银行业专业人员资格考试银行业法律法规与综合能力分类模拟23.docx
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银行业专业人员资格考试银行业法律法规与综合能力分类模拟23
银行业专业人员资格考试银行业法律法规与综合能力分类模拟23
一、单项选择题
（下列选项中只有一项最符合题目要求）
1.下列选项中，不属于银行信用风险的是______。
A.借款人的信用评级从AA级降为A级
B.债务人因经济危机陷入经营困境
C.信贷调查人员在调查过程中接受贿赂协助骗贷
D.即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割
答案：
C
[解答]商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。
现代意义上的信用风险不仅包括违约风险，而且包括当债务人或交易对手的信用状况和履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产价格会随之降低的风险。
C项属于操作风险中人员因素的内部欺诈。
2.下列表述不属于商业银行操作风险的是______。
A.银行借贷人员与贷款企业勾结骗取银行借贷
B.商业银行资金交易员超越权限范围进行交易
C.商业银行理财产品收益率未达到预期收益，从而对银行声誉产生影响
D.由于清算人员过失造成客户证券清算资金未能及时入账
答案：
C
[解答]操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。
3.下列选项中，不属于银行信用风险的是______。
A.信用质量发生恶化
B.交易对手未能履行合同
C.外部欺诈
D.债务人未能履行合同
答案：
C
[解答]商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。
现代意义上的信用风险不仅包括违约风险，而且包括当债务人或交易对手的信用状况和履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产价格会随之降低的风险。
C项属于操作风险。
4.______一旦受到不利影响，会影响到商业银行业务的正常经营。
A.负债规模
B.市场信心
C.投资者投资理念
D.投资者风险偏好
答案：
B
[解答]妥善管理声誉风险对商业银行来说非常必要，因为其经营性质要求它必须维持存款人、贷款人和整个市场的信心，这种信心一旦失去或受到不利影响，就会影响到商业银行业务的正常经营。
5.下列关于国家风险的说法，正确的是______。
A.通常在债权人的控制范围之内
B.在同一国家范围内不存在国家风险
C.个人不会遭受国家风险带来的损失
D.国家风险由债权人所在国家的行为引起
答案：
B
[解答]国家风险是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国（或地区）经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。
AD两项，国家风险通常是由债务人所在国家（或地区）的行为引起的，超出了债权人的控制范围；C项，在国际经济金融活动中，不论是政府、银行、企业还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。
6.______是指并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险分散
D.风险规避
答案：
A
[解答]风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第三方，风险承担主体有所改变。
B项，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略；C项，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法；D项，风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以规避承担该业务或市场带来的风险，即不做业务，不承担风险。
7.______是对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
答案：
B
[解答]商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。
其中，风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。
8.下列关于商业银行操作风险管理的说法，不正确的是______。
A.标准法将银行全部业务划分为8个业务条线
B.操作风险加权资产=操作风险资本要求×12.5
C.采用基本指标法时，操作风险资本要求等于银行前三年总收入的平均值乘以15%
D.任何一家银行新的业务开展或新系统刚上线时，由于规章制度不完善、员工操作经验不足、管理上的漏洞，这就使得出现操作风险的概率较高
答案：
A
[解答]标准法将银行全部业务划分为公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务等9个业务条线。
9.通常说的“挤兑”是指银行面临的______。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
答案：
D
[解答]流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力；如果大量债权人在某一时刻要求兑现债权（挤兑），商业银行可能会陷入流动性危机的困境。
10.______是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
A.市场流动性风险
B.融资流动性风险
C.操作风险
D.市场风险
答案：
B
[解答]银行的流动性集中反映了其资产负债的均衡情况，主要体现在两个方面：
