风险评估理论方法研究现状综述.docx

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风险评估理论方法研究现状综述

【摘要】统计分析近15年来风险评估研究的发展现状，目前我国的风险评估研究位于世界前列。

另外，总结比较常用的风险评估理论方法主要是模糊理论、层次分析法、灰色理论等。

通过查阅国内外相关文献，总结目前风险评估理论方法的发展现状及发展新动态，列举多种风险评估理论方法的结合使用情况。

在分析结果的基础上举出风险评估理论方法普遍存在的问题，并对风险评估理论方法今后的发展提出四点看法。

【关键词】风险评估；评估理论；评估方法；研究现状

0引言

对于风险的研究最早可以追溯到公元前916年的共同海损（GeneralAverage）制度和公园前400年的货船抵押制度，这些原本是保险思想的雏形，但是保险思想也是风险思想的一种[1]。

风险评估是风险管理的一个步骤，也是风险管理最为重要的步骤，风险管理国际标准ISO31000对其的定义是：

风险评估是风险识别、风险分析、风险评定的全过程[2]。

目前风险评估的基本思想是对风险进行分析测量，确定风险值的大小或风险等级，为之后的风险控制提供参考的依据。

近些年来，逐渐对各种投资、项目、灾害事故和安全生产事故等越来越重视，所以风险评估的研究一直是个研究热点。

特别是进入21世纪以来，研究成果众多，因此，分析总结风险评估理论方法的研究现状对该研究及其今后的发展十分有必要。

为了解和掌握近些年中风险评估的研究进展，作者采用文献统计的方法对2000—2014年美国工程索引EI数据库中收录的关于风险评估的论文进行检索，并对结果进行分析，对风险评估的研究内容和研究进展、新动态进行了归类、汇总和相关分析。

1风险评估研究成果与分析

学术论文是衡量某一学术研究领域发展动态的重要根据之一，且目前国内外关于风险评估学术论文已非常多，但还没有统计过学术论文的数量。

为了更加直观形象地反映近15年来风险评估研究的现状，作者在EICompendex数据库中以“RiskAssessment”为关键字检索了2000—2014年的文献共计90102篇，按照论文发表的年份和作者所属的国家或地区（取前15名）进行了统计分析，如图1、图2所示。

图1论文发表的时间分布情况

图2论文作者所属的国家或地区分布情况

（1）近15年来，世界范围内关于风险评估的研究态势总体上呈现增长的趋势，其中2013、2014年的论文数量最多。

（2）发表论文数量最多的三个国家或地区美国、中国和英国，中国处于前列，其原因可能是我国的风险评估研究发展起步较晚，近15年正好是一个快速发展的阶段，再加上安全评价、风险管理也一直是最近学术研究的热点，所以风险评估的发展也就相对较快。

为了进一步了解我国的风险评估研究状况，在中国学术文献网络出版总库中先检索出2000—2014年间收录的关于风险评估的学术论文，对得到的结果按照学科进行分类统计，如表1所示。

