计量经济学综合练习题真题精选.docx

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计量经济学综合练习题真题精选

计量经济学综合练习题真题精选

[填空题]

1时间序列数据

参考答案：

时间序列数据是同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列，可理解为随时间变化而生成的数据。

[单项选择题]

2、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）。

A.异方差问题

B.多重共线性问题

C.序列相关性问题

D.设定误差问题

参考答案：

B

[单项选择题]

3、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为（）。

A.横截面数据

B.虚变量数据

C.时间序列数据

D.平行数据

参考答案：

C

[单项选择题]

4、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）。

A.异方差性

B.自相关性

C.随机解释变量

D.多重共线性

参考答案：

D

[单项选择题]

5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？

（）

A.Ci（消费）=500+0.8Ii（收入）

B.Qdi（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9Pi（价格）

C.Qsi（商品供给）=20+0.75Pi（价格）

D.Yi（产出量）=0.65K0.6i（资本）L0.4i（劳动）

参考答案：

B

[多项选择题]

6、下列关于异方差性、自相关性和多重共线性的说法，正确的有（）。

A.当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，都会导致参数显著性检验失去意义

B.当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，利用普通最小二乘法的估计量都存在

C.当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，仍然可以进行模型预测

D.当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，如果参数估计量存在，那么都具有有效性

E.当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，都可以通过一定的方法进行补救

参考答案：

A,E

[填空题]

7在经济变量之间的关系中，（）、（）最重要，是计量经济分析的重点。

参考答案：

因果关系；相互影响关系

[填空题]

8虚拟变量在单一方程中，可以作为解释变量，也可以作为（）。

参考答案：

被解释变量或因变量

[填空题]

9计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？

参考答案：

计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系主要体现在计量经济学对经济理论、统计学、数学的应用方面，分别如下：

1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面

（1）计量经济模型的选择和确定

（2）对经济模型的修改和调整

（3）对计量经济分析结果的解读和应用

2）计量经济学对统计学的应用

（1）数据的收集、处理

（2）参数估计

（3）参数估计值、模型和预测结果的可靠性的判断

3）计量经济学对数学的应用

（1）关于函数性质、特征等方面的知识

（2）对函数进行对数变换、求导以及级数展开

（3）参数估计

（4）计量经济理论和方法的研究

[填空题]

10随机解释变量最主要的解决方法是：

（）。

参考答案：

工具变量法

[填空题]

11下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？

为什么？

St-1=4432.0+0.30Rt，其中St-1为第t-1年底农村居民储蓄余额（单位：

亿元），Rt为第t年农村居民纯收入总额（单位：

亿元）。

参考答案：

不是。

第t年农村居民的纯收入对当年及以后年份的农村居民储蓄有影响，但并不对第t-1的储蓄产生影响。

[填空题]

12下列设定的计量经济模型是否合理？

为什么？

GDP=β0+Σ3i=1βi·GDPi+μ其中，GDPi（i=1，2，3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值，μ为随机干扰项。

参考答案：

不合理，因为作为解释变量的第一产业、第二产业和第三产业的增加值是GDP的构成部分，三部分之和正为GDP的值，因此三变量与GDP之间的关系并非随机关系，也非因果关系。

[单项选择题]

13、如果一个回归模型中不包含截距项，则对一个具有季节因素需要引入虚拟变量的个数为（）。

A.3

B.4

C.2

D.5

参考答案：

B

[填空题]

14OLS估计法

参考答案：

指根据使估计的剩余平方和最小的原则来确定样本回归函数的方法。

[单项选择题]

15、如果模型包含随机解释变量，且与随机误差项在大样本下渐近无关，则普通最小二乘估计量是（）。

A.无偏估计量

B.有效估计量

C.一致估计量

D.最佳线性无偏估计量

参考答案：

C

[单项选择题]

16、对于模型Yi=β0+β1Xi+μi，其OLS的估计量

的特性在以下哪种情况下不会受到影响（）。

A.观测值数目n增加

B.Xi各观测值差额增加

C.Xi各观测值基本相等

D.E（μ2i）=σ2

参考答案：

D

[多项选择题]

17、引入虚拟变量的基本方式有（）。

A.加法方式

B.减法方式

C.乘法方式

D.除法方式

E.乘方方式

参考答案：

A,C

[单项选择题]

18、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：

（）。

A.A

B.B

C.C

D.D

参考答案：

C

[多项选择题]

