可实现自动交易的海归法则公式Word文件下载.docx
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//离市周期TrailingExitLength
BoolLastProfitableTradeFilter（True）;
//使用入市过滤条件
Vars
NumericN;
//N值
NumericTotalEquity;
//按最新收盘价计算出的总资产
NumericTurtleUnits;
//交易单位
NumericSeriesDonchianHi;
//唐奇安通道上轨，延后1个Bar
NumericSeriesDonchianLo;
//唐奇安通道下轨，延后1个Bar
NumericSeriesfsDonchianHi;
//唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期
NumericSeriesfsDonchianLo;
//唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期
NumericExitHighestPrice;
//离市时判断需要的N周期最高价
NumericExitLowestPrice;
//离市时判断需要的N周期最低价
NumericmyEntryPrice;
//开仓价格
NumericmyExitPrice;
//平仓价格
BoolIsEntryThisBar（False）;
//当前Bar开过仓
BoolIsAddThisBar（False）;
//当前Bar有过增仓
BoolLastBreakoutWin（False）;
//最后一次突破是否盈利
NumericpreEntryPrice;
//前一次开仓的价格，存放到全局变量0号位置
NumericpreBreakoutType（0）;
//前一次突破的方向，1-LONG,-1-SHORT初始值为0，存放到全局变量1号位置
NumericpreBreakOutPrice;
//前一次突破的价格，存放到全局变量2号位置
Begin
If（BarStatus==0）
{
SetGlobalVar（0,InvalidNumeric）;
SetGlobalVar（1,0）;
SetGlobalVar（2,InvalidNumeric）;
}Else
preBreakoutType=GetGlobalVar
（1）;
preBreakOutPrice=GetGlobalVar
（2）;
}
N=AverageFC（TrueRange,ATRLength）;
TotalEquity=CurrentCapital（）+Abs（CurrentContracts（）*Close*ContractUnit（）*BigPointValue（）*MarginRatio（））;
TurtleUnits=（TotalEquity*RiskRatio/100）/（N*ContractUnit（）*BigPointValue（））;
TurtleUnits=IntPart（TurtleUnits）;
//对小数取整
DonchianHi=HighestFC（Close[1],boLength）;
DonchianLo=LowestFC（Close[1],boLength）;
//判断最后一次突破是否盈利
If（preBreakoutType==1）
If（Close>
PreBreakOutPrice）
LastBreakoutWin=True;
}ElseIf（preBreakoutType==-1）
If（Close<
//当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为False进行后续操作
If（（NotLastProfitableTradeFilter）Or（NOTLastBreakoutWin））
//突破开仓
If（CrossOver（High,DonchianHi）&
&
TurtleUnits>
=1）
//开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
preBreakoutType=1;
preBreakOutPrice=Donchianhi;
SetGlobalVar（1,preBreakoutType）;
SetGlobalVar（2,preBreakOutPrice）;
myEntryPrice=min（high,DonchianHi+PriceScale*MinMove）;
myEntryPrice=IIF（myEntryPrice<
Open,Open,myEntryPrice）;
//大跳空的时候用开盘价代替
If（Buy（TurtleUnits,myEntryPrice））
IsEntryThisBar=True;
SetGlobalVar（0,myEntryPrice）;
//保存第一次开仓的价格
If（CrossUnder（Low,DonchianLo）&
//开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
preBreakoutType=-1;
preBreakOutPrice=DonchianLo;
myEntryPrice=max（low,DonchianLo-PriceScale*MinMove）;
myEntryPrice=IIF（myEntryPrice>
If（SellShort（TurtleUnits,myEntryPrice））
//长周期突破开仓FailsafeBreakoutpoint
If（MarketPosition==0）
fsDonchianHi=HighestFC（Close[1],fsLength）;
fsDonchianLo=LowestFC（Close[1],fsLength）;
If（CrossOver（High,fsDonchianHi）&
myEntryPrice=min（high,fsDonchianHi+PriceScale*MinMove）;
If（CrossUnder（Low,fsDonchianLo）&
myEntryPrice=max（low,fsDonchianLo-PriceScale*MinMove）;
If（MarketPosition==1）//有多仓的情况
//求出持多仓时离市的条件比较值
ExitLowestPrice=LowestFC（Low[1],teLength）;
If（Low<
ExitLowestPrice）
myExitPrice=max（Low,ExitLowestPrice-PriceScale（）*MinMove（））;
Sell（0,myExitPrice）;
//数量用0的情况下将全部平仓
}ElseIf（IsEntryThisBar）
//当前Bar开过仓的情况，如果Close比myEntryPrice大于1/2N.用收盘价加仓。
=myEntryPrice+0.5*N&
myEntryPrice=myEntryPrice+0.5*N;
//保存最后一次开仓的价格
//加上止损指令
=MyEntryPrice-2*N）
myExitPrice=MyEntryPrice-2*N;
preEntryPrice=GetGlobalVar（0）;
//取出上一次开仓的价格
If（preEntryPrice!
