全国至自学考试商业银行业务与经营试题.docx
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全国至自学考试商业银行业务与经营试题
全国2010年4月自学考试商业银行业务与经营试题
课程代码:
00072
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.我国最早的汇兑业务工具是出现在唐代的(B)1-45
A.交子B.飞钱
C.典当D.银庄
2.金融控股公司产生的基础是(C)2-66
A.单一银行制B.分行制
C.银行持股公司制D.连锁银行制
3.根据我国有关规定,下列不属于五级分类贷款的是(D)7-161
A.关注贷款B.次级贷款
C.可疑贷款D.逾期贷款
4.商业银行的办公费属于(D)5-135
A.利息支出B.工资与福利
C.使用费开支D.营业费用
5.根据《巴塞尔协议》,商业银行的核心资本包括永久的股东权益和(D)4-104
A.资产重估储备B.普通准备金
C.长期次级债务D.公开储备
6.商业银行贷款价格构成中的主要内容是(C)7-167
A.承诺费B.补偿余额
C.贷款利率D.贷款期限
7.某银行吸收的全部存款额为1000万元,其利息成本勾85.8万元,营业费用19.2万元,则该银行的资金成本率为(D)5-136
A.1.92%B.6.66%
C.8.58%D.10.5%
8.银行税后利润应分配给股东而未分的部分称为(B)4-105
A.资本公积B.留存盈余
C.营业利润D.补偿性准备金
9.反映银行流动性状况的流动性指标不包括(A)3-89
A.资本对风险资产的比率B.核心存款占总资产的比率
C.流动比率D.一年内到期的证券占总资产的比率
10.我国内地银行一般贵宾理财客户的资格是(B)9-210
A.10万—30万元人民币B.30万一50万元人民币
C.50万—70万元人民币D.70万一100万元入民币
11.资产证券化的作用一般不包括(D)7-177
A.增强银行贷款的流动性B.分散银行贷款的风险
C.提高银行资本充足率D.提升银行的组织能力
12.债券价格与到期收益率之间的比率关系呈(B)8-191
A.正比关系B.反比关系
C.相关性不明显D.乘数放大关系
13,对银行资产负债表列示项目进行文字描述的是(A)3-88
A.财务报表的附注B.财务报表的附录
C.资产负债表的分析报告D.资产负债表的审计报告
14.银行进行证券投资时,微观的外部环境分析不包括(D)12-275
A.企业外部环境分析B.企业财务分析
C.企业证券的等级分析D.企业证券发行数量分析
15.在银行内部稽核中,银行稽核部门的工作(B)12-280
A。
建立于具体的银行业务B.超脱于具体的银行业务
C.建立于银行经营利润变化状况D.超脱于银行组织结构的变化
16.当出现经济危机时,银行解决流动性问题的最好办法是(C)8-184
A.增加存款B.收回贷款
C.出售高品质证券D.拓展其他业务
17.权益资本比率高,说明银行(C)3-88
A.经营风险大B.资本不足
C.经营风险小D.获利能力弱
18.汇票的出票人(A)9-201
A.必须与付款人有真实的委托付款关系B.无须与付款人有真实的委托付款关系
C.必须与收款人有真实的委托付款关系D.无须与收款人有真实的委托付款关系
19.商业银行负债管理中的资金“购买”来源于(C)11-246
A.初级证券市场B.二级证券市场
C.货币市场D.期权市场
20.下列属于贷款业务风险识别的传统方法是(D)12-271
A.故障树法B.幕景分析法
C.特尔菲法D.概率分布预估法
二、多项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
21.商业银行贷款信用分析由,对负债项目分析的重点包括(DE)7-174
A.存货B.固定资产
C.应收账款D.应付票据
E.应缴税金
22.测定银行资本需要量的指标有(ADE)4-110
A.资本与存款比率B.存款与总资产比率
C.存款与风险资产比率D.资本与风险资产比率
E.资本与资产总额的比率
23.目前我国对社会公布的SHIBOR品种包括(ABCD)5-139
A.隔夜B.1周
C.1月D.1年
E.2年
24.商业银行经营国际银行业务的影响因素包括(ACDE)10-224
A.地区因素B.个人因素
C.客户因素D.业务发展因素
E.竞争因素
25.目前国际上较流行的信用风险分析模型包括(ACDE)7-176
A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型
C.EVA模型D.KMV模型
E.CreditPortfolioView模型
26.质押贷款中可以质押的权力包括(ABCE)7-160
A.汇票B.支票
C.本票D.奢侈品
E.存款单
27.信托业务的主要内容包括(ABE)9-204
A.代理业务B.信息咨询
C.发放贷款D.代客户理财
E.委托贷款
28.商业银行的主动型负债包括(BCDE)3-76
A.吸收活期存款B.创新存款类型
C.向中央银行借款D.同业拆借
E.回购协议
29.商业银行资产负债管理的一般方法包括(CDE)11-248
A.RAROC法B.EVA法
C.资金汇集法D.资金分配法
E.线性规划法
30.我国实施巴塞尔新资本协议的原则包括(ABC)4-124
A.分类实施B.分层推进
C.分步达标D.分时实现
E.分级进行
三、简答题(本大题共5小题,每小题7分,共35分)
31.简述银行同业间的外汇交易途径及其原因。
10-240
