计量经济学模拟考试题第1套(含答案).doc

1、计量经济学模拟题一、单项选择题1、双对数模型 中，参数的含义是 （ C ）A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化2、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ B ） A. B C D3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ D ）A. 使达到最小值 B. 使达到最小值C. 使达到最小值 D. 使达到最小值4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ B ） A. m B. m-

2、1 C. m+1 D. m-k5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（ A ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ） A. B. C. D. 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾

3、向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（ D ） A. B. C. D. 8、对于有限分布滞后模型在一定条件下，参数可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示（），其中多项式的阶数m必须满足（ A ） A B C D 9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量和误差项，下列说法正确的有（ D ）A . BC D 10、设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ） 11、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ B ）A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型B. 德宾h检验适用任意阶的自回归

4、模型C. 德宾h 统计量渐进服从t分布D. 德宾h检验可以用于小样本问题 12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ B ）A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量 B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量，C. 简化式模型中解释变量是前定变量D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量 13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ A ） A. B. C. D. 14、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（ D ） A. n B. n-1 C. n-k D. 1 15、边际成本函数为（MC 表示边际成本；Q表示产量），则下列说法正确的有（ A ） A. 模型中可能

5、存在多重共线性 B. 模型中不应包括作为解释变量 C. 模型为非线性模型 D. 模型为线性模型 16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ D ）A. 最小二乘法 B. 极大似然法 C. 广义差分法 D. 间接最小二乘法 17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于( A ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 18、更容易产生异方差的数据为 ( C ) A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据 19、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为 ，又设、 分别是、的估计值，则根据经济理论，一般来说( A )A.

6、应为正值， 应为负值 B. 应为正值， 应为正值 C.应为负值，应为负值 D. 应为负值， 应为正值20、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( B ) A. 增加1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个二、多项选择题1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法2、下列哪些变量一定属于前定变量( C D ) A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量 D. 外生内生变量 E.

7、工具变量3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ A B C ）A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点（ A C D ）A. 必然通过点 B. 可能通过点 C. 残差的均值为常数 D. 的平均值与的平均值相等 E. 残差与解释变量之间有一定的相关性5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ A B ）A. 满足阶条件的方程则可识别B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别 C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个

8、方程均不可识别 E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 F. 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。错在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。对在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。3、D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差

9、项的自相关度越大。错DW值在0到4之间，当DW落在最左边（0ddL）、最右边(4-Dld4d)时，分别为正自相关、负自相关;中间(dud4.28，所以模型存在异方差（2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平，查分布表，得临界值，其中p=3为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？表1ARCH Test:F-statistic6.033649 Probability0.007410Obs*R-squared10.14976 Probability0.017335Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Leas

10、t SquaresDate: 06/04/06 Time: 17:02Sample(adjusted): 1981 1998Included observations: 18 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C244797.2373821.30.6548510.5232RESID2(-1)1.2260480.3304793.7099080.0023RESID2(-2)-1.4053510.379187-3.7062220.0023RESID2(-3)1.0158530.3280763.

11、0963970.0079R-squared0.563876 Mean dependent var971801.3Adjusted R-squared0.470421 S.D. dependent var1129283.S.E. of regression821804.5 Akaike info criterion30.26952Sum squared resid9.46E+12 Schwarz criterion30.46738Log likelihood-268.4257 F-statistic6.033649Durbin-Watson stat2.124575 Prob(F-statistic)0.007410解：该检验为ARCH检验由Obs*R-sq