18、在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是（A）。
A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.有限信息极大似然估计法
19、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是（D）。
A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法
20、计量经济模型的被解释变量一定是（C）。
A.控制变量B.前定变量C.内生变量D.外生变量
21、计量经济模型中，不能作为解释变量的变量是（A）。
A.随机扰动变量B.前定变量C.内生变量D.外生变量
22、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（
A.恰好识别B.不可识别C.过度识别D.不确定
23.下面关于简化式模型的概念，不正确的是（D）
A.简化式方程的解释变量都是前定变量
B.在同一个简化式模型中，所有简化式的解释变量都完全一样
C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程
D.简化式参数是结构式参数的线性函数
24.当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量的个数（C）
A.与被排除在外的前定变量个数正好相等
B.小于被排除在外的前定变量个数
C.大于被排除在外的前定变量个数
D.以上三种情况都有可能发生
25、在联立方程结构模型中，（）不是造成联立方程偏倚现象的原因。
A.内生变量既可是被解释变量，而同时又可是解释变量；
B.当内生变量作为解释变量时，形成了与随机扰动项的相关关系；
C.内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系；
D.内生解释变量没有与随机扰动项形成相关关系。
二、多选题
1、下列哪些变量属于前定变量（CD）?
A.内生变量B.随机变量C.滞后变量
D.外生变量E.工具变量
2、对联立方程模型参数的单方程估计法包括（ABD）
A.工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息极大似然估计法
D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法
3、在一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（ABCDE）
A.内生变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量E.外生变量
4、在一个计量经济模型中，可作为被解释变量的有（AC）
A.内生变量B.虚拟变量C.随机变量D.滞后变量E.外生变量
5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（CDE）
A.最小二乘法B.广义差分法C.间接最小二乘法
D.二阶段最小二乘法E.有限信息最大似然估计法
6、在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（）。
A.内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量；
B.内生解释变量与随机扰动项相关，违背了古典假定；
C.内生解释变量与随机扰动项不相关，服从古典假定；
D.内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系；
E.内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系。
三、简述题
1、简述模型不可识别与过度识别的原因。
2、二阶段最小二乘法的估计步骤是什么？
3、如何区分内生变量和外生变量，并举例说明；
4、如何区分解释变量和随机变量，并举例说明。
5、请简述内生变量与外生变量的区别，并列举讨论经济发展中的实际例子
6、有人认为，在联立方程结构模型中，一个内生变量可能在一个结构方程中是因变量，而同时在另一个结构方程中又是解释变量。
这就造成了解释变量与随机扰动项相关，违背了OLS的基本假定，形成了联立方程偏倚现象。
如果此时采用OLS法估计参数，那么估计参数是有偏的，而且是不一致的。
请对此论述，发表自己的看法。
四、计算题
1、设有国民经济的一个简单宏观模型为:
式中Y、C、I分别为国民收入、消费和投资，其中投资I为外生变量。
现根据该国民经济系统近9年的统计资料已计算得出：
=522为h=198为1』=4740为1©=12060
试用间接最小二乘法估计该模型。
2、在如下的收入决定模型中，利率R、政府支出G为外生变量，模型为：
Cf=a{）+axYt+a2Tt+消费方程
It-0o+0必_1+02&+u2投资方程
<
Tt=/0+y}Yf+u3税收方程
+Gt收入方程
试利用模型识别条件分析判断模型的可识别性?
3、考察凯恩斯（Keyesian）宏观经济模型
C=仇+02匕—03乃+“屛消费函数）
It=«0+。
必-1+如（投资函数）“Tt（税收函数）
Yt=Ct+It-^Gt（恒等式）
其中：
°=消费额，/二投资额，厂二税收额，丫=国民收入额，G二政府支出额
（1）请指出模型中哪些变量是内生变量，哪些变量是外生变量？
（2）判别每个方程和整个模型的可识别性。
4、对于农产品供求联立模型：
Q?
=a。
+①弓+色丫/+。
3乙-1+
<0：
=0。
+0比+02叱+如
Q?
