15秋商业银行管理第一次作业Word文档格式.docx
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B、B．再贴现
C、C．再贷款
D、D．回购协议
3
商业银行作为经营货币信用业务的企业，与一般工商企业及其他经济单位相比，最显著的特点是（）。
A、A．微利经营
B、B．高风险经营
C、C．负债经营
D、D．高利润经营
4
政府对银行业的监管要以谨慎监管为原则，即著名的“CAMELS”原则,其中“M"
是指（）。
A、A．资本
B、B．清偿能力
C、C．管理
D、D．收益
5
金融市场上利率的变动使经济体在筹集或运用资金时可能遭受到的损失是指（）。
A、A.国家风险
B、B.利率风险
C、C.信用风险
D、D.流动性风险
B
6
操作风险较之信用风险和市场风险存在明显的特点下列表述不正确是（）。
A、A．操作风险表现形式变化迅速
B、B．业务规模大
C、C．风险巨大
D、D．覆盖范围广
7
年利率为8%、偿还期为4年的大额可转让定期存单的持续期为（）。
A、A．3.65年
B、B．3.55年
C、C．3.58年
D、D．3.68年
8
发行优先股对商业银行的不足之处不包括（）。
A、A．股息税后支付，增加了资金成本
B、B．总资本收益率下降时，会发生杠杆作用，影响普通股股东的权益
C、C．不会稀释控制权
D、D．可以在市场行情变动时对优先股进行有利于自己的转化，增大了经营的不确定性
9
下面哪些属于银行非利息收入的具体项目有（）。
A、A．存款账户的服务费用
B、B．代买卖证券服务费
C、C．信息咨询服务费
D、D．以上都对
D
10
商业银行的性质主要归纳为以追求（）为目标。
A、A.追求最大贷款额
B、B.追求最大利润
C、C.追求最大资产
D、追D.求最大存款
11
Alberts分析法是对（）的改进
A、A．杜邦分析法
B、B．雷达图分析法
C、C．沃尔比重分析法
D、D．EVA评价法
A
12
薪酬构成中的短期激励包括（）
A、A．年薪
B、B．股票期权
C、C．年度奖金
D、D．福利和津贴
13
银行最主要的负债来源是（）。
A、A．贷款
B、B．授信
C、C．负债
D、D．同业拆入及回购协议下的证券出售
14
A、A.年薪
B、B.股票期权
C、C.年度奖金
D、D.福利和津贴
15
以下银行中最早上市的（）
A、A．中国工商银行
B、B．中国银行
C、C．招商银行
D、D．深圳发展银行
16
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）
4
《巴塞尔新资本协议》明确提出商业银行应对操作风险计提资本，并引入了复杂程度和风险敏感性依次加强的三种资本要求计算方法,分别是（）。
A、A．基本指标法
B、B．标准法
C、C．内部评级法
D、D．高级计量法
ABD
17
下列属于《巴塞尔新资本协议》中操作风险计量方法的是（）。
A、A．压力测试法
C、C．基本指标法
BCD
18
商业银行在经营过程中会面临的风险有（）。
A、A．国家风险
B、B．信用风险
C、C．利率风险
D、D．汇率风险
ABCD
19
货币具有时间价值的基本原因包括（）。
A、经济周期
B、机会产出
C、不确定性
D、通货紧缩
BC
20
下列属于衡量流动性风险的指标有（）。
A、A．（现金资产＋国库券）/总资产
B、B．净贷款/总资产
C、C．证券资产/总资产
D、D．易变负债/负债总额
21
商业银行风险管理的基本要求包括（）。
A、A．正视风险存在的客观事实
B、B．准确地量化风险及由之产生的损失
C、C．控制、消除与转移风险
D、D．合理承受与分散风险
ACD
22
商业银行的基本功能包括（）。
A、A.支付功能
B、B.担保功能
C、C.流通功能
D、D.政策功能
23
以下（）属于商业银行的传统业务
A、A.贴现商业票据
B、B.提供支票帐户
C、C.提供信托服务
D、D.发放消费贷款
ABC
24
衡量利率风险的主要指标有（）。
A、A．利率敏感比例
B、B．利率敏感性缺口
C、C．未保险存款/总存款
D、D．银行账面资产/该资产估计的市场价值
25
以下（）属于管理风险。
A、策略风险
B、补偿风险
C、操作风险
D、欺诈风险
BD
26
判断题
3
当持续期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；
当持续期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化;
当持续期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响。
（）
1、错
2、对
27
如果市场利率上升，银行资产的平均到期日长于负债的平均到期日的话，对银行有利。
答案：
错30．当市场利率上升的时候，债券的市场价值会下跌；
市场利率下降的时候，债券的市场价值会上涨。
28
杜邦分析模型的优点在于采用了综合性很强的股本收益率指标，涉及银行经营的各个方面，间接反映了银行经营各方面的情况及其相互间的制约关系，从而可以对银行业绩做出全面的分析评估。
29
持续期是金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时间。
