金融行业常用术语Word文档格式.docx
《金融行业常用术语Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金融行业常用术语Word文档格式.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![金融行业常用术语Word文档格式.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-11/27/d57373f0-2cb5-41a6-a491-2c23f873323d/d57373f0-2cb5-41a6-a491-2c23f873323d1.gif)
Transacationfraud
欺诈交易
BalanceTransfer
余额代偿,即信用卡还款业务
collection
催收。
根据用户入催时间由短到长,分为Earlycollection
(早期催收)、Frontend(前段催收)、Middlerange
(中段催收)、Hotcore(后段催收)Recovery
(呆账后催收/坏账收入)这几个阶段,对应不同的
催收手段和频率
DBR
debitburdenratio,负债比,通常债务人的在各渠道的总体
无担保负债不宜超过其月均收入的N倍
风控系统
Installment
分期付款
IIP
计提的坏账准备
PIP
资产减值损失
NCL
netcreditloss,净损失率。
当期转呆账金额减去当期呆账
回收即为净损失金额
MOB
monthonbook账龄
MOB0,放款日至当月月底。
MOB1,放款后第二个完整月份
Non-starter
恶意逾期客户
PaydayLoan
发薪日贷款。
无抵押的信用贷款,放款速度快,额度低,
期限短但利率高。
额度低和高利率是该模式的必要条件。
Revolving
循环信用
WO
Write-off,转呆账,通常逾期6期以上转呆账
Apply#
贷款申请总量
Apply$
贷款申请总金额
Approve#
贷款通过总量
Approve$
贷款通过总金额
Reject%
贷款拒绝率
Cancel#
贷款取消件量
Cancel%
贷款取消率
Reloan
复贷
ACard
Applicationscorecard申请评分卡,对授信阶段提交的
资料赋值的模型结果规则
评分卡是对一系列用户信息的综合判断。
随着可以收集到的用户信息变多,授信决策者不再满足于简单的if、else逻辑,而是希望对各个资料赋予权重和分值,根据用户最后综合得分判断风险,通过划定分数线调整风险容忍度,评分卡应运而生
BCard
Behaviorscorecard行为评分卡,对贷后可以收集到的
用户信息进行评分的规则
与A卡类似,B卡也是一套评分规则,在贷款发放后,通过收集用户拿到钱后的行为数据,推测用户是否会逾期,
是否可以继续给该用户借款。
例如用户在某银行贷款后,又去其他多家银行申请了贷款,那可以认为此人资金短缺,
可能还不上钱,如果再申请银行贷款,就要慎重放款
CCard
CollectionScorecard催收评分卡,对已逾期用户未来出
催能力做判断的评分规则
催收评分卡是行为评分卡的衍生应用,其作用是预判对逾期用户的催收力度。
对于信誉较好的用户,不催收或轻量
催收即可回款。
对于有长时间逾期倾向的用户,需要从逾期开始就重点催收。
申请评分卡、行为评分卡和催收评分卡
常合并称为“ABC卡”,应用在贷前、贷中和贷后管理
FCard
FraudScorecard,反欺诈评分卡,常针对申请阶段进行
反欺诈用户识别
MIS
ManagementInformationSystem管理信息系统
MIS_weekly是MIS系统出的周报,是从风控角度出发,涵盖当期重要数据和历史用户的风险表现,是授信模块需重
点关注的报表
Ser
service的简写。
“.ser”是决策引擎工具SMG3的工程文
件格式,故用ser代指决策引擎规则版本
SMG3(StrategyManagementGeneration3)是XX提供的决策引擎工具,类似的工具还有XX的XX。
决策引擎是一系列
规则的集合,可处理大量的入参,最终输出结论。
决策引擎规则是授信的核心构成之一,通常每个细分人群都会单独
配置一个Ser,同一个授信流程也可执行多个Ser
