技术分析指标持续更新中.docx
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技术分析指标持续更新中
技术分析指标（持续更新中~）
因子说明
为了让用户有更多可直接调用的技术分析指标因子，我们计划基于通达信、东方财富、同花顺等的公式，来完善我们的技术分析指标因子库。
我们给出了公式的API、参数说明、返回值的结果及类型说明、备注（相较于上述三家结果及算法的比对）、用法注释及示例，旨在帮助您更方便、更快速的在策略研究中使用这些因子函数。
重要提示★
在使用之前请导入technical_analysis库
#导入technical_analysis库
>>>fromjqlib.technical_analysisimport*
超买超卖型
ACCER-幅度涨速
ACCER（security_list,check_date,N=8）
参数：
security_list：
股票列表check_date：
要查询数据的日期N：
统计的天数N
返回：
ACCER的值
返回结果类型：
字典（dict）：
键（key）为股票代码，值（value）为数据。
如：
{‘000001.XSHE’:
0.0013989466754443464,‘603177.XSHG’:
nan,‘000002.XSHE’:
0.024078586658544048,‘601211.XSHG’:
-0.0056372951942572323}
备注：
返回结果与通达信一致，东方财富和同花顺没有该指标计算方式与通达信相同，东方财富和同花顺没有该指标
用法注释：
算法：
先求出斜率，再对其价格进行归一
示例：
#定义股票池列表
security_list1='000001.XSHE'
security_list2=['000001.XSHE','000002.XSHE','601211.XSHG','603177.XSHG']
#计算并输出security_list1的ACCER值
ACCER1=ACCER（security_list1,check_date='2017-01-04',N=8）
printACCER1[security_list1]
#输出security_list2的ACCER值
ACCER2=ACCER（security_list2,check_date='2017-01-04',N=8）
forstockinsecurity_list2:
printACCER2[stock]
ADTM-动态买卖气指标
ADTM（security_list,check_date,N=23,M=8）
参数：
security_list：
股票列表check_date：
要查询数据的日期N：
统计的天数NM：
统计的天数M
返回：
ADTM和MAADTM的值
返回结果类型：
字典（dict）：
键（key）为股票代码，值（value）为数据。
如：
（{‘000001.XSHE’:
0.49999999999999584,‘603177.XSHG’:
nan,‘000002.XSHE’:
0.83612040133779286,‘601211.XSHG’:
-0.050991501416427533},{‘000001.XSHE’:
0.46909197819443404,‘603177.XSHG’:
nan,‘000002.XSHE’:
0.79181488308861514,‘601211.XSHG’:
0.10434158941106236}）
备注：
返回结果与通达信，同花顺和东方财富一致计算方式与通达信，同花顺和东方财富相同
用法注释：
该指标在+1到-1之间波动;低于-0.5时为很好的买入点,高于+0.5时需注意风险.
示例：
#定义股票池列表
security_list1='000001.XSHE'
security_list2=['000001.XSHE','000002.XSHE','601211.XSHG','603177.XSHG']
#计算并输出security_list1的ADTM值
ADTM1,MAADTM1=ADTM（security_list1,check_date='2017-01-04',N=23,M=8）
printADTM1[security_list1]
printMAADTM1[security_list1]
#输出security_list2的ADTM值
ADTM2,MAADTM2=ADTM（security_list2,check_date='2017-01-04',N=23,M=8）
forstockinsecurity_list2:
printADTM2[stock]
printMAADTM2[stock]
ATR-真实波幅
ATR（security_list,check_date,timeperiod=14）
参数：
security_list：
股票列表check_date：
要查询数据的日期timeperiod：
统计的天数timeperiod
返回：
MTR和ATR的值。
返回结果类型：
字典（dict）：
键（key）为股票代码，值（value）为数据。
如：
（{‘000001.XSHE’:
0.080000000000000071,‘603177.XSHG’:
nan,‘000002.XSHE’:
0.16000000000000014,‘601211.XSHG’:
0.19000000000000128},{‘000001.XSHE’:
0.059999999999999866,‘603177.XSHG’:
