各个期货品种持仓限额文档格式.docx

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5,000

交割月份

6,250

2,500

期货合约在某一交易时间段的持仓限额标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。

套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。

2.黄大豆限仓制度

黄大豆1号合约一般月份单边持仓限额

黄大豆2号合约一般月份单边持仓限额

单位：

10万手

单边持仓≤10万手

25000

10000

黄大豆1、2号合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间，其持仓限额如下表：

12500

5000

6250

2500

3.玉米限仓制度

玉米合约一般月份持仓限额如下表：

玉米合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间，其持仓限额如下表：

4.豆油限仓制度

限仓制度是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机持仓的最大数额。

豆油合约一般月份持仓限额如下表：

持仓限额≤25%

持仓限额≤20%

持仓限额≤10%

豆油合约进入交割月份前一个月和进入交割月份，其持仓限额如下表：

8000

4000

2000

1000

5.LLDPE限仓制度

LLDPE一般月份合约持仓限额

一般月份合约单边持仓量

≤10万

25,000手

20,000手

10,000手

>

10万

≤25%

≤20%

≤10%

【注】比例为经纪会员（或非经纪会员、客户）某合约单边持仓量占该合约单边持仓总量的比例。

LLDPE合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间持仓限额（单位：

手）

8,000

4,000

2,000

1,000

【注】套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。

6.PVC限仓制度

PVC期货合约一般月份持仓限额 

（单位：

手）

单边持仓量

小于、等于10万手

25.000

20.000

10.000

大于10万手

5%

PVC合约临近交割月持仓限额（单位：

8.000

4.000

5.000

2.000

2.500

1.000

7.棕榈油限仓制度

棕榈油合约一般月份持仓限额如下表：

单边持仓5万手

单边持仓≤5万手

棕榈油合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间，其持仓限额如下表：

1250

500

郑州商品交易所

一般月份各品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会员和客户实行持仓限制（含跨期套利持仓）。

具体见下表（单位：

手）：

品种

期货合约月份单边持仓量（N）

一般月份最大单边持仓

占市场单边持仓比例或绝对限仓量

期货公司会员

非期货公司会员

强麦早籼稻

N≥20万

15％

10％

5％

N<

20万

30000

硬麦、一号棉、菜籽油、白糖、PTA

N≥30万

30万

45000

15000

第三十一条 

交割月前一个月各品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会员和客户按照上旬、中旬和下旬实行最大单边持仓的绝对量限仓（含跨期套利持仓）。

上旬

中旬

下旬

强麦、早籼稻

18000

10000

6000

4800

3600

2400

2400

1800

硬麦、一号棉、菜籽油、

27000

18000

9000

15000

7500

3800

6000

4500

白糖

3000

PTA

第三十二条 

交割月份各品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会员和客户实行最大单边持仓的绝对量限制（不含跨期套利持仓）。

强麦

300

硬麦、早籼稻

一号棉

800

400

菜籽油

自进入交割月起，期货公司会员、非期货公司会员和客户所拥有的投机持仓与跨期套利持仓之和，不得超过各品种在交割月前一个月下旬的最大限仓量。

其中投机持仓不得超过交割月最大限仓量。

第三十三条 

交割月前一个月的最后一个交易日收盘前，会员及客户应当将其期货合约持仓调整为最小交割单位的整倍数;

自进入交割月起，会员及客户的持仓应当是最小交割单位的整倍数。

第三十四条 

交易所可根据期货公司会员的净资产和经营情况调整其持仓限额。

持仓限额=基数×

（1+信用系数+业务系数）

基数：

是期货公司会员持仓限额的最低水平，由交易所规定。

信用系数：

以期货公司会员净资产1亿元为底数（此时信用系数为0），在此基础上，每增加1000万元净资产，则信用系数相应增加0.1，信用系数最大值不得超过0.5；

业务系数：

期货公司会员业务系数以年交易金额800亿元、客户数1000个为底数（此时业务系数为0），在此基础上，期货公司会员年交易金额及客户数达到规定水平，则相应提高其业务系数。

