混沌混沌与整合.docx
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混沌混沌与整合
一、混沌操作法技术指标(混沌操作法的5大空间维度)
整个混沌操作法是由五大维度(技术指标)构成的:
鳄鱼线(Alligator)
碎形(TheFractal)
动量(TheMomentum)
加速(Acceleration)
均衡线(TheBalanceLine)
二、描述
1、一致性获利计划交易,在交易时候,要有计划,并设定安全气囊(止损)以及五颗子弹
2、信号判断(五颗子弹)不外乎形态、指标、成交量和波浪
(1)指标背离:
根据MFI指标的背离,来判断波浪的素性
(2)波浪的量度幅度
(3)形态:
产生分形形态,底部或者顶部形态
(4)在分形形态中,出现“蛰伏”信号,此信号类似于放量滞涨或者放量不跌
(5)动能产生转变,类似于macd信号
由于五颗子弹中,
(1)、(4)、(5)都牵涉到MFI指标
MFI(MarketFacilitationIndex)-市场促进指数:
MFI=价格区间/交易量=(最高价-最低价)/交易量
表明价格每跳动一个单位对应的平均变动量,
作者的意图是:
在实际操作中,就是要找MFI比较大的时段进行交易
这样就是不用多少成交量就导致价格迅速波动
在MFI基础上再加工一致获利法的5/34/5MACD:
既取MFI的5期平均和34期平均之差作为震荡指标,再对震荡指标移动平均作为信号线:
写成公式即为:
MFI:
=(HIGH-LOW)/VOL;
OSC:
=MA(MFI,5)-MA(MFI,34),COLORSTICK;
MACD:
MA(OSC,5)
此动能指标有如下功能:
1、协助判断第三波的蜂位;
2、判断第四波的终点;或者第四波最低条件已经满足;
3、判断趋势的结束与第五波的顶部;
4、显示动能方向,表明多空信号
5/34/5MACD动能指标在五颗子弹中,第五颗子弹就是它
而第一颗子弹也是借助于它,判断波浪的特性:
第三波与第五波的之间,OSC会发生背离:
如果是下跌五浪中,第五浪价格低于第三浪,而OSC高于第三浪;相反在上升五浪中,第五浪价格高于第三浪,而OSC则低于第三浪。
(2)波浪的量度幅度:
第二浪往往是第一浪的0.38倍到0.62倍之间。
第三浪往往是第一浪的1.00倍到1.62倍之间,经常大于1.62倍。
第四浪通常是第三浪的0.38倍至0.50倍之间。
第五浪往往是第一波起点至第三波终点的价格差距的0.62倍至1.00倍。
具体再在小一级浪形里面结合五颗子弹进行判别,比如想知道日线波浪,就要在分时中利用五颗子弹进行判断。
(3)顶部或者底部呈现分形
分形的文字定义:
在一个分形中,先前与随后必须分别出现至少两支条形图,它们的最高价都较低(向上分形),或它们的最低价都较高(向下分形)
构成分形的条形图可以共用,如果某支条形图的最高价等于中间最高价则它不记入五支当中,同样在向下分形也是如此。
(4)在最底部(顶部)的三支条形图(K线)中,至少出现“蛰伏”信号。
“蛰伏”信号:
某日成交量比上一个交易日大10%以上,而MFI呈现减少。
一致性获利窗口:
绿灯:
成交量(+)/MFI(+);
衰退:
成交量(-)/MFI(-);
伪装:
成交量(-)/MFI(+);
蛰伏:
成交量(+)/MFI(-);
成交量(+)表示比上一日大10%
成交量(-)表示比上一日少10%
最后把交易者分为五个阶层:
1、初学者;OHLC(开,高,低,收盘价)、交易量、MFI、一致性窗口与安全气囊
2、进阶者:
艾略特波浪与分形
3、胜任者:
