新资本协议实施基础知识测试题库.docx
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新资本协议实施基础知识测试题库
新资本协议实施基础知识测试题库
一、基础知识类
1、在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？
A、信用风险；B、市场风险；C、操作风险；D、以上皆是。
答案：
D
2、巴塞尔新资本协议在哪一年通过？
A、1988年；B、2001年；C、2003年；D、2004年。
答案：
D
3、2007年2月，中国银监会印发了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求国内大型商业银行从（）年底起开始实施新资本协议。
A、2010；B、2011；C、2012；D、以上均否。
答案：
A
4、作为国内第一批新资本协议银行，在银监会的指导下，中国银行于（）年全面启动新资本协议实施工作。
A、2006；B、2007；C、2008；D、2009。
答案：
B
5、以下哪一个选项不属于我行实施新资本协议的组织模式？
A、统一规划，分模块实施；B、统一方法，分部门落实；
C、集中管理，集中推进；D、整体布局，精细化管理。
答案：
C
6、计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？
A、标准法、内部评级法；B、标准法、外部评级法；
C、现行法、内部评级法；D、现行法、外部评级法。
答案：
A
7、操作风险计量方法包括哪些？
A、基本指标法B、标准法；C、高级计量法（AMA）；D、以上皆是。
答案：
D
8第二支柱特别适合处理哪些领域的风险？
A、第一支柱涉及但没有完全覆盖的风险；
B、第一支柱中未加以考虑的因素（例如银行账户的利率风险、业务和战略风险）；
C、银行的外部因素（例如经济周期效应）；D、以上皆是。
答案：
D
9、以下哪一项不属于新资本协议提出的监管当局监督检查的原则？
A、银行应具备一整套程序，用于评估与其风险轮廓相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略；
B、监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况和战略，以及它们监测并确保监管资本比率达标的能力。
若对检查结果不满意，监管当局应采取适当的监管措施；
C、监管当局应强制要求银行资本水平高于最低监管资本比率，应有能力要求银行持有超过最低资本的资本；
D、监管当局应尽早采取干预措施，防止银行的资本水平降至防范风险所需的最低要求之下；如果银行未能保持或补充资本，监管当局应要求其迅速采取补救措施。
答案：
C
10、第三支柱下，信息披露的频率如何安排？
A、每季度进行1次；B、每半年进行1次；
C、每年进行1次；D、每两年进行1次。
答案：
B
11、中国银行业实施新资本协议的重大意义是什么？
（多选）
A、改进风险计量技术、健全风险管理组织框架、重组风险管理流程提供直接借鉴；
B、构建符合新资本协议要求的风险管理体系和资本管理制度，有助于商业银行管理科学化和精细化；
C、及时揭示、动态监测信用风险，约束商业银行信贷行为，促进商业银行模式转变和经营行为理性化，推进银行业可持续发展；
D、推动国内大型商业银行实施新资本协议，引导银行提升风险管理能力，建立与此相关的产品定价机制、资本配置机制及绩效考核机制答案：
A、B、C、D
12、中国银行业实施新资本协议的重大目的是什么？
（多选）
A、借鉴先进风险管理理念和方法；B、促进商业银行改进风险计量手段；C、健全风险管理组织体系；D、全面提升风险管理能力答案：
A、B、C、D
13、中国银行业新资本协议总体实施的主要原则有哪些？
A、分类实施原则；B、分层推进原则；
C、分步达标原则；D、以上皆是。
答案：
D
14、实施新资本协议对中行带来哪些方面的挑战？
A、实施新协议是一项专业性、技术性、定量化的工程，专业性很强，技术要求很高。
特别是对数据和IT要求高,需要高质量的数据基础和强大的IT支持；B、实施新协议是一项全面系统工程，涉及各业务板块，前中后台。
第一支柱要求的模型开发和技术引进是实施新协议的基础；根据第二、第三支柱要求，我们也需要进行相应的流程整合、政策调整、管理模式变革；
C、这项工程时间紧、任务重、涉及面广、协调难度大，所需的专业人才紧缺；D、以上皆是。
答案：
D
15、实施新资本协议对中行带来哪些方面的机遇和收益？
（多选）
A、提高风险管理水平和能力；B、促进各项业务发展；
C、改革基础设施、改善业务流程并提高运营效率；
D、培养、发展本行员工以增强本行的竞争优势。
答案：
A、B、C、D
16、中国银行境内总分支机构实施新资本协议的第一支柱下信用风险的具体目标是什么？
A、于2010年底实现非零售内部评级法初级法以及零售业务的IRB法，满足风险加权资产覆盖率50％；
