金融工程教案主页Word下载.docx

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《金融工程》郑振龙陈蓉主编，高等教育出版社，第三版

第13次课

第四节利率期货

1、要求学生了解利率远期的运用。

2、要求学生初步了解利率期货的概念，以及欧洲美元期货与长期美国国债期货。

#一、欧洲美元期货的市场运行机制

二、欧洲美元期货的定价

#三、长期美国国债期货的市场运行机制

四、长期美国国债的定价

1、复习理解案例5.4、案例5.5、案例5.6、案例5.7。

2、完成课后习题6、7、8。

第15次课

实践性讨论

2

1、要求学生了解远期与期货的实际操作与运用。

一、讨论期货的标准合约

*二、讨论各种期货的保证金结算

*三、讨论各种期货的实际买卖操作与盈亏情况

#四、讨论各种期货的实际价格与理论价格

1、预习第六章互换市场。

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第17次课

第六章互换概述

第一节互换的定义和种类

第二节互换市场

1、要求学生了解互换的定价与种类。

2、要求学生了解互换的市场运行机制。

一、利率互换的定价

*二、利率互换的市场运行机制

三、货币互换的定价

*四、货币互换的市场运行机制

1、第六章互换市场课后作业

第18次课

第七章互换的定价与风险分析

第一节利率互换的定价

1、要求学生了解利率互换定价的原理。

2、要求学生了解并掌握利率互换协议签订时和签订后的定价计算。

3、要求学生充分掌握第五章课后作业的知识点。

*一、利率互换的定价原理

*二、复习第五章并讲评课后作业

#三、协议签订后的利率互换定价

#四、协议签订时的利率互换定价

1、复习本节内容并预习本章第二节内容。

第四章远期与期货的运用

第五章股指期货、外汇期货、利率期货与利率远期

1、要求学生复习并掌握第四第五章重点知识。

*#一、最优套期保值比率的运用及计算

*#二、股指期货、外汇远期及期货的运用及计算

1、复习本节内容并预习第七章章第二节内容。

第19次课

第二节货币互换的定价

1、要求学生了解货币互换定价的原理。

2、要求学生了解并掌握运用债券组合与远期外汇为货币互换定价。

*一、货币互换的定价原理

*#二、运用债券组合与远期外汇为货币互换定价

*#三、运用债券组合与远期外汇为货币互换定价

完成第七章课后作业1-3题。

第21次课

第八章互换的运用

第一节运用互换进行套利

1、要求学生掌握信用套利的运用。

2、要求学生了解税收及监管套利的运用。

*一、利率互换的信用套利

*二、货币互换的信用套利

三、税收的套利运用

四、监管套利的运用

完成第八章课后作业第一题。

第22次课

第二节运用互换进行风险管理

第三节运用互换构造新产品

1、要求学生掌握运用互换进行风险管理的方法。

2、要求学生了解运用互换构造新产品的方法。

*一、运用利率互换进行利率风险管理

*二、运用货币互换管理外汇风险

三、运用互换构造新产品

完成第八章课后作业2、3、4题。

第24次课

课堂小测

1、要求学生复习巩固前涨价内容

一、课堂测试并讲解

预习第九章

第1次课

第一章金融工程概述

第一节什么是金融工程

第二节金融工程的发展历史与背景

1、要求学生掌握金融工程的概念。

2、要求学生了解金融工程的发展历史与背景。

*一、金融工程的概念

*二、金融工程的主要运用

三、金融工程的发展历史与背景

完成第一章课后作业。

第2次课

第二章远期与期货的概述

第一节远期与远期市场

1、要求学生掌握远期概念。

2、要求学生了解远期市场的基本运行机制。

*一、远期的概念

*二、远期市场的基本运行机制。

三、远期协议的签订

四、远期的特点

完成第二章课后作业1、2题。

第3次课

第二节期货与期货市场

第三节远期预期的比较

1、要求学生掌握期货的概念。

2、要求学生了解期货市场的基本运行机制。

3、要求学生掌握远期与期货的异同点

*一、期货的概念。

*二、期货市场的基本运行机制。

三、期货的标准协议

*#四、期货的保证金结算

*五、远期与期货的异同点

完成第二章课后作业。

第4次课

第三节金融工程的基本分析方法

第三章远期与期货的定价

第一节远期价格与期货价格

1、要求学生掌握金融工程的基本分析方法。

2、要求学生掌握远期与期货的定价

