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全新解析macd记录我的研究生涯
全新解析macd，记录我的研究生涯
x单元发表于2015-8-720:
33到2017-1-2114:
10之间
的帖子合集：
对于macd，这个指标，相信论坛的人了解他的强大之处。
我的研究和其他人不同，我找到了macd形成的机理，而且是最本质的机理，任何书上都没有这个理论，是个人独创的获利空间理论，即macd的产生来源于乖离，而乖离决定了面积，面积决定了获利空间。
不管以后的背离还是任何情况，都可以用这个理论去解释。
当然，要开始解析他，还得从基础聊起。
这个基础，先从形成指标入手聊把。
白线：
=ema12-ema26
你去emaxlp的指标图中，设置12，26,两条均线。
图中红色的部分，就是2条均线相减，说得到的面积。
这个面积有啥含义呢？
那么下面，我们就要引入乖离的概念了。
bias乖离率指标，相信很多人都知道这个指标，它的构成，是（收盘价-max（我用x来代替某天日期））/max乘以100，说明的是，今天的收盘价距离平均均线之间的距离，这个距离，就是获利，为何要除以max呢，这个就是为了得出个百分率，其实，除不除，对整体影响忽略，这个忽略不是随便说的，以后，我会给出证明，这里暂切不说。
单单看macd白线的构成，就是ema12-ema26，和bias的收盘价-均线描述的都是2者之间的距离，这个距离，就是
12日比26日的人多获利了多少，或者在bias上来说，今天的收盘价于某条均线比，获利了多少，是一个东西。
那我们就得出了一个结论，那个图中，红色部分，指的是获利的部分，即：
获利空间，他是和乖离是一个东西。
这也恰恰解释了，为何macd不能一直上，一直下，因为他的本质就是乖离，而乖离的另外一个说法，就是获利。
有些书上直接把乖离率成为获利率，就是这个道理。
由此我给他一个定义：
macd获利空间：
就是白线，它是由变异平均线12日比26
日的变异平均线多赚了或者多亏了多少，而产生的盈利空间！
记住，白线，不是线，它是一个盈利空间的线化表示
先不说远，还是回到ema这个函数上来。
为何用
ema，而
就是macd的万种变化的根源所在，也是背离所在。
不是ma？
如果我
ma，代表的是加权平均。
啥是加权平均。
举个例子，们每天浇花，浇了5天。
第一天，我教了2杯水，第二天3
杯水，第三天2杯水，第四天3杯，第五天2杯，那么
2+3+2+3+2=12，12/5=2.4。
ma5他不管中间你的过程是如
何，它只管平均后，给你的答案，就是每天2.4杯子。
只管结果，不论过程。
过去和现在，都是一样的平均，无啥重要之分，用一个图表示。
显然，ema，他认为股价的重要性，越靠近今天的收盘价，对整体比重的影响越大。
这2个函数，其实代表了2种不同的人生观。
在短期来说，emama没太多区别，但在一个长期来说，ema的准确性要高于ma，毕竟，我认为，长期的
个时间来说，近几日的股价对以后产生的影响，肯定会超越很多天以前。
谈论了ma和ema的形成机制。
那么，为何要用12,26,9
甚至还告诉你，可以按现在5天来算，变成，
10,22,7.5。
其实这都不是理由。