B、从2011年到2013年底的过渡期中，持续验证已经建立的非零售内部评级法初级法以及零售业务的IRB法，配合中银香港的内部评级法的建设，满足2013年底风险加权资产覆盖率80％；
C、从2008年就开始有关高级法的实施准备工作，如抵质押品相关数据的定义、清理、收集等，为最终实现高级法的实施（模型建设及应用）打好基础；D、以上皆是。
答案：
D
17、中国银行新资本协议总体实施路线分哪三个阶段？
A、准备期（2007年－2009年）、过渡期（2010年－2013年）和全面实施期（2014年－视具体实施情况而定）；
B、准备期（2008年－2010年）、过渡期（2011年－2013年）和全面实施期（2014年－视具体实施情况而定）；
C、准备期（2008年－2010年）、过渡期（2011年－2014年）和全面实施期（2015年－视具体实施情况而定）；
D、准备期（2007年－2010年）、过渡期（2011年－2013年）和全面实施期（2014年－视具体实施情况而定）。
答案：
B
18、中国银行新资本协议实施中，董事会的职责包括哪些？
A、是项目组织架构中的最高管理机构，负责新资本协议实施规划及有关重大政策的审批；B、定期听取高级管理层的汇报；C、对实施准备情况进行监督；D、以上皆是。
答案：
D
19、中国在哪一年加入巴塞尔委员会？
A、2008年；B、2009年；C、2010年；D、2006年。
答案：
B
20、以下哪些监管指引属于新资本协议实施类监管指引？
A、《商业银行资本充足率监督检查指引》；
B、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》；
C、《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》；D、以上皆是。
答案：
D
21、中国银行实施新资本协议的必要性:
A、满足监管要求；B、建设国际一流银行，提升国际竞争力的必然选择；C、实施新协议的声誉影响；D、以上皆是。
答案：
D
22、中国银行实施新资本协议的可行性:
A、全行上下的高度认识与大力支持；
B、股份制改造以来的快速发展，为实施提供了可能和需要；
C、长期风险管理的实践与探索奠定了坚实基础；D、以上皆是。
答案：
D
23、实施新资本协议对中国银行产生的积极作用有：
（多选）
A、全方位全过程的风险管理体系进一步健全；
B、风险管理的专业化、精细化水平进一步提升；
C、主动风险管理能力进一步增强；
D、锻炼了风险管理队伍、传播了风险管理理念，促进先进风险管理文化的发展。
答案：
A、B、C、D
24、中国银行实施新资本协议的基本出发点是：
A、满足巴塞尔新资本协议要求；B、仅满足境内监管要求；
C、仅满足境内监管要求；D、满足境内外监管要求，重点满足银监会监管要求。
答案：
D
25、中国银行实施新资本协议领导小组组长是：
A、董事长；B、行长；
C、信贷风险总监；D、风险政策委员会主席。
答案：
B
26、中国银行实施新资本协议的特点是：
（多选）
A、从战略高度重视并积极推进新资本协议工作；B、建立有效的工作机制，加强项目管理和质量控制；C、注重全面落实促进成果及时应用；
D、积极传播理念培育卓越的风险管理文化。
答案：
A、B、C、D
二、提升类
27、依据《中国银行股份有限公司银行账户信用风险暴露分类管理办法（试行）（2009年版）》的规定，信用风险暴露分为（），共6类。
A、公司风险暴露、主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露、其他风险暴露；
B、中小企业风险暴露、主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露、其他风险暴露；
C、公司风险暴露、主权风险暴露、银行类金融机构风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露、其他风险暴露；
D、公司风险暴露、主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露、资产证券化类风险暴露。
答案：
A
28、依据《中国银行股份有限公司信用风险内部评级政策（试行）（2009年版）》的规定，二维评级体系是指：
A、客户评级、债项评级；B、主权评级、客户评级；
C、主权评级、债项评级；D、国家评级、债项评级。
答案：
A
29、依据《中国银行股份有限公司信用风险计量模型管理办法（试行）（2009年版）》，加强模型管理的重要性和意义在于：
A、满足合规要求；B、规范模型管理；
C、控制模型风险；D、以上皆是。
答案：
D
30、依据《中国银行股份有限公司信用风险参数量化管理办法（试行）（2009年版）》，违约概率的定义是：
A、违约概率是指债务人一定时期内（通常为2年）违约的可能性，用百分比表示；
B、违约概率是指债务人一定时期内（通常为1年）违约的可能性，用百分比表示；