答:
(1)途径:
同业间的外汇交易主要是通过经纪人进行。
(2)原因:
这样可以使参加交易的双方银行保持匿名状态。
对交易量很大的大银行来说,其公开交易会影响甚至决定外汇市场上外汇的走势。
匿名交易可以掩盖其交易意图,有利于其实现交易目的。
对小银行来说,由于其竞争力不强,直接参与交易不一定能得到对其有利的汇率,利用经纪人进行交易有利于实现公平。
32.简述商业银行压力测试的内涵及测试方式。
12-282
答:
(1)商业银行压力测试是指商业银行根据监管当局的要求.设置多种极端情景,测算银行流动性状况。
(2)具体的测试方式包括两种,一种是历史回顾,将前一年年底银行各项指标拿出来,再把当前假设的几种情形加上去,考察银行的各项经营指标会发生什么变化;二是对未来进行预测,根据过去的经验,预测未来银行经营可能会遇到的流动性问题。
33.简述集团银行制的定义及其优点。
2-66
答:
(1)集团银行制又称银行持股公司制,是由一个企业集团成立一个股权公司,再由该公司控制或收购两家或两家以上银行的一种组织形式。
(2)持股公司的优点在于:
能够扩大资本总量,增强实力,提高抗御风险和竞争能力,弥补单一银行制的不足。
34.简述商业银行利率敏感性缺口管理模型的管理重点、基本思想和做法。
11-250
答:
(1)利率敏感性缺口管理模型的管理重点是银行的净利息收入,也即银行的资产利息收入与负债利息成本的差额,也被称为银行“利差”。
(2)其基本思想是:
决定资产与负债内在联系的关键性因素是利率。
(3)其基本做法是:
随着利率的变动,调整利率敏感性(可变利率)资产与负债和固定利率资产与负债的组合结构,从而改变利率敏感性资金缺口及其大小,以达到扩大利差,进而扩大利润的目的。
35.简述商业银行流动性管理的特点。
6-148
答:
(1)在一定时点上,银行的流动性需求很少等于流动性供给;
(2)银行用于满足流动性需求占用的准备资源越多,预期的盈利能力就越小。
(3)流动性管理的决策过程不能脱离银行其他的眼务。
四、计算题(本大题共2小题。
第36题3分,第37题7分,共10分)
36.已知某银行在2月7日(星期四)至13日(星期三)期间的非交易性存款平均余额为80000万元,法定存款准备金率9%,据此计算该行在2月21日(星期四)到27日(星期三)这一周中应保持的准备金平均余额。
6-155
答:
准备金保持周应保持的准备金平均余额=计算基期周非交易性存款平均余额×法定存款准备金率=80000×9%=7200(万元).
37.已知某银行的核心资本为67.5万美元,附属资本为30万美元,风险加权资产为875万美元,市场风险的资本要求为10万美元,操作风险的资本要求为20万美元。
请根据巴塞尔新资本协议的要求,计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率。
4-111
答:
风险加权资产总额=信用风险的所有风险加权资产+12.5倍的市场风险和操作风险的资本
=875+[(10+20)×12.5]
=1250(万美元)
银行全部资本=核心资本+附属资本=67.5+30=97.5(万美元)
全部资本充足率=银行全部资本/风险加权资产总额
=97.5/1250
=7.8%
核心资本充足率=银行核心资本/风险加权资产总额
=67.5/1250
=5.4%
五、论述题(本题15分)
38.试述20世纪90年代中后期商业银行资本大规模集中的主要原因及特点。
1-53
答:
一、商业银行资本大规模集中的主要原因:
1、在当今市场竞争激烈的外部环境下,企业只有在资产规模达到一定数量时才能在成本上获得优势,获得市场力量。
2、资产规模大,银行集中管理风险的能力和灵活性就越大,最终才会有更好的经济效益和发展。
3、资产规模能够反映出金融中介对社会资金财富的支配力,并反映其对社会的影响力,无论是业界还是社会公众,都习惯使用资产规模来判断金融中介的大小,在规模上“求大”往往成为许多商业银行增长的动机。
二、商业银行资本大规模集中的特点
1、主要是财务重组,即只是在股权结构上发生变化和调整,而企业原有组织机构、人事、管理等方面不发生彻底改变,使得企业发展与经营的稳定性在一定程度上得以延续。
2、不仅仅着眼于扩大规模,而是更注重业务的整合。
从全球范围看,较多的并购是基于核心业务进行,在并购中会减少或卖掉一些缺乏竞争力的业务。
3、为实现业务范围拓宽,较为普遍地选择进入投资银行业务领域。
(1)银行具备了提供更全面金融服务的条件。
银行可以从企业资金周转的变化情况,及时了解企业的生产状况,掌握经济信息,具备了为客户提供信息咨询、投资咨询、金融顾问等金融服务业务的有利条件。
(2)市场竞争带来的压力也迫使银行选择经营范围的扩大。
(3)西方各国先后通过立法的形式,放宽了对金融业的管制,实行金融自由化,为商业银行拓展投资银行业务提供了法律保障。
全国2010年7月自学考试商业银行业务与经营试题
课程代码:
00072
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.商业银行的第一准备金是指(A)3-75
A.库存现金和上缴中央银行存款B.短期证券
C.短期贷款D.库存现金
2.《巴塞尔协议》规定,商业银行总资本与风险加权总资产的比率不得低于(C)4-111
A.4%B.6%
C.8%D.10%
3.商业银行的被动负债是指(D)11-244
A.同业拆借B.向中央银行借款
C.发行金融债券D.吸收存款
4.商业银行的流动性需求是指(B)6-148
A.银行在适当时机出售证券获利的需求
B.客