他无法解释，为何每次白线到0轴，就是k线在60平均线附近。
。
。
它无法解释。
但我的理论可以，今天比较晚了，下次继续记录，希望这个理论，能帮到你。
接下来，我会来个数学建模，让更多人明白macd为何而来，为何背离，机理何在。
我们现在知道了白线，是一个获利面积的线态表现。
那么黄线呢，它是个什么情况？
这里，其实有个包含关系。
dea=ema（dif,9）上，告诉我们，他是dif的9日移动异滑平均，
也就是说，如果我把dif白线定义为A，那么，这个dea，就
macd=dif-dea，这个公式，在macd的直观表现，是一堆柱体，为何我变乘以2，那是因为2，只是为了柱体的美观，
我们这里讨论原理来由，所以，直接忽视之。
从这个指标，
柱体，只不过是白线中的另外
部分。
macd。
知道了这个公式，A=B+C，我们就可以推导黄线于白线，以及柱体的变化了。
当a=0时，那么b,c必然也等于0，此时，ema12与ema26
日相交死叉或者金叉。
表示，12日与26日买入成本一致，造成白线空间为0，代表没有获利也没有亏损，那么此时，不存在获利空间，因为空间只能以正数存在，所以，不能为负，b=c=a=0。
你去观察，黄白合并为0，柱体归于
零轴，这就是零轴的由来之一。
为何说之一，而不是全部，指标的解释只解释了表面现象，还有更深层次的东西。
以后心情好，再讲，先卖个关子。
当a=b时，那么c=0,此时，白线与黄线金叉或者死叉。
注意，和上面的不同，这个是获利空间的交叉，上面那个是成本的
标记的地方。
黄线，白线交叉时候，柱体必然归于
0。
交叉，不是一个概念。
柱体归于零，具体可看上图，我十字当a=c时候，那么b=0.此时，macd的柱体和白线一致，黄线入零轴。
我们的柱体是为了美观乘以2倍以后的，如果不乘，你会发现，白线和柱体相交时，黄线入零轴。
当b=c时候，那么a必须是固定一个点位上。
在某一个运动过程中，他是恒定点。
那这个公式有啥现实意义呢，请听下回分解。
这个理论，我之前研究macd后，有一天偶尔在缠论上，看到过缠师相似的观点，得到了确认其正确性。
禅师也推崇面积，同样也认为乖离。
他没说多，但我确定，他是明白的。
之后，我开始看缠的东西。
如果论坛里有学缠论的，那么这个技术分析贴，会帮助你更好的理解缠论的macd说的是啥。
手机写文章，真不习惯。
我说的这个理论，不是为了博眼球，它有成熟的一面，可以解释很多解释不了的情况，也有不足的一面，也许只是自己没理解完善。
比如，在主图上均线多头时，短期线在长期线之上，5日在10日上，10曰在20
日上，20在30日上，依次类推，说明多头市场，而在MACD
上表现为相反，白线在黄线上，黄线在柱体上，我们知道，
白线为A，包含了B和C,以时间长短看，依旧是A>B
和C，问题来了，为何均线多头时MACD长期在短期线之上?
获利空间理论完美解决了这个疑问，多头的定义为：
买入的时间越久越赚钱。
白线A是一个线状化的获利面积带，它距离MACdO轴越远，代表获利面积越大，也就是说，买入越久，白线距离零轴越远，因此，它附合多头之定义，所以，
MACD上，时间代表越长的线在上，时间代表短的线在下，为多头。
与均线系统并不矛盾。
关健在于，它代表的是获利空间，而不是成本。
空头市场反之!
但白线的敏感性为何强于
黄线?
这个问题，我还没去深究，留给论坛高手，一起探讨。
上面用手机写的，没说清楚，白线距离0轴越远，如果在上方，代表获利比较多，下方反之。
白线在黄色上方，在柱体
方，表示买入的时间越久，获利越多，这时候，均线系统，必然是多头排列。
白线是12日和26日之间的总获利，黄色只是总获利的最近
9日的盈利情况的线化，余下的就是其他5日的盈利情况的柱体话表示了。
所以，看白线，黄线，柱体，我们一眼可以看出，最近几天的盈利变化情况。
这点很重要，也是后续背
离的基础。
化，柱体的敏感，而且先一步
比白线，黄线产生变化，原因
就在这。
当白线开始转动角度，于黄线之间的面积必然会产生变化，这个面积的变化，我们用柱体的伸长缩短去表示，这样，眼可以发现柱体的变动，得知黄白线之间，其实是发生了改变的。
所以，柱体先与白线一步启动。
白线和黄线具有同向性，白线的敏感性要高于黄线，黄线是最不明感的，滞后性比较大。
它的存在，只是为了参照。
我们现在已经知道了，为何白线这长期获利空间线在多头市场，会在黄线这短期获利空间线之上了，那他的明感性，为何长期获利的，比短期获利的，更明感？
？
我给出的解释是：
卖出手中的股票进行变现。
因为他的成本更低，那距离
0轴
长期获利的人在发现最近价格下跌，他会因为获利丰厚，而的距离都是他的获利。
最近买入的人，因为成本高，价格的变动，导致盈利的变小，他们通常都不会那么坚决的马上变现。
长期获利和短期获利，永远都是长期获利的人在价格变动时候，变现欲望越大。
这就是获利空间论中，长期获利明感性大于短期获利的解释。
也是bias的乖离率的解释。
乖离率告诉我们，股价为何不能一直涨，不能一直跌，就是获利的人觉得赚的够多了，变现。
所以股价跌，跌到一定程度，认为已经到底了，竞相买入，所以股价涨。
不管是庄也好，还是个人也好，都会有自己的止盈位。
散户可以没止损，但散户绝对会为赚的够多的时候，市场开始跌势，而跑的够快。
现在我们整理下：
dif：
白线是26日来的获利总空间变化。
（更确切的说，是
12日与26日之间的变异平滑后的获利）
dea：
黄线是这26日中最近9日的获利空间变化。
柱体：
dif和dea中间的面积，也是26日总获利去掉最近9
日获利后，剩下天数的获利空间变化。
当均线多头排列时，dif最上，dea其次，柱体最下。
当均线空头排列时，与上面反之。
dea和dif相交，代表最近9日的获利和长期的总获利达到了平衡，（金叉或者死叉），金叉的意义是，长期短期获利致，而且有向买入时间越久，获利越多发展的趋势，死叉反之。
这个时候，柱体macd必然追寻a=b,则c=0的定理，在
0轴上。
dif入0轴，代表12日的成本均线和26日的成本均线达到了平衡，（从上下0轴或者从下上0轴），从上入0轴的意义是，12日买入的人和26日买入的人，成本一致，都没获利，获利=0，（空间为0），而且有最近买入的人要亏损的趋势。
同理，从下上0轴，反之。
市场是在趋势中的，而macd就是判断趋势走向的最强指标。
我记得唐能通老师说过一句话，大概意思是：
市场是只有相对的平衡，不平衡是绝对的。
我的理解就是，市场总是在趋势中，或者在寻找趋势中的路上，它即使平衡，也只是相对的，比如死叉，金叉，你说他平衡，那只是相对的，事实上，它依旧要延续它的趋势，死叉趋势向下，金叉趋势向下。
基本上，都处于不平衡的运动当中有谁能讨论下，这句话的意义不?
?
?
谁想过，12,26,9，代表的是啥意义？
这是个变异的参数，那么如果变成我们平时用的ma均线，他代表的是什么均线和什么均线之间的获利情况？
我提示一句，短期均线和长期均线的面积变化。
要知道这个短期均线和长期均线的面积是怎么变化的，请听下回的分解。
给你们也琢磨下。
其实，还有不少大众的内容，比如说macd战法。
但那些基本上论坛上的人都是过来人，论坛上战法讲的很详细，大神很多，书上也都有介绍，讲那些没太新意，我也超越不了大神。
所以，我只管记录我的新想法，新思路。
可能很枯燥，但思维方式，绝对是你们没听过的macd全新解析。
开始上干货了，大家来看下这个图，自己思考下先。
参数不同，但是效果一样。
这个就是我给出的证明。
证明平
期开市场几天之类的，都是浮云。
他和我们平时没有变异的
ma均线，其实有高度的关联性，并不是5天，6天之类来确定12,26,9的参数的。
我这个macd，5,60,10，参数，就是把平时用的那个ema
的函数，改成未变异前的ma均线的参数，追溯本源，只有确切的ma参数，我们才能从k线图中，知道短期获利和长期获利的比较变化，让macd更有现实意义。
均线是成本的反映，从平均成本中，我们可以知道各个阶段的获利变化，再把这个获利变化用图形表示出来，这是多直观，多让人激动的事呀，看懂了获利空间理论，就等于你掌握了各个时期平均获利情况的变化，这也是背离的本质，而
MACD，就是这个图形。
所有的变化，都是在一段时间内获利空间（均线间面积）变化推动的。
它会形成趋势。
所以MACD，它即是均线指标，又是趋势指标，还是超买超卖指标。
上楼中有人让我评价下这理论与传统MACD战法的不同，其实它们是统一的，传统MACD是果，这理论是因。
我也在探求果的路上，但发现传统MACD
没有解释过因，为何MACD要这样?
本质在哪?
什么原因的
变化推动它的趋势，书上也好，网上也好，都没说。
只告诉你公式这样，用着就好，只片面从公式解释，没探求公式的起源为何而来。
我们使用的好是能赚钱，但不知因，不知原理，何来新创造?
凭猜吗?
从上面发的图来看，5，60，10的参数，是均线化的MACD
系统，实际上，指标里的代码，我只去掉了一个字母，把EMA
前的E去掉，用MA代替EMA，不懂指标的人估计看不懂了，其实很简单，我把它变成MA均线，不用变异均线了。
我设置了5日，60曰，用来取得之间的面积，即MACD白
情况，柱体则是白线中
60-10=50天的平均获利情况，而这
线的获利空间，黄线是白线中，最近10天的平均获利空间均线MACD，与我们平时用的MACD几乎重叠。
相似度高达99%以上，从此，我得出的结论，缠论上说的长期均线与短期均线的面积，实际上是5曰，60日均线之间的面积变化，几乎所有的资料告诉你们，5曰和10日，或5曰和20曰，其实，它们全是错的。
为何他们会错?
那是因为他们只找相
似度而不明其本源。
既然有相似度，这相似度又是因何而起?
我告诉你，那是因为黄线，黄线是最近10天的获利空间，它使得均线有时5曰和10曰附近，有时5曰和20曰附近交叉，带来了相似度，造成了误读。
现在回头看MACD，白线是近60天的获利空间变化情况，黄线是近10天的获利空间变化情况，柱体是过去50天的获
利空间变化情况，很清楚，很明白了不是?
接下去，我会讲白线与黄线同向性及黄线与柱体可异向性的原因，待下回分解。
在说同向性之前，我公布下那个均线指标的代码：
DIF:
MA（CLOSE,SHORT）-MA（CLOSE,LONG）;
DEA:
MA（DIF,MID）;
MACD:
（DIF-DEA）*2,COLORSTICK;
参数：
56010
我们传统的指标代码：
DIF:
EMA（CLOSE,SHORT）-EMA（CLOSE,LONG）;
DEA:
EMA（DIF,MID）;
MACD:
（DIF-DEA）*2,COLORSTICK;
参数：
12269
两者是等同的。
所以说现在我们用的那个12.26的参数不是随便设的，它对应的是560日均线。
也是为何当k线在60线附近的时候，白线入0轴。
（没书上说原因）这样，我们可以拓展出来，把修改后的均线macd，设置为5
。
。
也
20，那么就是5日20日均线之间的获利空间（面积）可以设置为5日10日，代表5日10均线之间的获利空间（面积），是不是很直接？
但是，现在的macd是否是没有意义了呢？
不是，在分时图
中，直接用均线macd，有时候显示不出来。
因为没有走到
60根k线，只有当天走出60根k线，才能显示出来均线
macd，而现在的macd，没有这个限制。
这个就显示出ema
函数的好处了。
它可以随时显示，调用过去的数据，不会产生显示不出来的现象。
而且和5,60,10参数的均线macd
全一致。
所以，沿用现在的macd是优于均线macd的。
