证券投资基金基础知识模拟题22文档格式.docx
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D.最近2年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查
D
[解答]最近3年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。
5.合格境外机构投资者应自投资额度获批之日起多长时间内汇入投资本金?
______
A.1年
B.6个月
C.3个月
D.1个月
[解答]合格境外机构投资者应自投资额度获批之日起6个月内汇入投资本金。
6.对于证券投资基金管理人的资格标准，下列选项中，______属于国际证监会组织认为应该考虑的因素。
A.是否具备完善的内部控制程序和健全的内控机制
B.是否具有特定的权利和职责
C.基金管理人的诚信程度
[解答]应考虑的因素有：
①基金管理人的诚信程度；
②资本是否充足；
③是否具有特定的权利和职责；
④是否具备完善的内部控制程序和健全的内控机制。
7.下列属于UCITS基金投资品种的是______。
A.银行存款
B.指数基金
C.货币市场工具
D.以上选项都正确
[解答]UCITS新增的投资品种包括：
①货币市场工具；
②其他投资基金；
③银行存款；
④金融衍生工具；
⑤指数基金等。
8.关于基金估值，以下说法正确的是______。
A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
B.开放式基金每个交易日的次日进行估值
C.封闭式基金每周进行一次估值
D.开放式基金每个交易日进行估值
[解答]复核无误的基金份额净值由基金管理人对外公布；
封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。
9.银行间债券市场的公开市场一级交易商是指与______进行交易的债券二级市场参与者。
A.中国人民银行
B.上海证券交易所
C.深圳证券交易所
D.证券公司
[解答]银行间债券市场的公开市场一级交易商是指与中国人民银行进行交易的债券二级市场参与者。
10.根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，封闭式基金收益分配应______。
A.收益分配比例不得低于年度可供分配利润的90%
B.每年不得多于一次
C.收益分配比例不得低于年度已实现收益的30%
D.每年不得少于二次
[解答]封闭式基金的收益分配，每年不得少于一次，收益分配比例不得低于年度可供分配利润的90%。
11.假设今天发行一年期债券，面值100元人民币，票面利率为4.25%，每年付息一次，如果到期收益率为4%，则债券价格为______。
A.100.80元
B.100.50元
C.96.15元
D.100.24元
[解答]100×
x（1+4.25%）÷
（1+4%）=100.24（元）。
12.股票价格与每股净利润的比值被称为______。
C.净值收益率
D.净现值
[解答]股票价格与每股净利润的比值被称为市盈率。
13.关于有效市场下列说法错误的是______。
A.股票的价格反映了影响它的所有信息
B.股票市场上不存在被高估或者低估的股票
C.投资者应努力获取与大盘相同的收益水平，减少交易成本
D.投资者可以通过寻找错误定价的股票来获取超出市场平均水平的收益
[解答]投资者不能通过寻找错误定价的股票来获取超出市场平均水平的收益。
14.当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为______。
A.-1
B.0
C.1
D.大于1
[解答]完全正相关，相关系数等于1。
15.股票价格与每股净资产的比值被称为______。
[解答]股票价格与每股净资产的比值被称为市净率。
16.标准差越大，则数据分布越______，波动性和不可预测性越______。
A.分散，大
B.分散，小
C.集中，大
D.集中，小
[解答]标准差越大，则数据分布越分散，波动性和不可预测性越大。
17.______指在一国证券市场是流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。
A.债券凭证
B.私募凭证
C.权益凭证
D.存托凭证
[解答]存托凭证指在一国证券市场是流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。
18.市销率用公式表达为______。
A.市销率=每股市价÷
每股净资产
B.市销率=每股市价÷
每股收益（年化）
C.市销率=每股收益（年化）÷
每股市价
D.市销率=股票市价÷
销售收入
[解答]市销率=股票市价÷
销售收入。
19.跟踪偏离度=______。
A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.证券组合的真实收益率÷
基准组合的收益率
C.证券组合的真实收益率×