①融资流动性风险，是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；②市场流动性风险，是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
11.风险管理的基本前提是______。
A.风险计量
B.风险监测
C.风险识别
D.风险偏好
答案：
D
[解答]风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量，它是统一全行经营管理和风险管理的认知标准，是风险管理的基本前提。
12.C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%，违约损失率是40%，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为______万元。
A.0.4
B.0.5
C.1
D.4
答案：
A
[解答]在信用风险中，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。
因此，本题中这笔信贷资产的预期损失=1%×40%×100=0.4（万元）。
13.在未来一段时间内，一定置信度下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平称为______。
A.预期损失
B.非预期损失
C.极端损失
D.平均损失
答案：
B
[解答]非预期损失是指在未来一段时间内，一定置信度（如99.9%）下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平。
从风险管理的角度看，银行承担的非预期损失要靠银行持有的资本进行覆盖。
14.______是商业银行的最高风险管理和决策机构。
A.董事会
B.专门委员会
C.监事会
D.风险管理部门
答案：
A
[解答]董事会是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，一般负责审批风险管理偏好和战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水平。
15.______是最常用、最重要的风险缓释措施。
A.期权
B.担保
C.购买保险
D.出售风险头寸
答案：
B
[解答]风险缓释的目的在于降低未来风险发生时所带来的损失，担保就是最常用、最重要的风险缓释措施。
ACD三项均属于风险转移的措施。
16.______是商业银行企业文化的重要组成部分，也是商业银行稳健经营与可持续发展的基础。
A.风险管理
B.内部控制
C.制度文化
D.风险文化
答案：
D
[解答]风险文化，又称风险管理文化，是一种融合现代商业银行经营思想、风险管理理念、风险管理行为、风险控制标准与风险管理环境等要素于一体的文化力，是商业银行企业文化的重要组成部分．．也是商业银行稳健经营与可持续发展的基础。
17.______反映了可能发生损失的总额度，一般包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。
A.预期损失
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.非预期损失
答案：
C
[解答]违约风险暴露是指债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额，反映了可能发生损失的总额度，一般包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。
18.某商业银行对一家大型贸易类公司贷款2亿元，开立短期信用证3亿元。
该公司为一般企业，适用风险权重为100%，信用证适用的信用转换系数为20%，则该企业占用的风险加权资产为______亿元。
A.1
B.2.6
C.3.4
D.5
答案：
B
[解答]计量各类表外项目的风险加权资产，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。
本题中，信用证折算的表内金额=3×20%=0.6（亿元），因此，该公司的总风险暴露=2+0.6=2.6（亿元）。
由于该公司适用风险权重为100%，故该企业占用的风险加权资产=2.6×100%=2.6（亿元）。
19.商业银行通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人的风险等级时，债务人评级范围包括______。
A.债务人和债项
B.保证人和债项
C.债务人和保证人
D.保证人和被保证人
答案：
C
[解答]商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，应该通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人和债项的风险等级。
其中，债务人评级范围要包括所有的债务人与保证人。
20.衡量利率变动对银行当期收益影响的分析方法是______。
A.风险价值分析
B.缺口分析
C.久期分析
D.情景分析
答案：
B
[解答]缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。
具体而言，就是将银行不同时间段内的利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸．得到重新定价“缺口”。
以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。
21.______是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
A.风险价值分析
B.缺口分析
C.久期分析
D.敏感性分析
答案：
D
22.关于情景分析，下列说法错误的是______。
A.情景可以人为设定
B.是一种多因素分析方法
C.也称为持续期分析
D.情景可以从对市场风险要素历史数据变动的统计分析中得到
答案：
C
[解答]久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
