根网关于ETF套利系统的实施方案实施方案.docx
《根网关于ETF套利系统的实施方案实施方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《根网关于ETF套利系统的实施方案实施方案.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
根网关于ETF套利系统的实施方案实施方案
根网关于ETF套利系统的
实施方案
一．系统说明方案
1系统描述
系统的组成
ETF是ExchangeTradedFund的英文缩写，中译为“交易型开放式指数基金”，又称交易所交易基金。
ETF在本质上是开放式基金，与现有开放式基金没什么本质的区别。
只只是它也有自己三个方面的鲜明个性：
一、它能够在交易所挂牌生意，投资者能够像交易单个股票、封锁式基金那样在证券交易所直接生意ETF份额；二、ETF大体是指数型的开放式基金，但与现有的指数型开放式基金相较，其最大优势在于，它是在交易所挂牌的，交易超级便利；三、其申购赎回也有自己的特色，投资者只能用与指数对应的一篮子股票申购或赎回ETF，而不是现有开放式基金的以现金申购赎回。
ETF套利系统是根网依照ETF产品的交易特点，结合咱们在证券交易系统丰硕的开发和实践体会，迅速推出的完整ETF产品的交易解决方案。
它要紧由治理模块、ETF模块、风险监测模块和清算模块四部份组成。
1.2.1概述
根网的本ETF套利系统，既支持客户进行包括ETF产品及其他各类交易产品的大体交易委托功能，又支持各ETF产品所特有的套利交易功能。
对投资者而言，是一套利完整的客户交易终端。
1.2.2系统特点
1）靠得住性高
通过压力测试，能够有效地应付用户在交易进程中可能突发的一些极端事件。
拥有良好的故障转移机制，有效提高系统靠得住性。
限制用户误操作，降低失误风险。
2）功能强
提供风险监控模块，有效降低用户投资的风险。
处置效率高，提供篮子组合的自动批量化处置。
用必然的并发经受能力，支持较多数量的客户利用ETF客户交易终端进行ETF业务。
3）系统的可扩展性和可保护性强
采纳模块化结构设计方式，具有专门好的扩展性及可保护性。
现今高速数据通信网支持无穷节点，使之得以更普遍地拓展业务量。
拥有良好的诊断、报警机制，可缩短系统修复时刻。
壮大的篮子组合交易操作
能够依照ETF的篮子组合，进行整体批量的委托生意操作和自动提示批量撤单、补单操作。
而且提供多种交易策略，提供方便快捷的委托成交的监控及再操作。
便利的ETF人工套利操作
利用ETF能够市中波段套利的操作特点，提供简单快速的组合操作，通过简单点击按钮，完成套利的全进程操作。
而且提供了人工进行操作干与的手腕。
迅速捕捉市场机遇的ETF自动套利
针对ETF产品特有的能够依照ETF一级市场和二级市场间价差进行套利操作的特点，专门提供了全面自动化的套利操作功能，而且提供图形化的操作分析界面。
由系统依照客户设置的启动机遇，自动捕捉市场刹时机遇并自动完成套利的全数操作，报告准确的套利收益情形。
客户能够设置不同的启动模型及平安系数，保证自动套利的平安性，降低套利风险。
对ETF行情和套利操作的回忆性分析
提供对当日和历史ETF产品的行情走势和客户套利操作的分析与回忆。
使客户能够对历史行情数据进行分析，对以前的套利操作进行分析，便于调整套利操作策略。
支持多客户套利操作
系统支持较多数量的客户利用ETF客户交易终端进行ETF业务。
支持多ETF品种操作
以方便的ETF代码选择方式实现了对多个ETF产品的交易和套利操作，自动套利也支持多ETF的同时自动套利操作。
支持第三方交易系统客户进行ETF业务
提供了对第三方证券交易产品之外挂方式的支持。
