计量经济学期末课程论文定稿版Word格式.docx
《计量经济学期末课程论文定稿版Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学期末课程论文定稿版Word格式.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
但是,我国目前仍然面临消费需求不足问题。
因此,研究消费需求对经济增长的影响,并对我国消费需求对经济增长的影响程度进行实证分析，可以更好的理解消费对我国经济增长的作用。
二、数据收集与模型的建立
（一）数据收集
表2.1中国经济增长影响因素模型时间序列表
年份
国内生产总值（现价）
全社会固定资产投资总额
居民消费价格指数（上年=100）
财政支出（亿元）
1980
4545.6
910.9
107.5
1228.83
1981
4891.6
961
102.5
1138.41
1982
5323.4
1230.4
102
1229.98
1983
5962.7
1430.1
1409.52
1984
7208.1
1832.9
102.7
1701.02
1985
9016
2543.2
109.3
2004.25
1986
10275.2
3120.6
106.5
2204.91
1987
12058.6
3791.7
107.3
2262.18
1988
15042.8
4753.8
118.8
2491.21
1989
16992.3
4410.4
118
2823.78
1990
18667.8
4517
103.1
3083.59
1991
21781.5
5594.5
103.4
3386.62
1992
26923.5
8080.1
106.4
3742.20
1993
35333.9
13072.3
114.7
4642.30
1994
48197.9
17042.1
124.1
5792.62
1995
60793.7
20019.3
117.1
6823.72
1996
71176.6
22913.5
108.3
7937.55
1997
78973
24941.1
102.8
9233.56
1998
84402.3
28406.2
99.2
10798.18
1999
89677.1
29854.7
98.6
13187.67
2000
99214.6
32917.7
100.4
15886.50
2001
109655.2
37213.5
100.7
18902.58
2002
120332.7
43499.9
22053.15
2003
135822.8
55566.6
101.2
24649.95
2004
159878.3
70477.4
103.9
28486.89
2005
184937.4
88773.6
101.8
33930.28
2006
216314.4
109998.2
101.5
40422.73
2007
265810.3
137323.9
104.8
49781.35
2008
314045.4
172828.4
105.9
62592.66
2009
340903
224598.8
99.3
76299.93
资料来源：
中国统计年鉴。
图1各种数据的输入
（二）模型设计
为了具体分析各要素对我国经济增长影响的大小，我们可以用国内生产总值（y）作为对经济发展的衡量，代表经济发展；
用固定资产投资总额（x1）衡量资本投入；
用价格指数（x2）去代表消费需求；
用财政支出（x3）代表政府投资。
运用这些数据进行回归分析。
采用的模型如下：
y=β1+β2x1+β3x2+β4x3+ui
其中，y代表国内生产总值，x1固定资产投资，x2代表消费价格指数，x3代表代表政府投资，ui代表随机扰动项。
我们通过对该模型的回归分析，得出各个变量与我国经济增长的变动关系。
三、模型估计和检验
（一）模型初始估计
图2模型初始估计结果
可以看出，经济检验合理，没有出现数字和符号的错误。
并且可决系数R^2
=0.981440，修正的可决系数为0.979299。
可以看出，拟和效果十分的好。
因此，该模型的设定是合理的，将表中的数字带入模型得：
=-30429.93-0.9969x1+354.2276x2+7.6764x3
（49239.87（0.5077）（448.4812）（1.4642）
T=（-0.6180）（-1.9636）（-0.7898）（5.2427）
R-squared=0.98144AdjustedR-squared=0.9793F-statistic=458.2891
