计量经济学-第1章绪论.ppt

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计量经济学Econometrics1111、课程性质课程性质：

教育部规定经济学专业八大核：

教育部规定经济学专业八大核心课程之一，是专业必修课。

心课程之一，是专业必修课。

22、教学目的教学目的33、先修课程先修课程微观经济学、宏观经济学、统计学、线微观经济学、宏观经济学、统计学、线性代数性代数课程说明课程说明2244、教材及参考书、教材及参考书计量经济学（第计量经济学（第22版），李子奈、潘文卿，版），李子奈、潘文卿，高等教育出版社高等教育出版社计量经济学习题集，潘文卿、李子奈、高计量经济学习题集，潘文卿、李子奈、高吉丽，高等教育出版社吉丽，高等教育出版社计量经济学基础第四版计量经济学基础第四版古扎拉蒂，人大古扎拉蒂，人大出版社出版社计量经济学导论伍德里奇，人大出版社计量经济学导论伍德里奇，人大出版社3355、课堂资料下载、课堂资料下载内容：

补充资料、课件、数据集、教学基本要内容：

补充资料、课件、数据集、教学基本要求、教学大纲、复习要点等。

求、教学大纲、复习要点等。

路径：

见教材后附的学习卡，进入路径：

见教材后附的学习卡，进入http:

/，登陆计量经济学课程虚，登陆计量经济学课程虚拟课堂拟课堂66、考核方式：

闭卷考试考核方式：

闭卷考试总课时：

总课时：

4848课时课时考勤及作业：

考勤及作业：

30%30%期末考试：

期末考试：

70%70%4477、关于学习方法的说明关于学习方法的说明理论与应用并重。

既要重视理论方法，也要重视应用模理论与应用并重。

既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；型和应用中实际问题的解决；以教材中的经典理论方法为主；以教材中的经典理论方法为主；对于理论方法，重点是思路而不是数学过程，但有些重对于理论方法，重点是思路而不是数学过程，但有些重要理论要掌握其数学过程；要理论要掌握其数学过程；对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；与发展的方法论；掌握一种应用软件的基本应用。

掌握一种应用软件的基本应用。

55第一章第一章绪论绪论v1.1计量经济学计量经济学v1.2经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤v1.3计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用661.1计量经济学一、计量经济学计量经济学二、二、计量经济学模型计量经济学模型三、三、计量经济学的内容体系计量经济学的内容体系四、四、计量经济学是一门经济学科计量经济学是一门经济学科五、五、计量经济学在经济学科中的地位计量经济学在经济学科中的地位本章最后77一、计量经济学一、计量经济学

（1）

（1）计量经济学的发展计量经济学的发展1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish（费里希）提出（费里希）提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会1933年创刊年创刊Econometrics20世纪四五十年代的大发展和世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张20世纪世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展年代以来非经典（现代）计量经济学的发展

（2）

（2）计量经济学的定义计量经济学的定义定义一定义一：

计量经济学，是对经济学的作用存在有某种期待的结果，它把数理：

计量经济学，是对经济学的作用存在有某种期待的结果，它把数理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持，统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果。

并获得数值结果。

定义二定义二：

计量经济学可定义为实际经济现象的数量分析。

这种分析乃是基计量经济学可定义为实际经济现象的数量分析。

这种分析乃是基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系。

于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系。

定义三定义三：

计量经济学可定义为这样的社会科学：

它把经济理论、数学和统计：

计量经济学可定义为这样的社会科学：

它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。

推断作为工具，应用于经济现象的分析。

定义四定义四：

计量经济学演进经济定律的经验判定。

：

计量经济学演进经济定律的经验判定。

定义五定义五：

计量经济学的演进方法是，利用统计推断的理论和技术作为桥头堡，：

计量经济学的演进方法是，利用统计推断的理论和技术作为桥头堡，以达到经济理论和实际测算相衔接的目的。

以达到经济理论和实际测算相衔接的目的。

计量经济学就是对经济问题进行定量实证研究的计量经济学就是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。

技术、方法和理论。

88计量经济学与经济理论、经济统计量经济学与经济理论、经济统计学和数理统计学的联系计学和数理统计学的联系数理数理统计统计经济经济理论理论计量计量经济经济统计统计991010二、计量经济学模型二、计量经济学模型模型：

逻辑模型、物理模型、数学模型、模型：

逻辑模型、物理模型、数学模型、计算机模型、几何模型等计算机模型、几何模型等数学模型：

数学模型：

SPIR2经济数学模型：

经济数学模型：

Q：

产出量；A：

技术；K：

资本；L：

劳动1111计量经济学模型计量经济学模型计量经济学模型揭示经济活动中计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间各个因素之间的定量关系的定量关系，并用，并用随机性的数学方程随机性的数学方程加以描述。

加以描述。

12121.21.2建立计量经济学模型的步骤和要点建立计量经济学模型的步骤和要点我们首先需要对建模过程有一个整体的我们首先需要对建模过程有一个整体的了解，才能在以后的学习过程中更具有了解，才能在以后的学习过程中更具有目的性和针对性。

目的性和针对性。

1313经济理论、以往经验、其他研究经济理论、以往经验、其他研究建立模型建立模型收集数据收集数据估计模型估计模型假设检验假设检验重新建立模型重新建立模型解释结果解释结果预预测测决决策策建建模模基基本本步步骤骤1414举例：