19、随机解释变量问题主要分为三种情况（）。

A.随机解释变量与随机误差项相互独立

B.随机解释变量与随机误差项同期无相关，但异期相关

C.随机解释变量与随机误差项同期相关

D.随机解释变量与模型中其他解释变量高度相关

E.随机解释变量与随机误差项同期相关，且随机误差项存在自相关

参考答案：

A,B,C

[单项选择题]

20、对自回归模型进行估计时，假定原始模型满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（）。

A.库伊克模型

B.局部调整模型

C.自适应预期模型

D.自适应预期和局部调整混合模型

参考答案：

B

[单项选择题]

21、最大或然准则是按从模型中得到既得的n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。

A.离差平方和

B.均值

C.概率

D.方差

参考答案：

C

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[单项选择题]

22、Koyck变换是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计，估计方法可采用（）。

A.加权最小二乘法

B.广义差分法

C.普通最小二乘法

D.工具变量法

参考答案：

D

[单项选择题]

23、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）。

A.总离差平方和

B.回归平方和

C.残差平方和

D.可决系数

参考答案：

B

[多项选择题]

24、有限分布滞后模型的修正估计方法有（）。

A.经验加权法

B.Almon多项式法

C.Koyck法

D.工具变量法

E.普通最小二乘法

参考答案：

A,B

[单项选择题]

25、对于回归模型Yi=β0+β1Xi+μi，i=1，2，…，n，检验H0：

β1=0时，所用的统计量

服从（）。

A.χ2（n-2）

B.t（n-1）

C.χ2（n-1）

D.t（n-2）

参考答案：

D

[多项选择题]

26、关于自回归模型，下列表述正确的有（）。

A.估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机误差项相关，以及随机误差项出现自相关性

B.Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机误差项同期相关问题

C.局部调整模型中解释变量与随机误差项没有同期相关，因此可以应用OLS估计

D.Koyck模型与自适应预期模型不满足古典假定，如果用OLS直接进行估计，则估计量是有偏的、非一致估计

E.无限期分布滞后模型可以通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型

参考答案：

A,B,C,D,E

[多项选择题]

27、以Y表示实际观测值，

表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足（）。

A.A

B.B

C.C

D.D

E.E

参考答案：

A,C,D,E

[填空题]

28如果时间序列满足条件：

均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的（），协方差函数仅与（）有关，则称时间序列是平稳的。

参考答案：

常数；时间间隔

[多项选择题]

29、下列相关系数算式中，正确的是（）。

A.A

B.B

C.C

D.D

E.E

参考答案：

A,B,C,D,E

[填空题]

30单位根检验的方法有：

（）和（）。

参考答案：

DF检验；ADF检验

[判断题]

31、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。

参考答案：

错

[单项选择题]

32、横截面数据是指（）。

A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据

D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

参考答案：

A

[单项选择题]

33、产生虚假回归的原因是（）。

A.自相关性

B.异方差性

C.序列非平稳

D.随机解释变量

参考答案：

C

[判断题]

34、随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。

参考答案：

错

[单项选择题]

35、外生变量和滞后变量统称为（）。

A.控制变量

B.解释变量

C.被解释变量

D.前定变量

参考答案：

D

[单项选择题]

36、当随机误差项存在自相关时，单位根检验采用的是（）。

A.DF检验

B.ADF检验

C.EG检验

D.DW检验

参考答案：

B

[判断题]

37、样本可决系数高的回归方程一定比样本可决系数低的回归方程更能说明解释变量对被解释变量的解释能力。

参考答案：

错

[单项选择题]

38、计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。

A.统计学

B.数学

C.经济学

D.数理统计学

参考答案：

C

[单项选择题]

39、检验两个变量是否协整的方法是（）。

A.戈德菲尔德—匡特检验

B.安斯卡姆伯—雷姆塞检验

C.德宾—沃森检验

D.恩格尔—格兰杰检验

参考答案：

D

[判断题]

40、回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验。

参考答案：

对

[填空题]

41计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？

参考答案：

计量经济学方法揭示经济活动中具有因果关系的各因素间的定量关系，它用随机性的数学方程加以描述；而一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素间的理论关系，更多地用确定性的数学方程加以描述。

[填空题]

42为什么用可决系数R2评价拟合优度，而不是用残差平方和作为评价标准？

参考答案：

可决系数R2=ESS/TSS=1-RSS/TSS，含义为由解释变量引起的被解释变量的变化占被解释变量总变化的比重，用来判定回归直线拟合的优劣，该值越大说明拟合的越好；而残差平方和与样本容量关系密切，当样本容量比较小时，残差平方和的值也比较小，尤其是不同样本得到的残差平方和是不能做比较的。

