我国国内生产总值的实证分析Word格式.docx

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、X6。

设定模型为：

GDP=

+

+U

经查资料得国内生产总值样本观测数据（单位/亿元）：

年份

GDP

进出口额

财政支出

职工工资总额

税收收入

上期GDP

储蓄余额

1990

18667.8

5560.1

3083.59

2951.1

2821.86

16992.3

1210.2

1991

21781.5

7225.8

3386.62

3323.9

2990.17

1610

1992

26923.5

9119.6

3742.2

3939.2

3296.91

2312.3

1993

35333.9

11271

4642.3

4916.2

4255.3

3095.2

1994

48197.9

20381.9

5792.62

6656.4

5126.88

4680.1

1995

60793.7

23499.9

6823.72

8100

6038.04

5884.1

1996

71176.6

24133.8

7937.55

9080

6909.82

7647.6

1997

78973

26967.2

9233.56

9405.3

8234.04

10053.1

1998

84402.3

26849.7

10798.18

9296.5

9262.8

11615.9

1999

89677.1

29896.2

13187.67

9875.5

10682.58

14666.7

2000

99214.6

39273.2

15886.5

10656.2

12581.51

18190.7

2001

109655.2

42183.6

18902.58

11830.9

15301.38

22327.6

200

120332.7

51378.2

22053.15

13161.1

17636.45

28121.7

2003

135822.8

70483.5

24649.95

14743.5

20017.31

35119

2004

159878.3

95539.1

28486.89

16900.2

24165.68

41416.5

2005

184937.4

116921.8

33930.28

19789.9

28778.54

48787.5

2006

216314.4

140971.5

40422.73

23265.9

34804.35

58575.9

2007

265810.3

166740.2

49781.35

28244

45621.97

67599.7

2008

314045.4

179921.5

62592.66

33714

5422.379

78585.2

2009

340506.9

150648.1

76299.93

40288.16

59521.59

100541.3

——数据来自中国统计年鉴

二、模型的参数估计

对设定模型用OLS法进行参数估计,用Eviews5对上表数据回归得：

DependentVariable:

GDP

Method:

LeastSquares

Date:

06/29/11Time:

20:

09

Sample:

19902009

Includedobservations:

20

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob. 

X1

0.464687

0.041527

11.18991

0.0000

X2

1.099405

0.520605

2.111781

0.0546

X3

1.854433

0.683749

2.712155

0.0178

X4

0.098013

0.082998

1.180915

0.2588

X5

0.759080

0.067561

11.23539

X6

-1.284279

0.378693

-3.391349

0.0048

C

-2350.298

1721.927

-1.364923

0.1954

R-squared

0.999706

Meandependentvar

124122.3

AdjustedR-squared

0.999571

S.D.dependentvar

95623.17

S.E.ofregression

1981.296

Akaikeinfocriterion

18.29011

Sumsquaredresid

51031963

Schwarzcriterion

18.63861

Loglikelihood

-175.9011

F-statistic

7373.983

Durbin-Watsonstat

1.313821

Prob（F-statistic）

0.000000

回归结果如下：

GDP=-2350.298+

-1.36492611.189932.1117852.7121611.1809111.23540-3.391354

=0.999706

=0.999571

=7374.005D.W.=1313820

F=7374.005>

（6，13））=2.92（显著性水平α=0.05）表明模型从整体上看国内生产总值和解释变量间线形关系显著。

三、检验及修正

1．经济意义检验

从上述回归结果可知：

的系数为负值，说明国民生产总值随居民储蓄余额的增加而减少，这从理论上说不符合我国的实际情况；

其他因素系数均为正，均不和经济原理相悖，具有经济意义：

各系数表示国内生产总值对该因素的弹性大小。

2．统计意义检验

从回归结果可以看出，模型的拟和优度非常好（

=0.999706），F统计量的值在给定显著性水平α=0.05的情况下也较显著。

因为

=7374.00＞

（6，13），表明模型的线性关系在95%的置信水平下显著成立.。

但是X2、X4的t统计值均不显著。

3.计量经济学检验

（1）多重共线性检验

相关系数检验：

用Eviews5求得解释变量的相关系数矩阵：

1.000000

0.969179

0.991794

0.995825

0.790460

0.996865

0.991017

0.948919

0.951089

0.752585

0.950081

0.960884

0.995181

0.800763

0.993493

0.996078

0.801194

0.996041

0.991165

0.802156

0.830014

0.991482

由此可知：

解释变量

、

之间存在高度正相关，模型存在严重多重共线性。

下面对模型进行修正。

模型修正：

用逐步回归法修正模型

由相关系数矩阵知解释变量X5和GDP相关性最强，故首先选取X5做为基本变量和GDP建立一元回归模型：

Y=1206.208+1.138675

（0.418440）（53.45104）

2=0.9937F=2857.014D.W.=1.117717

依次引入X3、

、X6变量回归：

引入X3：

19

19902009

-1393.537

3037.490

-0.458779

0.6522

3.410660

1.822811

1.871099

0.0786

0.720199

0.224541

3.207424

0.0052

0.994808

0.994198

7283.977

20.76222

9.02E+08

20.91158

-204.6222

1628.742

1.268140

引入X3，拟合优度得到提高，参数符号合理且参数统计量显著，故采纳该变量。

引入

：

25

2751.958

1322.723

2.080524

0.0539

2.206781

0.757971

2.911432

0.0102

0.634452

0.092446

6.862915

0.354703

0.038402

9.236473

0.999180

0.999026

2983.745

19.01660

1.42E+08

19.21575

-186.1660

6499.488

1.354897

，拟合优度再次提高，参数符号合理且参数统计量显著，故采纳该变量。

引入

36

-207.3832

2300.651

-0.090141

0.9294

2.934796

0.867059

3.384771

0.0041

0.670137

0.091673

7.310107

0.357885

0.036906

9.697292

-0.511151

0.331441

-1.542208

0.1439

0.999292

0.999104

2862.969

18.96942

1.23E+08

19.21836

-184.6942

5295.161

1.523732

，拟合优度虽然得到了提高，但是参数符号为负值，表示GDP随财政支出增加而减少，和实际情况相悖，故将该变量剔除。

剔除

，引入

21:

05

2678.009

1221.170

2.192985

0.0445

2.276780

0.700362

3.250861

0.0054

0.648344

0.085605

7.573629

0.350608

0.035499

9.876493

-0.133084

0.068361

-1.946783

0.0705

0.999345

0.999171

2753.333

18.89133

1.14E+08

19.14026

-183.9133

5725.563

1.606945

引入

，拟合优度再次提高，但是参数符号为负值表明我国GDP随税收收入增加而减少，和实际情况相悖，所以将之剔除。

22

Std.Error

0.408542

0.030811

13.25965

2.805214

0.566605

4.950912

0.0002

0.734555

0.071222

10.31356

-0.607529

0.152807

-3.975787

0.0012

-2698.436

1669.743

-1.616079

0.1269

0.999601

0.999494

2150.295

18.39692