计量经济学实验报告记录模板加实例Word文件下载.docx

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2．单位根检验、约翰森检验、VECM模型、格兰杰因果关系分析、脉冲反应和方差分解理论。

【实验内容】

1．创建工作文件，输入数据；

2．利用Eviews检验时间序列数据的平稳性（样本相关图和ADF检验）；

3．协整检验（约翰森检验）；

4．构建VECM模型；

5．进行格兰杰因果关系分析；

6．进行脉冲反应和方差分解。

【实验步骤】

一、实验数据：

表1进出口额—关税数据表

年份

进出口X（亿美元）

关税Y

（亿元）

关税Y（亿元）

1950

11.3

3.6

1970

45.9

7

1990

1154.4

159

1951

19.6

6.9

1971

48.4

5

1991

1357

187.3

1952

19.4

4.8

1972

63

1992

1655.3

212.8

1953

23.7

5.1

1973

109.8

9

1993

1957

256.5

1954

24.4

4.1

1974

145.7

14

1994

2366.2

272.7

1955

31.4

4.7

1975

147.5

15

1995

2808.6

291.8

1956

32.1

5.4

1976

134.3

1996

2898.8

301.8

31

5.8

1977

148

26.2

1997

3251.6

319.5

1958

38.7

6.4

1978

206.4

28.8

1998

3239.5

313

1959

43.8

1979

293.3

26

1999

3606.3

562.2

1960

38.1

6

1980

381.4

33.5

2000

4742.9

750.5

1961

29.4

6.2

1981

440.3

54

2001

5096.5

840.5

1962

26.6

1982

416.1

47.5

2002

6207.7

704.3

1963

29.2

4.2

1983

436.2

53.9

2003

8509.9

923.1

1964

34.7

4.4

1984

535.5

103.1

2004

11545.5

1043.8

1965

42.5

5.7

1985

696

205.2

2005

14219

1066.2

1966

46.2

6.5

1986

738.5

151.6

2006

17604

1141.8

1967

41.6

3.9

1987

826.5

142.4

2007

21737.3

1432.6

1968

40.5

6.3

1988

1027.9

155

2008

25632.6

1770

1969

40.3

1989

1116.8

181.5

二、实验步骤：

1.数据的平稳性检验（样本相关图和ADF方法）

点选X与Y二序列，按鼠标右键Open/asGroup，在弹出的对话框中，选择View/Correlogram,即可得出样本相关图。

然后选择Quick/Seriesstatistics/UnitRoottes,输入序列名称，然后于Testtype选择AugmentedDickey-Fuller，Testforunitrootin选择Level，Includeintestequation选择Intercept,即可得出ADF检验结果。

对于序列X检验结果如下图所示：

左图显示样本自相关函数缓慢下降且呈正弦波形，由Q统计量的伴随概率知，在每一期滞后都是拒绝平稳性假设的。

因此，海关货物进出口序列是非平稳的。

从右图亦可得出相同的结论。

对于Y的检验结果如下图所示：

为了让序列平稳，对原始数据取对数后再进行差分，在Eviews命令框输入：

genrxt=log（x）和genryt=log（y）分别得到序列XT和YT，检验结果如下图：

从上图中可以看出，对于处理后的数据是平稳的，即lnXt和lnYt都是一阶单整序列。

2.协整检验（约翰森检验方法）

在出现的group之窗口点选View/Graph…会出现GraphOptions对话框，在Graphtype之General选Basicgraph，在Specific选Line&

Symbol/Singlegraph按确定

从上图可以看出，lnXt和lnYt具有共同的变化趋势。

下面进行约翰森检验：

（1）在group之窗口点选View/CointegrationTest…，会出现CointegrationTestSpecification对话框，在Deterministictrendassumptionoftest选择Summarizeall5setsofassumptions，按确定后会出现JohansenCointegrationTestSummary，可依此结果选择的设定。

因此，可以选择有截距没有趋势，滞后期为1的设定，继续进行检验。

（2）再按一次View/CointegrationTest，并依前一步骤选择协整检定的设定

由Johansen协整检定，不论在Tracetest与Max-eigenvaluetest其p-value值均远小于0.05的临界值，因此lnXt和lnYt之间存在协整关系。

3.估计VAR模型

从上表可知，我们估计的VAR模型是：

lnYt=0.70lnYt-1+0.25lnXt-1-0.09lnYt-2+0.14lnXt-2-0.63

lnXt=-0.15lnYt-1+1.44lnXt-1+0.13lnYt-2-0.40lnXt-2-0.03

该模型的稳定性检验如下：

通过上图可知，我们所建立的VAR模型是稳定地。

4.格兰杰因果关系检验

对lnYt和lnXt一阶差分序列进行格兰杰检验，判断变量变化的先后时序，结果如下：

通过上图可以看出，在2阶滞后的情况下，lnXt是lnYt的格兰杰原因，但是lnYt不是lnXt的格兰杰原因。

即是说，进出口的多少能够解释关税的多少。

5.估计VECM

因为lnYt和lnXt序列之间存在协整关系，为进一步研究它们之间的短期关系，建立误差修正模型。

（1）确定滞后期。

先执行一次Quick/EstimateVAR，然后在模型估计窗口点选View/LagStructure/LagLengthCriteria。

从图中可以看出，滞后期取3比较合意。

（2）重新执行Proc/MakeVectorAutoregression，在Basics下选择VectorErrorCorrection，在LagIntervalsforD（Endogenous）选3。

由上图我们可以看出，回归方程为：

D（lnYt）=-0.41*（lnYt-1-1.02*lnXt-1+2.16）+0.10*D（lnYt-1）-0.12*D（lnYt-2）-0.03*D（lnYt-3）-0.01*D（lnXt-1）-0.36*D（lnXt-2）-0.10*D（lnXt-3）+0.17

D（lnXt）=-0.13*（lnYt-1-1.02*lnXt-1+2.16）-0.05*D（lnYt-1）+0.01*D（lnYt-2）+0.08*D（lnYt-3）+0.57*D（lnXt-1）-0.37*D（lnXt-2）-0.23*D（lnXt-3）+0.13

VECM模型的拟合度较低，因此模型并不精确，可能是由于短期影响因素众多，而此模型只考虑了lnYt和lnXt之间的关系。

6.脉冲反应和方差分解

【实验总结】

1.熟悉了EViews8.0软件的运行环境；

2.利用所给的数据建立所需的文件、参数等；

3.运用数据进行经济意义分析，了解计量实验在现实中的运用；

4.学会了如何建立文件、如何使用软件，如何进行建模分析；

5.分析得出，在长期，进出口额和关税之间存在稳定的均衡关系，由于误差修正模型拟合度较低，说明它们在短期关系并不稳定。

最后，从计量经济学的实验中，我学会了如何将课本中的公式运用在软件中，知道了软件中每一部分数据所代表的意义，总之就是从认识到实践，再从实践到认识，深刻了书中要点，学习收获颇多。