6月证券从业资格考试押题复习资料证券基金押题卷二题目_精品文档.doc
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基金押题卷二（题目）
单选题
（1）运用债券的应急免疫策略时，当组合资产规模降到（）时，积极的债券组合管理就会停止。
A、临界点
B、触发点
C、平衡点
D、0
（2）某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（）。
A、0.09
B、0.1
C、0.41
D、0.44
（3）出现（）情形时,基金募集申请不需要提交基金专家评审会评审。
A、成熟的QDII基金
B、重大创新基金产品
C、复杂基金产品
D、创新的公募基金
（4）以下关于行为金融理论的描述，正确的是（）。
A、投资者总可以通过掌握更多的信息获利
B、委托理财、随大流、追涨杀跌等行为都是投资者为避免后悔心态的典型决策方式
C、投资者由于受信息处理能力、信息不完全的限制以及心理偏差的影响，不可能立即对全部公开信息做出反应，因此市场是弱式有效市场
D、投资者由于心理因素，会对新信息过度反应或反应不足，导致证券价格的错定，投资者同样无法获利
（5）不同范围资产配置在时间跨度上往往不同，一般而言，股票、债券资产配置的期限为（）。
A、一个月
B、半年
C、三年
D、五年
（6）假设资本资产定价模型成立，某只股票的β=1.5，市场风险溢价=8%，无风险利率=4%，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10%，你是否会投资该股票（）。
A、低于期望收益率，不会投资该股票
B、高于期望收益率，会投资该股票
C、缺少条件，无法计算
D、股票有风险，不投资任何股票
（7）所有风险相同而期望收益率最高、或期望收益率相同而风险最低的投资组合所构成的集合称为（）。
A、多种证券组合的可行域
B、证券组合的有效边界
C、最优证券组合
D、最小方差组合
（8）根据开放式基金的运作特性，结合我国的情况，在采用未知价交易的情况下，当日公布的是（）的基金份额净值。
A、当日
B、前一交易日
C、当月
D、当周
（9）在证券投资基金营销过程管理的内容中，对销售业绩进行评估并可以根据结果改变行动方案的环节为（）。
A、市场营销分析
B、市场营销计划
C、市场营销实施
D、市场营销控制
（10）根据资本资产定价模型（CAPM），如果市场所有投资者都预期通货膨胀率将会升高，则以下描述正确的是（）。
A、市场风险溢价将会提高
B、证券市场的斜率将会变大
C、所有证券的贝塔系数将会增高
D、所有证券的期望收益率将会提高
（11）认为远期利率包括了预期的未来利率与流动性风险补偿的理论是（）。
A、完全预期理论
B、流动性偏好理论
C、集中偏好理论
D、市场分割理论
（12）股票投资的小公司效应是（）。
A、消极型投资策略
B、市场异常策略
C、以基本分析为基础的投资策略
D、以技术分析为基础的投资策略
（13）基金评级的核心指标是（）。
A、收益指标
B、信用指标
C、能反映风险收益特征的指标
D、波动指标
（14）开放式基金合同生效后，更新的招募说明书应当在每6个月结束之日起的（）日内披露。
A、15
B、20
C、30
D、45
（15）基金管理人应当自收到投资者申购、赎回申请之日起（）个工作日内，对该申购、赎回的有效性进行确认。
A、4
B、3
C、2
D、1
（16）以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。
A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
（17）（），证券投资基金在世界范围内得到普及性的发展。
A、20世纪50年代以后
B、20世纪60年代以后
C、20世纪70年代以后
D、20世纪80年代以后
（18）股票投资的低市盈率效应策略是（）。
A、挑选低市盈率股票组成的投资组合
B、挑选高市盈率股票组成的投资组合
C、挑选低市净率股票组成的投资组合
D、挑选高市净率股票组成的投资组合
（19）当技术分析无效时，市场至少符合（）。
A、半强势有效市场假设
B、弱势有效市场假设
C、强势有效市场假设
D、无效市场假设
（20）ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后（）。
A、7位
B、6位
C、8位
D、5位
（21）证券投资基金的市场营销不包括的活动有（）。
A、目标市场与客户的确定
B、营销环境的分析
C、营销过程的管理
D、营销的事后管理
（22）推导利率期限结构一般应使用（）。
A、CAPM模型
B、APT模型
C、夏普指数
D、收益率曲线
（23）证券投资基金起源于（）。
A、英国
B、美国
C、荷兰
D、德国
（24）关于债券收益率，以下叙述正确的是（）。
A、债券发行人的信用程度越低，投资人所要求的收益率越低
B、债券收益率与基础利率之间的利差称为品质利差
C、债券的流动性越大，投资者要求的收益率越低
D、不同种类发行人发行的债券与基础利率之间的利差称为基础利差
（25）债券基金对（）的投资者具有较强的吸引力。
A、长期投资者
B、短期投资者
C、追求最大利润
D、追求稳定收入
（26）基金管理公司内部控制制度体系中的最低层次是（）。
A、内部控制大纲
B、基本管理制度
C、部门业务规章
D、业务操作手册
（27）客户服务是基金营销的重要组成部分，下列不属于客户服务的是（）。
A、座谈会
B、邮寄服务
C、“一对一”专人服务
D、研讨会
（28）保本基金的投资目标是（）。
A、保证获得与银行同期存款相当的收益水平
B、在锁定风险的同时，力争获得潜在的高回报
C、追求超额投资收益