*#一、远期的定价。

*#二、期货的定价。

#三、无套利定价法的基本思路。

#四、连续复利的计算方法与思路。

完成第三章课后作业1、2题。

第6次课

第三章远期与期货定价

第四节支付已知收益率资产远期合约的定价

第五节远期与期货价格的一般结论

1、要求学生掌握支付已知收益率资产远期合约的定价。

2、要求学生了解远期与期货价格的一般结论

一、支付已知收益率资产远期合约的特点

*#二、支付已知收益率资产远期合约的定价

三、远期与期货合约定价的异同

#四、远期与期货合约价格的一般结论

完成第三章课后作业。

第5次课

第二节无收益资产远期合约的定价

第三节支付已知现金收益资产远期合约的定价

1、要求学生掌握无收益资产远期合约的定价。

2、要求学生掌握支付已知现金收益资产远期合约的定价。

一、无收益资产远期合约的特点

*#二、无收益资产远期合约的定价

三、支付已知现金资产远期合约的特点

*#四、支付已知现金收益资产远期合约的定价。

完成第三章课后作业3、4、5题。

第7次课

第六节远期（期货）期货价格与标的资产现货价格的关系

第二．三章习题讲解

1、要求学生掌握远期（期货）期货价格与标的资产现货价格的关系。

2、要求学生复习第二，三章内容，并掌握重点知识。

*#一、远期（期货）期货价格与标的资产现货价格的关系。

二、复习远期与期货的市场运行机制

三、复习远期与期货的定价

*四、远期与期货的实际运用与价格计算

预习第四章。

第8次课

第一节运用远期与期货进行套期保值

1、要求学生掌握运用远期与期货进行套期保值的方法。

一、投资的的基本类型

二、套期保值的概念与意义

*三、运用远期进行套期保值

*四、运用期货进行套期保值

完成第四章课后作业1、2题。

第9次课

第二节运用远期与期货进行套利与投机

1、要求学生掌握运用远期与期货进行套利与投机的方法。

一、套利的概念与使用

二、投机的概念与使用

*三、运用远期与期货进行套利

*四、运用远期与期货进行投机

完成第四章课后作业。

第10次课

第一节股票指数期货

1、要求学生掌握并运用股票指数期货。

一、股票指数期货的概念

二、股票指数期货的运行机制

#三、股票指数期货的定价

*四、股票指数期货的运用

完成第五章课后作业第一题。

第12次课

第三节远期利率协议

1、要求学生了解利率远期的定价及运用

一、利率远期的概念

二、利率远期的市场运行机制

*三、利率远期的定价

*四、利率远期的运用

1、完成课后习题第三题。

第14次课

第六、七、八章习题讲解

1、通过习题讲解复习第六、七、八章的内容并掌握重点知识。

一、互换的概述

二、互换的实际运用

三、互换的定价

预习第九章。

第25次课

第九章期权与期权市场

第一节期权的定义与种类

第二节期权市场

1、要求学生了解期权的定义与种类。

2、要求学生了解期权的市场运行机制。

一、期权的概念

二、期权的种类

*三、期权的特点以及多空双方的权利及义务。

四、期权的市场运行机制

1、第九章互换市场课后作业1、2题

第26次课

第三节期权交易机制

1、要求学生了解期权的市场。

2、要求学生了解期权的市场交易机制。

一、期权的市场

*二、期权的交易机制。

1、第九章互换市场课后作业第3题

第27次课

第四节期权与其他衍生产品的区别与联系

1、要求学生了解期权的市场交易机制。

2、要求学生了解期权与其他衍生产品的区别与联系

#一、期权的保证金结算

*二、期权与其他衍生产品的区别与联系。

1、第九章互换市场课后作业。

第28次课

第十章期权的回报与价格分析

第一节期权的回报与盈亏分布

第二节期权的价格特征

1、要求学生掌握期权的回报计算

2、要求学生了解期权的价格特征

一、期权的回报与盈亏分布

*二、影响期权价格的因素

#三、期权赢亏的计算

1、第十章课后作业。

第31次课

总复习

1、要求学生复习掌握本门课的内容。

一、帮助学生复习并解答学生疑问。

1、复习第一章到第五章。

第29次课

第九、十章习题讲解

2、要求学生了解期权的价格特征。

2、通过习题，复习第九、十章重点内容。

一、期权的价格特征

#二、期权的内在价值计算

*#三、欧式期权与美式期权价格的期间分布

1、复习第九章、第十章。

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