工银瑞信睿智中证500指数分级doc.docx

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工银瑞信睿智中证500指数分级

证券投资基金

2013年第1季度报告

2013年3月31日

基金管理人：

工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：

中国银行股份有限公司

报告送出日期：

二〇一三年四月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称

工银中证500指数

交易代码

164809

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2012年1月31日

报告期末基金份额总额

138,910,501.30份

投资目标

采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。

通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。

投资策略

本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

本基金对标的指数的跟踪目标是：

力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。

业绩比较基准

中证500指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。

睿智A份额具有低风险、低预期收益的特征；睿智B份额具有高风险、高预期收益的特征。

基金管理人

工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

下属三级基金简称

工银500A

工银500B

工银500

下属三级基金交易代码

150055

150056

164809

下属三级基金报告期末基金份额总额

2,491,554.00份

3,737,332.00份

132,681,615.30份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：

人民币元

主要财务指标

报告期（2013年1月1日－2013年3月31日）

1.本期已实现收益

-338,313.28

2.本期利润

6,854,805.45

3.加权平均基金份额本期利润

0.0453

4.期末基金资产净值

129,528,172.42

5.期末基金份额净值

0.9325

注：

（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）所列数据截止到2013年3月31日。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

4.49%

1.39%

5.00%

1.39%

-0.51%

0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：

1、本基金基金合同于2012年1月31日生效。

2、按基金合同规定，本基金建仓期为六个月。

截至本报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：

本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为90%-95%，其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于90%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

3.3其他指标

无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

何江

指数投资部副总监，本基金的基金经理。

2012年1月31日

-

8

先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师，金诚信用评估有限公司担任分析师；

2005年加入工银瑞信，现任指数投资部副总监。

曾任风险管理部投资风险管理业务主管，2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银上证央企ETF基金、工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经理；2012年1月31日至今担任工银中证500基金的基金经理；2012年10月25日至今担任工银深证100指数投资基金的基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.01%，偏离度年化标准差为0.31%。

本基金跟踪误差产生的主要来源是：

1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数中成份股票的调整；等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为4.49%，业绩比较基准收益率为5.00%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

122,264,147.18

93.43

其中：

股票

122,264,147.18

93.43

2

固定收益投资

-

-

其中：

债券

-

-

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：

买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

8,576,934.37

6.55

6

其他资产

22,079.46

0.02

7

合计

130,863,161.01

100.00

注：

由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

1,875,982.00

1.45

B

采矿业

2,670,830.70

2.06

C

制造业

74,203,241.94

57.29

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

5,831,852.20

4.50

E

建筑业

3,305,697.00

2.55

F

批发和零售业

6,799,021.80

5.25

G

交通运输、仓储和邮政业

3,806,118.50

2.94

H

住宿和餐饮业

149,625.00

0.12

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,680,132.76

4.39

J

金融业

1,145,816.00

0.88

K

房地产业

10,552,973.10

8.15

L

租赁和商务服务业

1,529,223.00

1.18

M

科学研究和技术服务业

493,813.44

0.38

N

水利、环境和公共设施管理业

1,306,989.74

1.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

2,278,743.00

1.76

S

综合

634,087.00

0.49

合计

122,264,147.18

94.39

注：

由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000826

桑德环境

29,774

848,856.74

0.66

2

002230

科大讯飞

23,511

848,041.77

0.65

3

600079

人福医药

30,548

801,579.52

0.62

4

002450

康得新

23,800

761,600.00

0.59

5

002008

大族激光

56,400

731,508.00

0.56

6

002250

联化科技

28,250

713,595.00

0.55

7

000503

海虹控股

55,900

697,073.00

0.54

8

000661

长春高新

8,086

694,991.70

0.54

9

600436

片仔癀

5,381

679,996.97

0.52

10

600008

首创股份

85,300

663,634.00

0.51

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。

5.9投资组合报告附注

5.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.9.3其他资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

14,418.61

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,916.46

5

应收申购款

5,744.39

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

22,079.46

5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.9.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.9.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6开放式基金份额变动

单位：

份

项目

工银500A

工银500B

工银500

本报告期期初基金份额总额

5,701,198.00

8,551,798.00

144,282,034.55

本报告期基金总申购份额

-

-

3,948,773.49

减:

本报告期基金总赎回份额

-

-

28,149,512.38

本报告期基金拆分变动份额

-3,209,644.00

-4,814,466.00

12,600,319.64

本报告期期末基金份额总额

2,491,554.00

3,737,332.00

132,681,615.30

注：

拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额，报告期末基金份额总额为三级份额之和。

§7影响投资者决策的其他重要信息

本基金以2013年1月4日为份额折算基准日对本基金工银500份额以及工银500A份额办理了定期份额折算业务。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金设立的文件；

2、《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件和营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2存放地点

基金管理人或基金托管人住所。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。

也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。