使ETF客户交易终端能够作为第三方证券交易产品的外挂委托终端进行利用，提供除自动套利之外的其他功能。
使利用第三方证券交易产品的客户也能够分享咱们系统提供的方便壮大的功能。
二．系统部署图
三．设备清单及用途
小型机
操作终端
路由器
互换机
四．软件清单及用途
R
数据库效劳器的上安装Oracle数据库的运行环境搭建
OracleClusterware集群安装包
OracleDatabase10g数据库软件安装包
以上二者是搭建rac时利用的软件
OracleClusterware集群补丁安装包
OracleDatabase10g数据库软件补丁安装包
在安装进程中由于环境的问题，可能碰到比如兼容性等突发问题，可能需要做一些软件升级操作，需要以上软件
五．备份策略
在备份策略这方面,要紧考虑增量备份策略,下面给出周备份策略:
日期
周日
周一
周二
周三
周四
周五
周六
操作
0
2
2c
1
2
2c
1
其中,0是全库备份,1-4是增量级别,1c-4c是积存级别。
触发增量的条件是：
小于等于当前级别；
触发积存的条件是：
小于当前级别
六．灾备策略
利用DataGuard灾备策略,开启最高可用模式，启用故障快速转移功能，还能够进一步将物理standby转换成逻辑standby。
七．实施打算
7.1.1实施预备时期
1.时期内容:
明确ETF套利系统的实施目标
确信实施的工作范围与工作内容
明确实施预备时期的工作内容
两边负责人员探讨、制定实施方案
2.时期功效/文档:
实施打算书
进度打算表
7.1.2系统实施与操纵时期
1.时期内容:
按实施打算书实施
和谐各方面有效资源，支持项目实施
跟踪实施状况、进度，两边做好交流沟通
2.时期功效/文档:
实施进度报告
7.1.3系统验收时期
1.时期内容:
协助用户完成测实验下班作，与用户进行沟通、报告
与同事总结分享实施进程中体会功效
2.时期功效/文档:
ETF系统实施总结报告
ETF系统实施完工验收报告
7.2工作任务
7.2.1工作任务和交付
目标
本文档此部分旨在明确北京根网科技有限公司将为贵公司提供ETF套利系统实施服务的工作范围和工作内容
工作范围
部署ETF套利系统，按应用环境要求提供安装、调试以及系统集成、验收、人员培训工作
本文档内容
本文档是ETF套利系统的实施计划，它包括以下内容：
项目目标、工作范围和工作内容说明
项目阶段和工作任务分解
各个工作任务的详细描述
项目人员计划
项目时间计划
项目进行的前提条件和要求
项目工作流程说明
7.2.2预备工作
目标
完成正式开始实施工作前准备工作
工作内容
对用户公司环境的实地调查
实施前的软、硬件环境准备
提交结果
用户公司环境调查表一份
实际计划
本工作计划在1个工作日内完成
完成标志
根网向用户提供了提交结果中所描述的内容
用户责任
为保证及时和有效地完成本工作任务，根网需要用户提供以下合作事项：
在实施工作启动前，完成和提交给根网项目组系统评估环境调查表和相关资料。
调查表由根网提供。
向根网项目组提供必要的信息和数据。
为ETF系统实施工作准备必要环境；
积极参与讨论，并及时反馈。
7.2.3系统实施打算提交
目标
完成实施计划
工作内容
对系统实施工作的需求调研
双方探讨制定实施计划
提交结果
ETF套利系统实施计划方法一份
系统实施进度计划一份
时间计划
本工作计划3个工作日内完成
完成标志
根网向用户提供了提交结果中所描述的内容
用户责任
为保证及时和有效地完成本工作任务，根网需要用户提供以下合作事项：
提出ETF系统实施需求说明，通过会议讨论确认；
提出实施目标，确认系统实施计划安排；
提供根网项目组必要的信息和数据。
积极参与讨论并及时反馈。
7.2.4现场安装调试
目标
完成设备的安装、设置，以及整个系统运行的功能集成式服务
