鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要Word格式文档下载.docx

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十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月01日起至12月31日。

1、报告期末基金资产组合情况

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：

无。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

（1）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

（2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未发生股指期货投资。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（3）本期国债期货投资评价

11、投资组合报告附注

（1）

新兴铸管本组合投资的前十名证券之一新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”）收到所属武安工业区报告，公司武安工业区于2021年5月18日收到河北省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》冀环罚【2021】658号）。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到临时披露标准，公司未对该事项进行披露。

鉴于近日投资者和媒体对环保事项比较关注，为维护全体投资者的利益，公司现自愿对该事项进行披露，具体内容如下：

一、处罚文件主要内容

河北省环境保护厅于近期对公司武安工业区进行了调查，发现其实施了以下环境违法行为：

①3号烧结机引风风力不足，无负压，烟尘未经收集处理排放。

②钢渣磁选场露天作业，无污染防治设施；

3号烧结北料场上料口无集尘罩，露天作业；

1280立方米高炉焦炭上料口无集尘罩，，露天作业；

3号烧结机落料点与环式冷却机之间的输送廊道未密闭，露天输送烧结矿，造成扬尘污染。

③高线车间南侧临时料场露天堆存铁精粉，苫盖不严，无防风抑尘设施；

3号烧结北料场料棚未密闭；

厂门口南侧焦炭料场焦炭露天堆放，苫盖不严，球团料场未密闭，露天作业，造成扬尘污染。

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第三项、第一百零八条第五项、第一百一十七条第一项的规定，河北省环境保护厅责令武安工业区改正上述违法行为，并对其处以如下行政处罚：

罚款一百三十万元整。

二、公司采取的措施

针对此事，公司立即成立了专项工作组，通过加强现场管理、加大环保投入、建设渣场封闭料棚、增加收尘罩等方式，对以上问题实施了整改，并通过了河北省环境保护厅的验收，现粉尘外排问题得到治理，相关环保设施使用正常。

三、本次处罚对公司的影响

公司武安工业区已根据当地环保部门的要求完成整改并通过其验收，本次行政处罚未影响武安工业区的正常生产经营，也未对公司经营业绩产生重大不利影响；

公司2021年上半年经营状况良好，根据2021年7月6日披露的《2021年半年度业绩预告》，公司预计上半年归属于母公司净利润比去年同期增长116%-141%。

公司将进一步提高环保意识，持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度，严格遵守执行环保法律法规，切实履行环境保护责任。

对上述股票的投资决策程序的说明：

本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

（2）

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

（3）其他资产构成

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。

基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、账户开户费用、账户维护费用；

10、基金的上市费和年费；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00％年费率计提。

管理费的计算方法如下：

H＝E×

1.00％÷

当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

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/a>

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22％的年费率计提。

托管费的计算方法如下：

0.22％÷

H为每日应计提的基金托管费

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、标的指数许可使用费

本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02％的年费率计提。

标的指数许可使用费的计算方法如下：

0.02％÷

H为每日应计提的标的指数许可使用费

标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足50,000元的，按50,000元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。

标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介公告。

上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

4、证券账户开户费用：

证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后，自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户费用，由基金管理人于本基金成立一个月后的5个工作日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）与基金销售有关的费用的项目

1、基金份额的场外申购与赎回

（1）申购费用

本基金的场外申购费率随投资者申购金额的增加而减少。

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金场外申购费率如下表：

申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（2）赎回费用

本基金的场外赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。

本基金场外赎回费率如下表（1年为365日）：

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25％应归入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

2、基金份额的场内申购与赎回

本基金的场内申购费率自2021年9月21日起进行调整，调整后费率如下表。

基金场内申购费率：

本基金的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。

本基金场内赎回费率如下表：

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期。

2、在“第三部分基金管理人”部分内容进行了更新。

3、在“第四部分基金托管人”部分内容进行了更新。

4、在“第五部分相关服务机构”部分内容进行了更新。

5、在“第十三部分基金投资”部分内容进行了更新。

6、在“第十四部分基金业绩”部分内容进行了更新。

7、在“第二十七部分其他披露事项”部分内容进行了更新。

鹏华基金管理有限公司