灯=Q
■
其中：
P一一某种农产品的价格；QD_农产品的需求量；◎一农产品的供给量;
丫一消费者收入水平；W—天气条件
（1）指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量；
（2）写出模型的简化式；
（3）识别第一个方程。
5、下列为一完备的联立方程计量经济学模型
Mt=a0+aiYl+a2Pt+““
乙=0。
+0阿+“2「
其中M为货币供给量，Y为国内生产总值，P为价格总指数。
（1）指出模型的内生变量和外生变量；
（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系;
（3）用结构式条件确定模型的识别状态；
（4）从方程之间的关系出发确定模型的识别状态；
（5）如果模型不可识别，试作简单的修改使之可以识别。
6、在下列模型中：
儿+叫=u\t
畑+如+沐+&◎=畑
其中，儿是内生变量，勺是外生变量，""是随机扰动项，‘=1,2。
已知如下50个观测值的二阶样本矩矩阵：
'力）‘2兀1兀2、
州1（）6210
y26401010
X]21055
、兀21010525丿
试回答问题：
（1）计算。
的2SLS估计；
（2）找出。
的95%的置信区间。
7、在结构型方程模型
y\t+012〉'2/+/11X1/=UU
中，歹〃是内生变量，冷是外生变量，心是均值为o、相同非奇异协方差矩阵（，=1,・・・,）的独立正态随机扰动项。
试回答下列问题：
（1）运用阶条件和秩条件确定两个结构方程的识别状态；
（2）有如下的样本二阶矩矩阵。
依据所给定的信息，计算012和“1的TSLS估计，并对所运用的方法作出说明。
X
歹2
兀2
兀3
y\
14
6
2
3
0
〉'2
6
10
2
1
0
兀］
2
2
1
1
0
兀2
3
1
0
1
0
x3l
0
0
0
0
I
8、考虑如下矩阵形式的结构型联立方程组模型：
B儿+厂旺=Ut
（1）试写出上述模型的简化式形式；
（2）导出简化式模型中随机扰动项的均值和方差。
（3）若矩阵形式的结构型联立方程组模型的具体形式为:
y\t=012畑+厂13兀3/+S
『2/=021儿+了21兀1/+了22兀2/+U2t
f
兀2
y\
4
3
1
3
4
V2
3
10
1
1
0
1
1
1
0
0
3
1
0
1
1
4
0
0
1
2
样本二阶矩矩阵为
请依据上述已知条件
（d）运用阶条件和秩条件试确定上述系统中参数的识别性;
（b）请用工具变量法（IV）估计第二个方程的参数；
（c）请用TSLS法估计第一个方程的参数。
9、Thestructuralequationsmodelisgivenby
Vl/+©2勺/（!
）
V2/=01儿+02几+P3x2t+04兀引+U2t
whereisanendogenousvariable,the入"isanexogenousvariableandisanindependentnormalrandomdisturbanceswithzeromeanfbr'—1，厶…必。
Thedisturbances"and2zarcuncorrclatcdforanys=with'工s・
（a）Checktheidentificationconditionsforlheparametersofbothequations,
（1）and
（2）,usingorder
0=0
andrankconditions・Doesitmatterforyourconclusionwhenanextrarestriction八isadded?
Motivateyouranswe匚
yi
v2
xl
x2
x3
yi
7
6
2
2
0
y2
6
23
2
6
8
X1
2
2
2
0
0
x2
2
6
0
2
2
x3
0
8
0
2
4
Estimatetheparametersofthesecondequationusingthe2SLSorIVmethod.
（c）Howwouldyoucomputethestandarddeviationofand?
（Numericaloutputisnotrequired）
10、Youaredoingastudyofannualsalaryandalcoholconsumption.Supposethataperson's
SA
salary1（annualsalarymeasuredindollars）andalcoholconsumption1（measuredinaveragedrinks
perday）arejointlydeterminedby
Sj=do+。
2色+"li（\\
E・P
wherezisthelevelofeducationofpersoniand1isalocalpriceindextoralcoholwhichincludes
{（S,
stateandlocaltaxes.Youobservethedata八八八八"丿丿i=12fornagents.Noteweare
and
S・AE・P
assumingthat1and1areendogenous,while1and1areexogenous;ourgoalistoestiimte
SEP
a）Solvefor1intermsof1and1・Brieflyshowwhyyouwouldnotwanttoestimateequation
（2）by
OLS.
b）Supposethatalltheagentsinoursamplelivedinthesamecity.Wouldthiscreateaprobleminestimatingthemodel?
c）Writedownthissysteminreducedform（youdonotneedtosolveforthereducedformparametersintermsofthestructuralparameters）.Isitidentified?
Explainhowyouwouldestimatethissystembytwo-stageleastsquares・（Hint:
Youwillneedtodotwofirststageregressions.）
升级会员 