工作内容
数据库的安装、调试
ETF系统的安装
网络方面的调配
提交结果
ETF套利系统配置说明一份
设备安装调试报告一份
时间计划
本工作计划在10个工作日内完成
完成标志
根网向用户提供了提交结果中所描述的内容
用户责任
为保证及时和有效地完成本工作任务，根网需要用户提供以下合作事项：
向根网项目组提供必要的信息和数据
向根网实施人员提供必要的资源
积极参与讨论并及时反馈
7.2.5系统测试
目标
完成系统测试
工作内容
对安装完毕的ETF套利系统进行系统测试
提交结果
系统测试报告一份
时间计划
本工作计划一个工作日内完成
完成标志
根网向用户提供了提交结果中所描述的内容
用户责任
为保证及时和有效地完成本工作任务，根网需要用户提供以下合作事项：
向根网项目组提供必要的信息和数据
向根网实施人员提供必要的资源
积极参与讨论并及时反馈
7.2.6培训
目标
完成合同规定的培训内容
工作内容
按合同约定的培训要求完成培训，包括现场培训、根网提供的培训和外派培训
提交结果
培训记录
时间计划
本工作任务计划3个工作日内完成
完成标志
根网向用户提供了提交结果中所描述的内容
用户责任
为保证及时和有效地完成本工作任务，根网需要用户提供以下合作事项：
向根网项目组提供必要的培训条件
合理安排、组织人员进行培训
7.2.7提交系统实施完工文档
目标
提交系统实施竣工文档
工作内容
完成系统实施竣工文档编制和汇总提交
提交结果
ETF套利系统实施工作竣工文档一份
时间计划
本工作计划2个工作日内完成
完成标志
根网向用户提供了提交结果中所描述的内容
用户责任
为保证及时和有效地完成本工作任务，根网需要用户提供以下合作事项：
向根网项目组提供必要的信息和数据
向根网实施人员提供必要的资源
积极参与讨论并及时反馈
7.2.8用户测试验收
目标
通过系统测试评估项目成果，完成项目初步验收和竣工验收
工作内容
系统测试用户验收
提交竣工验收文档
提交结果
项目竣工验收报告一份
时间计划
本工作计划1个工作日内完成
完成标志
根网向用户提供了提交结果中所描述的内容
用户责任
为保证及时和有效地完成本工作任务，根网需要用户提供以下合作事项：
向根网项目组提供必要的信息和数据
积极参与讨论并及时反馈
7.2.9工作任务清单
序号
任务
任务工期
责任单位/责任人
附注
准备阶段
1
需求调研
1个工作日
北京根网科技有限公司
用户单位
2
项目计划
1个工作日
北京根网科技有限公司
用户单位审核、确认
3
项目进度
1个工作日
北京根网科技有限公司
事实阶段
1
准备工作
1个工作日
北京根网科技有限公司
用户单位
2
现场安装、调试
10工作日
北京根网科技有限公司
3
培训
3个工作日
北京根网科技有限公司
并行执行
验收阶段
1
验收测试
1个工作日
用户单位
北京根网科技有限公司
2
竣工文档提交
2个工作日
北京根网科技有限公司
3
实施竣工验收
1个工作日
用户单位
7.3人员打算
7.3.1进行实施工作的组织结构
7.3.2人员安排
介绍
根网在人员安排，日程安排上保持足够的灵活性，由根网和用户共同商量，做出最佳的人员安排。
然而，根网仍然希望对用户单位参加实施工作的相应人选，可以提前安排定位。
根网技术人员
根网将调集如下人员参与此次ETF套利系统的实施：
2-3名ETF套利系统实施工程师
其他参与实施人员若干（如需提供）
技能传授
用户单位人员参加项目组的优点之一是：
在项目进行当中，可以接受专业的知识与技能传授。
参加的活动越多，传授技能的机会越多，是难得的培训机会。
7.4要求与假设
要求
为了保证按时有效地完成本实施工作，我们要求用户承诺和保证如下事宜：
按项目时间表及时、准确地提供各种所需信息资料；
