FOF产品模式.pptx

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FOF产品模式Page2银行-期货FOF产品模式目录一、市一、市场环境需求境需求二、二、产品品结构构设计三、三、产品运品运营流程流程四、四、发展演展演变方向方向Page3银行-期货FOF产品模式市场环境需求期期货服服务商商投资能力募资需求服务需求募资渠道产品设计整体服务资金实力放贷需求资源需求私募甄选风险控制品牌资信私募私募银行行Page4银行-期货FOF产品模式产品结构设计产品定位品定位期货公司为整合私募资源及产品发行，与银行共建的具有相对主动权的产品资金池。

解决解决问题产品发行主动权支持小额资管产品快速高效募集夹层资金收益Page5银行-期货FOF产品模式产品结构设计银行行期期货母基金母基金优先方劣后方子基金子基金A优先方投投顾劣后方子基金B、C、期货公司出资，撬动银行资金，支持投顾产品。

银行行：

获得固定收益期期货：

获得夹层收益承担风控风险投投顾：

获得杠杆收益承担亏损风险Page6银行-期货FOF产品模式产品结构设计杠杆比例杠杆比例（举例）母基金：

1:

21:

7子基金：

1:

21:

5投顾劣后资金：

杠杆期货夹层资金：

杠杆利差银行优先资金：

杠杆利息杠杆比例杠杆比例子基金止子基金止损线1:

2约0.751:

3约0.851:

4约0.901:

5约0.94Page7银行-期货FOF产品模式产品结构设计资金来源：

银行资金池、期货/子公司自有资金、私募自有/指定资金母/子产品期限母/子产品管理人产品发行决策资金清偿顺序强制赎回约定子基金比例要求Page8银行-期货FOF产品模式产品运营流程募资诉求投顾评估产品设计过会审核产品发行风险控制产品运营投顾期货银行Page9银行-期货FOF产品模式产品运营流程风控模块标准化评审过会时间匹配资金到位匹配发行效率提升市场品种策略搭配资金投入产出考虑投顾补仓风控产品创新和私募孵化Page10银行-期货FOF产品模式产品运营流程-投顾评估资质资信投资能力决策机制风控流程Page11银行-期货FOF产品模式发展演变方向收益结构：

固定收益固定+浮动收益浮动收益私募支持：

种子孵化扶强做大组合管理：

独立子产品FOF/MOM组合动态优化管理Page12银行-期货FOF产品模式发展演变方向-资产组合管理模块投投顾及策略数据及策略数据库各类投资团队的背景信息、业绩数据、评估分析、外部报道及动态产品跟踪投投资绩效效评估系估系统投资团队及具体策略的全面绩效优劣分析资产优化配置系化配置系统根据预期收益、品种相关度、资金容量、策略绩效、周期长短等优化配置策略投投资行行为动态跟踪跟踪识别系系统动态评估识别在役策略的是否与既往表现存在操作差异及效率变化谢谢