异方差案例分析Word文档下载推荐.docx
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1352
1000.1
天津
2050.9
1314.6
2633.1
湖南
1990.3
908.2
1391.3
河北
1429.8
928.8
1674.8
广东
2703.36
1242.9
2526.9
山西
1221.6
609.8
1346.2
广西
1550.62
1068.8
875.6
内蒙古
1554.6
1492.8
480.5
海南
1357.43
1386.7
839.8
辽宁
1786.3
1254.3
1303.6
重庆
1475.16
883.2
1088
吉林
1661.7
1634.6
547.6
四川
1497.52
919.3
1067.7
黑龙江
1604.5
1684.1
596.2
贵州
1098.39
764
647.8
上海
4753.2
652.5
5218.4
云南
1336.25
889.4
644.3
江苏
2374.7
1177.6
2607.2
西藏
1123.71
589.6
814.4
浙江
3479.2
985.8
3596.6
陕西
1331.03
614.8
876
安徽
1412.4
1013.1
1006.9
甘肃
1127.37
621.6
887
福建
2503.1
1053
2327.7
青海
1330.45
803.8
753.5
江西
1720
1027.8
1203.8
宁夏
1388.79
859.6
963.4
山东
1905
1293
1511.6
新疆
1350.23
1300.1
410.3
河南
1375.6
1083.8
1014.1
资料来源:
《中国农村住户调查年鉴》(2002)、《中国统计年鉴》(2002)。
我们不妨假设该线性回归模型满足基本假定,采用OLS估计法,估计结果如下:
(1.87)(3.02)(10.04)
R2=0.7831
2=0.7676D.W.=1.89F=50.53RSS=0.8232
图1
估计结果显示,其他收入而不是从事农业经营的收入的增长,对农户消费支出的增长更具有刺激作用。
下面对该模型进行异方差性检验。
1.图示法。
首先做出Y与X1、X2的散点图,如下:
图2
可见
基本在其均值附近上下波动,而
散点存在较为明显的增大趋势。
再做残差平方项
与
、
的散点图:
图3
图4
可见图1中离群点相对较少而图2呈现较为明显的单调递增的异方差性。
故初步判断异方差性主要是
引起的。
2.G-Q检验
根据上述分析,首先将原始数据按X2升序排序,去掉中间7个数据,得到两个容量为12的子样本,记数据较小的样本为子样本1,数据较大的为子样本2。
对子样本1进行OLS回归,结果如下:
图5
得到子样本1的残差平方和RSS1=0.064806;
再对子样本2进行OLS回归,结果如下:
图6
得到子样本2的残差平方和RSS2=0.279145。
计算F统计量:
在5%的显著水平下,F0.05(9,9)=3.18<
F,故应拒绝同方差假设,表明该总体随机干扰项存在单调递增的异方差。
3.white检验
记原模型残差平方项为
,
将其与X1,X2及其平方项与交叉项做辅助回归,结果如下:
图7
由各参数的t值可见各项都不是很显著,而且可决系数值也比较小,但white统计量nR2=31
0.464=14.38该值大于5%显著水平下自由度为5的
分布相应的临界值
=11.07,因此应拒绝同方差假设。
去掉交叉项后的辅助回归结果如下:
图8
显然,X2和X2的平方项的参数的t检验是显著的,并且white统计量nR2=31
0.437376=11.58656大于5%显著水平下自由度为5的
4.异方差的修正——加权最小二乘法
我们以1/X2为权重进行异方差的修正。
加权后的估计结果如下:
图9
可见修正后各解释变量的显著性总体相对提高。
其white检验结果如下:
图10
此时white统计量nR2=31
0.023325=0.723小于5%显著水平下自由度为5的
=11.07,故此时满足同方差假设。
故修正后的估计结果为: