实验三 SPSS 多元时间序列分析方法汇总Word下载.docx
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1%level
-2.579052
5%level
-1.942768
10%level
-1.615423
*MacKinnon（1996）one-sidedp-values.
AugmentedDickey-FullerTestEquation
DependentVariable:
D（M2）
Method:
LeastSquares
Date:
04/16/13Time:
10:
36
Sample（adjusted）:
1991M052005M01
Includedobservations:
165afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
Prob.
M2（-1）
0.013514
0.002379
0.0000
D（M2（-1））
-0.490280
0.074458
-6.584611
D（M2（-2））
0.070618
0.083790
0.842797
0.4006
D（M2（-3））
0.387086
0.073788
5.245935
R-squared
0.480147
Meandependentvar
1440.037
AdjustedR-squared
0.470461
S.D.dependentvar
1509.489
S.E.ofregression
1098.447
Akaikeinfocriterion
16.86513
Sumsquaredresid
1.94E+08
Schwarzcriterion
16.94042
Loglikelihood
-1387.373
Hannan-Quinncriter.
16.89569
Durbin-Watsonstat
1.965242
从上图我们可以看出t-statistic的值是5.681169，大于临界值，p>
a，故不能拒绝被检验的指数序列是非平稳的原假设。
因此一阶差分序列进行ADF检验，结果如下图显示。
D（M2）hasaunitroot
8（Automatic-basedonSIC,maxlag=13）
0.988183
0.9143
-2.579587
-1.942843
-1.615376
D（M2,2）
37
1991M112005M01
159afteradjustments
0.053616
0.054257
0.3247
D（M2（-1）,2）
-1.526069
0.096352
-15.83852
D（M2（-2）,2）
-1.519649
0.149134
-10.18981
D（M2（-3）,2）
-1.225623
0.184003
-6.660869
D（M2（-4）,2）
-1.237445
0.196285
-6.304319
D（M2（-5）,2）
-0.972024
0.197161
-4.930093
D（M2（-6）,2）
-0.810098
0.185290
-4.372060
D（M2（-7）,2）
-0.605069
0.144997
-4.172983
0.0001
D（M2（-8）,2）
-0.333781
0.080550
-4.143781
0.801713
16.07001
0.791137
2352.919
1075.320
16.85356
1.73E+08
17.02727
-1330.858
16.92410
1.970407
从上图我们可以看出t-statistic的值是0.988183，大于临界值，p>
因此二阶差分序列进行ADF检验，结果如下图显示
D（M2,2）hasaunitroot
7（Automatic-basedonSIC,maxlag=13）
-9.223132
D（M2,3）
38
-8.900755
0.965047
D（M2（-1）,3）
6.431129
0.924672
6.955038
D（M2（-2）,3）
4.970286
0.833541
5.962861
D（M2（-3）,3）
3.802432
0.700773
5.426055
D（M2（-4）,3）
2.617058
0.544596
4.805501
D（M2（-5）,3）
1.688201
0.380559
4.436109
D（M2（-6）,3）
0.910968
0.214990
4.237257
D（M2（-7）,3）
0.325934
0.080151
4.066487
0.941321
0.112057
0.938601
4339.324
1075.236
16.84747
1.75E+08
17.00188
-1331.374
16.91018
1.963915
从上图我们可以看出t-statistic的值是-9.223132，小于临界值，p<
a，故拒绝被检验的指数序列是平稳的原假设。
DDM2hasaunitroot
D（DDM2）
41
DDM2（-1）
D（DDM2（-1））
D（DDM2（-2））
D（DDM2（-3））
D（DDM2（-4））
D（DDM2（-5））
D（DDM2（-6））
D（DDM2（-7））
DDM2
47
Convergenceachievedafter50iterations
MABackcast:
1990M121991M04
C
14.44319
10.74065
1.344723
0.1807
AR
（1）
-0.995579
0.055305
-18.00153
AR
（2）
-0.837713
0.047357
-17.68914
MA
（1）
-0.436708
0.096208
-4.539223
MA
（2）
0.175063
0.104359
1.677513
0.0954
MA（3）
-0.880075
0.052403
-16.79446
MA（4）
0.322618
0.100005
3.226012
0.0015
MA（5）
0.190454
0.096508
1.973453
0.0502
0.805361
16.34363
0.796682
2309.544
1041.391
16.78177
1.70E+08
16.93236
-1376.496
16.84290
F-statistic
92.80278
2.041303
Prob（F-statistic）
0.000000
InvertedARRoots
-.50+.77i
-.50-.77i
InvertedMARoots
.77+.22i
.77-.22i
-.30
-.40-.91i
-.40+.91i
【P127例4-3】
本案例的数据为联通股票的日股价序列，期限为2003年1月2日至2006年9月15日，共886个样本观测量。
对其进行单位根检验，结果如下：
Xhasaunitroot
0（Automatic-basedonSIC,maxlag=20）
0.076005
0.7067
-2.567575
-1.941181
-1.616459
D（X）
53
1/03/20039/14/2006
886afteradjustments
X（-1）
4.71E-05
0.000619
0.9394
-0.000167
0.000587
0.044573
0.044577
-3.382071
1.758589
-3.376668
1499.257
-3.380006
2.014381
从上图我们可以看出t-statistic的值是
0.076005，大于临界值，p>
D（X）hasaunitroot
-29.94678
-2.567578
D（X,2）
54
1/06/20039/14/2006
885afteradjustments
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