一套不完美但有效的交易模型Word下载.docx

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一、止损

之所以先谈止损，是因为止损是保护资金最好的办法。

十次止损有九次是正确的。

被套牢的，一定是没有做好止损。

那么，怎么做好止损呢？

最传统、最简单的止损是按照一定的亏损百分比执行，比如亏损10%、8%止损。

但是从我最近一年多接受别人咨询的情况看，机械地按照亏损百分比止损是有误区的。

为什么呢？

我总结了一下，主要是介入时点不对。

很多人喜好追涨杀跌。

在追涨的情况下，已经买在了略高的位置，稍微一回调，就到了止损点。

因此，除非是极个别的强势股，否则不要追高买入。

要在合理的位置买入。

对于什么是合理的位置，我在下面一节中讲。

和止损相对应的，是止盈。

就是盈利了，什么时候出来？

经常遇到一种情况，就是已经盈利到一定程度，还想再多赚一些，然后出来。

但是结果偏偏没到预想的位置，就下跌了，不甘心出来，结果没几天盈利没了，甚至转化为亏损，心情颇为沮丧。

我遇到的这种咨询也很多，对方既痛心又惋惜。

这就涉及到合适的卖出价位。

什么是合适的卖出价位，我在第三节专门介绍。

有一些人说“没有盈亏，只有买卖”，这话有一定的道理。

如果把握好了买卖的时机，就做好了止损止盈。

二、买入

阿尔法工场股票群是每周末荐股，就相当于在周一开盘买入。

事实上我们在实务操作中不会这样操作。

我们可以自由选择买入时机。

理论上如果大家足够理性的话，实盘操作应该比每周荐股计算的收益更大。

下面我介绍我是如何选择买入时机的。

首先看趋势。

要排除处于下跌趋势中的个股。

如果一只股票处于下跌趋势，那么不要买入，因为不知道它会跌到哪里。

比如000002的这段走势：

我用的通达信软件。

通达信反复给出红色箭头的买入信号，但是在实际操作时不能买。

因为这是典型的空头排列。

下跌趋势未尽，不要轻谈买入。

下面是002602的一段走势，打开K线图可以直接看到，下跌趋势未尽，不要买入。

处于上涨趋势中的个股，尤其是大幅回调后刚刚开始上涨趋势的个股，可以重点考虑。

仍然以002602为例。

在大幅回调近50%后，逐渐形成上涨，这时候是可以考虑的。

可以尝试买入。

趋势除了上涨、下跌，还有盘整。

对盘整的情况，要与历史情况对比，判断所处的位置，要结合其他方面综合考虑。

切不可以想象、臆测、武断。

谈过了趋势，其次谈均线。

均线是和趋势紧密相连的。

均线的走势揭示了趋势的走向，但是比单纯的趋势能够给出更多的信号。

多根均线结合在一起，往往能够解释后续的走势；

中长期的均线往往具有典型的支撑、压制作用；

均线和K线结合在一起，往往能够解释后续的走势。

下面这张图是000002从去年5月到现在的走势。

在到达高点12.20元后，股价下跌，5、10、20日线连续死叉，连续下跌8个月。

在相当长的时间里面，是沿着20日线下行。

在今年3月份5、10、20日线连续金叉，突破60日线后，遇120日线的压制作用盘整一个多月，目前是受到年线压制后盘整。

这在一定程度上体现了均线的作用。

类似的情况非常多，大家可以仔细观察。

介绍几种典型的均线买入信号。

一是5、10、20日均线连续金叉。

像上图中的000002在到达低点6.11元后的走势，就是5、10、20日均线连续金叉，这时候买入至少不会亏损。

前面说了，空头排列情况下不要买入，现在是空头排列，为什么可以买入呢？

因为对于00002来说，这里是近四年的低点，有比较强的支撑作用。

在这个位置形成的均线金叉，往往预示着大底形成。

二是5、10、20日均线一次性金叉。

也就是三条均线在某一天交叉在一点，然后发散向上。

仍然以000002为例，在2014年5月14日，5、10、20日均线交叉在一点，然后股价盘整，均线向上打开，后续出现一波上涨，至年线位置。

三是均线粘合后向上打开，均线向上分散。

我在自选股里找到了300133，5、10、20日线粘合后向上打开。

大家看一下：

这是三种比较典型的买入信号。

需要注意的是，不是所有的买入信号都是绝对准确，只是概率较高，值得关注。

对于任何种类的信号都是这样，对此一定要谨记在心。

关于均线提示的加仓信号，需要结合其他信号综合判断。

接下来再次介绍一下技术指标的使用。

技术与指标有很多，比如MACD、KDJ、RSI、EXPMA、TOW等等。

懂技术操作的人都会对此有所了解。

我在研究使用了多项指标后，到目前主要使用MACD和KDJ进行判断，其他的基本上放弃了。

对MACD的使用，主要采用金叉和底背离给出的买入信号。

对KDJ的使用，主要是其KD金叉、金叉的位置、金叉的角度和J值的大小。

需要说明的是，两项指标的使用有失真的时候，也就是说，金叉后未必涨，死叉后未必跌，背离后还会继续背离。

如果出现粘合状态，则无法使用。