C、违约概率是指债务人一定时期内（通常为半年）违约的可能性，用百分比表示；
D、违约概率是指债务人一定时期内（通常为1年）实际发生违约次数。
答案：
B
31、中国银行集团客户评级主标尺的级数为：
A、13；B、14；C、15；D、21。
答案：
C
32、依据《中国银行股份有限公司信用风险缓释管理指引（试行）（2009年版）》，信用风险缓释管理的总体要求是：
（多选）
A、有效的工具管理；B、审慎的风险计量；
C、及时的信息监测；D、管理、转移风险。
答案：
A、B、C、D
33、以下选项中，那些做法属于积极运用信用风险缓释工具，优化信贷资产结构？
（多选）
A、提高押品覆盖率，积极争取抵质押，落实担保；
B、合理核定客户授信额度：
加强对未使用额度的监控，压缩不必要的表外敞口；
C、新产品研发中主动考虑信用风险缓释手段的运用；
D、对风险高、缓释手段不足的客户审慎评审。
答案：
A、B、C、D
34、以下不是逻辑回归中检验回归模型有效性的指标有（）：
A、IV值B、concordanceC、rankingorderD、Gini答案：
A
35、以下对房贷借款人还款意愿构成影响的因素是（）：
A、GDPB、HPIC、CPID、Interestrate答案：
B
36、对于以下参数中，绝对值最小的是（）：
A、LGDB、长期LGDC、PLGDD、衰退期LGD答案：
A
37、以下哪些属于为交易目的持有的头寸：
（）
A、自营头寸；B、代客买卖的头寸；
C、做市活动获得的头寸；D、以上皆是。
答案：
D
38、中国银行境内总分支机构市场风险实施新资本协议第一支柱的具体目标是：
（）
A、于2010年底实施内部模型法，从2011年之后对内部模型法进行持续验证；
B、于2010年底实施内部评级法初级法，从2011年之后对内部评级法初级法进行持续验证；
C、于2010年底实施标准法，从2011年之后对标准法进行持续验证；
D、于2010年底实施高级计量法，从2011年之后对高级计量法进行持续验证。
答案：
A
39、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型主要提出了以下计量要求：
置信水平采用（）的单尾置信区间，持有期为（）个营业日，市场风险要素价格的历史观测期至少为（），至少每（）更新一次数据。
A、95%101年3个月；B、95%11年3个月；
C、99%101年3个月；D、99%11年3个月。
答案：
C
40、下列哪个选项不属于市场风险价值（VaR）模型运用的方面？
A、获得监管机构批准后，可用于计提风险资本；
B、可用于计量、监控和管理银行的市场风险；
C、可用于计量各业务单元的经济资本，用于业务单元的绩效评估；
D、可用于计算违约概率（PD）。
答案：
D
41、下列那种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）？
A、历史模拟法；B、蒙特卡洛法；
C、参数法（方差-协方差法）；D、以上都不能。
答案：
C
42、返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。
下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法？
A、在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较；
B、在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较；
C、在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较；
D、在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即P&Lt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较。
答案：
A
43、一般来说，服务行业实物资产相对较少，它们所提供的抵质押比公共设施部门低，所以其LGD（）公共设施部门。
A、大于；B、等于；C、小于；D、远小于。
答案：
A
44、《巴塞尔新资本协议》要求，LGD建模数据来源的观察期不应该少于（）年。
A、5；B、7；C、9；D、10。
答案：
B
45、采用清算现金流法计算LGD时，若回收金额为1.15亿元，回收成本为0.95亿元，EAD为1.2亿元，则LGD为（）。
A、13.33%；B、16.67%；C、33.33%；D、83.33%。
答案：
D
46、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是（）。
A、金融损失和财务损失；B、正常损失和非正常损失；
C、实际损失和理论损失；D、经济损失和会计损失。
答案：
D
47、EAD计算公式如下：
EAD=已提取金额+CCF×已承诺未提取金额。