D.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
[解答]跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。
20.关于QDII基金的投资范围，表述不准确的是______。
A.住房按揭支持证券
B.经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券
C.所有的公募基金
D.银行存款
[解答]QDII基金可以投资在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，而不是所有的公募基金。
21.______影响投资者的风险态度以及对流动性的要求。
A.收益要求的高低
B.投资期限的长短
C.风险容忍度的大小
D.监管制度的强弱
[解答]投资期限的长短影响投资者的风险态度以及对流动性的要求。
22.已知某基金近两年来累计收益率为20%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为______%。
A.7.5
B.9.5
C.8.5
D.10.5
[解答]（1+20%）1/2-1=9.5%。
23.某基金的份额净值在第一年年初时为1元，到了年底基金份额净值达到2元，但时隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。
假定这期间基金没有分红，则该基金的几何平均收益率为______。
A.10
B.5
C.0
D.15
[解答]（2÷
1）×
（1÷
1）-1=0。
24.以下不属于风险调整后收益指标的是______。
A.夏普比率
B.信息比率
C.特雷诺比率
D.速动比率
[解答]风险调整后收益指标有夏普比率、信息比率、特雷诺比率。
25.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，如果期末未分配利润的未实现部分为______，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分。
A.零
B.负数
C.正数
D.以上选项都不对
[解答]本题考查未分配利润的计算。
26.下列关于封闭式基金的利润分配的说法错误的是______。
A.封闭式基金的收益分配，每年不得少于一次
B.封闭式基金只能采用现金分红
C.基金收益分配后基金份额净值不得低于面值
D.封闭式基金年度收益分配比例不得高于基金年度可供分配利润的90%
[解答]封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%，而不是高于。
27.______是指在保证投资者的投资总额不发生改变的前提下，将一份基金按照一定的比例分拆成若干份，每一基金份额的单位净值也按相同比例降低，是对基金的资产进行重新计算的一种方式。
A.份额投资
B.现金分红
C.基金份额分拆
D.分红再投资
[解答]题干所述为基金份额分拆的概念。
28.关于货币市场基金的利润分配的说法，错误的选项是______。
A.每周一至周四进行分配时，则仅对当日利润进行分配
B.节假日的利润计算基本与在周五申购或赎回的情况相同
C.当日申购的基金份额自当日起享有基金的分配权益
D.货币市场基金每周五进行分配时，将同时分配周六和周日的利润
[解答]当日申购的基金份额自下一日起享有基金的分配权益。
29.按债券利率是否固定分类，可分为______和浮动利率债券。
A.贴现债券
B.累进利率债券
C.固定利率债券
D.复利债券
[解答]按债券利率是否固定分类，可分为固定利率债券和浮动利率债券。
30.关于QFII投资范围的说法，下列说法错误的是______。
A.在银行间债券市场交易的固定收益产品
B.证券投资基金
C.B股
D.在证券交易所交易或转让的股票、债券和权证
[解答]合格境外机构投资者在经批准的投资额度内，可以投资于下列人民币金融工具：
①在证券交易所交易或转让的股票、债券和权证；
②在银行间债券市场交易的同定收益产品；
③证券投资基金；
④股指期货；
⑤中国证监会允许的其他金融工具。
31.______是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本经济形势的判断。
A.价格消费曲线
B.菲利普斯曲线
C.国债收益率曲线
D.洛伦兹曲线
[解答]题干所述为国债收益率曲线的作用。
32.______是境内具有法人资格的非金融企业发行的，仅在银行间债券市场上流通的短期债务工具。
A.短期政府债券
B.短期融资券
C.回购协议
D.银行承兑汇票
[解答]短期融资券是境内具有法人资格的非金融企业发行的，仅在银行间债券市场上流通的短期债务工具。
33.以下不属于债券按嵌入的条款分类的是______。
A.可赎回债券
B.通货膨胀联接债券
C.浮动利率债券
D.结构化债券
[解答]按嵌入的条款分类，债券可分为：
①可赎回债券；
②可回售债券；
③可转换债券；
④通货膨胀联结债券；
⑤结构化债券等。