（二）多重共线性检验
图3相关系数矩阵
由相关系数矩阵可以看出，x1和x3相互之间的相关系数比较高，证实确实存在多重共线性。
采用逐步回归的办法，去检查和解释多重共线性问题。
分别做Y对x1、x2、x3的一元回归，结果如下：
图4
图5
图6
图7
图8
经过比较得，X3与Y的t检验和拟和效果最好，因此把X3作为基准变量引如，然后在逐步的引如其他的解释变量，经最后得到当去除X1以后，多重共线性消失，得到的检验结果如上。
从上面修正的回归结果可以看出，R^2
=0.978688，并且它的修正的可决系数值也达到了0.977109，显然，它的拟和效果十分的好，并且t检验值显着的大于它的临界值，即t值检验十分的显着，因此多重共线性消失，得到修正后的模型为：
=12394.07+4.813960x3-4.003378x2
（46423.11）（0.1449）（430.8232）
T=（0.266981）（33.22905）（-0.009292）
R-squared=0.978688AdjustedR-squared=0.977109
（三）异方差检验
表3.4White检验
图9
从上表可以得到数据：
nR^2=17.44096,由White检验知，在a=0.05下，查表得χ^2（4）=9.4878,nR^2=5.048272<
χ2（p）=9.4878,则接受原假设，不存在异方差。
（四）序列相关检验
已知：
DW=0.365868，查表得dL=1.352，dU=1.489。
由此可知，存在相关性。
图10
图11
从图中可以看出，模型的第1期、第2期偏相关系数的直方块超过了虚线部分，存在着一阶和二阶自相关。
自相关性的调整：
加入AR项
对回归模型进行调整，在LS命令中加上AR
（1）和AR
（2），使用迭代估计法估计模型。
结果如图所示：
图12
修正后的DW=1.061984。
进行自相关检验，Q统计量的下图。
图13
通过上图可以看出，修正后无自相关。
（四）模型的最终确定
综上所述，可知最终的模型为：
Y=23259.30+2.8349X3+249.8049X2
（73776.71）（1.6371）（171.4306）
T=（0.3153）（1.7316）（1.4571）
R-squared=0.9972AdjustedR-squared=0.9967F-statistic=2019.024
四、结论分析和政策建议
（一）主要结论
1、消费需求对经济的拉动作用
消费需求是三大需求要素中所占份额最大、波动幅度最小的部分，是国民经济的重要支柱和最主要的组成部分，同时也是最为明显地反映经济自发增长态势的宏观经济指标。
2、政府投资是经济增长的重要原动力。
经济发展取决于投入资金的数量和资金的利用效率。
政府投资是经济增长的重要原动力，它对经济运行具有先导作用，并以其乘数效应拉动经济增长。
（二）政策建议
1、政府应实施积极的财政政策，增加公共基础设施投资，促进经济增长。
2、俗话说，消费，投资，出口是经济增长的三驾马车，本国居民的消费需求会极大影响本国的国民经济，健康的，巨大的消费需求会促进本国经济的增长，因此，政府应该提高本国居民的收入水平，改善他们的消费观念，只有这样他们才会愿意把钱花出去，从而促进企业大规模生产，从而促进本国经济增长。
参考文献:
［1］中国统计年鉴
[2]计量经济学（第三版）庞浩主编
班级
姓名
学号
计量经济学期末课程设计成绩评定表
总分（100%）
评分项目与评分标准
得分
选题得分（15%）
选题有新意，与专业联系紧密，有鲜明特色
11－15％
选题有一定新意，与专业有关，有一定特色
6－10％
选题落入俗套，老调重弹，无新意
0－5％
文献综述得分（15%）
覆盖面广，重点突出，形成写作的重要铺垫
覆盖面较广，重点较突出，形成写作基础
内容相关，基本能形成论文写作前提
模型设定得分（15%）
符合计量经济学规范，理论基础严密而充分
符合计量经济学规范，有一定的理论基础
基本符合计量经济学规范
数据来源及处理得分（15%）
数据来源权威而真实，说服力强，后期处理恰当
数据来源较权威，真实性有保障
数据来源基本可靠
参数估计与检验得分（15%）
参数估计与模型检验完整而规范，修正过程合理
参数估计与模型检验较完整，修正较合理
参数估计与模型检验较完整
模型的结论及评价得分（15%）
结论提炼合理，视角独到，现实意义显着
结论提炼较合理，有现一定的实意义
结论提炼较合理
总体格式规范得分（10%）
格式完全符合规范
7－10％
格式比较规范
4－6％
格式不规范
0－3％
实得总分：
评阅人签名：
年月日
升级会员 