MAEMASMA三个函数的区别Word格式.docx

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对周线处理，ema就更加稳定了。

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EMA（ExponentialMovingAverage），指数平均数指标。

也叫EXPMA指标，它也是一种趋向类指标，指数平均数指标是以指数式递减加权的移动平均。

求X的N日指数平滑移动平均，在股票公式中一般表达为：

EMA（X，N），它真正的公式表达是：

当日指数平均值=平滑系数*（当日指数值-昨日指数平均值）+昨日指数平均值；

平滑系数=2/（周期单位+1）；

由以上公式推导开，得到：

EMA（C,N）=2*C/（N+1）+（N-1）/（N+1）*昨天的指数收盘平均值；

　　算法是：

　　X是变量，每天的X值都不同，从远到近地标记，它们分别记为X1，X2，X3，….，Xn

　　如果N=1，则EMA（X，1）=［2*X1+（1-1）*Y’］/（1+1）=X1

　　如果N=2，则EMA（X，2）=［2*X2+（2-1）*Y’］/（2+1）=（2/3）*X2+（1/3）X1

　　如果N=3，则EMA（X，3）=［2*X3+（3-1）*Y’］/（3+1）=［2*X3+2*（（2/3）*X2+（1/3）*X1）］/4=（1/2）*X3+（1/3）*X2+（1/6）*X1

　　如果N=4，则EMA（X，4）=［2*X4+（4-1）*Y’］/（4+1）=2/5*X4+3/5*（（1/2）*X3+（1/3）*X2+（1/6）*X1）

　　=2/5*X4+3/10*X3+1/5*X2+1/10*X1

　　如果N=5，则EMA（X，5）=2/（5+1）*X5+（5-1）/（5+1）（2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1）

　　=（1/3）*X5+（4/15）*X4+（3/15）*X3+（2/15）*X2+（1/15）*X1

　　…………循环

　　X1

　　（2/3）*X2+（1/3）X1

　　（3/6）*X3+（2/6）*X2+（1/6）*X1

　　（4/10）*X4+（3/10）*X3+（2/10）*X2+（1/10）*X1

　　（5/15）*X5+（4/15）*X4+（3/15）*X3+（2/15）*X2+（1/15）*X1

　　任何时候系数之和恒为1。

如果X是常量，每天的X值都不变，则EMA（X,N）=MA（X,N）.

　　从以上的例举分析中，我们可以看到时间周期越近的X值它的权重越大，说明EMA函数对近期的X值加强了权重比，更能及时反映近期X值的波动情况。

所以EMA比Ma更具参考价值，而ema也不容易出现死叉和金叉，所以一旦出现要立即作出反映！

对周线处理，ema就更加稳定了。

　　理解了MA,EMA的含义后，就可以理解其用途了，简单的说，当要比较数值与均价的关系时，用MA就可以了，而要比较均价的趋势快慢时，用EMA更稳定；

有时，在均价值不重要时，也用EMA来平滑和美观曲线。

票中的指标MA与EMA有什么区别呢?

EMA是指数移动平均线，有的软件简称为EXPMA，是一种加权的移动平均线指标。

与简单移动平均线相比，指数移动平均线为近期的价格赋予较大的权重，同时又综合考虑了股票上市以来的所有交易价格。

以12日EMA为例，其计算方法如下：

W＝2÷

（12+1）＝EMA（12）＝（收盘价－昨日的EMA）×

＋昨日的EMA

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先看MA和EMA,首先，它们都是求平均值，这应该没疑问吧；

MA是简单算术平均，MA（C,2）=（C1+C2）/2;

MA（C,3）=（C1+C2+C3）/3;

不分轻重，平均算；

EMA是指数平滑平均，它真正的公式表达是：

仔细看：

X=EMA（C,2）=2/3*C+1/3*REF（C,1）;

EMA（C,3）=2/4*C+2/4*X;

