李子奈计量经济学最新版(第四版)PPT课件.ppt

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第一章第一章绪论绪论1.11.1计量经济学计量经济学1.21.2经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤1.31.3计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用1.41.4本书内容安排说明本书内容安排说明关于绪论关于绪论绪论是课程的纲。

绪论是课程的纲。

学好绪论，可以说学好了课程的一半。

参观一个学好绪论，可以说学好了课程的一半。

参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。

各起一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。

各起一半作用。

一半作用。

绪论课的目的：

了解课程的性质和在课程体系中绪论课的目的：

了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。

容。

不必全懂，只需似懂非懂。

不必全懂，只需似懂非懂。

1.1计量经济学计量经济学一、计量经济学一、计量经济学二、计量经济学模型二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门经济学科四、计量经济学是一门经济学科五、计量经济学方法论五、计量经济学方法论六、计量经济学教科书的内容与局限六、计量经济学教科书的内容与局限一、计量经济学一、计量经济学经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科20世纪世纪20年代末年代末30年代初诞生年代初诞生1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会1933年创刊年创刊Econometrica20世纪世纪40、50年代的大发展和年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张20世纪世纪70年代的批评和反思年代的批评和反思20世纪世纪70年代末以来非经典（现代）计量经济学的发展年代末以来非经典（现代）计量经济学的发展名称名称Econometrics计量经济学计量经济学经济计量学经济计量学定义：

经济理论、统计学和数学的结合定义：

经济理论、统计学和数学的结合弗里希：

弗里希：

“经验表明，统计学、经济理论和数学这经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。

三者结合起都是必要的，但本身并非是充分条件。

三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。

来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。

”萨缪尔森：

萨缪尔森：

“计量经济学可以定义为实际经济现象计量经济学可以定义为实际经济现象的数量分析。

这种分析基于理论与观测的并行发展，的数量分析。

这种分析基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又是通过适当的推断方法得以联系。

而理论与观测又是通过适当的推断方法得以联系。

”戈登伯格：

戈登伯格：

“计量经济学可以定义为这样的社会科计量经济学可以定义为这样的社会科学：

它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应学：

它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象分析。

用于经济现象分析。

”在经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位克莱因：

克莱因：

“计量经济学已经在经济学科中居于最重计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分分”。

萨缪尔森：

萨缪尔森：

“第二次大战后的经济学是计量经济学第二次大战后的经济学是计量经济学的时代的时代”。

中国经济类本科生核心课程中国经济类本科生核心课程计量经济学计量经济学与与微观经济学微观经济学、宏观经济学宏观经济学一起成为各国高校经济类学生的核心课程。

一起成为各国高校经济类学生的核心课程。

1998年年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包门共同核心课程，其中包括括计量经济学计量经济学。

将将计量经济学计量经济学首次列入经济类专业核心课程，首次列入经济类专业核心课程，是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。

标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。

二、计量经济学模型二、计量经济学模型模型模型物理模型物理模型几何模型几何模型数学模型数学模型模拟模型模拟模型数学模型数学模型经济数学模型经济数学模型经济数学模型经济数学模型理论模型理论模型经验模型经验模型经验模型经验模型计量经济学模型计量经济学模型投入产出分析模型投入产出分析模型计量经济学模型计量经济学模型（EconometricModel）截面数据模型截面数据模型（CrossSectionalDataModel）时间序列数据模型时间序列数据模型（TimeSeriesDataModel）面板数据模型面板数据模型（PanelDataModel）计量经济学模型在经济分析中的地位计量经济学模型在经济分析中的地位经济理论分析（行为分析）经济理论分析（行为分析）数理分析数理分析数量分数量分析（主要是计量经济分析）析（主要是计量经济分析）三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系各种分类各种分类广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学，广义计量经济学，是利用经济理论、数学以及统计是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。

方法等。

狭义计量经济学狭义计量经济学，即通常所说的计量经济学，以揭，即通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。

用回归分析方法。

本课程本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。

意义上的经济数学模型。

初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学初级初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；传统的应用模型为主要内容；高级高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。

法与应用为主要内容。

本课程本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。

定位于中级水平上，适当引入高级的内容。

理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。

除了介绍计量与推导，与数理统计联系极为密切。

除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。

的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。

应用计量经济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

本课程本课程是二者的结合。

是二者的结合。

经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学（经典计量经济学（ClassicalEconometrics）一般一般指指20世纪世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。

年代以前发展并广泛应用的计量经济学。

R.FrishR.Frish创立创立T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础L.R.KleinL.R.Klein成为其理论与应用的集大成者成为其理论与应用的集大成者经典计量经济学模型经典计量经济学模型包括包括:

单方程模型单方程模型（SingleEquationModel）联立方程模型联立方程模型（SimultaneousEquationsModel）以线性模型为主要形式以线性模型为主要形式经典计量经济学模型设定理论经典计量经济学模型设定理论可以概括为：

可以概括为：

依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上的；的；引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式；立线性方程组作为模型的一般形式；模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题；模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题；以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。

以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。

对经典计量经济学模型的批判对经典计量经济学模型的批判LucasLucas批判批判Lucas（1976）Lucas（1976）、Sarget（1976）Sarget（1976）、Sims（1980）Sims（1980）Lucas（1976）:

Lucas（1976）:

使用计量经济模型预测未来经济政策的变化使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是不可信的。

其实质是提出了结构模型模型所产生的效用是不可信的。

其实质是提出了结构模型模型参数是否随时间变化的问题。

参数是否随时间变化的问题。

Sarget（1976）Sarget（1976）：

以货币政策为例，重新解析了：

以货币政策为例，重新解析了LucasLucas批判。

批判。

结构模型对于评价政策似乎是无能为力的。

结构模型对于评价政策似乎是无能为力的。

Sims（1980）Sims（1980）：

为使结构方程可以识别而施加了许多约束，：

为使结构方程可以识别而施加了许多约束，这些约束是不可信的。

建议采用向量自回归（这些约束是不可信的。

建议采用向量自回归（VARVAR）模型而）模型而避免结构约束问题。

避免结构约束问题。

关于模型设定：

经济学理论不足以指导如何设定模型，以关于模型设定：

经济学理论不足以指导如何设定模型，以及保证模型设定的正确性。

及保证模型设定的正确性。

非经典计量经济学非经典计量经济学一般指一般指20世纪世纪70年代末以来发展年代末以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代现代计量经济学计量经济学。

非经典计