nan,‘000002.XSHE’:
0.51142857142857168,‘601211.XSHG’:
0.28571428571428648}）
备注：
返回结果与通达信，同花顺和东方财富一致计算方式与通达信，同花顺和东方财富相同
用法注释：
算法：
今日振幅、今日最高与昨收差价、今日最低与昨收差价中的最大值，为真实波幅，求真实波幅的N日移动平均
参数：
N 天数，一般取14
示例：
#定义股票池列表
security_list1='000001.XSHE'
security_list2=['000001.XSHE','000002.XSHE','601211.XSHG','603177.XSHG']
#计算并输出security_list1的ATR值
MTR1,ATR1=ATR（security_list1,check_date='2017-01-04',timeperiod=14）
printMTR1[security_list1]
printATR1[security_list1]
#输出security_list2的ATR值
MTR2,ATR2=ATR（security_list2,check_date='2017-01-04',timeperiod=14）
forstockinsecurity_list2:
printMTR2[stock]
printATR2[stock]
BIAS-乖离率
BIAS（security_list,check_date,N1=6,N2=12,N3=24）
参数：
security_list：
股票列表check_date：
要查询数据的日期N1:
统计的天数N1N2:
统计的天数N2N3:
统计的天数N3
返回：
BIAS1,BIAS2,BIAS3的值。
返回结果类型：
字典（dict）：
键（key）为股票代码，值（value）为数据。
如：
（{‘000001.XSHE’:
0.9012256669069999,‘603177.XSHG’:
nan,‘000002.XSHE’:
0.064516129032250957,‘601211.XSHG’:
0.285408490902611},{‘000001.XSHE’:
1.4222302744813846,‘603177.XSHG’:
nan,‘000002.XSHE’:
-0.54106047853793771,‘601211.XSHG’:
1.0015719739501157},{‘000001.XSHE’:
1.8605285902742783,‘603177.XSHG’:
nan,‘000002.XSHE’:
-0.51514361883382098,‘601211.XSHG’:
1.9332321011717053}）
备注：
返回结果与通达信，同花顺和东方财富一致计算方式与通达信，同花顺和东方财富相同
用法注释：
1.本指标的乖离极限值随个股不同而不同，使用者可利用参考线设定，固定其乖离范围；
2.当股价的正乖离扩大到一定极限时，股价会产生向下拉回的作用力；
3.当股价的负乖离扩大到一定极限时，股价会产生向上拉升的作用力；
4.本指标可设参考线。
示例：
#定义股票池列表
security_list1='000001.XSHE'
security_list2=['000001.XSHE','000002.XSHE','601211.XSHG','603177.XSHG']
#计算并输出security_list1的BIAS值
BIAS11,BIAS12,BIAS13=BIAS（security_list1,check_date='2017-01-04',N1=6,N2=12,N3=24）
printBIAS11[security_list1]
printBIAS12[security_list1]
printBIAS13[security_list1]
#输出security_list2的BIAS值
BIAS21,BIAS22,BIAS23=BIAS（security_list2,check_date='2017-01-04',N1=6,N2=12,N3=24）
forstockinsecurity_list2:
printBIAS21[stock]
printBIAS22[stock]
printBIAS23[stock]
BIAS_QL-乖离率_传统版
BIAS_QL（security_list,check_date,N=6,M=6）
参数：
security_list：
股票列表check_date：
要查询数据的日期N：
统计的天数NM：
统计的天数M
返回：
BIAS和BIASMA的值。
返回结果类型：
字典（dict）：
键（key）为股票代码，值（value）为数据。
如：
（{‘000001.XSHE’:
48.10992396473096,‘603177.XSHG’:
nan,‘000002.XSHE’:
76.922476397442992,‘601211.XSHG’:
42.883942027049542},{‘000001.XSHE’:
44.033385880780266,‘603177.XSHG’:
nan,‘000002.XSHE’:
79.616029960653222,‘601211.XSHG’:
32.35472793345135}）
备注：
返回结果与通达信和东方财富一致，同花顺没有该指标计算方式与通达信和东方财富相同，同花顺没有该指标
用法注释：
因为BIAS_
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