策略精选混合型证券投资基金半年度报告.docx

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策略精选混合型证券投资基金半年度报告

财通多策略精选混合型证券投资基金2016年半年度报告

2016年6月30日

基金管理人：

财通基金管理

基金托管人：

中国光大银行股份

送出日期：

2016年8月26日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性述或重大遗漏，并对其容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等容，保证复核容不存在虚假记载、误导性述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

1.2目录

§1重要提示及目录2

1.1重要提示2

1.2目录3

§2基金简介5

2.1基金基本情况5

2.2基金产品说明5

2.3基金管理人和基金托管人6

2.4信息披露方式6

2.5其他相关资料7

§3主要财务指标和基金净值表现7

3.1主要会计数据和财务指标7

3.2基金净值表现8

§4管理人报告9

4.1基金管理人及基金经理情况9

4.2管理人对报告期本基金运作遵规守信情况的说明11

4.3管理人对报告期公平交易情况的专项说明11

4.4管理人对报告期基金的投资策略和业绩表现的说明12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望12

4.6管理人对报告期基金估值程序等事项的说明13

4.7管理人对报告期基金利润分配情况的说明14

§5托管人报告14

5.1报告期本基金托管人遵规守信情况声明14

5.2托管人对报告期本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等容的真实、准确和完整发表意见14

§6半年度财务会计报告（未经审计）15

6.1资产负债表15

6.2利润表16

6.3所有者权益（基金净值）变动表18

6.4报表附注19

§7投资组合报告44

7.1期末基金资产组合情况44

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合45

7.2.1报告期末按行业分类的境股票投资组合45

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细46

7.4报告期股票投资组合的重大变动48

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细50

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细50

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细50

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细50

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明50

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明50

7.12投资组合报告附注51

§8基金份额持有人信息53

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构53

8.2期末上市基金前十名持有人53

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况54

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况54

§9开放式基金份额变动54

§10重大事件揭示55

10.1基金份额持有人大会决议55

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动55

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼55

10.4基金投资策略的改变55

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况55

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况55

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况56

10.8其他重大事件56

§11备查文件目录59

11.1备查文件目录59

11.2存放地点60

11.3查阅方式60

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称

财通多策略精选混合型证券投资基金

基金简称

财通多策略精选混合

场简称

财通精选

基金主代码

501001

交易代码

501001

基金运作方式

契约型。

基金合同生效后，本基金设一个18个月的封闭期，起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日）止。

在封闭期，本基金不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。

封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。

基金合同生效日

2015年7月1日

基金管理人

财通基金管理

基金托管人

中国光大银行股份

报告期末基金份额总额

2,631,206,391.29份

基金合同存续期

不定期

基金份额上市的证券交易所

证券交易所

上市日期

2015年9月25日

2.2基金产品说明

投资目标

本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。

投资策略

本基金综合分析国外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。

本基金通过成长策略、主题策略、定向增发策略、动量策略的综合运用，精选具有估值优势的个股建立投资组合；固定收益投资方面，在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法；权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择权证的买入和卖出时机。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

财通基金管理

中国光大银行股份

信息披露负责人

黄惠

建春

联系

8

0

电子

servicectfund.

zhangjianchuncebbank.

客户服务

400-820-9888

95595

传真

9

2

注册地址

市虹口区吴淞路619号505室

市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址

市银城中路68号时代金融中心41楼

市西城区太平桥大街25号中国光大中心

邮政编码

200120

100033

法定代表人

阮琪

唐双宁

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称

《中国证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

.ctfund.

基金半年度报告备置地点

基金管理人和基金托管人办公地址

2.5其他相关资料

项目

名称

办公地址

注册登记机构

中国证券登记结算有限责任公司

市西城区太平桥大街17号

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：

人民币元

3.1.1期间数据和指标

报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）

本期已实现收益

-36,907,300.30

本期利润

-124,039,727.58

加权平均基金份额本期利润

-0.0471

本期加权平均净值利润率

-4.77%

本期基金份额净值增长率

-4.25%

3.1.2期末数据和指标

报告期末（2016年6月30日）

期末可供分配利润

-40,648,041.49

期末可供分配基金份额利润

-0.0154

期末基金资产净值

2,783,339,778.74

期末基金份额净值

1.058

3.1.3累计期末指标

报告期末（2016年6月30日）

基金份额累计净值增长率

5.80%

注：

（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（3）期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去一个月

6.12%

1.56%

-0.11%

0.54%

6.23%

1.02%

过去三个月

3.83%

1.48%

-0.73%

0.55%

4.56%

0.93%

过去六个月

-4.25%

1.94%

-7.52%

1.01%

3.27%

0.93%

过去一年

5.80%

1.55%

-14.12%

1.27%

19.92%

0.28%

自基金合同生效日起至今（2015年07月01日-2016年06月30日）

5.80%

1.55%

-14.12%

1.27%

19.92%

0.28%

注：

（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（2）本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：

沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

财通多策略精选混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年7月1日-2016年6月30日）

注：

（1）本基金合同生效日为2015年7月1日，基金合同生效起至披露时点不满一年；

（2）根据《基金合同》规定：

本基金投资于股票资产占基金净值：

30%-95%；债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的0%～70%；转换为上市开放式基金（LOF）后，现金或到期日在一年以的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金建仓期是2015年7月1日至2016年1月1日，截至报告期末与建仓期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

财通基金管理成立于2011年6月，由财通证券股份、市实业投资集团和升华拜克生物股份共同发起设立，财通证券股份为第一大股东，出资比例40%。

公司注册资本2