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计量经济学实验报告记录模板加实例Word文件下载.docx

1、2 单位根检验、约翰森检验、VECM模型、格兰杰因果关系分析、脉冲反应和方差分解理论。【实验内容】1 创建工作文件,输入数据;2 利用Eviews检验时间序列数据的平稳性(样本相关图和ADF检验);3 协整检验(约翰森检验);4 构建VECM模型;5 进行格兰杰因果关系分析;6 进行脉冲反应和方差分解。【实验步骤】一、 实验数据:表1 进出口额关税数据表年份进出口X (亿美元)关税Y(亿元)关税Y(亿元)195011.33.6197045.9719901154.4159195119.66.9197148.4519911357187.3195219.44.819726319921655.3212

2、.8195323.75.11973109.8919931957256.5195424.44.11974145.71419942366.2272.7195531.44.71975147.51519952808.6291.8195632.15.41976134.319962898.8301.8315.8197714826.219973251.6319.5195838.76.41978206.428.819983239.5313195943.81979293.32619993606.3562.2196038.161980381.433.520004742.9750.5196129.46.219814

3、40.35420015096.5840.5196226.61982416.147.520026207.7704.3196329.24.21983436.253.920038509.9923.1196434.74.41984535.5103.1200411545.51043.8196542.55.71985696205.22005142191066.2196646.26.51986738.5151.62006176041141.8196741.63.91987826.5142.4200721737.31432.6196840.56.319881027.9155200825632.61770196

4、940.319891116.8181.5二、实验步骤:1. 数据的平稳性检验(样本相关图和ADF方法)点选X与Y二序列,按鼠标右键Open / as Group,在弹出的对话框中,选择View/Correlogram,即可得出样本相关图。然后选择Quick/Series statistics/Unit Root tes,输入序列名称,然后 于 Test type 选择 Augmented Dickey-Fuller,Test for unit root in 选择Level,Include in test equation 选择Intercept,即可得出ADF检验结果。对于序列X检验结果如下

5、图所示:左图显示样本自相关函数缓慢下降且呈正弦波形,由Q统计量的伴随概率知,在每一期滞后都是拒绝平稳性假设的。因此,海关货物进出口序列是非平稳的。从右图亦可得出相同的结论。对于Y的检验结果如下图所示:为了让序列平稳,对原始数据取对数后再进行差分,在Eviews命令框输入:genr xt=log(x)和genr yt=log(y)分别得到序列XT和YT,检验结果如下图:从上图中可以看出,对于处理后的数据是平稳的,即lnXt 和 lnYt都是一阶单整序列。2. 协整检验(约翰森检验方法)在出现的group之窗口点选View / Graph会出现Graph Options对话框,在Graph typ

6、e之General选Basic graph,在Specific选Line & Symbol / Single graph按确定从上图可以看出,lnXt 和 lnYt具有共同的变化趋势。下面进行约翰森检验:(1)在group之窗口点选View / Cointegration Test ,会出现Cointegration Test Specification对话框,在Deterministic trend assumption of test选择Summarize all 5 sets of assumptions,按确定后会出现Johansen Cointegration Test Summar

7、y,可依此结果选择的设定。因此,可以选择有截距没有趋势,滞后期为1的设定,继续进行检验。(2)再按一次View / Cointegration Test,并依前一步骤选择协整检定的设定由Johansen协整检定,不论在Trace test与Max-eigenvalue test其p-value值均远小于0.05的临界值,因此lnXt 和 lnYt之间存在协整关系。3.估计VAR模型从上表可知,我们估计的VAR模型是:lnYt = 0.70 lnYt-1+0.25 lnXt-1-0.09 lnYt-2+0.14 lnXt-2-0.63lnXt = -0.15 lnYt-1+1.44 lnXt-1

8、+0.13 lnYt-2-0.40lnXt-2-0.03该模型的稳定性检验如下:通过上图可知,我们所建立的VAR模型是稳定地。4. 格兰杰因果关系检验 对lnYt和lnXt一阶差分序列进行格兰杰检验,判断变量变化的先后时序,结果如下:通过上图可以看出,在2阶滞后的情况下, lnXt 是lnYt的格兰杰原因,但是lnYt不是lnXt的格兰杰原因。即是说,进出口的多少能够解释关税的多少。5.估计VECM因为lnYt和lnXt序列之间存在协整关系,为进一步研究它们之间的短期关系,建立误差修正模型。(1)确定滞后期。先执行一次Quick / Estimate VAR,然后在模型估计窗口点选View /

9、 Lag Structure / Lag Length Criteria。从图中可以看出,滞后期取3比较合意。(2)重新执行Proc / Make Vector Autoregression,在Basics下选择Vector Error Correction,在Lag Intervals for D(Endogenous) 选3。由上图我们可以看出,回归方程为:D(lnYt) = - 0.41*( lnYt-1- 1.02*lnXt-1 + 2.16 ) + 0.10*D(lnYt-1) - 0.12*D(lnYt-2) - 0.03*D(lnYt-3) - 0.01*D(lnXt-1) -

10、0.36*D(lnXt-2) - 0.10*D(lnXt-3) + 0.17D(lnXt) = - 0.13*( lnYt-1 - 1.02* lnXt-1 + 2.16 ) - 0.05*D(lnYt-1) + 0.01*D(lnYt-2) + 0.08*D(lnYt-3) + 0.57*D(lnXt-1) - 0.37*D(lnXt-2) - 0.23*D(lnXt-3) + 0.13VECM模型的拟合度较低,因此模型并不精确,可能是由于短期影响因素众多,而此模型只考虑了lnYt和lnXt之间的关系。6.脉冲反应和方差分解【实验总结】1. 熟悉了EViews8.0软件的运行环境;2. 利用所给的数据建立所需的文件、参数等;3. 运用数据进行经济意义分析,了解计量实验在现实中的运用;4. 学会了如何建立文件、如何使用软件,如何进行建模分析;5. 分析得出,在长期,进出口额和关税之间存在稳定的均衡关系,由于误差修正模型拟合度较低,说明它们在短期关系并不稳定。 最后,从计量经济学的实验中,我学会了如何将课本中的公式运用在软件中,知道了软件中每一部分数据所代表的意义,总之就是从认识到实践,再从实践到认识,深刻了书中要点,学习收获颇多。

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