必要的时候，可以使用DMA作为对MACD指标的补充，稳健，有效性高。

仍以002602为例：

我们看到，MACD金叉后股价上升，可以作为买入依据；

不过此时KDJ处于粘合状态不能作为买入依据。

由于MACD、KDJ是通用的指标，在XX上有详细的介绍，我在这里就不多介绍了。

下面我介绍一下K线。

K线有很多种组合，有很多书专门介绍K线。

我在这里向大家推荐《日本蜡烛图技术》这本书，丁圣元翻译，比较经典，总结的很好。

估计有人对单纯使用K线有很深的造诣，不过我是没有的。

我需要把K线和各种指标结合起来才能做判断。

因此我先介绍我把握的最好的几种K线，然后我们进入综合分析阶段。

我最有把握的是锤头线和倒锤头线。

经过一番下跌之后，出现一个实体部分较小、基本没有上影线、下影线是实体部分2倍以上的K线，为锤头线；

如果基本没有下影线、而上影线是实体部分2倍以上的K线，则为倒锤头线。

这两种K线都是见底的迹象。

但是需要注意的是，是否确认为锤头线、到锤头线，需要根据第二天K线是否上涨收阳来定。

不上涨，则不是。

举例见下图：

其次是十字线和纺锤线。

下面这个是岛型反转：

其他的有还有阳吞阴、三连阳、早晨之星、塔形底等等，很多。

需要记忆。

我不做太多介绍，这是完整的一本书。

大家有兴趣可以看看。

以上分别介绍了趋势、均线、技术指标、K线，其他方面的如形态、量、黄金分割位、基本面分析等等，我就不多做介绍了。

在简单介绍卖出分析之后，我们转入综合分析，综合多方面技术选股。

三、卖出

在趋势向下的情况下，一般不宜买入，如果持续向下，应该选择卖出。

在均线空头排列的情况下，一般不宜买入。

出现下列情况时，需要卖出：

一是5、10、20日均线先后死叉；

二是5、10、20日均线在某一点同时死叉；

三是5、10、20日均线粘合后死叉。

这三种情况与依据均线买入的三点相互对应。

在技术指标方面，MACD死叉、顶背离，KDJ死叉是卖出信号。

如果指标信号出现粘合的情况，则不具有参考意义。

同样要注意两项指标存在信号失真情况。

K线方面，如果出现吊颈线、射击之星、顶部十字线、纺锤线、岛型反转、黄昏之星等等，则是见顶信号。

上证指数在2009年8月4日出现典型的吊颈线，在2010年11月12日出现断头铡刀，是典型的K线见顶形态。

基本的技术讲多了不容易记住，也不容易理解。

下面我们结合实例，进行综合分析。

为了大家更容易理解，我先选择我在擂台赛推荐过的个股，以及朋友们咨询过的几只个股作为范例。

四、综合分析

第一只是002602，世纪华通。

该股在停牌3个月后，再次开盘即连续拉13个一字涨停，随后放量盘整后下跌。

在2月25日出现了射击之星的K线，为见顶信号。

随后从29.70元一路下跌至16.78元。

在4月24日的大阴线，俗称断头铡刀，预示后市下跌。

但是从已经大幅下跌的情况分析，此处出现断头铡刀应该是骗线。

在5月中旬，该股MACD出现金叉，股价开始横盘整理，5月下旬，形成多头态势。

此时需要高度关注。

6月4日，一举突破60日线，此时在5日线上方呈现温和放量。

在这种情况下，应该大胆买入。

根据沿哪一条均线上涨，就应该在哪条均线附近买入的原则，不宜追高，应该在5日线或10日线附近买入，由于5日线、10日线距离较近，因此在5日线、10日线附近买入并没有太大差别。

该股前期高点形成的压力位置在放量盘整的26-28元之间。

目前的价格是24.55，距离上方压力位置之间的空间已经不大，因此目前介入的时机已经不是太好。

第二只是600579，天华院，是我上周推出的个股。

之所以推该股，是因为我选股的时间非常有限，看不清大盘走势，感觉会有一个大幅调整。

稳妥起见，选择在已经跌至前期底部的个股，不求上涨，但求不要大幅下跌。

第三只是300056，三维丝。

该股在5月16日出现一根十字线，且下影线较长，前后期间MACD粘合，5月23日涨停，一根大阳线穿透多根均线，类似于蛟龙出海，MACD、KDJ均金叉，上涨信号。

第四只是002153，石基信息。

该股在4月29日无量跌停，随后在4月30日接触年线后，受年线支撑，低开高走，拉出一根不大不小的阳线，随后一个交易日是5月5日，缩量涨停，MACD金叉、KDJ金叉。

前两天在半年线及以下均线粘合后，再次上涨，后续均线将再次打开。

第五只是600967，北方创业。

该股是在春节左右有朋友提起，当时我的判断，当时并非最佳买入点。

因为从历史看，半年线是支撑。

应该等回落至支撑均线的时候再买入。

而且从F10以及年报、公告分析其基本面，该公司具有军工背景，技术实力强，市场空间大，有很大的成长空间。

因此从当时看可关注，并等待均线买点。

第六只是600080，金花股份。

该股在去年11月份起，连续受到年线支撑。

5月28日出现锤头线，并在5月19日-30日连续得到年线支撑，随后KDJ金叉、MACD金叉，这时候应该买入。