日内高频交易Word格式.docx

日内高频交易Word格式.docx

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L2_BID2

取秒周期末买2价（K线图）或该笔TICK时刻的买2价（Tick图）。

L2_BID2K线图时返回当前秒周期最后时刻的买2价。

TICK图时返回该笔TICK时刻的买2价。

L2_BID3

取秒周期末买3价（K线图）或该笔TICK时刻的买3价（Tick图）。

L2_BID3K线图时返回当前秒周期最后时刻的买3价。

TICK图时返回该笔TICK时刻的买3价。

L2_BID4

取秒周期末买4价（K线图）或该笔TICK时刻的买4价（Tick图）。

L2_BID4K线图时返回当前秒周期最后时刻的买4价。

TICK图时返回该笔TICK时刻的买4价。

L2_BID5

取秒周期末买5价（K线图）或该笔TICK时刻的买5价（Tick图）。

L2_BID5K线图时返回当前秒周期最后时刻的买5价。

TICK图时返回该笔TICK时刻的买5价。

L2_ASK1

取秒周期末卖1价（K线图）或该笔TICK时刻的卖1价（Tick图）。

L2_ASK1K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖1价。

TICK图时返回该笔TICK时刻的卖1价。

L2_ASK2

取秒周期末卖2价（K线图）或该笔TICK时刻的卖2价（Tick图）。

L2_ASK2K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖2价。

TICK图时返回该笔TICK时刻的卖2价。

L2_ASK3

取秒周期末卖3价（K线图）或该笔TICK时刻的卖3价（Tick图）。

L2_ASK3K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖3价。

TICK图时返回该笔TICK时刻的卖3价。

L2_ASK4

取秒周期末卖4价（K线图）或该笔TICK时刻的卖4价（Tick图）。

L2_ASK4K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖4价。

TICK图时返回该笔TICK时刻的卖4价。

L2_ASK5

取秒周期末卖5价（K线图）或该笔TICK时刻的卖5价（Tick图）。

L2_ASK5K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖5价。

TICK图时返回该笔TICK时刻的卖5价。

L2_BIDVOL1

取秒周期末买1量（K线图）或该笔TICK时刻的买1量（Tick图）。

L2_BID1K线图时返回当前秒周期最后时刻的买1量。

TICK图时返回该笔TICK时刻的买1量。

L2_BIDVOL2

取秒周期末买2量（K线图）或该笔TICK时刻的买2量（Tick图）。

L2_BID2K线图时返回当前秒周期最后时刻的买2量。

TICK图时返回该笔TICK时刻的买2量。

L2_BIDVOL3

取秒周期末买3量（K线图）或该笔TICK时刻的买3量（Tick图）。

L2_BID3K线图时返回当前秒周期最后时刻的买3量。

TICK图时返回该笔TICK时刻的买3量。

L2_BIDVOL4

取秒周期末买4量（K线图）或该笔TICK时刻的买4量（Tick图）。

L2_BID4K线图时返回当前秒周期最后时刻的买4量。

TICK图时返回该笔TICK时刻的买4量。

L2_BIDVOL5

取秒周期末买5量（K线图）或该笔TICK时刻的买5量（Tick图）。

L2_BID5K线图时返回当前秒周期最后时刻的买5量。

TICK图时返回该笔TICK时刻的买5量。

L2_ASKVOL1

取秒周期末卖1量（K线图）或该笔TICK时刻的卖1量（Tick图）。

L2_ASK1K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖1量。

TICK图时返回该笔TICK时刻的卖1量。

L2_ASKVOL2

取秒周期末卖2量（K线图）或该笔TICK时刻的卖2量（Tick图）。

L2_ASK2K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖2量。

TICK图时返回该笔TICK时刻的卖2量。

L2_ASKVOL3

取秒周期末卖3量（K线图）或该笔TICK时刻的卖3量（Tick图）。

L2_ASK3K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖3量。

TICK图时返回该笔TICK时刻的卖3量。

L2_ASKVOL4

取秒周期末卖4量（K线图）或该笔TICK时刻的卖4量（Tick图）。

L2_ASK4K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖4量。