表1风险评估论文在各学科领域分布情况

学科领域

论文数量

学科领域

论文数量

宏观经济管理与可持续发展

4601

石油天然气工业

737

企业经济

4107

农业经济

731

金融

3219

会计

700

工业经济

2922

中国政治与国际政治

609

计算机软件及计算机应用

2294

行政学及国家行政管理

600

投资

2036

保险

596

安全科学与灾害防治

1783

行政法及地方法制

566

环境科学与资源利用

1770

证券

562

电力工业

1726

有机化工

540

公路与水路运输

1398

诉讼法与司法制度

516

预防医学与卫生学

1208

医药卫生方针政策与法律法规研究

506

建筑科学与工程

1144

信息经济与邮政经济

490

临床医学

1142

公安

473

轻工业手工业

1099

畜牧与动物医学

461

数学

1053

外科学

448

植物保护

1042

水利水电工程

438

审计

1032

农业基础科学

436

贸易经济

902

地质学

429

气象学

899

交通运输经济

414

互联网技术

856

心血管系统疾病

405

通过表1中的数据可以看出风险评估的研究在经济学、计算机信息科学、安全科学、灾害学、环境科学和工程项目中的研究较为突出，这些学科的发展也促进了风险评估研究的进步。

由于针对不同的学科，其风险评估方法也可能不同。

为了解风险评估理论方法的研究现状，再次在检索结果中，使用风险评估中较为常用的理论方法为关键词进行检索，得出风险评估中不同理论方法主题的研究情况，如表2所示。

表2风险评估不同理论方法主题研究论文分布情况

排序

理论方法

论文数量

1

模糊理论、模糊评估方法

2807

2

层次分析法

2072

3

灰色理论、灰色关联分析

387

4

故障树、事故树分析

257

5

贝叶斯理论模型

212

6

多目标决策

137

7

神经网络模型

116

8

概率统计分析

84

9

马尔可夫模型

65

近15年来风险评估理论方法的研究中，模糊理论和层次分析法的研究最为热门。

风险评估理论方法多是依据某一比较成熟的理论或计算方法进行评估，比较常用的风险评估方法可以分为两大类：

第一，单一理论的评估方法，典型代表有模糊综合评估方法、层次分析法、灰色关联分析法、故障树分析法、概率统计分析法和神经网络法等；第二，多种理论或算法相结合的评估方法，这一类的方法主要有模糊层次分析法、基于模糊理论的灰色关联分析法、基于模糊神经网络的风险评估方法、基于熵权理论的风险评估方法、层次分析法与马尔可夫模型结合的风险评估方法、基于情景模拟的风险评估方法、基于GIS的风险评估方法、基于支持向量机的风险评估方法、故障树与贝叶斯理论相结合的风险评估方法等。

2常用风险评估理论与方法

在风险评估程序中，最为重要的环节就是评估模型理论及对数据的处理，从表2中的数据可以看出，进行评估分析最为常用的理论方法主要是模糊理论、层次分析法、灰色理论等。

2.1模糊理论（FuzzyTheory）

模糊理论的创立基础是美国加州大学伯克利分校的L.A.zadeh教授创立的模糊集合理论，都具有一定的数学基础。

由于现实生活中存在着大量的模糊信息，而模糊理论作为一个新的数学分支，具有很强的生命力和渗透力。

特别是在各种风险评估活动中，存在着大量的模糊信息，模糊理论可以较好的解决这一问题，提高风险评估结果的科学性和可靠性。

目前模糊理论最为广泛的应用是模糊综合评估方法，其实质是：

在确定评估因素、因子的评价等级标准和权重的基础上，运用模糊集合变换原理，以隶属度描述各因素及因子的模糊界线，构造模糊评判矩阵，通过多层的复合运算，最终确定评价对象所属等级[3]。

模糊风险评估得出的结果包含了风险事件发生的可能性大小和后果，还包括了一些不确定性信息，因此模糊理论在风险评估中得到了很广泛的应用，涉及到经济[4]、信息[5]、项目[6,7]、投资[8]、环境[9]、灾害[10]等领域。

模糊理论从传统习惯的明确、清晰、定量化的思维模式转变，考虑并吸收了人脑思维模糊性的特点，遵循人脑思维的另一模式，在很多具体问题中比明确定量化的模式保留了更多的有用信息[11]。

2.2层次分析法（AnalyticalHierarchyProcess）

层次分析法是匹茨堡大学教授ThomasL.Satty于70年代发明的一种多因素决策方法。

层次分析法通过把复杂的多因素决策问题分解为多个层次上的子因素的相互比较和权重计算问题，能够以较用直观的方式实现对多个可能采取的选择排序并择优。

人们在进行社会的、经济的以及科学管理领域问题的系统分析中，面临的常常是一个由相互关联、相互制约的众多因素构成的复杂而往往缺少定量数据的系统，层次分析法为这类问题的决策提供了一种新的、实用的、简单的建模方法[12,13]。