23.下列不属于市场风险计量方法的是______。
A.外汇敞口分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.最小二乘法
答案：
D
[解答]市场风险的计量方法有缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析、压力测试。
24.市场风险加权资产为市场风险资本要求的______。
A.8倍
B.8.5倍
C.12.5倍
D.13倍
答案：
C
[解答]《商业银行资本管理办法（试行）》规定，市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍，即市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5。
25.标准法将商业银行全部业务划分为不同的业务条线，不包括______。
A.公司金融
B.证券经营
C.交易和销售
D.资产管理
答案：
B
[解答]标准法将银行全部业务划分为公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务等9个业务条线。
B项，目前，我国商业银行不能从事证券经营业务。
26.商业银行采用标准法，应当以各业务条线的______为基础计量操作风险资本要求。
A.总收入
B.净收入
C.平均收入
D.预期收入
答案：
A
[解答]商业银行采用标准法，应当以各业务条线的总收入为基础计量操作风险资本要求。
操作风险资本要求等于各条线三年总收入的平均值乘上一个固定比例再加总。
27.______是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.蒙特卡洛模拟法
答案：
C
[解答]高级计量法是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。
操作风险计量模型主要包括损失分布法、内部衡量法、打分卡法。
从当前业界实践看，最常用的是损失分布法。
二、多项选择题
（下列选项中有两项或两项以上符合题目要求）
1.根据风险分散的原理，下列关于商业银行采取的信贷策略的说法，正确的有______。
A.可采取限额管理的办法，避免风险敞口过于集中
B.不应过多集中于同一行业借款人
C.不应过多集中于同一企业
D.可以与其他商业银行组成银团贷款，减少单一客户贷款额度
E.不应过多集中于同一区域借款人
答案：
ABCDE
[解答]ABCE四项，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法，也就是“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”。
商业银行的业务不应过多集中于同一客户、同一行业或同一区域，通常银行可采取限额管理的方法，避免风险敞口的过于集中。
D项，银团贷款又称辛迪加贷款，是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。
各银行只对自身承诺份额具有贷款义务，对其他银行的贷款份额没有责任和义务，可减少单一客户贷款额度，从而起到分散风险的作用。
2.下列关于汇率风险的表述，正确的有______。
A.黄金被纳入汇率风险考虑，其原因在于黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能，从而充当外汇资产的作用
B.根据产生的原因，汇率风险可以分为两类：
外汇交易风险和外汇结构性风险
C.商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加
D.人民币升值会降低我国商业银行面临的汇率风险
E.汇率风险是指由于汇率的不利变动导致银行业务发生损失的风险
答案：
ABCE
[解答]汇率风险是指由于汇率的不利变动导致银行业务发生损失的风险。
根据产生的原因，汇率风险可以分为两类：
①外汇交易风险，主要来自于两个方面：
a.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸；b.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。
②外汇结构性风险，是因为银行结构性资产与负债之间币种的不匹配而产生的。
黄金被纳入汇率风险考虑，其原因在于，黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能，从而充当外汇资产的作用。
C项，商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能会引起债务人的偿债负担变重，导致债务人不履行合同，不能按约定的期限和利息还本付息的风险增加，即信用风险增加。
D项，人民币升值可能会增加我国商业银行面临的汇率风险，例如当人民币升值时，企业购汇、持汇意愿明显下降，远期结售汇签约增长异常，易产生外汇交易风险。
3.下列属于商业银行操作风险表现形式的有______。
A.外部欺诈
B.就业制度和工作场所安全性有问题
C.信息科技系统事件
D.执行、交割和流程管理事件
E.内部欺诈
答案：
ABCDE
[解答]操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
根据引发操作风险的事件类型，可以分为七种表现形式：
①内部欺诈事件；②外部欺诈事件；③就业制度和工作场所安全事件；④客户、产品和业务活动事件；⑤实物资产的损坏事件；⑥信息科技系统事件；⑦执行、交割和流程管理事件。
4.商业银行的市场风险包括______。
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票价格风险
D.商品价格风险
E.内部欺诈
答案：
ABCD
[解答]市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险包括利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险四大类。
E项属于操作风险。