交易伙伴与计划交易
4、精炼者:
知道左脑、右脑、脑髓指挥的差异,以个人信念系统交易
5、专家:
以自身的心境交易
完整的混沌交易观念应该包含『交易态度』与『交易工具』,『交易态度』部分交给态度最不好的Parkson(他自己说的),本人负责交易工具整合的部分,请各位先参考下图:
混沌操作法的工具组合。
在我们进场交易前,必先拟定交易策略,而交易策略的拟定又需包含机会寻找、进场、停损、加码、出场等四个要素,如果你要成为一个快乐而又有计画的交易者,不管是短线、长线交易,你的策略必须具备这些内涵。
『NewTradingDimensions』的交易法也不脱离上述的法则,接着就以这四个构面来介绍混沌的交易法:
一、寻找机会:
因为市场有70%~85%的时间哪儿都不去,这种市况我们是无法取得利润的,因此我们需要激活第一个支持工具:
鳄鱼(TheAlligator)。
期望避开盘整区段并于市场发动时获得先机。
寻找机会的方法:
1、睡着的鳄鱼。
(最好是已经沉睡一阵子的鳄鱼,蓝、红、绿三线相接近或互相纠缠时)
2、AO接近零轴。
3、AC接近零轴。
◎进入市场你必须从睡着的鳄鱼开始,一旦你在市场建立部位后,就需依据混沌法则的加码条件积极进场。
◎在价格未脱离鳄鱼嘴巴前,不要主观判断未来可能的方向,我们不在乎市场往那个方向走,我们只在乎能否拿到市场给予我们的利润。
◎我们可以多观察一些商品,等待沉睡的鳄鱼,只要机会出现就勇敢的去接受市场即将给你的利润,有了交易方法并确实执行,风险就小很多了。
二、进场:
当我们找到沉睡的鳄鱼之后,开始等待第一个讯号的触发:
碎形(Fractal)。
◎不管有多少个碎形讯号成形,我们只找寻有效的碎形(有效碎形的定义可参考本版混沌交易法第二章)。
◎在有效碎形的高/低点加/减一档为进场买进/卖出的参考价位。
◎并非所有的有效讯号都会让我们获利,如图中之『A、B、C』三点,但我们不要在乎这种损失,BillsWilliams把它称做『低租金的区域』,这种损失相对于随后的获利而言是小的。
三、停损:
这里的停损指的是初进场时的停损,BillWilliams的方法是以鳄鱼的牙齿(红线)为停损点的设立依据,进场买进时若随后收盘价低于红线就停损出场,卖出时则以收盘价高于红线时停损出场。
四、加码:
当第一个有效碎形被触发后,我们也建立了第一个原始仓位,此时我们将成为一个积极的交易者,随者市场价格自己的波动,我们采用AO、AC、BL、Zones、Fractal的同向讯号进场(看官可参考本讨论区有关混沌交易法之各章),例如在红线之上我们就采用各买进讯号,反之则采用卖出讯号。
当然我们也可以沿途不做任何加码动作,不过本人建议还是有加码的动作较为适当。
五、出场:
进场之后我们让市场自己去表演,不要去设定任何出场目标,尽量延伸市场给予我们的利润,我们只需等待市场告诉我们何时出场。
BillWilliams告诉我们的出场方法有:
1、收盘高/低于红线时。
2、区域交易法中5根连续相同颜色Bar的高/低点加/减一档。
3、收盘价高/低于绿线时(Lips)。
4、AO、AC、BL、Fractal的反向讯号。
例如在红线上端的卖讯或红线下端的买讯。
此法容易产生过多的交易次数,造成过高的手续费交易成本。
以上各种方法可依个人的喜好或信仰而选择,在此提醒各位:
1、保护获利的出场点应随行情的变化移动,做多时的出场点仅能平移或往上移,做空的出场点仅能平移或往下移。
2、若出场点被触发后,价格仍在鳄鱼牙齿(红线)之上,当新的买讯出现且被触发时(AO、AC、BL、Zones、Fractal的买讯均可),我们依然依照规则进场,反之亦然。