对32．当银行存在负缺口和负债敏感的情况下，如果利率上升，其他条件不变，则银行净利息收入增加。
1
30
系统风险是指由来自银行体系之内的行为人主观决策以及获取信息的不充分性所引起的风险，带有明显的个性特征，可以通过设定合理的规则来降低和分散风险。
31
与资产负债表不同的是损益表是存量表，是银行在报告期间经营活动的静态体现，反映出银行的金融存量，而资产负债表反映的是银行的金融流量。
32
敏感性比率与缺口的基本关系为：
当银行存在正缺口，SR大于1；
当银行存在负缺口，SR小于1；
当银行缺口为零，SR等于1。
33
某一金融工具的持续期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商。
34
当持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降，随利率的下降而上升。
35
商业银行作为一国经济中最重要的金融中介机构，具有不可替代的作用。
假设一家银行拥有下列一些数据，盈利性资产10000万元，总资产50000万元，盈利性负债15000万元，利息收入1000万元，利息支出1200万元，则该银行的息差为（）。
A、A．0.02
B、B．-0.06
C、C．0.01
D、D．-0.05
由于金融机构的交易系统不完善、管理失误、控制缺失、诈骗或其他一些人为错误而导致的潜在损失是指（）。
A、A．经营风险
B、B．利率风险
C、C．信用风险
D、D．流动性风险
借贷双方产生借贷行为后，借款方不能按时归还贷款方的本息而使贷款方遭受损失的可能性是指（）。
由于对环境条件等外部因素判断失误而给银行带来损失的风险一般归属于（）。
A、A．信用风险
B、B．市场风险
C、C．操作风险
D、D．国家风险
（）是商业银行最基本也最能反映其经营活动特征的的职能。
A、A.信用中介
B、B.支付中介
C、C.清算中介
D、D.调节经济的职能
在《巴塞尔协议》中信用风险转换系数为100%的有（）
A、A．普通担保
B、B．履约担保书
C、C．投标保证书
D、D．用于特别交易的备用信用证
商业银行是以（）为经营对象的信用中介机构。
A、A．实物商品
B、B．货币
C、C．股票
D、D．利率
A、A.实物商品
B、B.货币
C、C.股票
D、D.利率
中国农业银行名称的英文缩写是（）。
A、A.CAB
B、B.ABC
C、C.BCA
D、D.BAC
一般商业银行最大的资产项目是（）。
B、B．同业拆借
C、C．准备金
D、D．库存现金
我国现行的银行经营模式为（）。
A、A.分业经营
B、B.混业经营
C、C.完全国有化经营
D、D.完全自由化经营
银行的主要收入来源是（）。
A、A．非利息收入
B、B．利息收入
C、C．信托业务收入
D、D．客户存款服务费用
恒丰银行是（）
A、A.股份制商业银行
B、B.城市商业银行
C、C.农村商业银行
D、D.外资银行
根据商业银行的经营特点，政府对银行业的监管要以谨慎监管为原则，著名的“CAMELS”原则包括（）。
A、资本
B、资产
C、准备金比例
D、管理
我国银行业改革中所谓“抓两头”是指重点突出（）改革。
A、A.国有银行
B、B.外资银行
C、C.城市商业银行
D、D.农村信用社
AD
下列哪些是广泛使用的银行信用风险指标？
（）。
A、A．低质量贷款/贷款总额
B、B．贷款净冲销额/贷款余额
C、C．每年提留的贷款损失准备/贷款总额
D、D．特殊项目前净收益率
商业银行常用的风险补偿方法包括（）。
A、A．存款保险
B、B．合同补偿
C、C．保险补偿
D、D．法律补偿
A、A．经济周期
B、B．机会产出
C、C．不确定性
D、D．通货紧缩
商业银行资本结构的特殊表现在（）。
A、A.高资产负债比
B、B.债务结构分散
C、C.金融资产为主
D、D.资产负债期限错位
评价银行清偿力的传统指标包括（）。
A、A．资本/银行总资产
B、B．资本/风险资产
D、D．净贷款/总资产
AB
A、A.贴现商业票据
B、B.提供支票帐户
C、C.提供信托服务
D、D.发放消费贷款
利率敏感性缺口模型的缺陷有（）。
A、A．如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失
B、B．银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性
C、C．未考虑银行资产的市场价值变动情况
D、D．资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化
信用风险指商业银行掌握的可用于即时支付的流动性资产不足以满足支付需要，从而使其丧失清偿能力的可能性。
假设一家银行的预期现金流量比大于1，则说明该银行未来流动性可能较强。
市场利率对银行收入和营业成本的差额产生重大影响，这就是利率风险。
完善的内部管理制度会降低操作风险的发生。
人员的合理流动也是操作风险的一种。
政府对银行业的监管要以谨慎监管为原则，即著名的“CAMELS”原则,其中“S"
B、B．银行对市场风险的敏感程度
A、A.国
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