5.下列关于风险管理流程的说法正确的有______。
A.风险识别应尽可能多地识别出银行所面临的风险类别，确保覆盖银行面临的所有实质性风险
B.良好的风险识别应遵循全面性和持续性原则
C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，但应确保风险计量的准确性
D.风险识别应能够前瞻性地考察风险的变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质
E.风险缓释的目的在于降低未来风险发生时所带来的损失
答案：
ACDE
[解答]B项，良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性原则。
6.下列关于商业银行风险管理的的说法正确的有______。
A.流动风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力
B.从广义上讲，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险
C.在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于市场风险管理范畴
D.国家风险是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国（或地区）经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性
E.流动性风险通常被视为一种综合性风险
答案：
ABDE
[解答]C项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险。
由此可知，在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。
7.下列关于风险与损失的说法，不正确的有______。
A.风险是一个事前概念，损失是一个事后概念
B.风险的概念不涵盖损失发生概率的高低
C.通常将金融风险造成的损失分为预期损失、非预期损失和极端损失
D.风险等同于损失
E.风险的概念涵盖了未来可能损失的大小
答案：
BD
[解答]BD两项，风险不等同于损失本身，风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，风险的概念既涵盖了未来可能损失的大小，又涵盖了损失发生概率的高低。
8.我国某银行购买了在上海证券交易所上市的公司发行的10年期的债券，所承担的风险包括______。
A.违约风险
B.声誉风险
C.流动性风险
D.国家风险
E.政治风险
答案：
AC
[解答]B项，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关者对商业银行负面评价的风险；D项，国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；E项，政治风险属于国家风险的一种。
9.全面风险管理的范围有______。
A.信用风险
B.市场风险
C.风险偏好制定
D.信息系统
E.风险管理文化塑造
答案：
ABCDE
[解答]全面风险管理强调将信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等银行承担的所有实质性风险纳入到统一的风险管理框架中，涉及从董事会、高级管理层到风险管理部门、业务部门、分支机构等各个层面，包括风险偏好制定、风险管理组织体系构建、风险管理政策制度完善、风险管理流程建设、信息系统和风险管理技术提升、风险管理文化塑造等多方面内容。
10.风险识别的目标在于帮助银行了解自身面临的风险及严重程度，包括______。
A.感知风险
B.计量风险
C.分析风险
D.检测风险
E.控制风险
答案：
AC
[解答]风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。
感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。
11.在银行风险管理流程中，风险监测包含的含义有______。
A.监测一些关键的风险指标和环节
B.用统计模型的方法进行风险计量
C.向内外部不同层级的主体报告对风险的定性、定量评估结果
D.报告所采取的风险管控措施及其质量与效果
E.进行风险对冲
答案：
ACD
[解答]风险监测是指通过对一些关键的风险指标和环节进行监测，关注银行风险变化的程度，建立风险预警机制；同时，向内外部不同层级的主体报告对风险的定性、定量评估结果，以及所采取的风险管控措施及其质量和效果。
B项属于风险计量的内容；E项属于风险控制的内容。
12.下列关于风险计量的说法，正确的有______。
A.风险计量是风险管理的最基本要求
B.对不同类别的风险，应采取不同的风险计量方法
C.银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容
D.风险计量既可以基于专家经验，也可以采用统计模型的方法
E.我国商业银行业目前使用的是较为初级的资本计量方法
答案：
BCD
[解答]A项，有效识别风险是风险管理的最基本要求，风险识别的目标在于帮助银行了解自身面临的风险及严重程度，为下一步风险计量和防控打好基础；E项，目前，我国商业银行业开始逐渐采取资本计量的高级方法，提高风险计量的科学性和准确性。
13.极端损失具有“偶发性”的特征，银行应付极端损失的方法有______。
A.定期针对资产进行压力测试
B.评估极端损失的影响
C.通过交易进行分摊
D.提取极端损失准备金
E.购买保险
答案：
ABE
[解答]对极端损失，银行需要定期针对资产进行压力测试，评估极端损失的影响，建立相应的预警机制。
此外，通过购买保险，银行也可以对极端事件可能造成的损失进行分担或转移。
CD两项，由于极端损失的“偶发性”特征，银行不可能也不需要为极端损失准备巨额的资本，或在具体交易中分摊巨额的成本。
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