计量经济数据分析Word文档下载推荐.docx

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4891.56

43725.00

102.50

1982年

1230.40

5323.35

45295.00

102.00

1983年

1430.10

5962.65

46436.00

1984年

1832.90

7208.05

48197.00

102.70

1985年

2543.20

9016.04

49873.00

109.30

1986年

3120.60

10275.18

51282.00

106.50

1987年

3791.70

12058.62

52783.00

107.30

1988年

4753.80

15042.82

54334.00

118.80

1989年

4410.40

16992.32

55329.00

118.00

1990年

4517.00

18667.82

64749.00

103.10

1991年

5594.50

21781.50

65491.00

103.40

1992年

8080.10

26923.48

66152.00

106.40

1993年

13072.30

35333.92

66808.00

114.70

1994年

17042.10

48197.86

67455.00

124.10

1995年

20019.30

60793.73

68065.00

117.10

1996年

22913.50

71176.59

68950.00

108.30

1997年

24941.10

78973.03

69820.00

102.80

1998年

28406.20

84402.28

70637.00

99.20

1999年

29854.70

89677.05

71394.00

98.60

2000年

32917.70

99214.55

72085.00

100.40

2001年

37213.50

109655.17

72797.00

100.70

2002年

43499.90

120332.69

73280.00

2003年

55566.61

135822.76

73736.00

101.20

2004年

70477.43

159878.34

74264.00

103.90

2005年

88773.61

184937.37

74647.00

101.80

2006年

109998.16

216314.43

74978.00

101.50

2007年

137323.94

265810.31

75321.00

104.80

2008年

172828.40

314045.43

75564.00

105.90

2009年

224598.77

340902.81

75828.00

99.30

2010年

251683.77

401512.80

76105.00

103.30

2011年

311485.13

473104.05

76420.00

105.40

2012年

374694.00

518942.00

76704.00

102.60

五、数据的分析过程

⒈初始的模型估计

步骤：

在主菜单上点击Quick\EstimateEquationGDPCJYTZP

GDP-国生产总值JY-就业人员TZ-全社会固定资产投资P-居民消费价格指数

DependentVariable:

GDP

Method:

LeastSquares

Date:

12/20/13Time:

12:

40

Sample:

19802012

Includedobservations:

33

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

C

-2719.175

45296.60

-0.060030

0.9525

JY

1.916021

0.258069

7.424449

0.0000

TZ

1.333564

0.030316

43.98818

P

-815.3575

379.3138

-2.149560

0.0401

R-squared

0.992351

Meandependentvar

120245.3

AdjustedR-squared

0.991560

S.D.dependentvar

143693.1

S.E.ofregression

13201.23

Akaikeinfocriterion

21.92722

Sumsquaredresid

5.05E+09

Schwarzcriterion

22.10861

Loglikelihood

-357.7991

F-statistic

1254.114

Durbin-Watsonstat

1.031859

Prob（F-statistic）

0.000000

回归结果：

GDP=-2719.175+1.916021JY+1.333564TZ-815.3575P

t（-0.060030）（7.424449）（43.98818）（-2.149560）

=0.992351

=0.991560F=1254.114

⒉多重共线性的检验与剔除

步骤:

在数据组窗口点击View\Correlations

GDP

1.000000

0.691237

-0.201502

0.987476

-0.199862

0.597181

-0.152015

根据多重共线性检验，变量之间存在着线性相关的关系。

可以通过重复剔除变量法剔除相关变量。

具体作法：

在模型估计时，依次添加变量JY、TZ、P做模型估计，如果添加的那个变量模型估计不显著则予以剔除。

最后经检验模型估计应剔除变量：

P-居民消费价格指数。

剔除P后，修正多重共线性后的模型估计，如下：

41

-94068.60

16597.24

-5.667724

1.336272

0.032066

41.67257

1.992349

0.270600

7.362708

0.991132

0.990541

13975.15

22.01446

5.86E+09

22.15050

-360.2385

1676.526

0.651113

GDP=-94068.60+1.992349JY+1.336272TZ

t=（-5.667724）（7.362708）（41.67257）

=0.991132

=0.990541F=1676.526

⒊模型的异方差性检验——怀特（White）检验法

在方程窗口点击View\ResidualTest\WhiteHeteroskedasticity

WhiteHeteroskedasticityTest:

F-statistic

1.426641

Probability

0.251112

Obs*R-squared

5.586942

0.232192

TestEquation:

RESID^2

42