对于可变化的风险暴露，EAD的估计除了包括已使用的额度外，还应该包括承诺但未提取的额度。
监管机构建议将这种未提取承诺变换到附加的风险暴露中，而这种变换就是信用变换系数（CCF）。
最常见的TermLoan（期限贷款）的CCF一般为（）。
A、0；B、0.5；C、0.75；D、1。
答案：
A
48、金融机构客户主要指：
（）
A、主要是指专门从事金融产品,并通过一定提供相应的服务获取利益的赢利性机构;例如银行\投资银行\保险公司\证券公司\期货公司等；
B、仅通过收取存贷利差而实现赢利的机构；
C、金融机构信用风险整体水平较低因此对宏观经济影响力不大；
D、金融机构仅开展批发性业务,通过银行之间借贷关系保持其流动性。
答案：
A
49、金融机构内部评级建设的主要内容是：
（）
A、差距分析\方案选择\提交解决办法\模型交付\模型研讨内部学习\信用评估测试\压力测试\验证报告；
B、差距分析\方案选择\提交解决办法\模型交付\模型研讨内部学习\信用评估测试\压力测试\验证报告以及高级法项下建模数数据收集建议；
C、差距分析\方案选择\提交解决办法\模型交付\模型研讨内部学习\信用评估测试\压力测试\验证报告；
D、方案选择\提交解决办法\模型交付\模型研讨内部学习\信用评估测试\压力测试\验证报告以及高级法项下建模数据收集建议。
答案：
B
50、金融机构内部评级模型模版类型包括（）。
A、两大类,第一为独立评级模版,包括商业银行\私人银行\证券公司\财险公司\寿险公司,第二部分叠加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版；
B、两大类,第一为独立评级模版,包括商业银行\投资银行\证券公司财险公司\寿险公司,第二部分叠加模版包括互助支持模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版；
C、两大类,第一为独立评级模版,包括商业银行\投资银行\证券公司\再保险公司\寿险公司,第二部分叠加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版；
D、两大类,第一为独立评级模版,包括商业银行\投资银行\证券公司\财险公司\寿险公司,第二部分叠加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版。
答案：
D
51、数据定义以银监会发布的新资本协议指引为数据需求，定义了满足新资本协议三大支柱中定量化的数据项，下列选项中不属于三大支柱的是（）。
A、最低资本要求；B、监管部门的监督检查；
C、外部审计；D、市场纪律。
答案：
C
52、商业银行应在数据仓库的基础上建立风险数据集市。
风险数据集市的建立应以数据模型为指导，管理信息中心的数据模型是在（）基础之上抽象出来的满足新资本协议要求的逻辑数据模型。
A、数据管理框架；B、数据定义C、PD/LGD/EAD模型；D、VAR模型。
答案：
B
53、商业银行应建立内部评级体系的数据质量控制政策和程序，其中数据质量包括完整性、符合性、一致性、重复性等，下列关于数据质量的描述中不正确的是（）。
A、完整性—所有必需的数据应存在，数据关联关系应存在；
B、符合性—不应存在违反数据标准和数据质量需求的数据；
C、一致性—数据值提供的信息不应存在冲突；
D、重复性—可存在重复的记录。
答案：
D
54、关于风险加权资产（RWA）概念正确的是（）。
A、是指将银行资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额；B、标准法下各资产权重相同；C、标准法下资产权重是银行自行评估的；D、内部评级法下各资产权重相同。
答案：
A
55、新资本协议及银监会据此发布的指引中，内部评级法下风险加权资产计算说法错误的是：
A、对于非零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一非零售债项违约，则该客户下所有非零售债项进行RWA计算时均视为违约资产；
B、对于零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一零售债项违约，则该客户下所有零售债项进行RWA计算时均视为违约资产；
C、对于有合格抵质押品的债项，风险缓释作用体现为对标准违约损失率（LGD）的调整；
D、对于有合格保证的债项，若保证人的违约概率（PD）优于客户，则在RWA计算中使用保证人的PD以节约资本占用。
答案：
B
56、以下有关表外项目信用风险转换系数，说法错误的是：
A、商业银行应采用信用风险转换系数估计已承诺但尚未使用部分的违约风险暴露；
B、如果商业银行可以无条件随时取消贷款承诺，则相应信用风险转换系数为0%；C、与贸易相关的短期或有项目，信用风险转换系数为50％；
D、商业银行应采用现额暴露法计算表外项目中汇率、利率等场外交易衍生工具的违约风险暴露。
