单方程第5题ARIMA模型例59建立中国GDP对数序列的ARIMA模型文档格式.docx

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10%level

-3.243079

*MacKinnon（1996）one-sidedp-values.

AugmentedDickey-FullerTestEquation

DependentVariable:

D（GDP）

Method:

LeastSquares

Date:

01/07/14Time:

10:

03

Sample（adjusted）:

19832006

Includedobservations:

24afteradjustments

Variable

Coefficient

Std.Error

Prob. 

GDP（-1）

0.069206

0.034708

0.0625

D（GDP（-1））

1.078825

0.239934

4.496342

0.0003

D（GDP（-2））

-0.860946

0.406194

-2.119545

0.0491

D（GDP（-3））

0.728386

0.501847

1.451411

0.1649

D（GDP（-4））

-0.813788

0.350036

-2.324869

0.0327

C

-402.4700

1591.446

-0.252896

0.8034

@TREND（1980）

161.2485

214.6915

0.751071

0.4629

R-squared

0.944348

Meandependentvar

8564.483

AdjustedR-squared

0.924706

S.D.dependentvar

7687.518

S.E.ofregression

2109.437

Akaikeinfocriterion

18.38472

Sumsquaredresid

75645293

Schwarzcriterion

18.72832

Loglikelihood

-213.6167

Hannan-Quinncriter.

18.47588

F-statistic

48.07816

Durbin-Watsonstat

2.069518

Prob（F-statistic）

0.000000

gdp序列以最大的p值，即100%的显著性接受原假设，即存在单位根。

第二步检验gdp一阶差分的平稳性，结果如下：

在16.66%的显著性水平下接受原假设，存在单位根，序列非平稳

第三步：

检验gdp二阶差分的平稳性，选择无常数项，趋势项，滞后阶数为0，结果如下：

D2GDPhasaunitroot

Constant

0（Automatic-basedonSIC,maxlag=0）

-3.291626

0.0258

-3.711457

-2.981038

-2.629906

D（D2GDP）

15

19812006

26afteradjustments

D2GDP（-1）

-0.633042

0.192319

0.0031

687.3110

496.7749

1.383546

0.1792

0.311034

113.3808

0.282327

2799.855

2371.914

18.45459

1.35E+08

18.55136

-237.9096

18.48245

10.83480

1.868580

0.003074

T统计值小于相关临界值故认为是没有单位根的，由上述结果可见gdp序列是二阶单整序列

第四步检验ln（gdp）稳定性

LNGDPhasaunitroot

4（Automatic-basedonSIC,maxlag=6）

-1.055147

0.7160

-3.737853

-2.991878

-2.635542

D（LNGDP）

22

LNGDP（-1）

-0.008351

0.007914

0.3053

D（LNGDP（-1））

1.016055

0.210339

4.830562

0.0001

D（LNGDP（-2））

-0.738330

0.292511

-2.524109

0.0212

D（LNGDP（-3））

0.533862

0.293618

1.818219

0.0857

D（LNGDP（-4））

-0.411638

0.202529

-2.032488

0.0571

0.178697

0.089949

1.986645

0.0624

0.669413

0.153297

0.577584

0.064378

0.041842

-3.297535

0.031513

-3.003021

45.57042

-3.219400

7.289734

1.834540

0.000685

有上述结果认为lngdp是非平稳序列

第五步检验lngdp一阶差分平稳性，结果如下：

DLNGDPhasaunitroot

1（Automatic-basedonSIC,maxlag=1）

-2.999109

0.0482

D（DLNGDP）

26

DLNGDP（-1）

-0.442908

0.147680

0.0064

D（DLNGDP（-1））

0.420961

0.187574

2.244240

0.0347

0.065385

0.023268

2.810145

0.0099

0.311077

0.000950

0.251171

0.051436

0.044510

-3.278037

0.045566

-3.132872

45.61448

-3.236235

5.192728

1.852831

0.013771

由上述结果，认为lngdp的一阶差分是平稳的，lngdp一阶差分序列相关图如下。

6.ARIMA模型

Sample