规则》、《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》（以下简称《风控细则》）、《上海国际能源交易中心违规处理实施细则》（以下简称《违规细则》）等规定，制定本细则。

第二条期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当告知客户具有报备实际控制关系账户的义务，切实履行对客户实际控制关系账户的管理职责，对实际控制关系账户的报备、管理等相关材料登记存档、妥善保存，并对客户报备的内容保密。

第三条非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户参与期货交易应当遵守中华人民共和国法律、法规、规章和上期能源业务规则，接受上期能源对其实际控制关系账户的管理。

客户还应当接受期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构对其实际控制关系账户的管理。

第二章实际控制关系账户的认定

第四条实际控制是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策拥有决定权或者重大影响的行为或者事实。

第五条根据实质重于形式的原则，具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系：

（一）行为人作为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东，出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

（二）行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人；

（三）行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的；

（四）行为人与他人之间存在配偶关系；

（五）行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（六）行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（七）行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（八）中国证监会规定或者上期能源认定的其他情形。

第三章实际控制关系账户的报备

第六条中国期货市场监控中心（以下简称监控中心）负责实际控制关系账户信息报备工作。

具有实际控制关系的控制人和被控制人,均应当通过各自开户的期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构主动向监控中心报备相关信息。

非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者应当直接向上期能源报备，由上期能源将相关报备信息发至监控中心。

非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者报备实际控制关系账户情况及提供有关材料时，应当符合监控中心有关规定。

第七条上期能源与监控中心建立实际控制关系账户信息共享机制，按照规定使用实际控制关系账户信息。

第八条符合实际控制关系账户认定标准的客户应当在签署期货经纪合同后10个交易日内完成实际控制关系账户报备。

符合实际控制关系账户认定标准的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者应当在成为上期能源会员或者境外特殊非经纪参与者后10个交易日内完成实际控制关系账户报备。

第九条实际控制关系发生变更后，客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者应当在10个交易日内通过相应的实际控制关系报备机构主动向监控中心报备变更情况。

申请新增实际控制关系的客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者通过相应的实际控制关系报备机构主动向监控中心报备新增情况。

申请解除实际控制关系的客户通过其开户的期货公司会员向监控中心提出申请，由监控中心将解除申请转上期能源审核。

客户应当按照上期能源要求通过其开户的期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构提交相关说明材料。

申请解除实际控制关系的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者直接向上期能源提出申请，并应当按照上期能源要求提交相关说明材料。

第十条上期能源在日常自律管理中发现客户具有疑似实际控制关系但尚未报备的账户，可以通过期货公司会员、境外特殊经纪参与者进行询问。

客户委托境外中介机构从事期货交易的，期货公司会员或者境外特殊经纪参与者应当及时将上期能源相关询问转达该境外中介机构，由该境外中介机构对该客户进行询问。

相关客户应当以书面说明形式及时回复上期能源询问，并提供相关材料。

期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当及时做好书面说明材料的转递工作。

第十一条经上期能源询问，客户承认存在实际控制关系的，客户应当按照规定的报备流程进行报备;客户否认存在实际控制关系的，应当签署《合规声明及承诺书》（见附件）,上期能源对书面说明材料进行审核，分别作出以下处理：

（一）事实理由不充分，经上期能源调查认定存在实际控制关系的，上期能源责令报备，并根据本细则第十二条进行处理。

（二）事实理由充分、确不属于实际控制关系的，不认定为具有实际控制关系。

第十二条对于具有实际控制关系但不如实报备相关信息、不如实回复上期能源询问、隐瞒事实真相、故意回避等不协助报备和不协助调查工作的客户，上期能源可以采取谈话提醒、书面警示、暂停开仓交易等措施。

情节严重的，上期能源依据《违规细则》进行处理。

第十三条期货公司会员、境外特殊参与者、境外中介机构具有下列情形之一的，上期能源责令改正，并可以采取提示通知、约见谈话、发出警示函、发出意见函等措施。

（一）未及时、准确、完整地向客户传达上期能源有关实际控制关系账户的规定；

（二）未及时、准确、完整地完成实际控制关系账户相关信息录入、更新；

（三）纵容、诱导、怂恿、协助客户进行虚假申报、隐瞒事实真相；

（四）未按照规定妥善保存客户资料；

（五）未按照上期能源要求协助询问客户实际控制关系账户情况或者存在故意拖延、隐瞒和遗漏等行为；

（六）上期能源认定的其他情形。

第四章实际控制关系账户的管理

第十四条上期能源在执行持仓限额、日内开仓交易量、异常交易行为管理等制度和规定时，对一组实际控制关系账户的交易、持仓等合并计算。

第十五条一组实际控制关系账户内均为客户的，上期能源对该组实际控制关系账户内一般持仓及套利交易持仓合并计算后按照《风控细则》中一个客户在期货合约不同时期的一般持仓限额加上该时期账户组成员获批的套利交易持仓额度之总和进行限仓。

一组实际控制关系账户包含非期货公司会员或者境外特殊非经纪参与者的，上期能源对该组账户内一般持仓及套利交易持仓合并计算后按照《风控细则》中一个非期货公司会员或者境外特殊非经纪参与者在期货合约不同时期的一般持仓限额加上该时期账户组成员获批套利交易持仓额度之总和进行限仓。

第十六条一组实际控制关系账户单个交易日在某一上市品种或者期货合约上的开仓交易数量合并计算后，不得超过上期能源制定的一个客户日内开仓交易量。

第十七条一组实际控制关系账户的自成交量、报撤单笔数、大额报撤单笔数、日内开仓交易量、持仓量等合并计算后达到《上海国际上期能源异常交易行为管理细则》异常交易行为处理标准的，上期能源对该组实际控制关系账户按照异常交易行为采取自律管理措施。

第五章附则

第十八条除本细则另有规定外，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者参照客户的有关规定执行。

第十九条本细则由上期能源负责解释。

第二十条本细则自2018年3月20日起实施。

附：

合规声明及承诺书

合规声明及承诺书

上海国际能源交易中心：

本人声明：

不存在因代理、投资、亲属、交叉任职、协议以及其他安排等因素而对他人的期货交易进行实际控制或者施加重大影响的情形；不存在因上述关系而导致本人的期货交易被他人实际控制或者施加重大影响的情形；不存在通过分仓的方式规避上期能源持仓限额而超量持仓的情形。

本人承诺：

所做上述声明真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；将严格遵守期货法律法规和上期能源业务规则的规定，合法合规地参与期货交易；愿意配合上期能源及相关期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构采取的相应措施；完全明白虚假声明可能导致的后果，自愿承担因违法违规行为产生的法律责任并接受上期能源的处理措施。

承诺人：

承诺日期：