层次分析法的建模过程大体上可以分为四个过程，分别是：

1）建立层次结构模型；2）构造出各层次中所有的判断矩阵；3）层次单排序及一致性检验；4）层析总排序及一致性检验。

该方法的核心是将定性问题定量化，然后进行重要性排序，从而得出最优选择。

层次分析法多用于具体风险的评估，如火灾风险[14]、技术项目风险[15,16]、信贷风险[17]、工程成本风险[13]等。

层次分析法主要提供了一种将问题条理化、层次化的思维模式，因而常结合其他方法使用。

2.3灰色理论（GreyTheory）

灰色理论是我国华中理工大学邓聚龙教授在1982年提出的，它是系统思想的一种深化和发展，是一门研究信息部分清楚、部分不清楚并带有不确定性现象的应用数学科学理论。

灰色理论主要研究灰色系统中灰色信息白化的问题，具体包括灰色关联分析、灰色聚类分析、灰色系统模型、灰色系统预测、灰色决策、灰色规划和灰色控制等。

灰色评估是基于灰色系统的理论和方法，对于某个系统或所属因子在某一时间段所处的状态，针对预期的目标，通过系统分析，做出半定性半定量的评估与描述，从而在更高的层次上，对系统的整体水平和总体效果，形成可供比较的、可用于决策分析的评价或描述。

目前灰色理论在风险评估中的应用多在于信息安全风险评估[18]、创业投资风险评估[19]、工程项目风险评估[20,21]、自然灾害风险评估[22]等。

灰色理论可用于系统外部信息明确但内部规律不确定，或者数据信息不全等信息不完备系统，因此可解决一些其它方法不能解决的贫信息问题。

灰色理论区别于层次分析法和模糊理论，层次分析法强调各因素之间的相互影响关系，通过主观判断将定性问题定量化；模糊理论强调的是认知的不确定性，不确定信息的量化主要靠专家的经验和隶属函数的分析；灰色理论则着重研究小样本、贫信息不确定的问题，图的研究对象一般具有“外延明确，内涵不明确”的特点[23]。

这三种风险评估理论方法的综合对比分析如表3所示。

表3三种风险评估理论方法对比表

评价方法

方法描述

优点

缺点

模糊理论[3,24,25]

根据模糊数学的隶属度理论把定性评价转化为定量评价，即用模糊数学对受到多种因素制约的事物或对象做出一个总体的评价。

结果清晰，系统性强；

能较好地解决模糊的、难以量化的问题；

适合解决各种非确定性问题。

不能解决评估指标间相互造成的信息重复问题；

因素权重带有一定的主观性；

多目标模型确定隶属度繁琐。

层次分析法[12,13]

将决策问题的有关元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础上进行定性和定量分析。

核心是“定性问题-定量化-重要性排序”。

能统一处理评价中的定性和定量因素；

具实用性、系统性、简洁性。

对象不能太多；

计算、判断、调整工作量大；

精度不高，主观臆断性大；

适用于较简单系统。

灰色理论[23]

一种多因素统计分析方法，它是以各因素的样本数据为依据用灰色程度来描述因素间关系的强弱、大小和次序。

能处理部分明确部分不明确的信息且相关性大的系统；

能客观给出系统所属等级；

物理概念清晰、直观、计算简单。

关联度只能体现数据列的正相关，不能体现负相关；

定义时间变量几何曲线程度比较困难。

3风险评估理论方法研究新动态

随着学术研究的发展，单一理论的评估方法自身缺点逐渐凸显出来，而且难以靠理论本身来弥补，因此理论方法之间的结合使用以减少单一理论进行风险评估时带来的误差成为风险评估方法研究的新动态。

3.1常用理论的结合使用

1）模糊理论与层次分析法。

潘宏伟[26]提出了基于模糊理论的层次分析法进行信息安全的风险评估研究，对整个信息系统进行评估，得出系统中的关键资产以及关键资产的风险情况等，通过实例证实该方法相比单纯的模糊评估方法具有一定的改进。

2）模糊理论与灰色理论。

马跃[27]等人提出了模糊理论与灰色理论相结合的模糊灰色关联评估法，该方法中使用Spearman等级相