=InvalidNumeric&
If（Open>
=preEntryPrice+0.5*N）//如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
myEntryPrice=Open;
preEntryPrice=myEntryPrice;
IsAddThisBar=True;
SetGlobalVar（0,preEntryPrice）;
while（High>
=preEntryPrice+0.5*N）//以最高价为标准，判断能进行几次增仓
myEntryPrice=preEntryPrice+0.5*N;
//止损指令
If（IsAddThisBar）
//当前Bar有过增仓，此时不能直接按Low来判断是否止损，因为不能确定Bar的价格的走势，只按收盘价进行止损判断。
=preEntryPrice-2*N）
myExitPrice=preEntryPrice-2*N;
}ElseIf（MarketPosition==-1）//有空仓的情况
//求出持空仓时离市的条件比较值
ExitHighestPrice=HighestFC（High[1],teLength）;
If（High>
ExitHighestPrice）
myExitPrice=Min（High,ExitHighestPrice+PriceScale（）*MinMove（））;
BuyToCover（0,ExitHighestPrice）;
//当前Bar开过仓的情况，如果Close比myEntryPrice小于1/2N.用收盘价加仓。
=myEntryPrice-0.5*N&
myEntryPrice=myEntryPrice-0.5*N;
=MyEntryPrice+2*N）
myExitPrice=MyEntryPrice+2*N;
BuyToCover（0,myExitPrice）;
If（Open<
=preEntryPrice-0.5*N）//如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
while（Low<
=preEntryPrice-0.5*N）//以最低价为标准，判断能进行几次增仓
myEntryPrice=preEntryPrice-0.5*N;
//当前Bar有过增仓，此时不能直接按High来判断是否止损，因为不能确定Bar的价格的走势，只按收盘价进行止损判断。
=preEntryPrice+2*N）
myExitPrice=preEntryPrice+2*N;
End
分析家：
VARIABLE:
dayCount=1,PositionCount=1,SellSign=0;
EntAndExitSign=1,EntPoint=0,ExitPoint=0;
True=1,False=0,N=0;
TR:
=MAX（HIGH,CLOSE[1]）-MIN（LOW,CLOSE[1]）;
IFBARPOS>
=20THENBEGIN
IFBARPOS=20THEN
N:
=MA（TR,20）;
IFDayCount=5ORBARPOS=20THENBEGIN{5天调整N值}
=（19*N+TR）/20;
{计算N值}
DayCount:
=1;
END
=DayCount+1;
EntPoint:
=ENTERBARS+1;
IFEntPoint=EntAndExitSignTHENBEGIN{说明STOP指令买进头寸成功}
PositionCount:
=PositionCount+1;
{头寸计数}
SellSign:
=True;
{开始以STOP卖出，如果达到指定的价格}
IFPositionCount=1THENBEGIN{第一头寸}
HOW:
=CASH*0.01/N;
{波动性百分比决定头寸规模}
BUY（HOW,STOP,HHV（H,20））;
{在20日新高STOP指令买进}
IFPositionCount=2THENBEGIN{如到第二头寸}
BUY（HOW,STOP,ENTERPRICE+0.5*N）;
{在上头寸（即第一头寸）+0.5个N以STOP指令买进}
IFPositionCount=3THENBEGIN{如到第三头寸}
{在上头寸（即第二头寸）+0.5个N以STOP指令买进}
IFPositionCount=4THENBEGIN
IFSellSign=TrueTHENBEGIN
ExitPoint:
=EXITBARS+1;
IFExitPoint=EntAndExitSignTHENBEGIN{说明卖出成功}
{头寸计算复原}
=False;
IFENTERPRICE-2*N<
LLV（L,10）THEN
SELL（100%,STOP,LLV（L,10））;
{退出离盈利头寸}
ELSE
SELL（100%,STOP,ENTERPRICE-2*N）;
{退出亏损头寸}
END;
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