6月证券从业资格考试押题复习资料证券基金押题卷二题目_精品文档.doc

1、基金押题卷二（题目）单选题(1) 运用债券的应急免疫策略时，当组合资产规模降到（）时，积极的债券组合管理就会停止。A、临界点B、触发点C、平衡点D、0(2) 某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（ ）。A、0.09B、0.1C、0.41D、0.44(3) 出现()情形时,基金募集申请不需要提交基金专家评审会评审。A、成熟的QDII基金B、重大创新基金产品C、复杂基金产品D、创新的公募基金(4) 以下关于行为金融理论的描述，正确的是（）。A、投资者总可以通过掌握更多的信息获利B、委托理财、随大流、追涨杀跌等行为都是投资者为避免后

2、悔心态的典型决策方式C、投资者由于受信息处理能力、信息不完全的限制以及心理偏差的影响，不可能立即对全部公开信息做出反应，因此市场是弱式有效市场D、投资者由于心理因素，会对新信息过度反应或反应不足，导致证券价格的错定，投资者同样无法获利(5) 不同范围资产配置在时间跨度上往往不同，一般而言，股票、债券资产配置的期限为（）。A、一个月B、半年C、三年D、五年(6) 假设资本资产定价模型成立，某只股票的=1.5，市场风险溢价=8%，无风险利率=4%，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10%，你是否会投资该股票（）。A、低于期望收益率，不会投资该股票B、高于期望收益率，会投资该股票C、缺少

3、条件，无法计算D、股票有风险，不投资任何股票(7) 所有风险相同而期望收益率最高、或期望收益率相同而风险最低的投资组合所构成的集合称为（ ）。A、多种证券组合的可行域B、证券组合的有效边界C、最优证券组合D、最小方差组合(8) 根据开放式基金的运作特性，结合我国的情况，在采用未知价交易的情况下，当日公布的是（）的基金份额净值。A、当日B、前一交易日C、当月D、当周(9) 在证券投资基金营销过程管理的内容中，对销售业绩进行评估并可以根据结果改变行动方案的环节为（）。A、市场营销分析B、市场营销计划C、市场营销实施D、市场营销控制(10) 根据资本资产定价模型（CAPM），如果市场所有投资者都预期

4、通货膨胀率将会升高，则以下描述正确的是（）。A、市场风险溢价将会提高 B、证券市场的斜率将会变大 C、所有证券的贝塔系数将会增高 D、所有证券的期望收益率将会提高 (11) 认为远期利率包括了预期的未来利率与流动性风险补偿的理论是（）。A、完全预期理论B、流动性偏好理论C、集中偏好理论D、市场分割理论(12) 股票投资的小公司效应是（ ）。A、消极型投资策略B、市场异常策略C、以基本分析为基础的投资策略D、以技术分析为基础的投资策略(13) 基金评级的核心指标是()。A、收益指标B、信用指标C、能反映风险收益特征的指标D、波动指标(14) 开放式基金合同生效后，更新的招募说明书应当在每6个月结

5、束之日起的（）日内披露。A、15 B、20 C、30 D、45 (15) 基金管理人应当自收到投资者申购、赎回申请之日起（ ）个工作日内，对该申购、赎回的有效性进行确认。A、4B、3C、2D、1(16) 以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置(17) （），证券投资基金在世界范围内得到普及性的发展。A、20世纪50年代以后 B、20世

6、纪60年代以后 C、20世纪70年代以后 D、20世纪80年代以后 (18) 股票投资的低市盈率效应策略是（）。A、挑选低市盈率股票组成的投资组合B、挑选高市盈率股票组成的投资组合C、挑选低市净率股票组成的投资组合D、挑选高市净率股票组成的投资组合(19) 当技术分析无效时，市场至少符合（ ）。A、半强势有效市场假设B、弱势有效市场假设C、强势有效市场假设D、无效市场假设(20) ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后（ ）。A、7位B、6位C、8位D、5位(21) 证券投资基金的市场营销不包括的活动有（）。A、目标市场与客户的确定B、营销环境的分析C、营销过程的管理D、营销的事后

7、管理(22) 推导利率期限结构一般应使用（）。A、CAPM模型B、APT模型C、夏普指数D、收益率曲线(23) 证券投资基金起源于（）。A、英国B、美国C、荷兰D、德国(24) 关于债券收益率，以下叙述正确的是（）。A、债券发行人的信用程度越低，投资人所要求的收益率越低B、债券收益率与基础利率之间的利差称为品质利差C、债券的流动性越大，投资者要求的收益率越低D、不同种类发行人发行的债券与基础利率之间的利差称为基础利差(25) 债券基金对（）的投资者具有较强的吸引力。A、长期投资者B、短期投资者C、追求最大利润D、追求稳定收入(26) 基金管理公司内部控制制度体系中的最低层次是（）。A、内部控制

8、大纲B、基本管理制度C、部门业务规章D、业务操作手册(27) 客户服务是基金营销的重要组成部分，下列不属于客户服务的是（）。A、座谈会B、邮寄服务C、“一对一”专人服务D、研讨会(28) 保本基金的投资目标是（）。A、保证获得与银行同期存款相当的收益水平B、在锁定风险的同时，力争获得潜在的高回报C、追求超额投资收益D、保证本金不受损失(29) 以技术分析为基础的股票投资管理方法中的移动平均法（）。A、可以参考乖离率的计算公式来测定股票价格的背离程度B、有时也被称为简单过滤器规则C、是相对强弱指标的变形D、是技术分析指标BIAS的别称(30) 下列基金类型中实行实物申购、赎回机制的有（）。A、封