然，你想diy除外！
！
0轴是60线的原因也在此。
今天我想说的是，希望有高手能和我分方向研究MACD，线面积的产生必然和量有关，获利的增减，也必然和量有关，
也是效果很恐怖的。
还有一个研究方向是乖离，既然
BIAS
如果获利空间战法中，加入量，理论上的研究方向是可行的，有乖离高低点，那本质也是乖离的MACD必然也有乖离高低点，这两种战法是可行的可拓展的全新法，个人时间精力有限，希望能一起共享心得。
首先需要说明的是，我这理论探讨的只是MACD的因及原始内函，也许有高人也有类似的理论研究，只是他们不公开而已。
混浑啥理论没看过，缠也是后来接触到的，在他那里，我得到了对自己研究的肯定。
也说明，这对高手来说只是基础而己，懂得不一定愿公开。
另外，均线系统，也是很不错的系统。
我拿出来分享并不是我觉得自己厉害，只是认为这理论拓展性很高。
均线MACD，用5，60参数和传统12.26
样，如果用5，20呢?
5.10呢?
超短线获利空间变化，是
不是比传统更具有研究对比性?
也更直观?
还有，既然是获利，可不可以用筹码指标的方式来观察呢?
全新MACD，全新思维。
明白为啥，才有新意。
如果用一个不明白为啥的指标，你对比相似度，也可以找出战法，但万一方向错了，你也无所觉，那就白浪费精力了。
我并不是指标至上者，指标只是个工具，技术分析才是核心。
只是，所有指标中，唯MACD最有内涵和拓宽性了。
白线A与黄线B的同向性，其实是由其公式决定了的。
B包
来说，必然先有B,才有C,最后完成A。
因此，B先于C
完成，它影响了A，而A的高敏感性，B的变化造成A先动，
导致A与B同向性。
B变大，带来A变大，但C可大可小，
B无法决定C，因为C是多天之前的获利，在地位上同级于
B，他和B毫无关系，但最终A=B+C。
所以C可逆向可同
向。
系，可逆可同向。
它的大小，被
A-B决定。
结论：
柱体为多天前获利空间，与近几天获利空间无连带关今天开始说背离。
macd最核心的东西之一，必然有背离。
背离是怎么产生的呢？
为何背离了股价就会朝相反方向运动？
获利空间也就是平时说的均线面积，他代表一段时期的盈利多少，我举个上升趋势的例子，当股价在上升，按道理说，盈利会增加才对，但是，股价的上升，并没有带来获利的增加，很多人的利润反而缩水了，成本越来越高，前面获利的
人，最先开始抛售股票，在图形上表现出柱体的的变化，以
售的趋势一旦开始蔓延，甚至不需要延伸到A，就直接开始
F跌了。
当然，大部分时候，会蔓延到A。
A是整体5和60
均线的总获利空间，如果它也在向上趋势中，价格涨了，但
A却下降了，那么，意味着A也发生了背离。
他会对c的背离进行最后的确认，这样，后期基本必跌。
跌趋势相反之。
自己动脑子反向思维下吧。
获利既然是由面积的变化产生的，那A，（B与A的同向性，所以我就不说B了）C的背驰是不是意味面积的变化？
那面积
是因何而起?
为何价涨了，面积反而小了?