所以，它在计算平均值时，考虑了前一日的平均值，平滑系数是定的，它是利用今日的值与前一日的平均值的差，再考虑平滑系数，计算出来的平均值，所以也有叫异同平均的。

因此，这两个平均算法是不同的，主要是对数组中的数据的权重侧重不同。

理解了MA,EMA的含义后，就可以理解其用途了，简单的说，当要比较数值与均价的关系时，用MA就可以了，而要比较均价的趋势快慢时，用EMA更稳定；

理解了MA和EMA的含义和用途后，后面几个函数就好理解了；

因为EMA的平滑系数是定的，=2/（周期+1）；

如果要改变平滑系数咋办？

这就用到了SMA；

SMA（C,N,M）与EMA的区别就是增加了全重参数M，也就是用M代替EMA平滑系数中的2,这样我们可以根据需要调整当日数值在均价中的权重=M/N。

（要求N>

M）；

大家注意，权重系数在EMA与SMA中都是用数值与周期计算出来的小数，假设有一个小数可以直接代表权重，如何办？

这就有了DMA；

DMA（C,A）中A为权重值，公式如下：

X=DMA（C,A）=A*X+（1-A）*X'

（A小于1），可以发现，DMA与SMA原理是一至的，只是用一个小数直接代替了M/N;

而在实用中，这个小数最有价值的就是换手率=V/CAPITAL;

DMA（C,V/CAPITAL）的直接含义是用换手率作为权重系数，利用当日收盘价在均价中的比重计算均价；

直观理解就是换手率越大，当日收盘价在均价中的作用越大！

这样理解应该知道各函数的作用和用途了！

通俗点解释

均线的

MA就是以每天收盘价做数值做简单的平均。

EMA需要给每天的最高最低等价位数值做一个权重处理，然后再平均。

实际EMA更具平均价值，但由于加权的具体方法不为多数人知，一般用MA的较多，更直观可控。

EMA=指数移动平均值

SMA=移动平均值

EMA是指数平滑移动平均线，就是常用的MA

还有SMA和WMA，SMA是算数移动平均线

WMA是加权移动平均线

没有EMA和SMA这个指标哦，SMA是编辑公式用的，大智慧指标里有EMV，EMV的用法如下（与KDJ配合使用的）：

由下往上穿越0轴时，视为中期买进信号；

由上往下穿越0轴时，视为中期卖出信号；

的平均线穿越0轴，产生假信号的机会较少；

4.当ADX低于±

DI时，本指标失去效用；

5.须长期使用EMV指标才能获得最佳利润。

1）.指标>

80时，回档机率大；

指标<

20时，反弹机率大；

2）.K在20左右向上交叉D时，视为买进信号；

3）.K在80左右向下交叉D时，视为卖出信号；

4）.J>

100时，股价易反转下跌；

J<

0时，股价易反转上涨；

5）.KDJ波动于50左右的任何信号，其作用不大。

三个有什么区别用在指标中到底哪个好

ema是均线的一种。

有些软件里叫expma.具体说就是平滑移动平均线

原理：

该指标和移动平均线的不同之处在于强调了目前股价对均线的影响，对趋势的变化更敏感。

用法:

EMA（X,N）,求X的N日指数平滑移动平均。

算法：

若Y=EMA（X,N）

则Y=[2*X+（N-1）*Y'

]/（N+1）,其中Y'

表示上一周期Y值。

例如：

EMA（CLOSE,30）表示求30日指数平滑均价

MA：

指某个股票最近n个交易日收盘价的平均数

WMA（X,n）的函数算法:

WMA（X,n）,求X的加权移动平均。

算法:

若Y=WMA（X,n）则Y=（N*X0+（N-1）*X1+（N-2）*X2）+...+1*XN）/

（N+（N-1）+（N-2）+...+1）X0表示本周期值，X1表示上一周期值。

主图一般MA

指标中引用

一般EMA和WMA

目的不一样，最简单的就是

EMA和ma都是20的周期，那么想在第二天就引用的话，就只能用EMA了，还有，为了漂亮平滑！

EMA与MA的区别及实战应用与分析2009-06-1009:

19关于EXPMA和MA的概念就再不阐述。

要告诉大家的是：

EXPMA简称EMA（以下用EMA）。

不要被有用EXP标述均线的忽悠了。

区别：

EMA是取全部天数的值；

MA是取设定天数的值。

（1）比如MA5线和EMA5线，MA5线是第5天以后才有均线的（其他MA类推）。

EMA5线是第一天就有均线的。

（2）假设某月是22个交易日，某股票开股东大会停牌一天，公告停牌半天，那么，MA取值是本月天的数值，而EMA取值是本月22天的数值，EMA是自动补充残缺值的。

应用：

（1）有人设置MA55天为牛熊分解线的，是对的！

但如果你设置EMA40天作为牛熊分解线，更佳！

因为40是由费氏级数里的5和8的乘积构成，40里有5个8和8个5；

且MA55和EMA40的速率相差不大，而EMA40发出的中长期信号比MA55要早一些，所以可以提前给我们一些提示！

！

（2）启明说：

MEA抄底，MA逃顶！

什么意思呢？

意思是说：

假设你设定10天线为操作依据，那么，你用EMA10来抄底，用MA10来逃顶。

当然EMA10和MA10的差距不是很大的，但是对抄底和逃顶有操作快感的人，是适合的。

（3）假设参数为5、10、21、40、60构成启明的“五三买卖原则”，配合成交量加以运用，做短线效果奇佳。

一、当EMA5金叉（或接近金叉）EMA10时，当日成交量大于5日成交均量50%以上，但当日成交量不能大于前一日成交量50%时，Ｋ线为中阳线或大阳线，且上下影线不太长，为短线最佳买入点。

二、当EMA5已与EMA21平均线粘合数日，两者EXPMA数值相等或几乎相等时，突然有一天成交量放大,当日成交量大于5日成交均量50%以上，但不能大于前一日成交量5倍，EMA5金叉MEA10或者EMA5已在EMA10上方运行数日，K线为中阳线或大阳线（上下影不要太长）,为中线最佳买入点。

三、EMA21下穿EMA40为长线清仓，长线者一定要清仓！

函数：

EMA（X,N）

描述：

指数平滑移动平均

类别：

引用

参数：

X为数组，N为计算周期

返回：

返回数组

说明：

求X的N日指数平滑移动平均。

若Y=EMA（X,N）则Y=[2*X+（N-1）*Y'

]/（N+1）,其中Y'

示例：

EMA（CLOSE,20）表示求20日指数平滑均价

EMA中的E，可能是EXPONENT，指数、幂。

把算法写成这个样子：

Y=2*X/（N+1）+（N-1）/（N+1）*Y'

就可以看出，当前周期数组值所占的权重是2/（N+1），而上一周期Y值所占的权重是（N-1）/（N+1）。

注意，这两个权重相加，结果为1：

2/（N+1）+（N-1）/（N+1）=1。

由于一个很经典的指标指数平滑异同平均线MACD（1979年就发明出来了）里面，要用到EMA，才使EMA还在基本函数中占有一席之地。

后面我们可以看到，用SMA也可以达到相同的算法。

N可以取到1，不过输出就没有加权的效果了。

EMA和MA没有哪个绝对的更好，短周期两个均线差别不大，中长周期的话，周期越大，两均线差别就越大。

假如都以跌穿5日均线为卖出点，则MA卖价更高，如果以上穿5日均线为买入点，则EMA买点更低。

用习惯了其实都差不多，关键是要会用。

你可以在附图叠加一个均线和主图上的另一个均线用光标移动对比起来看，就能看出差别了。

这是一个股民测试和比较后的结论，可以参考下。

MA和EMA作为某周期趋势的指代，是很成功和有效的。

但是，想要用一个指标来完美指代某个理念，这也是不太可能的，任何东西转化之后都会变得有多有少。

MA有“两个价格决定拐头方向的问题”，EMA有略微的“舍势求价”的问题。

如果要最终评判的话，我认为MA的缺陷属于中等级别的，因为它转化后的副产品完全不是我想要的东西，而EMA的缺陷属于较低级别，价和势都是我要求的东西，略微互相转化，无碍大局。

照上面这么分析，是不是说EMA总是更好呢？

事实上，测试的结果多半是MA更好。

我想，原因可能在于中国无论是股市还是期市中的大多数品种，价格还是比较连续的，容易造成MA缺陷的快速而幅度较大的“坑”和“峰”比较少得缘故。

期货中的糖，我测试了几条单均线的系统，EMA就优于MA了。

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股票公式里的MA和EMA有什么区别

通俗点解释均线的MA就是以每天收盘价做数值做简单的平均。

EMA需要给每天的最高最低等价位数值做一个权重处理，然后再平均。

实际EMA更具平均价值，但由于加权的具体方法不为多数人知，一般用MA的较多，更直观可控。

具体讲：

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