万家潜力价值灵活配置混合型.docx

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万家潜力价值灵活配置混合型

万家潜力价值灵活配置混合型

证券投资基金

托管协议

基金治理人：

万家基金治理

基金托管人：

中国农业银行股分

鉴于万家基金治理系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，依照相关法律法规的规定具有担任基金治理人的资格和能力,拟召募发行万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金；

鉴于中国农业银行股分系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，依照相关法律法规的规定具有担任基金托管人的资格和能力；

鉴于万家基金治理拟担任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金治理人，中国农业银行股分拟担任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；

为明确万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金治理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；

除非还有约定，《万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中概念的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；假设有抵触应以基金合同为准，并依其条款说明。

一、基金托管协议当事人

（一）基金治理人

名称：

万家基金治理

注册地址：

中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

办公地址：

中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

邮政编码：

200122

法定代表人：

方一天

成立日期：

2002年8月23日

批准设立机关及批准设立文号：

中国证监会证监基金字【2002】44号

组织形式：

有限责任公司

注册资本：

壹亿元

存续期间：

持续经营

经营范围：

基金召募、基金销售、资产治理和中国证监会许可的其他业务。

（二）基金托管人

名称：

中国农业银行股分

注册地址：

北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：

北京市西城区振兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

邮政编码：

100031

法定代表人：

周慕冰

成立时刻：

2020年1月15日

基金托管资格批准文号：

中国证监会证监基字[1998]23号

批准设立机关和批准设立文号：

中国银监会银监复[2020]13号

注册资本：

32,479,万元人民币

存续期间：

持续经营

经营范围：

吸收公众存款；发放短时间、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理单据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；生意政府债券、金融债券；从事同业拆借；生意、代理生意外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信誉证效劳及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱效劳；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款许诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、生意或代理生意股票之外的外币有价证券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇生意；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问效劳；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；银行、电话银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督治理机构等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管协议的依据、目的和原那么

（一）订立托管协议的依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等有关法律、法规（以下简称“法律法规”）、基金合同及其他有关规定制订。

（二）订立托管协议的目的

本协议的目的是明确基金治理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分派、信息披露及彼此监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的平安，爱惜基金份额持有人的合法权益。

（三）订立托管协议的原那么

基金治理人和基金托管人本着平等志愿、老实信誉、充分爱惜基金投资者合法权益的原那么，经协商一致，签定本协议。

（四）说明

除非文义还有所指，本协议所利用的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。

三、基金托管人对基金治理人的业务监督和核查

（一）基金托管人依照有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。

基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金治理人应依照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是不是符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金要紧投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、权证和债券（包括国债、金融债、央行单据、地址政府债、企业债、公司债、可互换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期单据、短时间融资券、超短时间融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会许诺基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后许诺基金投资其他品种，基金治理人在履行适当程序后，能够将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：

本基金股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的0-3%；每一个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年之内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

（二）基金托管人依照有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。

基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

一、本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%；

二、每一个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，维持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年之内的政府债券；

3、本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

4、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

五、本基金治理人治理的、且由本基金托管人托管的全数基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

六、本基金持有的全数权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

7、本基金治理人治理的、且由本基金托管人托管的全数基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

八、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的%；

九、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

10、本基金持有的全数资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

1一、本基金持有的同一（指同一信誉级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

1二、本基金治理人治理的、且由本基金托管人托管的全数基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

13、本基金应投资于信誉级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，若是其信誉品级下降、再也不符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全数卖出；

14、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

1五、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

1六、本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制：

本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年之内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年之内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

17、本基金参与股票期权交易，应当符合以下要求：

因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规那么认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。

其中，合约面值依照行权价乘以合约乘数计算；

1八、本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

1九、本基金治理人治理的、且由本基金托管人托管的全数开放式基金（包括开放式基金和处于开放期的按期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金治理人治理的、且由本基金托管人托管的全数投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

20、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变更等基金治理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金治理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

21、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

本基金不得违背基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定。

除上述第二、13、20项还有约定外，因证券、期货市场波动、证券发行人归并、基金规模变更等基金治理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金治理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规还有规定的，从其规定。

基金治理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

上述期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理人在履行适当程序后，那么本基金投资再也不受相关限制或以变更后的规定为准，但须提早公告。

（三）基金托管人依照有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条第（十一）项基金投资禁止行为进行监督。

依照法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金治理人和基金托管人应事前彼此提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。

基金治理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。

名单变更后基金治理人应及时发送基金托管人，基金托管人应及时确认已知名单的变更。

若是基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金治理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金治理人承担责任，基金托管人有权向中国证监会报告。

基金治理人运用基金财产生意