34.浮动利率债券通常是在一个基准利率基础上加上______以反映不同债券发行人的信用。
A.利率
B.基点
C.利差
D.利息
[解答]浮动利率债券通常是在一个基准利率基础上加上利差以反映不同债券发行人的信用。
35.______指未到期债券的持有者无法以面值，而只能以明显低于市值的价格变现债券形成的投资风险。
A.通胀风险
B.流动性风险
C.再投资风险
D.提前赎回风险
[解答]流动性风险指未到期债券的持有者无法以面值，而只能以明显低于市值的价格变现债券形成的投资风险。
36.根据债券发行条款中是否规定在约定期限向债券持有人支付利息，不包括______。
A.零息债券
B.政府债券
C.附息债券
D.息票累积债券
[解答]政府债券是按照发行主体对债券的分类。
37.______是对风险因子的暴露程度。
A.在险价值
B.风险敞口
C.风险价值
D.风险收益
[解答]风险敞口是对风险因子的暴露程度。
38.______是反映债券违约风险的重要指标。
A.债券评级
B.采购经理人指数
C.标准普尔
D.债券违约指数
[解答]债券评级是反映债券违约风险的重要指标。
39.关于货币市场基金的说法，不正确的是______。
A.最近7日年化收益率是收益分析的重要指标
B.货币市场基金是一种现金管理工具，在一定程度上具有替代银行活期存款的作用
C.我国法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过397天
D.货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过20%
[解答]我国法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天。
40.按照实物商品种类的不同，商品期货不包括______。
A.能源期货
B.农产品期货
C.金属期货
D.化工期货
[解答]按照实物商品的种类不同，商品期货可分为：
①农产品期货；
②金属期货；
③能源期货。
41.______是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。
A.方差
B.标准差
C.贝塔系数
D.跟踪误差
[解答]题干所述为跟踪误差的概念。
42.下列不属于金融衍生工具的是______。
A.金融远期合约
B.金融互换
C.金融期权
D.金融债券
[解答]债券不属于衍生工具。
43.目前我国收取印花税的交易品种是______。
A.股票
B.基金
C.地方债券
D.公司债券
[解答]目前我国基金和债券不收取印花税。
44.相关系数的大小范围为______。
A.0和1之间
B.+1和-1之间
C.-1和0之间
D.1到正无穷
[解答]相关系数的大小范围为+1和-1之间。
45.根据人民银行的规定，目前我国银行间质押式回购的最长期限是______。
A.三个月
B.一年
C.六个月
D.一个月
[解答]国债回购作为一种短期融资工具，在各国市场中最长期限均不超过1年。
46.下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是______。
A.换元法
B.历史模拟法
C.参数法
D.蒙特卡洛法
[解答]目前常用的风险价值模型技术主要有三种：
①参数法；
②历史模拟法；
③蒙特卡洛法。
47.2013年9月6日，首批______正式在中国金融期货交易所推出。
A.沪深300指数期货合约
B.10年期国债期货合约
C.5年期国债期货合约
D.沪深500指数期货合约
[解答]2013年9月6日，首批5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。
48.______指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟。
A.美式期权
B.看涨期权
C.欧式期权
D.看跌期权
[解答]欧式期权指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟。
49.关于债券基金的利率风险，下列说法不正确的是______。
A.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低
B.当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降
C.当市场利率降低时，债券的价格通常会上升
D.债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动
[解答]债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高，而不是越低，所以A项说法错误。
50.______衡量的是市场利率变动时，债券价格变动的百分比。
A.修正久期
B.收益率曲线
C.凸性
D.信用利差
[解答]修正久期衡量的是市场利率变动时，债券价格变动的百分比。
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