TICK图时返回该笔TICK时刻的卖4量。

L2_ASKVOL5

取秒周期末卖5量（K线图）或该笔TICK时刻的卖5量（Tick图）。

L2_ASK5K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖5量。

TICK图时返回该笔TICK时刻的卖5量。

L2_PRICE

取Tick图中该笔TICK的成交价。

L2_PRICE返回TICK图中该笔TICK的成交价。

L2_VOLUME

取TICK图中该笔TICK的成交量。

L2_VOLUME返回TICK图中该笔TICK的成交量。

ASKBIGVOLPRICE

TICK图中该笔Tick盘口中空头满足大单条件的与最新价的最近价格。

ASKBIGVOLPRICE返回TICK图中该笔Tick盘口满足大单条件的与最新价的最近价格,注模型中需调用一次CALVOLPRICELIST函数

BIDBIGVOLPRICE

TICK图中该笔Tick盘口中多头满足大单条件的与最新价的最近价格。

BIDBIGVOLPRICE返回TICK图中该笔Tick盘口满足大单条件的与最新价的最近价格,注模型中需调用一次CALVOLPRICELIST函数

CALVOLPRICELIST

TICK图中初始化盘口大单价格表,主要在BIDBIGVOLPRICE与ASKBIGVOLPRICE前使用，提供初始化。

L2_SETBIGVOL

设置大单成交手数阈值

L2_SETBIGVOL（nVol）成交手数大于nVol的为大单，

例：

L2_SETBIGVOL（10）;

//大于10手的是大单

L2_BKBIGCOUNT;

//查看买开的大单成交次数;

L2_BIDVOL

取秒周期主动买的成交量。

L2_BIDVOL返回当前秒周期主动买的成交量

L2_ASKVOL

取秒周期主动卖的成交量。

L2_ASKVOL返回当前秒周期主动卖的成交量

L2_BIDBIGCOUNT

取秒周期主动买的大单成交次数。

L2_BIDBIGCOUNT返回当前秒周期主动买的大单成交次数

L2_ASKBIGCOUNT

取秒周期主动卖的大单成交次数。

L2_ASKBIGCOUNT返回当前秒周期主动卖的大单成交次数

L2_BIDBIGTOTVOL

取秒周期主动买的大单成交量。

L2_BIDBIGTOTVOL返回当前秒周期主动买的大单成交量

L2_ASKBIGTOTVOL

取秒周期主动卖的大单成交量。

L2_ASKBIGTOTVOL返回当前秒周期主动卖的大单成交量

L2_BKVOL

取秒周期买开的成交量。

L2_BKVOL返回当前秒周期买开的成交量

L2_SKVOL

取秒周期卖开的成交量。

L2_SKVOL返回当前秒周期卖开的成交量

L2_BPVOL

取秒周期买平的成交量。

L2_BPVOL返回当前秒周期买平的成交量

L2_SPVOL

取秒周期卖平的成交量。

L2_SPVOL返回当前秒周期卖平的成交量

L2_BKBIGCOUNT

取秒周期买开的大单成交次数。

L2_BKBIGCOUNT返回当前秒周期买开的大单成交次数

L2_SKBIGCOUNT

取秒周期卖开的大单成交次数。

L2_SKBIGCOUNT返回当前秒周期卖开的大单成交次数

L2_BPBIGCOUNT

取秒周期买平的大单成交次数。

L2_BPBIGCOUNT返回当前秒周期买平的大单成交次数

L2_SPBIGCOUNT

取秒周期卖平的大单成交次数。

L2_SPBIGCOUNT返回当前秒周期卖平的大单成交次数

L2_BKBIGTOTVOL

取秒周期买开的大单成交量。

L2_BKBIGTOTVOL返回当前秒周期买开的大单成交量

L2_SKBIGTOTVOL

取秒周期卖开的大单成交量。

L2_SKBIGTOTVOL返回当前秒周期卖开的大单成交量

L2_BPBIGTOTVOL

取秒周期买平的大单成交量。

L2_BPBIGTOTVOL返回当前秒周期买平的大单成交量

L2_SPBIGTOTVOL

取秒周期卖平的大单成交量。

L2_SPBIGTOTVOL返回当前秒周期卖平的大单成交量

3、多种高频分析图表

一般找软件公司开发日内高频模型的投资者无法很好的把数据转化为图形，而文华的日内高频程序化平台提供TICK、秒周期及量能周期三个分析周期，支持投资者进行更多的分析。

TICK图表：

秒周期图表：

提供1、3、5、10、15、20、30及60秒周期图表；

量能周期图表：

以成交量容量作为K线的划分依据，更专注于交易中的量价配合；

策略模型编辑窗口点击“插入”——“插入函数”，可以了解到所有函数内容。

4、全面的模型测算手段

文华的日内高频程序化平台提供了完善的模型测试机制。

包括详细的测试报告、多维的模型评估以及逐笔回放测试。

用户可以在电脑的仿真交易环境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。

利用电脑的历史数据存储能力，能节省时间，节省金钱。

详细的测试报告：

多维的模型评估：

逐笔回放测试：