用户相关人员的积极参与和及时反馈。
除提供人员和技术合作外，我们也希望用户为实施人员提供基础设施和其他便利环境，保证系统实施人员能有效地开展工作，例如包括：
提供举行研讨会所需的工具和设施。
假设
项目的任务和成本是基于如下的假设的，如果假设条件发生变化，本实施计划可能会受到影响。
用户将在现场提供根网实施人员的办公室环境和相应的打印、传真以及电话设施。
所有项目相关文档均以根网相关文件类型格式提交。
7.5实施工作流程
7.5.1项目沟通
对ETF套利系统实施的进度跟踪与操纵严格要按打算执行，每周要依如实施工作任务的分解结构对项目活动的执行情形进行统计，由根网的项目领导对未能按期完成的工作活动进行记录，调查缘故，并调整打算、资源，以保证整个项目的工期。
项目沟通关系：
参见项目组织结构图，图中实线为正式沟通关系、虚线为可能的沟通途径；
项目沟通方式：
主若是通过email、、项目会议的方式进行。
为了更及时把握进度信息：
实施现场工作后，在2个工作日之内，按职责要求通知到各方、并提交相应文档、报告；
当碰到特殊情形（如工作日期发生变更、发觉重大问题）时，要求在1个工作日之内，以、email等形式、按职责要求通知到各方（最终需书面说明）；
自系统实施起，由根网项目领导按期汇总项实施情形，于每周一发布实施进度报告；
紧急情形下，可增加相应的沟通活动。
7.5.2预备工作
依照ETF套利系统实施进度日程安排，与各单位再次确信具体实施时刻，并通知各相关责任人；
了解场地情形，依照工作内容提示用户进行预备工作，当系统的实施与业务系统紧密相关需要停机、备份数据时，提示用户安排相应的时刻和完成相应的备份工作；
预备现场工作必备的工具及可能用到的工具软件安装介质等；
现场工作
搜集现场施工信息（包括实施环境、利用单位和责任人相关信息等），形成报告汇总到根网项目领导处；
依照项目打算完成现场工作，并由利用单位责任人确认，确认报告一式二份别离交用户和根网保留；
搜集各产品设备软硬件配置信息、系统核心参数信息、系统性能参数信息，形成报告后汇总到根网项目领导统一提交给用户；
如在系统实施进程中显现紧急情形，应踊跃解决问题，有棘手问题当即与根网项目领导联系,由根网项目领导负责和谐挪用资源予以解决；
验下班作
依照本系统实施打算完成系统测试工作，并由利用单位责任人确认，确认报告一式二份别离交用户和根网保留；
协助用户搜集系统试运行信息，形成报告汇总到根网项目领导，并由利用单位责任人确认，确认报告一式二份别离交用户和根网保留；
编制实施完工文档，汇总到根网项目领导统一提交给用户；
如在系统测试及试运行进程中显现紧急情形，应踊跃解决问题，有棘手问题当即与根网项目领导联系,由根网项目领导负责和谐挪用资源予以解决；
文档提交
技术工程师负责提供技术方案，现场实施师负责搜集项目信息；
根网项目领导负责汇总项目信息，并形成相应文档、报告提交到相关各方；
需要用户提交的文档由用户方按要求提供。
技术培训
现场培训：
包括现场施工时的示范讲解，和项目移交的技术培训；
外派培训：
根网与用户协商后提交培训打算。
紧急情形处置
本次ETF系统实施进程中，根网将为系统实施提供各相应标准效劳。
当系统实施进程中显现异样情形时，将采纳如下应急处置流程：
现场施工进程中，显现技术问题或异样情形时，工程师应踊跃进行现场诊断，以便及时处置问题，在必要情形下联系公司响应中心进行升级诊断。
公司响应中心联系。
在故障排除后，视系统现状与用户方责任人协商决定工作是不是继续，或另行安排时刻进行。
不管上述工作进展如何，均需执行如下流程：
工程师及时通知根网项目领导，以便及时跟踪项目进展状况；
当显现重大问题时，根网项目领导应及时和谐调度资源，尽快响应现场资源申请要求。
升级会员 