业务系数的最大值不得超过0.5。

具体见下表：

档次

限仓增额条件（须同时具备）

限仓增额系数

年交易金额（C1，亿元）

投资者总数（C2，个）

1

C1≤800

C2≤1000

2

800<

C1≤1000

1000<

C2≤1200

0.10

3

C1≤1200

1200<

C2≤1400

0.20

4

C1≤1400

1400<

C2≤1600

0.30

5

C1≤1600

1600<

C2≤1800

0.40

6

C1>

1600

C2>

0.50

上海商品交易所

1.铜限仓制度

限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的,按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。

经纪会员、非经纪会员和客户的铜期货合约在不同时期限仓的具体比例和数额如下：

铜期货合约在不同时期限仓的具体比例和数额（单位：

合约挂牌至交割月前第二月的

最后一个交易日

交割月前第一月

某一

期货合约

限仓比例（%）

投资者

经纪

会员

铜

≥12万手

15

10

1200

注：

表中某一期货合约持仓量为双向计算，经纪会员、非经纪会员、客户的持仓限额为单向计算；

经纪会员的限仓数额为基数。

2.铝限仓制度

限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的,按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。

经纪会员、非经纪会员和客户的铝期货合约在不同时期限仓的具体比例和持仓限额如下：

合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日

交割月前第一个月（手）

交割月份（手）

某一期货合约持仓量

铝

1500

注：

1）自Al0709及以后月份合约开始施行上述持仓限额的新标准。

2）表中某一期货合约持仓量为双向计算，经纪会员、非经纪会员、投资者的持仓限额为单向计算；

经纪会员的限仓数额为基数，交易所可根据经纪会员的注册资本和经营情况调整其限仓数额。

3.锌限仓制度

限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。

经纪会员、非经纪会员和客户的锌期货合约在不同时期限仓的具体比例和数额如下：

锌

表中某一期货合约持仓量为双向计算，经纪会员、非经纪会员、投资者的持仓限额为单向计算；

经纪会员的持仓限额为基数，交易所可根据经纪会员的注册资本和经营情况调整其限仓数额。

4.黄金限仓制度

黄金期货合约在不同时期的限仓比例和持仓限额规定

（单位：

黄金

≥8万手

900

90

30

注1：

经纪会员的持仓限额为基数。

注2：

黄金期货合约在进入交割月份后，自然人投资者该黄金期货合约的持仓应当为0手。

5.螺纹钢、线材限仓制度

6.燃料油限仓制度

经纪会员、非经纪会员和投资者的期货合约在不同时期的限仓比例和持仓限额具体规定如下：

合约挂牌至交割月前第三月的

交割月前第二月（手）

交割月前第一月（手）

燃料油

≥50万手

经纪会员的持仓限额为基数，交易所可以根据经纪会员的注册资本和经营情况调整其限仓数额。

临近交割期时，会员及投资者的持仓应当在规定时间内调整为交割单位的整倍数。

交割月前第二月的最后一个交易日收盘前，会员及投资者燃料油期货合约的持仓应当调整为10手的整倍数（遇市场特殊情况无法按期调整的，可顺延一天）；

进入交割月前第一月后，会员及投资者燃料油合约持仓应当是10手的整倍数，新开、平仓也应是10手的整倍数。

7.天然橡胶限仓制度

经纪会员、非经纪会员和投资者的各品种期货合约在不同时期限仓的具体比例和数额如下：

交割月份前第一月

（手）

天然

橡胶

≥10万手

250

100

经纪会员的限仓数额为基数，交易所可根据经纪会员的净资产和经营情况调整其持仓限额。

中国金融期货交易所

沪深300股指期货持仓限额

客户和会员的持仓限额具体规定如下：

（1）进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手。

进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行，不受100手持仓限额的限制。

（2）某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25％。