凯恩斯消费理论举例：

凯恩斯消费理论

（1）经济理论：

凯恩斯消费理论）经济理论：

凯恩斯消费理论通常而言，人们倾向于随着他们收通常而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。

增加的那么多。

X：

可支配收入：

可支配收入Y：

支出：

支出收支平收支平衡点衡点1515

（2）模型设定：

）模型设定：

可设可设其中参数其中参数是是MPCMPC，即边际消费倾向。

，即边际消费倾向。

1616计量经济学模型的设定计量经济学模型的设定上一步骤给出的是消费函数的纯数学模型，假上一步骤给出的是消费函数的纯数学模型，假定的事消费与收入之间有一个准确的关系。

但定的事消费与收入之间有一个准确的关系。

但是经济变量之间是非准确的。

是经济变量之间是非准确的。

是误差项是误差项收入收入消费支出消费支出1717（3）获得数据）获得数据：

某国的个人消费支出与：

某国的个人消费支出与GDP的的关系关系年份年份Y：

个人消费支出个人消费支出X：

国内生产总值：

国内生产总值19823081.54620.319833240.64803.719843407.65140.119853566.75487.719964714.16928.41818（5）估计参数估计参数画图后发现，数据画图后发现，数据点很靠近回归线，所点很靠近回归线，所以回归线对数据拟合以回归线对数据拟合的相当好，但并非所的相当好，但并非所有数据都恰好在回归有数据都恰好在回归线上。

线上。

（66）假设检验）假设检验MPC=0.7MPC=0.7，经验告诉我们，经验告诉我们MPCMPC应当小于应当小于11，那，那0.70.7是否显著的小于是否显著的小于11呢？

如果是，就可以支持呢？

如果是，就可以支持凯恩斯理论。

凯恩斯理论。

1919DependentVariable:

YMethod:

LeastSquaresDate:

03/04/07Time:

22:

15Sample:

19821996Includedobservations:

15VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-184.078046.26198-3.9790340.0016GDP0.7064080.00782790.247070.0000R-squared0.998406Meandependentvar3964.087AdjustedR-squared0.998284S.D.dependentvar489.6614S.E.ofregression20.28525Akaikeinfocriterion8.981231Sumsquaredresid5349.390Schwarzcriterion9.075638Loglikelihood-65.35923F-statistic8144.534Durbin-Watsonstat2.081830Prob（F-statistic）0.0000002020（7）预测）预测例如利用刚才得到的模型预测例如利用刚才得到的模型预测97年的平均消年的平均消费支出，费支出，97年的年的GDP为为72698亿，亿，Y2007184.080.706472698=49510亿亿当年实际的消费支出为当年实际的消费支出为49135亿美元，所以预测亿美元，所以预测是有误差的是有误差的。

那么误差是大还是小？

。

那么误差是大还是小？

（8）制定政策）制定政策如消费支出达到如消费支出达到49000亿可以使失业率维持亿可以使失业率维持在在4，对应的收入应控制在何种水平？

由，对应的收入应控制在何种水平？

由4900184.080.7064X解出解出X719702121建立计量经济学模型步骤要点建立计量经济学模型步骤要点一、理论模型的设计理论模型的设计二、样本数据的收集二、样本数据的收集三、模型参数的估计三、模型参数的估计四、模型的检验四、模型的检验五、计量经济学模型成功的三要素五、计量经济学模型成功的三要素2222一、理论模型的设计一、理论模型的设计理论模型设计主要包含三部分工作：

理论模型设计主要包含三部分工作：

1、选择变量、选择变量2、确定变量间数学关系、确定变量间数学关系3、拟定模型中待估参数的数值范围、拟定模型中待估参数的数值范围23231、确定模型包含的变量、确定模型包含的变量变量：

被解释变量、解释变量变量：

被解释变量、解释变量v根据经济学理论和经济行为分析根据经济学理论和经济行为分析v考虑数据的可得性。

考虑数据的可得性。

例如生产函数中例如生产函数中资本、劳动、技术必须要有数据可以度量，数据来源可靠。

资本、劳动、技术必须要有数据可以度量，数据来源可靠。

v考虑入选变量之间的关系考虑入选变量之间的关系要求变量间互相独立。

要求变量间互相独立。

v选择变量时，有时因素会选择错误，所以样本拟合程度选择变量时，有时因素会选择错误，所以样本拟合程度好并不一定代表模型变量选择正确。

好并不一定代表模型变量选择正确。

24242、确定模型的数学形式、确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果，根据样本数利用经济学和数理经济学的成果，根据样本数据作出变量关系图，选择可能的形式试模拟。

据作出变量关系图，选择可能的形式试模拟。

3、拟定模型中待估计参数的理论期望值区间、拟定模型中待估计参数的理论期望值区间符号、大小、符号、大小、关系关系例如：

例如：

ln（人均食品需求量人均食品需求量）=+ln（人均收入人均收入）+ln（食品价格食品价格）+ln（其它商品价格其它商品价格）+其中其中、的符号、大小、的符号、大小、关系关系2525二、样本数据的收集二、样本数据的收集1、几类常用的样本数据、几类常用的样本数据

（1）时间序列数据：

）时间序列数据：

所选时间内经济行为一致性问题；所选时间内经济行为一致性问题；样本数据可比性问题；样本数据可比性问题；样本观测值过于集中问题