此外，作为检验统计量的一般应是相对量而不能用绝对量，因而不能使用残差平方和判断模型的拟合优度。

[单项选择题]

43、如果一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是（）。

A.平稳时间序列

B.非平稳时间序列

C.一阶单整序列

D.一阶协整序列

参考答案：

B

[填空题]

44自回归模型

参考答案：

解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值的模型。

[多项选择题]

45、变量x与y之间的因果关系可能有以下几种情形（）。

A.x是引起y变化的原因

B.y是引起x变化的原因

C.x和y互为因果关系

D.x和y是独立的，或x与y间不存在因果关系

E.以上阐述都正确

参考答案：

A,B,C,D,E

[填空题]

46令kids表示一名妇女生育孩子的数目，educ表示该妇女接受过教育的年数。

生育率对受教育年数的简单回归模型为：

kids=β0+β1educ+μ。

上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？

请解释。

参考答案：

当归结在随机扰动项中的重要影响因素与模型中的教育水平educ相关时，上述回归模型不能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响，因为这时出现解释变量与随机扰动项相关的情形，基本假设3不满足。

[填空题]

47动态模型

参考答案：

含有滞后解释变量的模型，又称动态模型。

[单项选择题]

48、简化式参数反映解释变量对被解释变量的（）。

A.直接影响

B.间接影响

C.直接影响与间接影响之和

D.直接影响与间接影响之差

参考答案：

C

[填空题]

49已知回归模型E=α+βN+μ，式中E为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N为所受教育水平（年）。

随机扰动项的分布未知，其他所有假设都满足。

对参数的假设检验还能进行吗？

简单陈述理由。

参考答案：

如果μt的分布未知，则所有的假设检验都是无效的。

因为t检验与F检验是建立在μ的正态分布假设之上的。

[填空题]

50滞后变量模型

参考答案：

把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量，含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。

[单项选择题]

51、如果联立方程中一个随机方程具有多组参数估计量，则称该随机方程为（）。

A.不可识别

B.恰好识别

C.过度识别

D.不能确定

参考答案：

C

[填空题]

52已知回归模型E=α+βN+μ，式中E为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N为所受教育水平（年）。

随机扰动项的分布未知，其他所有假设都满足。

若解释变量所受教育水平的度量单位由年改为月，估计的截距项与斜率项有无变化？

参考答案：

再考虑解释变量度量单位变化的情形。

设N*为用月份表示的新员工受教育的时间长度，则N*=12N，于是

E=α+βN+μ=α+β（N*/12）+μ

或E=α+（β/12）N*+μ

可见，估计的截距项不变，而斜率项将为原回归系数的1/12。

[填空题]

53多重共线性

参考答案：

如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。

[单项选择题]

54、在结构式模型中，具有统计形式的唯一性的结构方程是（）。

A.不可识别的

B.恰好识别的

C.过度识别的

D.可识别的

参考答案：

D

[填空题]

55为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？

参考答案：

计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。

由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。

这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。

[填空题]

56假设模型为Yt=α+βXt+μt。

给定n个观察值（X1，Y1），（X2，Y2），…，Xn，Yn，按如下步骤建立β的一个估计量：

在散点图上把第1个点和第2个点连接起来并计算该直线的斜率；同理继续，最终将第1个点和最后一个点连接起来并计算该条线的斜率；最后对这些斜率取平均值，称之为

，即β的估计值。

判定该估计值与我们以前用OLS方法所获得的估计值相比的优劣，并做具体解释。

参考答案：

根据高斯－马尔可夫定理，只有β的OLS估计量是最佳线性无偏估计量，因此，这里得到的

的有效性不如β的OLS估计量，所以较差。

[判断题]

57、模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性，随机干扰项方差的普通最小二乘估计量也是无偏的。

参考答案：

对

[判断题]

58、如果观测值Xi近似相等，也不会影响回归系数的估计量。

参考答案：

错

[单项选择题]

59、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（）。

A.最小二乘法

B.极大似然法

C.广义差分法

D.间接最小二乘法

参考答案：

D

[单项选择题]

60、在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是（）。

A.间接最小二乘法

B.工具变量法

C.二阶段最小二乘法

D.有限信息极大似然估计法

参考答案：

A