答案：
C
57、一笔100万元的一般公司贷款，根据银行内部风险计量模型估计的违约概率（PD）为0.12%,根据监管值得到的违约损失率（LGD）为45%，根据监管公式得到的资本要求（K）为3%，无合格风险缓释品，对应的风险加权资产是多少？
A、5.4万元；B、6.75万元；C、37.5万元；D、56.25万元。
答案：
C
58、风险业务参数手工补录平台需补录信息不包括以下哪一项：
A、客户信息；B、授信合同信息C、财务报表信息D、风险缓释信息。
答案：
C
59、巴塞尔新资本协议关于操作风险的定义中，明确引起操作风险事件的主要原因类别为：
A、内部程序、员工和信息科技系统；B、内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件；C、内部程序和员工；D、内部程序、业务操作、员工和信息科技系统，以及外部事件。
答案：
B
60、商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备：
A、完善的风险治理结构；B、强大的研发实力；
C、良好的市场预测能力；D、忧患意识。
答案：
A
61、业务条线部门的操作风险管理职责不包括以下哪一项：
A、推动本条线的操作风险管理实施；B、指导和协助分行进行实施；
C、管理控制本条线所面临的风险；D、制定操作风险管理制度。
答案：
D
62、操作风险损失数据收集的事件形式多种多样，以下选项中不需要收集是：
A、操作失误（常见的如短款、出纳错误）、涉及内部人员的案件等；
B、外部行为或破坏造成的损失，例如偷窃、抢劫、外部欺诈、恶意破坏；C、市场价格不利变动，交易人员判断失误造成损失；
D、意外造成的损失，例如工作场所受伤、工作用车交通事故、意外丢失客户资料导致的赔偿或罚款。
答案：
C
63、下面描述中哪些关于操作风险与信用风险和市场风险的关系的描述是正确的？
A、操作风险与信用风险、市场风险是独立的，相互之间没有关系；
B、信用风险损失可能由操作风险导致，但是市场风险损失不可能由操作风险导致；
C、信用风险损失、市场风险损失都可能由操作风险导致；
D、市场风险损失可能由操作风险导致，但是信用风险损失不可能由操作风险导致。
答案：
C
64、以下风险中，属于操作风险事件的是：
（多选）
A、某人向银行提供一位客户开具的支票要求兑付，但票面金额超过了该客户的账户余额，于是银行向该客户打电话进行询问，电话无法接通；
B、由于某些贷款偿还不及时，导致银行在一定时期内回收的资金低于预期值；
C、在不利的市场行情下，计算机网络出现故障，银行只能间断性的查看到一些价格信息，从而导致交易员无法准确把握交易时机，造成大量损失；
D、信贷管理人员把不准确的客户财务信息输入银行的信用风险模型。
答案：
A、C、D
65、操作风险管理应遵循（）的理念来开展。
（多选）
A、全面管理，即操作风险管理制度渗透到各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有部门、分支机构和岗位，并由全体人员执行。
；
B、及时调整，即操作风险管理与本行面临内外部环境相适应，并根据经营战略、理念、外部经济、政治及监管环境变化及时调整和完善；
C、成本与收益匹配，即操作风险管理措施与具体业务规模、复杂程度和特点相适应，并在风险管理成本和收益之间寻求合理平衡；
D、重点突出，即只关注具有高业务量、高频度（交易/时间）、结构化程度比较高和/或支持系统比较复杂的业务。
答案：
A、B、C
66、操作风险管理循环的环节包括：
（多选）
A、识别、评估；B、控制/缓释；C、监测；D、报告。
答案：
A、B、C、D
67、下面关于开展事件和损失管理（LDC）的主要目的中，哪些是正确的？
（多选）
A、满足银监会实施新资本协议的要求；
B、从发生的操作风险事件中吸取经验教训，优化风险控制措施，改善银行的操作风险状况；C、追究事件发生单位的责任；
D、为高级管理层提高内部风险管理水平提供决策依据。
答案：
A、B、D
68、银监会针对实施新资本协议所发布的《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》中，要求商业银行对内评结果的初级应用领域不包括以下那一项：
A、限额管理；B、授信审批；C、风险定价；D、风险报告。
答案：
C
69、新资本协议及银监会据此发布的指引中，要求银行从以下哪两个纬度进行信贷限额管理？
A、行业信贷限额、地区信贷限额；B、单一客户信贷限额、资产组合信贷限额；C、单一客户债务承受额、行业信贷限额；D、客户信贷限额、地区信贷限额。
答案：
B
70、以下有关限额的概念定义错误的是：
A、债务承受额是指中行在客户信用的评级管理过程中，基于客户信用评级结果，按照规定程序和方法计算的，反映客户在一定期限内对银行授信的承受能力；
B、行
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