注意，这有个前提，
就是说，上涨角度斜率变了，一旦价格涨速减缓，
5曰线回
急速上涨，急速上涨，带来60线变向，与5曰线接近，也归乖离，面积自然减少，那么，获利空间也变小了，自然力度趋势改变，形成反向运动。
这就是面积的秘密，也是背驰的秘密，我说出来，不会被追杀吧。
MACD的背离分三段，1，单柱体的背离；2，C的背离；3，
背离，这是因为指标写法所限，这里不做讨论）。
三者发生的
时间，是从早到晚，先柱体背，然后C背，最后A背，先某
点发生盈利背利，后发展为过去早买大部分人的盈利背离，最后整体背离。
所以级别也从小到大，当大级别的C背，到次级别就是A背。
当A回归0轴附近的时候发生的背离，最有确定意义。
（说明：
C是柱体群，单柱体是柱体群里的1
根根比较，面积的比较，不只有C的比较，在大级别中，看次级别，单柱体也是比较的方式之一）
macd的战法很多样，形体学的，比如画线段，啥压力，支撑，我觉得太不现实。
就像bias，你能给它来个形态学的压力，支撑化线么？
还不如安静的找其乖离特征，到多少，会回去。
macd也一样。
形态中那个画条线段，说啥支撑啊，压力啊，都是扯淡。
我看战法macd，有些文中特地找一些截图来证明自己的观点正确，但现实中，你按这个去操做，
10个不准7个。
悲哀的是，论坛里很多贴，写macd战法的时候，基本都抄写了形态学的支撑，压力。
就没有人，能从
本书，很早以前写的，作者忘了是谁，可以说是现代
macd
bias乖离的角度去分析macd么？
后来，我在网上找到了战法的鼻祖吧，里面描写了所有关于macd可能的战法，现在论坛上的战法，可能大部分都抄自此书。
MACD遇到猛涨猛跌为何会滞后，今天我给出原因。
获利空
间来自于两均线之面积，如果价格猛，必然会使的均线滯后于价格的上涨，长期均线反应不过来，造成B的滞后，最后导自MACD的滞后。
先说说缠论中的面积说吧，缠师对均线系统研究很深，原文是只研究5曰均线与10曰均线产生的获利面积空间的变化，每笔都会产生均线面积的变化，同向的5日与10曰均线所
形成的三角形面积，按其走势所画的同向线段，把每同向线段中，每笔同向笔形成的面积进行累加，所形成面积对比，后面面积小与前面面积，股价新高，那么背驰，这要涉及大量三角形的计算，且必须等5曰，10日均线交叉后，形成
获利空间，才能确认。
于是，后面在这基础上，引申出了个平均趋势力度，就是两段同向线段中，每笔同向面积累加后，数出同向面积产生的k线根数，用累加面积除以K线根数，这样，既使当下5，10还没交叉，也可从与前线段的面积累加除比，对比出趋势。
最近刚学缠论，缠师才是MACD指标的牛人啊。
看到现在，
明背离的有效唯一性以及微积分公算计算均线面积大小（我
数学不好，实在弄不懂这是如何求证推算的），牛人只属天堂，
对这两条短期均线的获利面积按缠师思路，
用MACD柱体表
凡人望项其背。
获利空间也是面积学，如只取两条短期均线，
现出来，只看短期获利变化，会有啥不同?
改天弄个试下，
今先记录想法先。
用5，10日之间的均线面积，在macd上表现效果。
关于背了又背。
我只能告诉你，macd是趋势性指标。
在盘整中，作用有时候会失真。
还有一种，就是有规律的涨跌大小类似时，会失真，比如通道型的上涨和下跌，就会产生背了又背。
所以，背了又背，更多的时候是结构造成的，也就是能量的作用。
而通道型，往往能量的消耗是最少的。
所以，突破能量通道后的下跌，往往也是很深的。
盘整，不如看kdj，那个是震荡型指标。
不过，盘整中也存在上涨，下跌，只不过级别比较小而已，macd还是有作用的。
macd实战中，如果在0轴以下，最好是买：
2次从0轴以
反弹0轴失败，第三次上攻0轴中，并带有背离特征的。
这种股票，几乎是必涨股。
但是级别不要低于5分钟，至少
0轴，
2个
要5分钟以上。
否者，时间上来不及撤退。
每次攻击都代表下降趋势中的反弹，
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