9、闭式基金B、开放式基金C、ETFD、LOF(31) 公司型基金的最高权力机构是（）。A、会员大会B、股东大会C、投资决策机构D、监察稽核机构(32) 行为金融理论中的BSV模型认为（）。A、投资者总是过分相信自己的能力和判断B、投资者总是存在推卸责任、减少后悔的倾向C、投资者分为有信息与无信息两类D、人们在进行投资决策时会存在两种心理认知偏差(33) 股票投资的基本分析是建立在()的基础之上的。A、否定强式有效市场 B、否定半强式有效市场C、否定弱式有效市场D、以上都不对(34) 下列不属于销售业务流程控制的内容的是（）。A、建立科学的资金产品评价体系B、建立完善的基金销售业务基本规程C、制定

10、完善的资金清算流程D、建立完备的客户投诉管理体系(35) 以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（）。A、指数化投资策略B、多重负债下的组合免疫策略C、多重负债下的现金流匹配策略D、债券互换(36) 以下资产配置策略中，对市场流动性要求最高的是（）。A、买入并持有策略B、恒定组合策略C、投资组合保险策略D、动态资产配置策略(37) 我国证券投资基金法规定，封闭式基金的存续期应在（）年以上。A、20B、15C、10D、5(38) 下列哪一项不属于基金财产保管的基本要求()。A、依法处分基金财产B、严守基金商业秘密C、保证基金资产的安全D、保证基金资产的保值增值(39) 基金管理公司的督察长

11、应由（ ）任命。A、基金管理公司董事会B、基金经营所在地中国证监会派出机构C、基金管理公司总经理D、基金注册所在地中国证监会派出机构(40) A公司今年每股的股息为0.8元，预期增长速度为10%。当前无风险利率为0.05，市场组合的风险溢价为0.09，A公司股票的值为1.50，则A公司股票当前的合理价格为（）。A、9.40B、9.41C、9.42D、9.43(41) 关于M2测度，下列说法正确的是（ ）。A、M2测度是詹森指数的一种替代形式B、M2测度是夏普指数的一种替代形式C、M2测度是特瑞诺指数的一种替代形式D、M2测度是信息比率的一种替代形式(42) 保障基金投资人能够在基金公司的交易平

12、台上进行便利的申购、赎回、查询等投资基金操作，这是销售机构在信息管理平台的建立和维护时遵循了（）。A、具备规定所列示的各项基金销售业务功能B、具备基金销售业务信息流和资金流的监控核对机制C、保障基金投资人基金流动的安全性D、具备基金销售费率的监控机制(43) 目前，封闭式基金交易报价的最小变动单位为（）元人民币。A、0.1B、0.01C、0.001D、0.0001(44) 以下关于基金信息披露的完整性原则的说法，不正确的是（ ）。A、要事无巨细地披露所有信息B、要披露所有可能影响投资者决策的信息C、对信息披露人不利的信息也要披露D、要充分披露重大信息(45) 目前常用的等级评价主要根据指标的排

13、序范围设置为（ ）个等级。A、3B、4C、5D、7(46) 如果基金管理公司持续推出股票基金、混合基金、债券基金，新基金数量不断增加，这种基金产品线类型通常称为()。A、水平式B、垂直式C、综合式D、交叉式(47) 根据目前我国基金注册登记业务的通常做法，投资人申购基金成功后，基金注册登记人在（）日为投资人登记权益，投资人在（）日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。A、T，T+1B、T+1，T+2C、T，T+2D、T+1，T+3(48) 下列（ ）情形不可以暂停基金估值。A、法定节假日B、证券交易所暂停营业C、因不可抗力导致无法准确评估基金资产价值D、基金公布年报(49) 对于由两种股票构成的

14、资产组合,当它们之间的相关系数为()时,能够最大限度地降低组合风险。A、0 B、1 C、-1 D、0.5 (50) 目前,我国证券投资基金托管费按()的一定比例逐日计提。A、当日的基金资产净值B、前一日基金资产净值C、前一日基金的资产总值D、前一日基金的份额净值(51) 据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到（）。A、20%-40%B、40%-70%C、70%-90%D、90%以上(52) 基金管理公司的核心业务是（）。A、基金设立B、基金投资C、基金发行D、风险管理(53) 不主动寻求取得超越市场的表现，而是试图复制指数的表现的基金是（）。A、主动型基金B、被动型基金C、收入型基金D、平衡性基金(54) 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，（）营业税。A、免征B、缓征C、按基金法征收D、按税法征收(55) 根据现代投资组合理论，在一个有效市场中，适合的证券组合投资策略是（）。A、消极投资管理策略B、积极投资管理策略C、加强指数化法D、技术分析法(56) 赎回金额1000万元，符合基金销售费用规范而收取的赎回费是（）。A、不超过10万元B、不超过20万元C、不超过30万元D、不超过50万元(57) 违背投资决策业