计量经济学模拟考试题第1套(含答案).doc

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计量经济学模拟题

一、单项选择题

1、双对数模型中，参数的含义是（C）

A.Y关于X的增长率B.Y关于X的发展速度

C.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化

2、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。

则对多元线性回归方

程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（B）

A.B．

C．D．

3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准则

是指（D）

A.使达到最小值B.使达到最小值

C.使达到最小值D.使达到最小值

4、对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（B）

A.mB.m-1C.m+1D.m-k

5、回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（A）

A.参数估计值是无偏非有效的B.参数估计量仍具有最小方差性

C.常用F检验失效D.参数估计量是有偏的

6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（C）

A.B.

C.D.

7、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。

例如，研究中国城镇居民消费函数时。

1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。

现以1991年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：

基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。

则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（D）

A.B.

C.D.

8、对于有限分布滞后模型

在一定条件下，参数可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示（），其中多项式的阶数m必须满足（A）

A．B．C．D．

9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量和误差项，下列说法正确的有（D）

A.B．

C．D．

10、设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（B）

11、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（B）

A.德宾h检验只适用一阶自回归模型

B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型

C.德宾h统计量渐进服从t分布

D.德宾h检验可以用于小样本问题

12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（B）

A.结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量

B.简化式模型中解释变量可以是内生变量，

C.简化式模型中解释变量是前定变量

D.结构式模型中解释变量可以是内生变量

13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（A）

A.B.

C.D.

14、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（D）

A.nB.n-1C.n-kD.1

15、边际成本函数为（MC表示边际成本；Q表示产量），则下列说法正确的有（A）

A.模型中可能存在多重共线性B.模型中不应包括作为解释变量

C.模型为非线性模型D.模型为线性模型

16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（D）

A.最小二乘法B.极大似然法

C.广义差分法D.间接最小二乘法

17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于（A）

A.0B.1C.2D.4

18、更容易产生异方差的数据为（C）

A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据

19、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为，又设、分别是、的估计值，则根据经济理论，一般来说（A）

A.应为正值，应为负值B.应为正值，应为正值

C.应为负值，应为负值D.应为负值，应为正值

20、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（B）

A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个

二、多项选择题

1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括（ABDF）

A.工具变量法B.间接最小二乘法

C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法

E.三阶段最小二乘法F.有限信息极大似然估计法

2、下列哪些变量一定属于前定变量（CD）

A.内生变量B.随机变量C.滞后变量

D.外生内生变量E.工具变量

3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ABC）

A.无偏性B.线性性C.最小方差性

D.不一致性E.有偏性

4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点（ACD）

A.必然通过点B.可能通过点

C.残差的均值为常数D.的平均值与的平均值相等

E.残差与解释变量之间有一定的相关性

5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（AB）

A.满足阶条件的方程则可识别

B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别

C.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别

D.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别

E.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别

F.联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别

三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）

1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。

错

在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。

2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

对

在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。

3、D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。

错

DW值在0到4之间，当DW落在最左边（0

中间（du

其次为两个不能判定区域。

4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。

错

它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的误差。

5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

错

参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。

四、计算题

1、根据某城市1978——1998年人均储蓄（y）与人均收入（x）的数据资料建立了如下回归模型

se=（340.0103）（0.0622）

试求解以下问题

（1）取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。

模型1：

模型2：

t=（-8.7302）（25.4269）t=（-5.0660）（18.4094）

计算F统计量，即，对给定的，查F分布表，得临界值。

请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？

解：

该检验为Goldfeld-Quandt检验

因为F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差

（2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平，查分布表，得临界值，其中p=3为自由度。

请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？

表1

ARCHTest:

F-statistic

6.033649

Probability

0.007410

Obs*R-squared

10.14976

Probability

0.017335

TestEquation:

DependentVariable:

RESID^2

Method:

LeastSquares

Date:

06/04/06Time:

17:

02

Sample（adjusted）:

19811998

Includedobservations:

18afteradjustingendpoints

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

C

244797.2

373821.3

0.654851

0.5232

RESID^2（-1）

1.226048

0.330479

3.709908

0.0023

RESID^2（-2）

-1.405351

0.379187

-3.706222

0.0023

RESID^2（-3）

1.015853

0.328076

3.096397

0.0079

R-squared

0.563876

Meandependentvar

971801.3

AdjustedR-squared

0.470421

S.D.dependentvar

1129283.

S.E.ofregression

821804.5

Akaikeinfocriterion

30.26952

Sumsquaredresid

9.46E+12

Schwarzcriterion

30.46738

Loglikelihood

-268.4257

F-statistic

6.033649

Durbin-Watsonstat

2.124575

Prob（F-statistic）

0.007410

解：

该检验为ARCH检验

由Obs*R-sq