D、保证本金不受损失
（29）以技术分析为基础的股票投资管理方法中的移动平均法（）。
A、可以参考乖离率的计算公式来测定股票价格的背离程度
B、有时也被称为简单过滤器规则
C、是相对强弱指标的变形
D、是技术分析指标BIAS的别称
（30）下列基金类型中实行实物申购、赎回机制的有（）。
A、封闭式基金
B、开放式基金
C、ETF
D、LOF
（31）公司型基金的最高权力机构是（）。
A、会员大会
B、股东大会
C、投资决策机构
D、监察稽核机构
（32）行为金融理论中的BSV模型认为（）。
A、投资者总是过分相信自己的能力和判断
B、投资者总是存在推卸责任、减少后悔的倾向
C、投资者分为有信息与无信息两类
D、人们在进行投资决策时会存在两种心理认知偏差
（33）股票投资的基本分析是建立在（）的基础之上的。
A、否定强式有效市场
B、否定半强式有效市场
C、否定弱式有效市场
D、以上都不对
（34）下列不属于销售业务流程控制的内容的是（）。
A、建立科学的资金产品评价体系
B、建立完善的基金销售业务基本规程
C、制定完善的资金清算流程
D、建立完备的客户投诉管理体系
（35）以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（）。
A、指数化投资策略
B、多重负债下的组合免疫策略
C、多重负债下的现金流匹配策略
D、债券互换
（36）以下资产配置策略中，对市场流动性要求最高的是（）。
A、买入并持有策略
B、恒定组合策略
C、投资组合保险策略
D、动态资产配置策略
（37）我国《证券投资基金法》规定，封闭式基金的存续期应在（）年以上。
A、20
B、15
C、10
D、5
（38）下列哪一项不属于基金财产保管的基本要求（）。
A、依法处分基金财产
B、严守基金商业秘密
C、保证基金资产的安全
D、保证基金资产的保值增值
（39）基金管理公司的督察长应由（）任命。
A、基金管理公司董事会
B、基金经营所在地中国证监会派出机构
C、基金管理公司总经理
D、基金注册所在地中国证监会派出机构
（40）A公司今年每股的股息为0.8元，预期增长速度为10%。
当前无风险利率为0.05，市场组合的风险溢价为0.09，A公司股票的β值为1.50，则A公司股票当前的合理价格为（）。
A、9.40
B、9.41
C、9.42
D、9.43
（41）关于M2测度，下列说法正确的是（）。
A、M2测度是詹森指数的一种替代形式
B、M2测度是夏普指数的一种替代形式
C、M2测度是特瑞诺指数的一种替代形式
D、M2测度是信息比率的一种替代形式
（42）保障基金投资人能够在基金公司的交易平台上进行便利的申购、赎回、查询等投资基金操作，这是销售机构在信息管理平台的建立和维护时遵循了（）。
A、具备《规定》所列示的各项基金销售业务功能
B、具备基金销售业务信息流和资金流的监控核对机制
C、保障基金投资人基金流动的安全性
D、具备基金销售费率的监控机制
（43）目前，封闭式基金交易报价的最小变动单位为（）元人民币。
A、0.1
B、0.01
C、0.001
D、0.0001
（44）以下关于基金信息披露的完整性原则的说法，不正确的是（）。
A、要事无巨细地披露所有信息
B、要披露所有可能影响投资者决策的信息
C、对信息披露人不利的信息也要披露
D、要充分披露重大信息
（45）目前常用的等级评价主要根据指标的排序范围设置为（）个等级。
A、3
B、4
C、5
D、7
（46）如果基金管理公司持续推出股票基金、混合基金、债券基金，新基金数量不断增加，这种基金产品线类型通常称为（）。
A、水平式
B、垂直式
C、综合式
D、交叉式
（47）根据目前我国基金注册登记业务的通常做法，投资人申购基金成功后，基金注册登记人在（）日为投资人登记权益，投资人在（）日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
A、T，T+1
B、T+1，T+2
C、T，T+2
D、T+1，T+3
（48）下列（）情形不可以暂停基金估值。
A、法定节假日
B、证券交易所暂停营业
C、因不可抗力导致无法准确评估基金资产价值
D、基金公布年报
（49）对于由两种股票构成的资产组合,当它们之间的相关系数为（）时,能够最大限度地降低组合风险。
A、0
B、1
C、-1
D、0.5
（50）目前,我国证券投资基金托管费按（）的一定比例逐日计提。
A、当日的基金资产净值
B、前一日基金资产净值
C、前一日基金的资产总值
D、前一日基金的份额净值
（51）据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到（）。
A、20%-40%
B、40%-70%
C、70%-90%
D、90%以上
（52）基金管理公司的核心业务是（）。
A、基金设立
B、基金投资
C、基金发行
D、风险管理
（53）不主动寻求取得超越市场的表现，而是试图复制指数的表现的基金是（）。
A、主动型基金
B、被动型基金
C、收入型基金
D、平衡性基金
（54）基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，（）营业税。
A、免征
B、缓征
C、按《基金法》征收
D、按《税法》征收
（55）根据现代投资组合理论，在一个有效市场中，适合的证券组合投资策略是（）。
A、消极投资管理策略
B、积极投资管理策略
C、加强指数化法
D、技术分析法
（56）赎回金额1000万元，符合基金销售费用规范而收取的赎回费是（）。
A、不超过10万元
B、不超过20万元
C、不超过30万元
D、不超过50万元
（57）违背投资决策业
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