计量经济 国贸0897Word文档下载推荐.docx

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2633.7

1478.9

-31.2

1980

4545.624

3007.9

1599.7

-27.6

1981

4891.561

3361.5

1630.2

-0.1

1982

5323.351

3714.8

1784.2

56.3

1983

5962.652

4126.4

2039

16.5

1984

7208.052

4846.3

2515.1

-40

1985

9016.037

5986.3

3457.5

-448.9

1986

10275.18

6821.8

3941.9

-416.2

1987

12058.62

7804.6

4462

-144.2

1988

15042.82

9839.5

5700.2

-288.4

1989

16992.32

11164.2

6332.7

-243.9

1990

18667.82

12090.5

6747

411.5

1991

21781.5

14091.9

7868

428.4

1992

26923.48

17203.3

10086.3

233

1993

35333.92

21899.9

15717.7

-701.4

1994

48197.86

29242.2

20341.1

461.7

1995

60793.73

36748.2

25470.1

1403.7

1996

71176.59

43919.5

28784.9

1019

1997

78973.03

48140.6

29968

3354.2

1998

84402.28

51588.2

31314.2

3597.5

1999

89677.05

55636.9

32951.5

2423.4

2000

99214.55

61516

34842.8

1995.6

2001

109655.2

66933.9

39769.4

1865.2

2002

120332.7

71816.5

45565

2517.6

2003

135822.8

77685.5

55963

2092.3

2004

159878.3

87552.6

69168.4

2667.5

2005

184937.4

99051.3

77856.9

8374.4

2006

216314.4

112631.9

92954.1

14217.7

2007

265810.3

131510.2

110943.2

20171.1

2008

314045.4

152346.6

138325.3

20868.4

2009

340506.9

165526.8

164463.5

13411.3

注：

Y为国内生产总值；

X2为消费；

X3为投资；

X4为净出口额；

单位均为亿元。

五、模型的估计与调整

1、对整个模型进行估计

DependentVariable:

Y

Method:

LeastSquares

Date:

05/29/11Time:

10:

36

Sample:

19782009

Includedobservations:

32

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

C

-478.2347

414.0969

-1.154886

0.2579

1.017517

0.031113

32.70416

0.0000

0.956819

0.037723

25.36414

1.211299

0.103751

11.67511

R-squared

0.999794

Meandependentvar

80670.91

AdjustedR-squared

0.999772

S.D.dependentvar

94125.31

S.E.ofregression

1422.649

Akaikeinfocriterion

17.47490

Sumsquaredresid

56670053

Schwarzcriterion

17.65811

Loglikelihood

-275.5984

F-statistic

45223.91

Durbin-Watsonstat

1.268534

Prob（F-statistic）

0.000000

Y=-478.2347+1.017517X2+0.956819X3+1.211299X4

（414.0969）（0.031113）（0.037723）（0.103751）

T=（-1.154886）（32.70416）（25.36414）（11.67511）

R²

=0.999772

可知：

A、解释变量与被解释变量同向变动，且均为正值，符合经济含义

B、被解释变量有99.9772％由解释变量解释，具有很高的拟合优度。

C、若显著性水平α=0.05，由t分布表可查出自由度为n-4=28的临界值t0.025（28）＝2.048。

由于解释变量参数的T值均大于t0.025，拒绝原假设接受备择假设，认为解释变量对被解释变量有显著性影响。

2.多重共线性检测：

06/01/11Time:

15:

26

-8229.111

2259.757

-3.641591

0.0010

1.999609

0.035278

56.68218

0.990749

0.990441

9202.854

21.15288

2.54E+09

21.24449

-336.4460

3212.869

0.111303

11:

24

6099.144

2031.480

3.002316

0.0054

2.218944

0.038004

58.38696

0.991277

0.990986

8936.528

21.09414

2.40E+09

21.18575

-335.5063

3409.037

0.614109

25

34868.18

7893.575

4.417286

0.0001

14.77141

1.213264

12.17494

0.831677

0.826067

39255.27

24.05402

4.62E+10

24.14563

-382.8643

148.2291

0.680675

经比较可知：

X3的拟合优度为0.990986大于X2和X4且X2>

因此，检验多重共线性：

在X3的基础上，先加入一个解释变量X2得：

30

-1584.425

959.5243

-1.651261

0.1095

0.990680

0.073855

13.41383

1.136999

0.081934

13.87694

0.998789

0.998706

3386.323

19.18194

3.33E+08

19.31935

-303.9110

11960.84

1.272850

可知拟合优度为0.998706>

0.990986，且T值通过检验，选择保留X2

于是，再加入一个解释变量X4得

可知拟合优度为0.999772>

0.998706且经济含义和T值均通过检验，所以不存在多重共线性

3.异方差的检验

WhiteHeteroskedasticityTest:

F-statistic

5.614322

Probability

0.000839

Obs*R-squared

18.36811

0.005375

TestEquation:

RESID^2

37

-283090.3

852367.5

-0.332122

0.7426

-40.16258

137.0357

-0.293081

0.7719

X2^2

-0.002043

0.001322

-1.545750

0.1347

234.7806

192.4579

1.219906

0.2339

X3^2

0.000454

0.001026

0.442391

0.6620

1401.119

496.7498

2.820573

0.0093

X4^2

-0.030934

0.020452

-1.512495

0.1429

0.574004

1770939.

0.471764

3004554.

2183704.

32.22158

1.19E+14

32.54221

-508.5453

3.118247

NR²

=18.36811>

x^2（0.05）（9）（卡方分布）=16.9190,表明模型中存在异方差。

4.异方差的修正

当权重为W1=1/X2、W2=1/x2^2、W3=1/sqr（X2）、W4=1/X3、W5=1/x3^2、W6=1/sqr（X3）、W7=1/X4、W8=1/x4^2、W9=1/sqr（X4）时得：

12:

01

Weightingseries:

1/X2

66.95187

51.48904

1.300313

0.2041

0.917538

0.038649

23.74023

1.082311

0.058950

18.35993

1.026917

0.137304

7.479146

WeightedStatistics

0.975377

15870.67

0.972739

1677.557

276.9823

14.20225

2148137.

14.38547

-223.2360

22681.38

0.666622

UnweightedStatistics

0.999684

0.999650

1761.841

Sumsquaredresid

86914309

1.239213

03

1/X2^2

117.3531

19.09308

6.146368

0.791676

0.021034

37.63723

1.279119

0.042975

29.76450

0.557112

0.106078

5.251922

0.999937

6177.428

0.999931

7390.519

61.54214

11.19379

106048.2

11.37701

-175.1006

21820.14

1.931551

0.999104

0.999008

2964.737

2.46E+08

1.