南开20秋学期《证券市场基础》在线作业答案381Word文档格式.docx
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B
（单选题）3:
投资收益可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果，在经济运行良好的环境中，该项投资在下一年的收益率可能达到20％，而经济处于衰退时，投资收益将可能是－20％。
如果经济仍然像现在一样运行，该收益率是10％，达到这三种情况的概率依次为：
15%，15%，70%，则预期收益率为（）
8%
10%
7%
D
（单选题）4:
假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车股票（β=1.10）和75%的福特公司股票（β=1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是（）
9.7%
8.8%
12%
（单选题）5:
上海证券交易所成立于（）成立
1990年11月26日
1990年12月1日
1998年3月
2008年12月
（单选题）6:
不指定价格，按当前市场价格执行指令是指（）
市价指令
限价指令
止损指令
限购指令
（单选题）7:
项目A收益率为0.05，标准差为0.07；
项目B收益率为0.07，标准差为0.12，则按照变异系数来看，应选择项目（）
A、B均可
A、B均不可
（单选题）8:
假定投资于某股票，初始价格10元，持有期1年，现金红利为0.4元，预期股票价格可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果，在经济繁荣的环境中14元，正常运行时为11元，衰退时为8元，达到这三种情况的概率依次为：
25%，50%，25%，则期望收益和方差分别为（）
14%,0.045
11%,0.045
14%,0.1
11%,0.1
（单选题）9:
如果某投资人以每股10元卖空1000股，初始保证金为60%，那么那么当股票价格至（）元时，他将收到补充保证金的通知？
5.71
12.31
15
100
（单选题）10:
投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司的股利将以每年5％的水平增长。
已知CFP公司的每股市价为10元，投资者要求的股票收益率为10％，那么该公司对投资者来讲，每股价值是（）元
10
5.8
10.5
5
C
（多选题）11:
以下属于证券公司主要业务的是（）
证券投资
证券经纪
投资银行
资产管理
A,B,C,D
（多选题）12:
可转债是一种特殊的投资工具，包含有（）这几种金融工具的特性
股票
国债
债券
权证
A,C
（多选题）13:
技术分析建立在三大假设之上，它们是（）
市场行为包含一切信息
价格稳定
价格沿趋势波动，并保持趋势
历史会重演
A,C,D
（多选题）14:
证券市场按层次划分是（）
一级市场
二级市场
交易所市场
股票市场
A,B
（多选题）15:
计算当前市盈率要考虑的因素有（）
非经常性损益
周期性的影响
会计政策的不同
可能存在的稀释效应
（多选题）16:
按照是否可以赎回，债券基本上分为（）
自由赎回债券
不可赎回债券
普通债券
延迟赎回债券
A,B,D
（多选题）17:
债券投资者在未来有权获得的现金流包括（）
定期的利息收入
到期时偿还的本金
资本利得
手续费
（多选题）18:
证券市场的基本功能是（）
优化了融资结构
拓展了融资渠道
促进了资源合理配置
为产权交易提供了定价机制
（多选题）19:
下列说法正确的有（）
偿还期越小，债券的价格越高
息票率越高，债券的价格越高
市场利率越高，债券的价格越低
债券的面值越大，债券的价格越高
B,C,D
（多选题）20:
基金在运作过程中产生的费用支出就是基金费用，下面属于之的有（）
认购费和申购费
转换费用
赎回费
基金管理费和托管费
（判断题）21:
股票发行制度有注册制、审核制、审批制，我国目前采取审核制。
错误
正确
（判断题）22:
资产的相关度越高，资产组合的风险越大；
或者说，选择相关度小的资产组合，可降低投资风险。
（判断题）23:
投机股与收益股正好相反，一方面其分红的波动性大，另一方面其市场价格在短期内也变化较大。
这两方面的情况导致了投机股的风险很高。
（判断题）24:
资产组合的方差是各资产方差的简单加权平均。
（判断题）25:
证券交易所通常有两种组织形式，即公司制和会员制。
（判断题）26:
在投资组合时，应尽量使证券或证券组合的系统性风险等于或者小于市场风险。
（判断题）27:
证券投资基金按组织形式，分为契约型和公司型。
（判断题）28:
某种股票的市场价格在第1年年初时为100元，到了年底股票价格上涨至200元，但时隔1年，在第2年年末它又跌回到了100元。
假定这期间公司没有派发股息，其算术平均收益率为和几何平均收益率相等，且均能反应该投资真实状况。
（判断题）29:
假定公司的股息预计在很长的一段时间内以一个固定的比例g增长，则此时股价变为股息零增长条件下股价的1+g倍。
（判断题）30:
债券的价格理论上是债券未来现金流的现值之和。
（判断题）31:
如果投资者是风险厌恶的，则其对于证券A和证券B的选择，当且仅当E（rA）≥E（rB），且σA2≤σB2成立时，投资者应选择证券A而放弃证券B。
（判断题）32:
证券投资的一个基本指导理念即是风险与收益的最优匹配。
（判断题）33:
对债券价格而言，同等幅度的收益率变动，收益率下降给投资者带来的利润大于收益率上升给投资者带来的损失。
（判断题）34:
债券投资者的必要回报率由实际无风险收益率、预期通货膨胀率和债券的风险溢价三个部分构成。
（判断题）35:
市盈率（Price/EarningRatios，简称P/ERatios），是指股票的当前市价与公司的每股收益（EarningsPerShare，简称EPS）的比率。
（判断题）36:
对那些盈利为负的公司，既可以用市盈率也可以使用市净率来进行估价。
（判断题）37:
固定收益证券类的投资工具总体特点为：
风险适中，流动性较强，通常用于满足当期收入和资金积累需要。
（判断题）38:
风险与收益的最优匹配，即是在一定风险下追求更高的收益；
或是在一定收益下追求更低的风险。
（判断题）39:
低的P/S比率往往意味着公司的价值被低估，股票价格有上涨的潜力。
（判断题）40:
国债基金投资对象有银行短期存款、国库券、公司债券、银行承兑票据、商业票据等。
（判断题）41:
一般的，债券价格和市场利率呈现出线性关系。
（判断题）42:
方差或标准差越大，随机变量与数学期望的偏离越大，风险就越大。
（判断题）43:
信息披露制度是指证券发行后的信息披露。
这里的信息既包括会计信息，又包括非会计信息。
（判断题）44:
证券监管体系，是指证券监督过程中的关系定位。
分为法律制度体系、监管的组织体系两方面。
（判断题）45:
当市场利率大于息票率时，债券的偿还期越长，债券的价格越高。
（判断题）46:
市场失灵理论认为证券市场存在着市场失灵的情况，比如垄断、外部性、信息不完全不对称等，会损害市场的效率和公平，使得监管成为必要。
（判断题）47:
持有期收益率是指债券的每年利息收入与其当前市场价格的比率。
（判断题）48:
封闭型基金是指基金份额在发行前即确定，发行后基金总额不再变动；
投资者能在证券市场买卖基金，也可赎回。
（判断题）49:
宏观经济周期的四个阶段有：
复苏、繁荣、衰退、萧条。
（判断题）50:
证券投资基金既是一种投资制度，又是一种面向大众的投资工具；
本身是一种金融信托工具，也属于有价证券。
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