RBP
Risk-basedPricing,风险定价
量化风险管理的一个核心就是风险定价,可以根据用户人群、模型决策风险、外部征信数据等条件,给用户授予额度
和费率
风控指标
ANR
平均在贷总额
ENR
在贷总额
AgingAnalysis
账龄分析。
显示各期至观察点为止的延滞率,其特点为结算
终点一致,把分散于各个月的放贷合并到一个观察时间点合并计算逾期比率
VintageAnalysis
与aginganalysis不同,vintage以贷款的账龄为
基础,观察贷后N个月的逾期比率。
也可用于分析各时期的放贷后续质量,观察进件规则调整对债权质量的影响
DeliquencyVintage30+:
表现月逾期30+剩余本金/对应账单生成月发放贷款金额
C
Current,无逾期正常还款的bucket
M
M0为正常资产,Mx为逾期X期,Mx+为逾期x期(含)以上。
M2+即逾2期及以上(30+)。
M2和M4是两个重要的观察节点,一般认为M1为前期,M2-M3为中期,M4以上为后期,大于M6的转呆账
DelinquencyRate
逾期率/延滞率。
评价资产质量的指标,可分为Coincident
和Lagged两种观察方式
风控模型
Coincident
即期指标。
用于分析当期所有应收账款的质量,计算延滞率。
计算方式是以当期各bucket延滞金额除以本期应收账款(AR)
总额。
Coincident是在当前观察点总览整体,所以容易受到当
期应收账款的高低导致波动,这适合业务总量波动不大的情
况下观察资产质量
Lagged
递延指标。
与coincident相同也是计算延滞率的一个指标,
区别是lagged的分母为产生逾期金额的那一期的应收账款。
Lagged观察的是放贷当期所产生的逾期比率,所以不受本
期应收账款的起伏所影响
LaggedDPD30+$(%)=LaggedM2+LaggedM3+LaggedM4+LaggedM5+LaggedM6
月末资产余额M1(1-29天):
统计月份月末资产中满足1≤当前逾期天数≤29的订单剩余本金总和,当前逾期天数为订单当前最大逾期天数,不包含坏账订单。
LaggedM1=月末M1的贷款余额/上个月底的贷款余额(M0~M6)
DPD
DaysPastDue逾期天数,自还款日次日起到实还日期间
的天数
DPD7+/30+,大于7天和30天的历史逾期。
业内比较严格的逾期率计算公式为:
在给定时间点,当前已经逾期90天以上的借款账户的未还剩余本金总额除以可能产生90+逾期的累计合同总额。
其分子的概念是,只要已经产生90天以上
逾期,那么未还合同剩余本金总额都视为有逾期可能,而分母则将一些借款账龄时间很短的,绝对不可能产生90+逾期的合同金额剔除在外(比如只在2天前借款,无论如何都不可能产生90天以上逾期)
FPD
FirstPaymentDeliquency,首次还款逾期。
用户授信通过
后,首笔需要还款的账单,在最后还款日后7天内未还款
且未办理延期的客户比例即为FPD7,分子为观察周期里
下单且已发生7日以上逾期的用户数,分母为当期所有首
笔下单且满足还款日后7天,在观察周期里的用户数。
常
用的FPD指标还有FPD30
假设用户在10.1日授信通过,在10.5日通过分期借款产生了首笔分3期的借款,且设置每月8日为还款日。
则11.08是
第一笔账单的还款日,出账日后,还款日结束前还款则不算逾期。
如11.16仍未还款,则算入10.1-10.30周期的FPD7的分子内。
通常逾期几天的用户可能是忘了还款或一时手头紧张,但FPD7指标可以用户来评价授信人群的信用风险,对未来资产的健康度进行预估。
与FPD7类似,FPD30也是对用户首笔待还账单逾期情况进行观察的指标。
对于逾期30天内的用户,可以通过加大催收力度挽回一些损失,对于逾期30天以上的用户,催收回款的几率就大幅下降了,可能进行委外催收。
如果一段时间内的用户FPD7较高,且较少催收回款大多落入了FPD30内,则证明这批用户群的non-starter比例高,借款时压根就没想还,反之则说明用户群的信用风险更严重。
FlowRate
迁徙率。
观察前期逾期金额经过催收后,仍未缴款而继续落入
下一期的几率。
M0-M1=M月月末资产余额M1/上月末M0的在贷余额
8月M0-M1:
8月进入M1的贷款余额/8月月初即7月月末M0的在贷余额
EL
ExpectedLoss,预期损失
PD
ProbabilityofDefault.违约概率
LGD
LossGivenDefault.违约损失率
EAD
ExposureatDefault.违约风险敞口
HRC
HighRiskCustomer高风险客户
DSR
DebtServiceRatio还款能力
NPL
Non-performingloan不良贷款
Benchmark
基准。
每个版本的新模型都要与一个线上的基准模型或规
则集做效果比对
IV
informationvalue信息值。
一般取值区间(0,1)。
该值用来
表示某个变量的预测能力,越大越好。
通常IV值0.3以上的,预测能力较高。
IV=SUM((B_P-G_P)*LN(B_P/G_P))
K-S
klmogrov-smirnov,这是一个区分度指标。
所谓区分度,
是指模型对于好坏客户的辨识能力,区分力越强,模
型准确度越高,误判的几率越低。
K-S值越大越好,一
般0.6以上用户解释能力很高。
KS=Max(RETAIN_BAD_P-RETAIN_GOOD_P)
PSI
populationstabilityindex,稳定度指标,越低越稳定。
用于比较当前客群与模型开发样本客群差异程度,
评价模型的效果是否符合预期。
PSI=SUM((VALID_BAD_P-TRAIN_BAD_P)*LN(VALID_BAD_P/TRAIN_BAD_P))
TrainingSample
建模样本,用来训练模型的一组有表现的用户数据。
配合
该样本还有Validationsample(验证样本),两个样本都取
同样的用户维度,通常要使用建模样本训练出的模型在验
证样本上进行验证。
WOE
weightofecidence,证据权数,取值区间(-1,1)。
违约件占
比高于正常件,WOE为负数。
绝对值越高,表明该组因子
区分好坏客户的能力越强
WOE=LN(B_P/G_P)
BadCaptureRate
坏用户捕获率。
这是评价模型效果的一个指标,比率越高
越好。
Top10%BadCaptureRate是指模型评估出的最坏用户中的前10%用户,在样本中为坏用户的比率。
贷后管理
(Update)
20190605
Lift
模型提升度,表示使用模型比未使用的区分效果提升能力
Population
AllPopulation,全体样本用户,包含建模样本与验证样本。
Variable
变量名。
每个模型都依赖许多的基础变量和衍生变量作为
入参。
变量的命名需要符合规范,易于理解和扩充。
CORR
相关系数。
Corr的绝对值越接近1,则线性相关程度越高,
越接近0,则相关程度越低。
AUC
AreaUnderCurve,定义为ROC曲线下面积,通常大于0.5
小于1。
体现模型预测精准度指标之一
GINI
同KS指标一样,都是体现模型区分能力的指标
AccuracyRate,AR=2AUC-1,表征模型的区分能力,同
Gini指标计算结果一致
CPD
客户逾期天数,与DPD相似。
贷后管理的专有名词。
历史经验设定逾期金额在50元以上的客户,才有价值通过人工进行催收。
所以CPD是指贷后管理中,逾期金额在50元以上的客户的逾期天数。
CPD的值取决于最早一期未还清的时间点。
Outbound/Inbound
电话呼出/电话呼入
RPC
RightPublicContact,指有效的联系人,通过电话催收可以找到客户本人或直属亲属。
PTP
PromiseToPay,通过电话催收,客户承诺在一定期限内归还一定数额的欠款,称之为承诺还款。
值得注意的是,只有在RPC有效标识之后,才可以有PTP标识。
In_PTP
通过电话催收,客户承诺在一定期限内归还一定数额的欠款。
该周期称为P期,一般P期为T+3,In_PTP表示客户是否在P期内,标识为0或1。
V_PTP
有效PTP,即客户承诺还款后,处于在P期内有效未还款的客户。
KP
KeptPromise,K_PTP,客户按照约定还款。
BP
BrokenPromise,BP,承诺到期内,客户未按约定还款。
RPCRatio
联系RPC合同数/接通合同数
PTPRatio
承诺还款合同数/联系到RPC的合同数
KPTPRatio
实际还款合同数/承诺还款合同数